Oscillator Matrix

Огляд

FibAlgo - Oscillator Matrix — це індикатор статистичного аналізу осциляторів, який визначає динамічні зони перекупленості та перепродності, аналізуючи, де історично відбувалися ценові піки та западини відносно значень осцилятора. Замість того, щоб покладатися на фіксовані пороги (наприклад, RSI 70/30), він обчислює зони на основі даних, виходячи з фактичних розподілів частот піків.

Індикатор підтримує шість типів осциляторів (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), застосовує опціональне зважування з затуханням даних для акцентування на нещодавній поведінці ринку та відображає розширену таблицю аналізу з оцінками впевненості та метриками ефективності.

Динамічні зони на основі частоти

Традиційний аналіз осциляторів використовує фіксовані пороги — наприклад, RSI вище 70 вважається перекупленим. Цей індикатор використовує інший підхід: він досліджує, де ценові піки (PH) та западини (PL) фактично відбувалися на шкалі осцилятора, категорізує ці значення в діапазони по 5 пунктів (наприклад, "75-80", "80-85") та визначає, який діапазон має найвищу зважену частоту. Результатом є пара динамічних смуг, які змінюються в міру еволюції поведінки ринку.

Зважування з затуханням даних

Коли функція активована, система призначає експоненційно спадаючі ваги старішим пікам. Це означає, що нещодавня поведінка піків впливає на розрахунок зони сильніше, ніж старі дані. Швидкість затухання (за замовчуванням: 0.95) контролює, наскільки агресивно перевага надається нещодавнім даним. Значення ближче до 1.0 трактує всі дані майже однаково; нижчі значення сильніше підкреслюють нещодавні піки.

Аналіз ефективності

Для кожної категорії осцилятора, де відбувся пік, індикатор вимірює, що сталося далі: наскільки змінилася ціна після піку (Avg Drop% для піків, Avg Rise% для западин) і скільки барів знадобилося для досягнення цього екстремуму (Avg Time). Це забезпечує контекст, що виходить за межі простої частоти — зона може бути частою, але викликати лише невеликі подальші рухи, або рідкісною, але пов'язаною з більшими змінами ціни.

Крок 1 — Виявлення піків

Алгоритм зигзагу виявляє ценові піки (PH) та западини (PL), використовуючи конфігурований період (за замовчуванням: 21 бар). Кожен підтверджений пік записує значення осцилятора на цьому барі.

Крок 2 — Розподіл за категоріями

Значення осцилятора на піках групуються в категорії по 5 пунктів (0-5, 5-10, ... 95-100). Для осциляторів без обмежень (Momentum, CMF) значення спочатку нормалізуються до шкали 0-100. Кожна категорія накопичує зважений підрахунок на основі того, скільки піків потрапило в цей діапазон.

Крок 3 — Виявлення моди

Категорія з найвищим зваженим підрахунком стає "модою" — найчастішим діапазоном осцилятора для цього типу піка. Мода PH визначає верхню (бордову) смугу, а мода PL визначає нижню (бірюзову) смугу. Ці смуги динамічно оновлюються з формуванням нових піків.

Крок 4 — Вимірювання ефективності

Коли аналіз ефективності активовано, індикатор дивиться вперед від кожного історичного піка (до конфігурованого числа барів) і записує максимальну зміну ціни та час. Ці значення усереднюються для кожної категорії та відображаються в таблиці аналізу.

Крок 5 — Візуалізація

Значення осцилятора відображається як основна лінія. Дві динамічні смуги малюються як заповнені області. Динамічна середня смуга (середнє значення центрів верхньої та нижньої смуг) забезпечує нейтральний орієнтир. Опціональна таблиця аналізу відображає повний статистичний розподіл.

Шість типів осциляторів

• RSI — З опціональним згладжуванням (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) та накладенням смуг Боллінджера.
• MFI — Індекс грошового потоку для зваженого за обсягом моментуму.
• Momentum — Автоматично нормалізується до шкали 0-100.
• Stochastic — З конфігурованим згладжуванням %K та опціональною лінією %D.
• Stochastic RSI — З конфігурованим згладжуванням %K та опціональною лінією %D.
• Chaikin Money Flow — Автоматично нормалізується зі шкали -1/+1 до шкали 0-100.

Адаптивні частотні смуги

• Бордова смуга позначає діапазон осцилятора, де ценові піки відбуваються найчастіше.
• Бірюзова смуга позначає діапазон осцилятора, де ценові западини відбуваються найчастіше.
• Смуги зміщуються автоматично з накопиченням нових даних про піки.
• Опціональне зважування з затуханням даних надає більшу вагу нещодавнім пікам.

