Oscillator Matrix

개요

FibAlgo - Oscillator Matrix는 오실레이터 값에 대한 가격 피벗의 역사적 발생 위치를 분석하여 동적 과매수 및 과매도 구역을 식별하는 통계적 오실레이터 분석 지표입니다. 고정된 임계값(예: RSI 70/30)에 의존하는 대신, 실제 피벗 빈도 분포를 기반으로 데이터 기반 구역을 계산합니다.

이 지표는 6가지 오실레이터 유형(RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow)을 지원하며, 최근 시장 행동을 우선시하는 선택적 데이터 감쇠 가중치를 적용하고, 신뢰도 점수와 성능 지표가 포함된 고급 분석 테이블을 표시합니다.

빈도 기반 동적 구역

전통적인 오실레이터 분석은 고정된 임계값을 사용합니다 — 예를 들어, RSI가 70 이상이면 과매수로 간주됩니다. 이 지표는 다른 접근 방식을 취합니다: 가격 정점(PH)과 가격 저점(PL)이 실제로 오실레이터 척도 상에서 어디에서 발생했는지 조사하고, 이러한 값을 5포인트 범위(예: "75-80", "80-85")로 분류하며, 가중 빈도가 가장 높은 범위를 식별합니다. 그 결과는 시장 행동이 진화함에 따라 이동하는 한 쌍의 동적 밴드입니다.

데이터 감쇠 가중치

활성화되면, 시스템은 오래된 피벗에 대해 기하급수적으로 감소하는 가중치를 할당합니다. 이는 최근 피벗 행동이 오래된 데이터보다 구역 계산에 더 크게 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 감쇠율(기본값: 0.95)은 최근 데이터가 얼마나 강력하게 우선시되는지를 제어합니다. 1.0에 가까운 값은 모든 데이터를 거의 동등하게 취급하며, 더 낮은 값은 최근 피벗을 더 강하게 강조합니다.

성능 분석

피벗이 발생한 각 오실레이터 범주에 대해, 지표는 다음에 어떤 일이 일어났는지 측정합니다: 피벗 이후 가격이 얼마나 움직였는지(정점의 경우 Avg Drop%, 저점의 경우 Avg Rise%) 그리고 그 극단점에 도달하는 데 몇 개의 봉이 걸렸는지(Avg Time). 이는 단순한 빈도를 넘어서는 맥락을 제공합니다 — 특정 구역이 자주 발생하지만 작은 후속 움직임만을 생성하거나, 드물게 발생하지만 더 큰 가격 변화와 연관될 수 있습니다.

1단계 — 피벗 감지

지그재그 알고리즘은 구성 가능한 기간(기본값: 21봉)을 사용하여 가격 정점(PH)과 가격 저점(PL)을 감지합니다. 확인된 각 피벗은 해당 봉에서의 오실레이터 값을 기록합니다.

2단계 — 범주 분포

피벗 시점의 오실레이터 값은 5포인트 범주(0-5, 5-10, ... 95-100)로 그룹화됩니다. 비경계 오실레이터(Momentum, CMF)의 경우, 값은 먼저 0-100 척도로 정규화됩니다. 각 범주는 해당 범위 내에 속한 피벗의 수에 기반하여 가중 카운트를 누적합니다.

3단계 — 최빈값 감지

가중 카운트가 가장 높은 범주는 "최빈값" — 해당 피벗 유형에 대한 가장 빈번한 오실레이터 범위 — 이 됩니다. PH 최빈값은 상단(적갈색) 밴드를 정의하고 PL 최빈값은 하단(청록색) 밴드를 정의합니다. 이러한 밴드는 새로운 피벗이 형성됨에 따라 동적으로 업데이트됩니다.

4단계 — 성능 측정

성능 분석이 활성화되면, 지표는 각 역사적 피벗으로부터 미래로(구성 가능한 봉 수까지) 살펴보고 최대 가격 변화와 타이밍을 기록합니다. 이러한 값은 범주별로 평균화되어 분석 테이블에 표시됩니다.

5단계 — 시각화

오실레이터 값은 메인 라인으로 표시됩니다. 두 개의 동적 밴드는 채워진 영역으로 그려집니다. 동적 중간 밴드(상단 및 하단 밴드 중심의 평균)는 중립 참조를 제공합니다. 선택적 분석 테이블은 전체 통계적 분석을 표시합니다.

6가지 오실레이터 유형

• RSI — 선택적 스무딩(SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) 및 볼린저 밴드 오버레이 포함.
• MFI — 거래량 가중 모멘텀을 위한 Money Flow Index.
• Momentum — 0-100 척도로 자동 정규화됨.
• Stochastic — 구성 가능한 %K 스무딩 및 선택적 %D 라인 포함.
• Stochastic RSI — 구성 가능한 %K 스무딩 및 선택적 %D 라인 포함.
• Chaikin Money Flow — -1/+1에서 0-100 척도로 자동 정규화됨.

적응형 빈도 밴드

• 적갈색 밴드는 가격 정점이 가장 빈번하게 발생하는 오실레이터 범위를 표시합니다.
• 청록색 밴드는 가격 저점이 가장 빈번하게 발생하는 오실레이터 범위를 표시합니다.
• 밴드는 새로운 피벗 데이터가 누적됨에 따라 자동으로 이동합니다.
• 선택적 데이터 감쇠는 최근 피벗에 더 높은 가중치를 부여합니다.

