Oscillator Matrix

Prezentare generală

FibAlgo - Oscillator Matrix este un indicator de analiză statistică a oscilatoarelor care identifică zone dinamice de supracumpărare și supravânzare prin analizarea locului în care pivoturile prețului au avut loc istoric în raport cu valorile oscilatorului. În loc să se bazeze pe praguri fixe (de ex., RSI 70/30), acesta calculează zone bazate pe date, pe baza distribuțiilor reale ale frecvenței pivoturilor.

Indicatorul suportă șase tipuri de oscilatoare (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), aplică o ponderare opțională cu degradare a datelor pentru a favoriza comportamentul recent al pieței și afișează un tabel avansat de analiză cu scoruri de încredere și metrici de performanță.

Zone dinamice bazate pe frecvență

Analiza tradițională a oscilatoarelor folosește praguri fixe — de exemplu, un RSI peste 70 este considerat supracumpărat. Acest indicator adoptă o abordare diferită: examinează unde vârfurile de preț (PH) și fundurile de preț (PL) au avut loc efectiv pe scara oscilatorului, clasifică aceste valori în intervale de 5 puncte (de ex., "75-80", "80-85") și identifică care interval are cea mai mare frecvență ponderată. Rezultatul este o pereche de benzi dinamice care se deplasează pe măsură ce comportamentul pieței evoluează.

Ponderarea cu degradare a datelor

Când este activată, sistemul atribuie ponderi exponențial descrescătoare pivoturilor mai vechi. Aceasta înseamnă că comportamentul recent al pivoturilor influențează calculul zonei mai puternic decât datele mai vechi. Rata de degradare (implicit: 0,95) controlează cât de agresiv sunt favorizate datele recente. O valoare mai apropiată de 1,0 tratează toate datele aproape egal; valori mai mici accentuează mai puternic pivoturile recente.

Analiza performanței

Pentru fiecare categorie de oscilator în care a avut loc un pivot, indicatorul măsoară ce s-a întâmplat în continuare: cât de mult s-a mișcat prețul după pivot (Avg Drop% pentru vârfuri, Avg Rise% pentru funduri) și câte bare a durat până a atins acel extrem (Avg Time). Aceasta oferă un context dincolo de simpla frecvență — o zonă poate fi frecventă dar să producă doar mișcări mici de continuare, sau rară dar asociată cu schimbări mai mari de preț.

Pasul 1 — Detectarea pivoturilor

Un algoritm zigzag detectează vârfurile de preț (PH) și fundurile de preț (PL) folosind o perioadă configurabilă (implicit: 21 de bare). Fiecare pivot confirmat înregistrează valoarea oscilatorului la acea bară.

Pasul 2 — Distribuția pe categorii

Valorile oscilatorului la pivoturi sunt grupate în categorii de 5 puncte (0-5, 5-10, ... 95-100). Pentru oscilatoarele nemărginite (Momentum, CMF), valorile sunt mai întâi normalizate la o scară 0-100. Fiecare categorie acumulează un număr ponderat bazat pe câte pivoturi au căzut în acel interval.

Pasul 3 — Detectarea modului

Categoria cu cel mai mare număr ponderat devine "modul" — intervalul cel mai frecvent al oscilatorului pentru acel tip de pivot. Modul PH definește banda superioară (maro) și modul PL definește banda inferioară (turcoaz). Aceste benzi se actualizează dinamic pe măsură ce se formează noi pivoturi.

Pasul 4 — Măsurarea performanței

Când analiza performanței este activată, indicatorul analizează înainte de la fiecare pivot istoric (până la un număr configurabil de bare) și înregistrează schimbarea maximă de preț și sincronizarea. Aceste valori sunt mediate pe categorii și afișate în tabelul de analiză.

Pasul 5 — Vizualizarea

Valoarea oscilatorului este reprezentată ca linia principală. Cele două benzi dinamice sunt desenate ca regiuni umplute. O bandă dinamică de mijloc (media centrelor benzilor superioară și inferioară) oferă o referință neutră. Un tabel opțional de analiză afișează defalcarea statistică completă.

Șase tipuri de oscilatoare

• RSI — Cu netezire opțională (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) și suprapunere cu Benzi Bollinger.
• MFI — Indicele Fluxului Monetar pentru momentum ponderat cu volum.
• Momentum — Auto-normalizat la scara 0-100.
• Stochastic — Cu netezire configurabilă %K și linie %D opțională.
• Stochastic RSI — Cu netezire configurabilă %K și linie %D opțională.
• Chaikin Money Flow — Auto-normalizat de la -1/+1 la scara 0-100.

Benzi de frecvență adaptivă

• Banda maro marchează intervalul oscilatorului în care vârfurile de preț apar cel mai frecvent.
• Banda turcoaz marchează intervalul oscilatorului în care fundurile de preț apar cel mai frecvent.
• Benzile se deplasează automat pe măsură ce se acumulează noi date de pivot.
• Ponderarea opțională cu degradare a datelor acordă o importanță mai mare pivoturilor recente.

