Oscillator Matrix

Übersicht

FibAlgo - Oscillator Matrix ist ein statistischer Oszillator-Analyse-Indikator, der dynamische Überkauft- und Überverkauft-Zonen identifiziert, indem er analysiert, wo Preiswendepunkte historisch im Verhältnis zu Oszillatorwerten aufgetreten sind. Anstatt sich auf feste Schwellenwerte (z.B. RSI 70/30) zu verlassen, berechnet er datengesteuerte Zonen basierend auf tatsächlichen Häufigkeitsverteilungen der Wendepunkte.

Der Indikator unterstützt sechs Oszillatortypen (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), wendet optional eine Datenabklinggewichtung an, um das jüngste Marktverhalten zu bevorzugen, und zeigt eine erweiterte Analysetabelle mit Konfidenzscores und Leistungskennzahlen an.

Häufigkeitsbasierte dynamische Zonen

Die traditionelle Oszillatoranalyse verwendet feste Schwellenwerte – zum Beispiel gilt ein RSI über 70 als überkauft. Dieser Indikator verfolgt einen anderen Ansatz: Er untersucht, wo Preis-Hochpunkte (PH) und Preis-Tiefpunkte (PL) tatsächlich auf der Oszillatorskala aufgetreten sind, kategorisiert diese Werte in 5-Punkte-Bereiche (z.B. "75-80", "80-85") und identifiziert, welcher Bereich die höchste gewichtete Häufigkeit aufweist. Das Ergebnis ist ein Paar dynamischer Bänder, die sich mit der Entwicklung des Marktverhaltens verschieben.

Datenabklinggewichtung

Wenn aktiviert, weist das System älteren Wendepunkten exponentiell abnehmende Gewichte zu. Das bedeutet, dass das jüngste Wendepunktverhalten die Zonenberechnung stärker beeinflusst als ältere Daten. Die Abklingrate (Standard: 0,95) steuert, wie aggressiv jüngste Daten bevorzugt werden. Ein Wert näher an 1,0 behandelt alle Daten nahezu gleich; niedrigere Werte betonen jüngste Wendepunkte stärker.

Leistungsanalyse

Für jede Oszillatorkategorie, in der ein Wendepunkt aufgetreten ist, misst der Indikator, was danach geschah: wie weit sich der Preis nach dem Wendepunkt bewegte (Avg Drop% für Hochpunkte, Avg Rise% für Tiefpunkte) und wie viele Kerzen es dauerte, um dieses Extrem zu erreichen (Avg Time). Dies liefert Kontext über die einfache Häufigkeit hinaus – eine Zone kann häufig sein, aber nur kleine Folgebewegungen erzeugen, oder selten, aber mit größeren Preisänderungen verbunden sein.

Schritt 1 — Wendepunkterkennung

Ein Zigzag-Algorithmus erkennt Preis-Hochpunkte (PH) und Preis-Tiefpunkte (PL) unter Verwendung eines konfigurierbaren Zeitraums (Standard: 21 Kerzen). Jeder bestätigte Wendepunkt zeichnet den Oszillatorwert zu diesem Zeitpunkt auf.

Schritt 2 — Kategorieverteilung

Oszillatorwerte an Wendepunkten werden in 5-Punkte-Kategorien gruppiert (0-5, 5-10, ... 95-100). Für nicht begrenzte Oszillatoren (Momentum, CMF) werden die Werte zunächst auf eine 0-100-Skala normalisiert. Jede Kategorie sammelt eine gewichtete Anzahl basierend darauf, wie viele Wendepunkte in diesen Bereich fielen.

Schritt 3 — Moduserkennung

Die Kategorie mit der höchsten gewichteten Anzahl wird zum "Modus" – dem häufigsten Oszillatorbereich für diesen Wendepunkttyp. Der PH-Modus definiert das obere (kastanienbraune) Band und der PL-Modus definiert das untere (blaugrüne) Band. Diese Bänder aktualisieren sich dynamisch, wenn sich neue Wendepunkte bilden.

Schritt 4 — Leistungsmessung

Wenn die Leistungsanalyse aktiviert ist, schaut der Indikator von jedem historischen Wendepunkt aus vorwärts (bis zu einer konfigurierbaren Anzahl von Kerzen) und zeichnet die maximale Preisänderung und den Zeitpunkt auf. Diese Werte werden pro Kategorie gemittelt und in der Analysetabelle angezeigt.

Schritt 5 — Visualisierung

Der Oszillatorwert wird als Hauptlinie gezeichnet. Die beiden dynamischen Bänder werden als gefüllte Bereiche dargestellt. Ein dynamisches mittleres Band (Durchschnitt der oberen und unteren Bandzentren) bietet einen neutralen Referenzpunkt. Eine optionale Analysetabelle zeigt die vollständige statistische Aufschlüsselung an.

Sechs Oszillatortypen

• RSI — Mit optionaler Glättung (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) und Bollinger-Band-Overlay.
• MFI — Money Flow Index für volumengewichtetes Momentum.
• Momentum — Automatisch auf eine 0-100-Skala normalisiert.
• Stochastic — Mit konfigurierbarer %K-Glättung und optionaler %D-Linie.
• Stochastic RSI — Mit konfigurierbarer %K-Glättung und optionaler %D-Linie.
• Chaikin Money Flow — Automatisch von -1/+1 auf eine 0-100-Skala normalisiert.

Adaptive Häufigkeitsbänder

• Kastanienbraunes Band markiert den Oszillatorbereich, in dem Preis-Hochpunkte am häufigsten auftreten.
• Blaugrünes Band markiert den Oszillatorbereich, in dem Preis-Tiefpunkte am häufigsten auftreten.
• Bänder verschieben sich automatisch, wenn sich neue Wendepunktdaten ansammeln.
• Optionale Datenabklinggewichtung gewichtet jüngere Wendepunkte stärker.