고급 분석 테이블

• 나란히 배치된 PH 및 PL 통계 분석.
• 구역, 카운트, 신뢰도%, 평균 성능%, 평균 타이밍 열.
• 가장 높은 빈도의 구역은 노란색으로 강조 표시됩니다.
• 4가지 테이블 크기 옵션(Tiny, Small, Normal, Large).

RSI 스무딩 옵션

• 6가지 스무딩 방법: SMA, SMA + 볼린저 밴드, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• 구성 가능한 표준 편차를 가진 볼린저 밴드 오버레이.
• 스무딩은 독립적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

알림 시스템

• 정점 구역 진입 — 오실레이터가 적갈색 밴드에 들어갈 때 트리거됩니다.
• 정점 구역 이탈 — 오실레이터가 적갈색 밴드를 떠날 때 트리거됩니다.
• 저점 구역 진입 — 오실레이터가 청록색 밴드에 들어갈 때 트리거됩니다.
• 저점 구역 이탈 — 오실레이터가 청록색 밴드를 떠날 때 트리거됩니다.
• 중간 밴드 상향/하향 교차 — 동적 중간 밴드의 크로스오버 시 트리거됩니다.
• 밴드 수준 이동 — 최빈값 범주가 변경되고 밴드가 새로운 수준으로 이동할 때 트리거됩니다.
• 각 알림 유형은 개별적으로 토글할 수 있습니다. 메시지에는 티커, 시간 프레임, 오실레이터 유형 및 현재 값이 포함됩니다.

시작하기

지표를 차트에 추가하세요. 기본 설정(RSI, Period: 21, Lookback: 100 피벗, Decay 활성화)은 1H에서 4H 시간 프레임의 대부분의 유동성 있는 상품에 잘 작동합니다.

차트 읽기

• 청록색 라인 = 현재 오실레이터 값.
• 적갈색 채워진 영역 = 정점 구역 — 가격 정점이 가장 빈번하게 발생한 오실레이터 범위.
• 청록색 채워진 영역 = 저점 구역 — 가격 저점이 가장 빈번하게 발생한 오실레이터 범위.
• 회색 점선 원 = 동적 중간 밴드(정점 및 저점 구역 중심의 평균).
• 테이블의 노란색 행 = 해당 피벗 유형에 대한 가장 높은 빈도의 범주.

주요 입력값

• PH/PL Period (2–200): 지그재그 민감도를 제어합니다. 값이 높을수록 더 큰 스윙을 감지합니다.
• Lookback Pivots (10–500): 분석에 포함할 역사적 피벗의 수.
• Enable Data Decay: 켜면 최근 피벗이 더 높은 가중치를 받습니다.
• Decay Rate (0.1–1.0): 최근 데이터가 얼마나 강력하게 우선시되는지를 제어합니다.
• Bars to Check Performance (5–100): 각 피벗 이후 가격 움직임을 측정할 미래 봉 수.

제안된 워크플로우

1. 오실레이터 라인이 적갈색 및 청록색 밴드에 상대적으로 위치한 곳을 관찰하세요.

2. 오실레이터가 적갈색 밴드에 들어가면, 가격 정점이 역사적으로 이 범위에서 발생했음을 유의하세요. 3. 오실레이터가 청록색 밴드에 들어가면, 가격 저점이 역사적으로 이 범위에서 발생했음을 유의하세요. 4. 분석 테이블을 활성화하여 각 구역에 대한 신뢰도 백분율과 평균 성능을 검토하세요. 5. 잠재적인 설정을 평가할 때 추가적인 맥락으로 성능 지표(Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time)를 사용하세요.

• 이 지표는 기술적 분석 도구이며, 트레이딩 시스템이 아닙니다. 매수/매도 주문을 생성하지 않습니다.
• 구역 빈도는 역사적 피벗 데이터를 기반으로 합니다. 과거 오실레이터-피벗 관계가 미래 행동을 보장하지는 않습니다.
• 분석은 의미 있는 통계를 생성하기 위해 최소한의 피벗 수가 필요합니다. 새로 상장된 상품이나 매우 낮은 시간 프레임에서는 충분한 데이터가 누적될 때까지 결과가 신뢰할 수 없을 수 있습니다.
• 데이터 감쇠 가중치는 시장 구조가 변화하는 기간 동안, 특히 낮은 감쇠율 값으로 인해 구역이 빠르게 이동할 수 있습니다.
• Momentum 및 CMF 정규화는 500봉의 룩백 창을 사용합니다. 이 창을 벗어나는 극단적인 값은 정규화 척도에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 성능 분석은 고정된 미래 창 내에서의 최대 가격 변화를 측정합니다. 실제 결과는 트레이더의 청산 기준에 따라 달라지며, 이 측정으로는 포착되지 않습니다.

오실레이터 계산(RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow)은 각각의 잘 정립된 공식을 기반으로 합니다. 빈도 기반 동적 구역 시스템, 가중 범주 분석, 성능 측정 엔진 및 분석 테이블은 독창적인 기여입니다.