개요
FibAlgo - R:R 트레이딩 시스템은 변동성에 적응하는 지지 및 저항 지표로, 완전 자동화된 위험:보상(Risk:Reward) 관리 엔진을 갖추고 있습니다. 변동성 버퍼가 적용된 스윙 고점/저점에서 동적 S/R 레벨을 구축하고, 각 돌파를 현재 변동성 국면(강함 / 보통 / 약함)에 따라 분류하며, 되돌림(Retracement) 진입 구역을 강조 표시하고, 진입, 손절, 목표가를 포함한 완전한 R:R 셋업을 자동으로 구성하여 완료 시점까지 추적합니다.
셋업이 해소됨에 따라 실시간 성과 패널이 순 R, 승률, 예상 달러 손익을 집계하여, 원시 가격 움직임을 구조화되고 반복 가능한 거래 관리 워크플로우로 전환합니다. 이 지표는 주문을 체결하거나 결과를 보장하지 않습니다. 시각적 프레이밍 및 분석 도구입니다.
변동성 적응형 지지 및 저항
가격은 Supertrend 기반 변동성 밴드(Olivier Seban의 Supertrend 개념 기반)를 사용하여 "고변동성 기간"과 "저변동성 기간"으로 분할됩니다. 각 기간 내에서 지표는 진행 중인 극단값과 해당 극단값에 존재하는 변동성을 함께 추적한 다음, 극단값에 변동성 버퍼를 더하거나(저항) 빼서(지지) S/R 레벨을 배치합니다. 버퍼는 종가의 표준편차를 사용자 민감도로 조정하여 도출되므로, 레벨은 변동성이 큰 시장에서는 확장되고 조용한 시장에서는 수축됩니다.
돌파 강도 분류
가격이 S/R 레벨을 돌파하여 마감될 때, 현재 변동성을 50개 막대 기준선과 비교하여 돌파를 세 가지 등급 중 하나로 분류합니다:
- 강한 돌파(Strong Break) — 변동성이 기준선의 1.4배를 초과하며, 높은 확신도를 나타냅니다.
- 돌파(보통, Break) — 변동성이 정상 범위에 있습니다.
- 약한 돌파(Low Break) — 변동성이 기준선의 0.7배 미만이며, 약한 모멘텀을 나타냅니다.
되돌림 진입 구역
확인된 돌파 이후, 반대쪽 변동성 밴드가 돌파된 S/R 라인을 되찾으면, 되돌림 구역(매수 구역 또는 매도 구역)이 음영 처리되어 연속 진입을 구성할 수 있는 되돌림 영역을 표시합니다. 구역은 새로운 캔들이 생성됨에 따라 동적으로 조정되며, 가시성과 색상은 완전히 구성 가능합니다.
자동화된 위험:보상 엔진
각 되돌림 구역은 자동으로 완전한 R:R 셋업을 생성합니다:
- 진입은 되돌림 극단값에서 이루어집니다.
- 손절은 ATR 기반 버퍼를 사용하여 S/R 레벨 너머에 배치됩니다.
- 초기 목표가는 1R(1:1 위험-보상 거리)로 설정됩니다.
이 시점부터 셋업은 실시간으로 추적됩니다: 연속적인 R-배수와 RSI(70/30) 교차를 통해 이익 실현 진행 상황이 감지되고, 위험 및 보상 박스는 가격과 함께 확장되며, 반대 방향 돌파가 셋업을 무효화하면 셋업은 고정되어 최종 R을 기록합니다(TP에 도달하지 못한 경우 -1R).
성과 패널
실시간 테이블이 차트에서 지표 자체 셋업의 결과를 집계합니다: 승률, 순 R, 승리, 패배, 총 거래 수, 사용자 정의 1R당 달러 가치를 기반으로 한 예상 달러 손익. 이는 과거 막대에 대한 로직의 과거 지향적 시각화이며, 브로커 정확도의 백테스트가 아닙니다.
1단계 — 변동성 밴드
Supertrend 스타일의 상단 및 하단 밴드는 HL2와 ATR(10)을 기반으로 구축되며, 추세 변동성 민감도(Trend Volatility Sensitivity) 입력값에 의해 조정됩니다. 동시에 변동성 측정값(종가의 표준편차에 변동성 버퍼 민감도(Volatility Buffer Sensitivity)를 곱한 값)과 그 50개 막대 롤링 기준선이 계산되며, 초기 막대에 대한 대체값이 있습니다.
2단계 — 기간 분할 및 S/R 배치
종가와 밴드 간의 교차와 막대 내 압력 판독값을 결합하여 고변동성 기간과 저변동성 기간을 열고 닫습니다. 기간이 종료되면, 해당 극단값의 변동성 버퍼를 더한 진행 중인 극단값이 수평 S/R 레벨을 정의합니다.