Tabel avansat de analiză

• Defalcări statistice PH și PL una lângă alta.
• Coloane: Zonă, Număr, Încredere%, Performanță Medie% și Timp Mediu.
• Zona cu cea mai mare frecvență evidențiată cu galben.
• Patru opțiuni de dimensiune a tabelului (Foarte Mic, Mic, Normal, Mare).

Opțiuni de netezire RSI

• Șase metode de netezire: SMA, SMA + Benzi Bollinger, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Suprapunere cu Benzi Bollinger cu abatere standard configurabilă.
• Netezirea poate fi activată sau dezactivată independent.

Sistem de alerte

• Intrare în Zona de Vârf — declanșată când oscilatorul intră în banda maro.
• Ieșire din Zona de Vârf — declanșată când oscilatorul părăsește banda maro.
• Intrare în Zona de Fund — declanșată când oscilatorul intră în banda turcoaz.
• Ieșire din Zona de Fund — declanșată când oscilatorul părăsește banda turcoaz.
• Intersecție în Sus / Jos cu Banda de Mijloc — declanșată la crossover-uri ale benzii dinamice de mijloc.
• Schimbare de Nivel a Benzii — declanșată când categoria modului se schimbă și benzile se mută la un nou nivel.
• Fiecare tip de alertă poate fi comutat individual. Mesajele includ simbolul, intervalul de timp, tipul de oscilator și valoarea curentă.

Începând

Adăugați indicatorul pe orice grafic. Setările implicite (RSI, Perioada: 21, Retrospectivă: 100 de pivoturi, Degradare activată) funcționează bine pentru majoritatea instrumentelor lichide pe intervale de timp de la 1H la 4H.

Citirea graficului

• Linia aqua = Valoarea curentă a oscilatorului.
• Regiunea umplută maro = Zona de vârf — intervalul oscilatorului în care vârfurile de preț au avut loc cel mai frecvent.
• Regiunea umplută turcoaz = Zona de fund — intervalul oscilatorului în care fundurile de preț au avut loc cel mai frecvent.
• Cercuri punctate gri = Banda dinamică de mijloc (media centrelor zonelor de vârf și fund).
• Rândul galben în tabel = Categoria cu cea mai mare frecvență pentru acel tip de pivot.

Intrări cheie

• Perioada PH/PL (2–200): Controlează sensibilitatea zigzag. Valori mai mari detectează oscilații mai mari.
• Pivoturi Retrospective (10–500): Câte pivoturi istorice să includă în analiză.
• Activează Degradarea Datelor: Când este activată, pivoturile recente primesc o pondere mai mare.
• Rata de Degradare (0.1–1.0): Controlează cât de agresiv sunt favorizate datele recente.
• Bare pentru Verificarea Performanței (5–100): Cât de departe în viitor să se măsoare mișcarea prețului după fiecare pivot.

Flux de lucru sugerat

1. Observați unde se situează linia oscilatorului în raport cu benzile maro și turcoaz.

2. Când oscilatorul intră în banda maro, rețineți că vârfurile de preț au avut loc istoric în acest interval. 3. Când oscilatorul intră în banda turcoaz, rețineți că fundurile de preț au avut loc istoric în acest interval. 4. Activați tabelul de analiză pentru a examina procentele de încredere și performanța medie pentru fiecare zonă. 5. Folosiți metricile de performanță (Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time) ca context suplimentar atunci când evaluați potențiale configurații.

• Acest indicator este un instrument de analiză tehnică, nu un sistem de tranzacționare. Nu generează ordine de cumpărare/vânzare.
• Frecvența zonei se bazează pe date istorice de pivot. Relațiile istorice dintre oscilator și pivot nu garantează comportamentul viitor.
• Analiza necesită un număr minim de pivoturi pentru a produce statistici semnificative. Pe instrumente nou listate sau pe intervale de timp foarte mici, rezultatele pot fi nesigure până când se acumulează suficiente date.
• Ponderarea cu degradare a datelor poate determina deplasarea rapidă a zonelor în perioade de schimbare a structurii pieței, în special cu valori mici ale ratei de degradare.
• Normalizarea Momentum și CMF folosește o fereastră retrospectivă de 500 de bare. Valorile extreme în afara acestei ferestre pot afecta scara de normalizare.
• Analiza performanței măsoară schimbarea maximă de preț într-o fereastră fixă în viitor. Rezultatele efective depind de criteriile de ieșire ale tranzacționatorului și nu sunt captate de această măsurătoare.

Calculele oscilatoarelor (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) se bazează pe formulele lor bine stabilite. Sistemul de zone dinamice bazate pe frecvență, analiza categoriei ponderate, motorul de măsurare a performanței și tabelul de analiză sunt contribuții originale.