Erweiterte Analysetabelle

• Gegenüberstellung der statistischen Aufschlüsselung für PH und PL.
• Spalten: Zone, Anzahl, Konfidenz%, Durchschnittliche Leistung% und Durchschnittliche Zeit.
• Die Zone mit der höchsten Häufigkeit wird gelb hervorgehoben.
• Vier Tabellengrößenoptionen (Winzig, Klein, Normal, Groß).

RSI-Glättungsoptionen

• Sechs Glättungsmethoden: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Bollinger-Band-Overlay mit konfigurierbarer Standardabweichung.
• Glättung kann unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden.

Alarmsystem

• Peak Zone Entry — wird ausgelöst, wenn der Oszillator in das kastanienbraune Band eintritt.
• Peak Zone Exit — wird ausgelöst, wenn der Oszillator das kastanienbraune Band verlässt.
• Trough Zone Entry — wird ausgelöst, wenn der Oszillator in das blaugrüne Band eintritt.
• Trough Zone Exit — wird ausgelöst, wenn der Oszillator das blaugrüne Band verlässt.
• Mid Band Cross Up / Down — wird bei Überkreuzungen des dynamischen mittleren Bandes ausgelöst.
• Band Level Shift — wird ausgelöst, wenn sich die Moduskategorie ändert und die Bänder auf ein neues Niveau wechseln.
• Jeder Alarmtyp kann einzeln ein- oder ausgeschaltet werden. Nachrichten enthalten Ticker, Zeitrahmen, Oszillatortyp und aktuellen Wert.

Erste Schritte

Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Die Standardeinstellungen (RSI, Periode: 21, Lookback: 100 Wendepunkte, Abklinggewichtung aktiviert) funktionieren gut für die meisten liquiden Instrumente auf 1H- bis 4H-Zeitrahmen.

Lesen des Charts

• Aqua Linie = Aktueller Oszillatorwert.
• Kastanienbrauner gefüllter Bereich = Peak-Zone — Oszillatorbereich, in dem Preis-Hochpunkte am häufigsten aufgetreten sind.
• Blaugrüner gefüllter Bereich = Trough-Zone — Oszillatorbereich, in dem Preis-Tiefpunkte am häufigsten aufgetreten sind.
• Graue gepunktete Kreise = Dynamisches mittleres Band (Durchschnitt der Peak- und Trough-Zonen-Zentren).
• Gelbe Zeile in der Tabelle = Kategorie mit der höchsten Häufigkeit für diesen Wendepunkttyp.

Wichtige Eingaben

• PH/PL Periode (2–200): Steuert die Zigzag-Empfindlichkeit. Höhere Werte erkennen größere Schwünge.
• Lookback Wendepunkte (10–500): Wie viele historische Wendepunkte in die Analyse einbezogen werden sollen.
• Datenabklinggewichtung aktivieren: Wenn aktiviert, erhalten jüngere Wendepunkte ein höheres Gewicht.
• Abklingrate (0.1–1.0): Steuert, wie aggressiv jüngste Daten bevorzugt werden.
• Kerzen zur Leistungsprüfung (5–100): Wie weit vorwärts die Preisbewegung nach jedem Wendepunkt gemessen werden soll.

Vorgeschlagener Arbeitsablauf

1. Beobachten Sie, wo sich die Oszillatorlinie relativ zu den kastanienbraunen und blaugrünen Bändern befindet.

2. Wenn der Oszillator in das kastanienbraune Band eintritt, beachten Sie, dass Preis-Hochpunkte historisch in diesem Bereich aufgetreten sind. 3. Wenn der Oszillator in das blaugrüne Band eintritt, beachten Sie, dass Preis-Tiefpunkte historisch in diesem Bereich aufgetreten sind. 4. Aktivieren Sie die Analysetabelle, um die Konfidenzprozentsätze und die durchschnittliche Leistung für jede Zone zu prüfen. 5. Verwenden Sie die Leistungskennzahlen (Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time) als zusätzlichen Kontext bei der Bewertung potenzieller Setups.

• Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, kein Handelssystem. Er generiert keine Kauf-/Verkaufsaufträge.
• Die Zonenhäufigkeit basiert auf historischen Wendepunktdaten. Vergangene Oszillator-Wendepunkt-Beziehungen garantieren kein zukünftiges Verhalten.
• Die Analyse erfordert eine Mindestanzahl von Wendepunkten, um aussagekräftige Statistiken zu liefern. Bei neu gelisteten Instrumenten oder sehr niedrigen Zeitrahmen können die Ergebnisse unzuverlässig sein, bis ausreichend Daten gesammelt wurden.
• Datenabklinggewichtung kann dazu führen, dass sich Zonen in Phasen sich ändernder Marktstruktur schnell verschieben, insbesondere bei niedrigen Abklingratenwerten.
• Die Normalisierung von Momentum und CMF verwendet ein 500-Kerzen-Lookback-Fenster. Extreme Werte außerhalb dieses Fensters können die Normalisierungsskala beeinflussen.
• Die Leistungsanalyse misst die maximale Preisänderung innerhalb eines festen Vorwärtsfensters. Tatsächliche Ergebnisse hängen von den Ausstiegskriterien des Traders ab und werden von dieser Messung nicht erfasst.

Die Oszillatorberechnungen (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) basieren auf ihren jeweiligen etablierten Formeln. Das häufigkeitsbasierte dynamische Zonensystem, die gewichtete Kategorieanalyse, die Leistungsmessungs-Engine und die Analysetabelle sind eigene Entwicklungen.