3단계 — 돌파 및 되돌림
사용되지 않은 S/R 레벨 너머의 종가는 돌파를 발생시키며, 변동성 국면에 따라 태그가 지정됩니다. 이후 돌파 방향이 여전히 유효한 상태에서 반대쪽 밴드가 돌파된 레벨을 되찾으면, 매수 또는 매도 되돌림 구역이 생성되고 새로운 막대마다 크기가 조정됩니다.
4단계 — R:R 구성, 추적 및 성과
구역은 진입, 손절 및 1R 목표가를 생성하며, 위험 및 보상 박스와 진입 / 손절 / 이익 실현 라인 및 레이블로 그려집니다. 이익 실현 이벤트는 목표가를 앞당기고, 반대 방향 돌파는 셋업을 고정시키고 최종 R을 계산하며(TP에 도달하지 못한 경우 -1R), 성과 테이블을 업데이트합니다.
시각적 사용자 정의
- 돌파 레이블 — 표시/숨기기, 상승 및 하락 색상, 텍스트 색상, 크기 및 등급별 사용자 정의 텍스트.
- 되돌림 구역 — 표시/숨기기, 독립적인 매수 구역, 매도 구역 및 테두리 색상.
- 위험 및 보상 박스 — 기본 색상, 투명도, 테두리 색상 및 너비.
- 진입 / 손절 / 목표 라인 — 색상, 너비, 스타일(실선 / 파선 / 점선) 및 선택적 사용자 정의 텍스트 레이블.
- 성과 테이블 — 9개 위치, 배경 및 프레임 색상, 텍스트 크기.
스마트 알림 시스템
- 돌파 알림 — 상승, 하락, 강한 상승, 강한 하락.
- 되돌림 구역 알림 — 매수/매도 박스 시작 및 구역 진입/이탈.
- 이익 실현 알림 — 매수 및 매도 TP 트리거.
- 가격 및 RSI 세부 정보가 포함된 런타임 메시지 및 구성 가능한 알림 접두사. 모든 알림은 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다.
시작하기
지표를 아무 차트에나 추가하십시오. 기본 설정(변동성 버퍼 민감도: 1.0, 추세 변동성 민감도: 3.0)은 대부분의 유동성 상품에서 잘 작동합니다. 일중~스윙 시간대(15분~4시간)가 가장 깔끔한 기간 분할을 제공합니다.
차트 읽는 법
- 돌파 / 강한 돌파 / 약한 돌파 레이블 = S/R 레벨 너머의 종가, 변동성 국면에 따라 태그 지정됨.
- 음영 처리된 구역 = 돌파 후 되돌림(풀백) 영역.
- 빨간색 박스 = 위험(진입에서 손절까지). 청록색 박스 = 보상(진입에서 목표까지), 실시간 R:R 비율로 레이블 지정됨.
- 진입 / 손절 / 이익 실현 라인 = 활성 셋업의 레벨.
- 성과 테이블 = 진행 중인 승률, 순 R 및 예상 손익.
주요 입력값
- 변동성 버퍼 민감도(Volatility Buffer Sensitivity) (0.1 ~ 2.0): S/R 버퍼를 넓히거나 좁힙니다.
- 추세 변동성 민감도(Trend Volatility Sensitivity) (0.5 ~ 10.0): 밴드 거리와 기간 전환 용이성을 제어합니다.
- 1R당 달러 가치(Dollar Value Per 1R): 성과 테이블의 예상 손익 수치를 조정합니다.
제한 사항
- 이 지표는 기술적 분석 및 거래 프레이밍 도구입니다. 매수/매도 주문을 생성하지 않으며 실제 거래를 체결하거나 관리하지 않습니다.
- 돌파 신호, 레벨, 박스 및 레이블은 진행 중인 막대에서 평가되며 해당 막대가 마감될 때까지(막대 내) 업데이트될 수 있습니다. 알림은 막대당 한 번씩 발생합니다.
- 성과 테이블은 과거 막대에 대한 지표 자체 로직의 과거 지향적 시각화입니다 — 브로커 정확도의 백테스트가 아닙니다. 슬리피지, 수수료, 스프레드 및 실제 체결을 제외합니다.
- 예상 달러 손익은 사용자가 설정한 1R당 달러 가치에 따라 달라지며 셋업당 일정한 위험을 가정합니다.
- 변동성 분류는 롤링 기준선을 위해 충분한 과거 데이터가 필요합니다. 잡음이 많은 상품에서 매우 낮은 민감도는 빈번한 기간 변경을 초래할 수 있습니다.
변동성 밴드 분할은 Olivier Seban의 Supertrend 개념을 기반으로 합니다. 변동성 조정 지지/저항 레벨, 3단계 돌파 분류, 되돌림 진입 구역, 자동화된 위험:보상 구성 및 추적, 그리고 성과 패널은 독창적인 기여입니다.