Розширена таблиця аналізу

• Порівняльний статистичний розподіл для PH та PL.
• Стовпці: Зона, Кількість, Впевненість%, Середня ефективність% та Середній час.
• Зона з найвищою частотою виділена жовтим кольором.
• Чотири варіанти розміру таблиці (Дуже мала, Мала, Нормальна, Велика).

Опції згладжування RSI

• Шість методів згладжування: SMA, SMA + Смуги Боллінджера, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Накладення смуг Боллінджера з конфігурованим стандартним відхиленням.
• Згладжування можна вмикати або вимикати незалежно.

Система сповіщень

• Вхід у зону піків — спрацьовує, коли осцилятор входить у бордову смугу.
• Вихід із зони піків — спрацьовує, коли осцилятор залишає бордову смугу.
• Вхід у зону западин — спрацьовує, коли осцилятор входить у бірюзову смугу.
• Вихід із зони западин — спрацьовує, коли осцилятор залишає бірюзову смугу.
• Перетин середньої смуги вгору / вниз — спрацьовує при перетинах динамічної середньої смуги.
• Зміна рівня смуги — спрацьовує, коли мода категорії змінюється і смуги переміщуються на новий рівень.
• Кожен тип сповіщення можна перемикати індивідуально. Повідомлення включають тикер, таймфрейм, тип осцилятора та поточне значення.

Початок роботи

Додайте індикатор на будь-який графік. Налаштування за замовчуванням (RSI, Період: 21, Глибина аналізу: 100 піків, Затухання увімкнено) добре працюють для більшості ліквідних інструментів на таймфреймах від 1H до 4H.

Читання графіка

• Бірюзова лінія = Поточне значення осцилятора.
• Заповнена бордова область = Зона піків — діапазон осцилятора, де ценові піки відбувалися найчастіше.
• Заповнена бірюзова область = Зона западин — діапазон осцилятора, де ценові западини відбувалися найчастіше.
• Сірі пунктирні кола = Динамічна середня смуга (середнє значення центрів зон піків та западин).
• Жовтий рядок у таблиці = Категорія з найвищою частотою для цього типу піка.

Ключові параметри

• Період PH/PL (2–200): Контролює чутливість зигзагу. Більші значення виявляють більші розгойдування.
• Глибина аналізу піків (10–500): Скільки історичних піків включати в аналіз.
• Увімкнути затухання даних: Коли увімкнено, нещодавні піки отримують більшу вагу.
• Швидкість затухання (0.1–1.0): Контролює, наскільки агресивно перевага надається нещодавнім даним.
• Бари для перевірки ефективності (5–100): Наскільки далеко вперед вимірювати рух ціни після кожного піка.

Рекомендований порядок роботи

1. Спостерігайте, де знаходиться лінія осцилятора відносно бордової та бірюзової смуг.

2. Коли осцилятор входить у бордову смугу, зверніть увагу, що ценові піки історично відбувалися в цьому діапазоні. 3. Коли осцилятор входить у бірюзову смугу, зверніть увагу, що ценові западини історично відбувалися в цьому діапазоні. 4. Увімкніть таблицю аналізу, щоб вивчити відсотки впевненості та середню ефективність для кожної зони. 5. Використовуйте метрики ефективності (Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time) як додатковий контекст при оцінці потенційних сетапів.

• Цей індикатор є інструментом технічного аналізу, а не торговою системою. Він не генерує ордери на купівлю/продаж.
• Частота зон базується на історичних даних про піки. Минулі взаємозв'язки осцилятор-пік не гарантують майбутньої поведінки.
• Для аналізу потрібна мінімальна кількість піків, щоб отримати значущу статистику. На нових інструментах або дуже низьких таймфреймах результати можуть бути ненадійними, доки не накопичиться достатньо даних.
• Зважування з затуханням даних може спричинити швидке зміщення зон у періоди зміни структури ринку, особливо при низьких значеннях швидкості затухання.
• Нормалізація Momentum та CMF використовує вікно аналізу в 500 барів. Екстремальні значення поза цим вікном можуть вплинути на шкалу нормалізації.
• Аналіз ефективності вимірює максимальну зміну ціни в межах фіксованого вікна вперед. Фактичні результати залежать від критеріїв виходу трейдера і не відображаються цим вимірюванням.

Розрахунки осциляторів (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) базуються на їх відповідних загальновизнаних формулах. Система динамічних зон на основі частоти, зважений категорійний аналіз, механізм вимірювання ефективності та таблиця аналізу є оригінальними розробками.