개요
FibAlgo - Perfect Entry Zone은 반복되는 조정 구역을 식별하고, 피보나치 시간 구역을 예측하며, 차트에 실시간 시장 압력 게이지를 표시하는 적응형 피보나치 기반 지지 및 저항 지표입니다.
수동으로 그려야 하는 정적 피보나치 도구와 달리, 이 지표는 지그재그 알고리즘을 사용하여 피봇을 자동으로 감지하고, 여러 룩백 기간에 걸친 과거 조정 패턴을 분석하며, 가격이 가장 자주 반전된 구역을 강조 표시합니다. 이는 향후 가격 행동에 대한 보장 없이, 관찰된 피보나치 클러스터링을 기반으로 잠재적인 진입 구역을 식별하는 데 트레이더를 돕는 것을 목표로 합니다.
적응형 피보나치 조정 분석
전통적인 피보나치 도구는 사용자가 선택한 두 지점 사이에 고정된 수준(0.382, 0.500, 0.618 등)을 그립니다. 이 지표는 다른 접근 방식을 취합니다: 교과서 수준이 제안하는 곳이 아니라, 최근 피봇 스윙에서 가격이 실제로 반전된 위치를 검사합니다. 시스템은 여러 룩백 기간(기본값: 13~144 피봇)을 테스트하고 가장 높은 가중치 신뢰도 점수를 생성하는 기간을 선택합니다. 이는 시장의 행동이 진화함에 따라 구역이 적응한다는 것을 의미합니다.
3단계 구역 계층 구조
조정 패턴은 세 가지 우선순위 구역으로 구성됩니다:
- 구역 1 (기본) — 0.0에서 1.0까지의 피보나치 수준을 포함합니다(표준 조정 범위). 이는 추세 시장에서 대부분의 반전이 발생하는 구역입니다.
- 구역 2 (확장) — 1.0에서 약 2.0–2.6까지의 수준을 포함합니다(분석 세트에 따라 다름). 초기 스윙을 넘어선 확장된 움직임을 포착합니다.
- 구역 3 (심층 확장) — 2.0에서 4.0까지의 수준을 포함합니다. 강력한 역추세 움직임 중에 발생하는 심층 조정 구역을 식별합니다.
각 구역은 피보나치 범위, 반복 횟수(해당 범위 내에서 가격이 반전된 횟수) 및 신뢰도 백분율을 표시합니다.
S/R 반전 논리
구역은 가격 행동을 기반으로 동적으로 상태를 변경합니다:
- 구역은 빨간색(저항/지지 — 잠재적 반전 구역)으로 시작합니다.
- 가격이 구역의 상단 경계를 돌파하고 다음 피보나치 수준에 도달하면, 구역은 녹색(확인된 돌파 — 이전 저항이 지지가 되거나 그 반대)으로 전환됩니다.
- 가격이 주요 수준 아래로 다시 떨어지면, 구역은 빨간색으로 되돌아갈 수 있습니다.
이 점진적 상태 시스템은 유지되고 있는 구역과 돌파된 구역을 구별하는 데 도움이 됩니다.
피보나치 시간 구역
가격 기반 구역 외에도, 이 지표는 가장 최근 두 피봇 사이의 거리를 사용하여 시간 기반 피보나치 구역을 예측합니다. 시간 축은 피보나치 숫자 비율(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)로 나뉘며, 동일한 적응형 분석이 적용되어 과거에 어떤 시간 간격이 새로운 피봇 형성과 일치했는지 결정합니다.
시장 압력 게이지
차트 오른쪽 가장자리에 표시되는 수직 게이지는 현재의 매수 대 매도 압력을 보여줍니다. 계산은 각 봉의 종가가 고가-저가 범위 내에서 어디에 위치하는지 측정하고, 거래량으로 스케일링하는 거래량 가중 강도 공식(INTSUM)을 사용합니다. 게이지는 마지막 완료된 피봇으로부터의 거리를 기반으로 측정 기간을 동적으로 조정합니다.
지표의 논리는 순차적인 흐름을 따릅니다:
1단계 — 피봇 감지
지그재그 알고리즘은 구성 가능한 피보나치 기간(기본값: 144봉)을 사용하여 피봇 고점과 피봇 저점을 식별합니다. 각 확인된 피봇은 가격, 봉 인덱스 및 유형(고점 또는 저점)과 함께 저장됩니다.
2단계 — 피보나치 비율 계산
세 개의 연속된 피봇(A → B → C) 세트마다, 지표는 피보나치 조정 비율을 계산합니다: C가 A→B 이동을 얼마나 되돌렸는지. 각 비율은 미리 정의된 범위(예: "0.382–0.500", "0.618–0.786")로 분류되며 피봇 고점과 피봇 저점에 대해 별도로 저장됩니다.
3단계 — 적응형 룩백 최적화
시스템은 최소값에서 최대값까지의 모든 룩백 기간(기본값: 13~144)을 테스트합니다. 각 기간에 대해, 얼마나 많은 피봇이 각 구역의 피보나치 범위 내에 속했는지 계산하고 통계적 유의성으로 가중치가 적용된 신뢰도 점수를 계산합니다. 가장 높은 결합 점수를 생성하는 룩백이 자동으로 선택됩니다.
4단계 — 구역 그리기
최적 룩백의 결과를 사용하여, 현재 추세 방향(상승 추세에서는 매수 구역, 하락 추세에서는 매도 구역)에 대해 최대 세 개의 구역이 그려집니다. 각 구역 상자는 다음을 표시합니다:
- 구역 번호 및 피보나치 범위
- 반복 횟수(예: "반복: 8/13")
- 정성적 레이블(낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음)이 포함된 신뢰도 백분율
5단계 — S/R 반전 상태 관리
가격이 구역과 상호작용함에 따라, 상태 머신은 각 구역의 상태(빨간색 → 녹색 → 비활성)를 추적합니다. 가격이 구역 1을 돌파하면 구역 2가 활성화됩니다. 구역 2가 돌파되면 구역 3이 활성화되고 구역 1이 비활성화됩니다. 이 계단식 논리는 점진적인 돌파 행동을 모델링합니다.
6단계 — 피보나치 시간 구역 예측
가장 최근 두 피봇이 기본 시간 단위를 정의합니다. 피보나치 숫자(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)에 이 기본값을 곱하여 미래의 시간선을 예측합니다. 가격 시스템과 구조가 동일한 적응형 시스템은 과거에 어떤 시간 간격이 새로운 피봇을 생성했는지 식별하고, 신뢰도 점수가 있는 배경 음영 시간 구역을 그립니다.
7단계 — 시장 압력 게이지
거래량 가중 강도 합계(INTSUM)는 마지막 피봇으로부터의 거리와 동일한 동적 기간에 걸쳐 계산됩니다. 결과는 자체 고가-저가 범위에 대해 정규화되어 백분율을 생성합니다. 포인터 화살표가 있는 색상 수직 막대는 현재 압력 상태를 시각화합니다.
적응형 S/R 구역
- 3단계 구역 계층 구조(기본, 확장, 심층 확장)가 자동으로 그려집니다.
- 적응형 룩백이 가장 적합한 분석 기간을 선택합니다.
- 적응형이 비활성화된 경우 수동 룩백 모드를 사용할 수 있습니다.
- 구역은 반복 횟수, 신뢰도 점수 및 피보나치 범위를 표시합니다.
- S/R 반전 논리는 가격이 수준을 돌파함에 따라 구역 색상을 변경합니다.
4가지 피보나치 분석 세트
- SET1: 포괄적 분석 — 4.236까지의 심층 확장을 포함한 30개 이상의 수준.
- SET2: 고급 조화 — 조화 패턴 비율(0.886, 1.128, 1.272 등).
- SET3: 표준 추세 — 표준 추세 시장을 위한 고전적 피보나치 수준.
- SET4: 범용 표준 — 가장 중요한 비율에 초점을 맞춘 최소 세트.
피보나치 시간 구역
- 피보나치 숫자 계열(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55)을 기반으로 한 시간 예측.
- 독립적인 신뢰도 점수 계산이 포함된 적응형 시간 룩백.
- 배경 음영 구역은 역사적으로 반복되는 타이밍 창을 강조 표시합니다.
- 반복 횟수 및 신뢰도 백분율이 포함된 시간 구역 레이블.
시장 압력 게이지
- 거래량 가중 매수/매도 압력 시각화.
- 마지막 피봇 거리에 연결된 동적 측정 기간.
- 실시간 포인터가 있는 색상 그라데이션 게이지.
- 사용자 정의 가능한 강세/약세 색상 및 레이블 크기.
포괄적 알림 시스템
- 세 가지 S/R 구역 모두에 대한 구역 진입 및 이탈 알림.
- 세 가지 시간 구역 모두에 대한 시간 구역 진입 및 이탈 알림.
- 추세 변경 알림(강세/약세 방향 변경).
- 극단적 압력 알림(강세 및 약세 임계값).
- 모든 알림에는 티커, 시간 프레임, 가격, 신뢰도 및 구역 경계가 포함됩니다.
- 모든 알림은 개별적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다.
시각화 컨트롤
- 사용자 정의 가능한 색상의 지그재그 피봇 라인.
- 가장 최근 두 피봇을 연결하는 추세선.
- 가격 표시가 포함된 피보나치 수준선 및 레이블.
- 조정 가능한 글꼴 크기, 레이블 위치 및 상자 레이블 정렬.
- 수준, 시간 구역 및 피보나치 값에 대한 통합 색상 제어.
시작하기
지표를 모든 차트에 추가하세요. 기본 설정(피보나치 기간: 144, 분석 세트: SET2 고급 조화, 적응형 활성화)은 1H~4H 시간 프레임의 대부분의 유동성 상품에 잘 작동합니다.
차트 읽기
- 빨간색 구역 = 활성 저항(매도 구역) 또는 지지(매수 구역) — 잠재적 반전 구역.
- 녹색 구역 = 돌파된 구역 — 가격이 초과한 이전 저항/지지.
- 보라색 음영 영역 = 시간 구역 — 과거에 피봇이 형성된 역사적으로 반복되는 타이밍 창.
- 수직 게이지 = 시장 압력 — 상단 근처 포인터는 매수 압력, 하단 근처 포인터는 매도 압력을 나타냅니다.
- 흰색 선 = 현재 스윙의 피보나치 조정 수준.
주요 입력값
- 피보나치 기간 (21–200): 지그재그 민감도를 제어합니다. 값이 높을수록 더 큰 스윙을 감지합니다.
- 피보나치 분석 세트: 다양한 트레이딩 스타일에 맞는 네 가지 미리 정의된 수준 세트 중 선택.
- 적응형 S/R 룩백 활성화: 켜져 있으면 시스템이 자동으로 최적 분석 기간을 찾습니다. 꺼져 있으면 수동 룩백 값을 사용합니다.
- 시간 구역 표시: 피보나치 시간 구역 배경 및 레이블을 전환합니다.
- 시장 압력 게이지 표시: 수직 압력 시각화를 전환합니다.
제안된 워크플로우
1. 지그재그 및 추세선에서 현재 추세 방향을 식별하세요.
2. 어떤 구역이 활성 상태(빨간색)인지 관찰하세요 — 이는 잠재적 반전 구역입니다. 3. 구역의 신뢰도와 반복 횟수를 확인하세요. 값이 높을수록 해당 범위 내에서 더 빈번한 역사적 발생을 나타냅니다. 4. 시간 구역이 가격 구역과 겹치면, 합류점이 해당 구역의 중요성을 증가시킵니다. 5. 압력 게이지를 보조 확인으로 사용하세요 — 극단적인 판독값은 소진 신호일 수 있습니다. 6. 구역 진입에 대한 알림을 활성화하여 차트를 지속적으로 보지 않고도 알림을 받으세요.- 이 지표는 트레이딩 시스템이 아닌 기술적 분석 도구입니다. 매수/매도 주문을 생성하지 않습니다.
- 구역 신뢰도는 과거 피봇 패턴을 기반으로 합니다. 과거 조정 행동이 미래 반전을 보장하지는 않습니다.
- 적응형 룩백 최적화는 각 새로운 피봇에서 여러 기간을 테스트합니다. 피봇 빈도가 매우 높은 상품에서는 계산 시간이 증가할 수 있습니다.
- 시간 구역은 피봇 간의 과거 피보나치 비율을 기반으로 한 예측입니다. 시장 구조가 변경될 수 있으며, 이는 체제 전환 기간 동안 시간 예측의 신뢰성을 낮출 수 있습니다.
- 시장 압력 게이지는 거래량 데이터를 사용합니다. 신뢰할 수 없거나 거래량 정보가 없는 상품에서는 게이지가 오해의 소지가 있는 판독값을 생성할 수 있습니다.
- 구역 정확도는 전반적인 시장 상황에 따라 다릅니다. 횡보, 범위 시장은 빈번한 구역 상태 변경을 생성할 수 있습니다.
지그재그 피봇 감지 알고리즘과 피보나치 조정 개념은 잘 확립된 기술적 분석 원칙을 기반으로 합니다. 적응형 룩백 최적화, 가중치 신뢰도 점수 계산, 반전 논리가 포함된 3단계 S/R 계층 구조, 피보나치 시간 구역 시스템, 시장 압력 게이지 및 알림 시스템은 독창적인 기여입니다.
