Oscillator Matrix

Oversigt

FibAlgo - Oscillator Matrix er en statistisk oscillatoranalyse-indikator, der identificerer dynamiske overkøbte og oversolgte zoner ved at analysere, hvor pris-pivoter historisk har fundet sted i forhold til oscillatorværdier. I stedet for at stole på faste tærskler (f.eks. RSI 70/30), beregner den datadrevne zoner baseret på faktiske pivot-frekvensfordelinger.

Indikatoren understøtter seks oscillatortyper (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), anvender valgfri dataforfaldsvægtning for at favorisere nylig markedsadfærd og viser en avanceret analysetabel med konfidensscore og præstationsmål.

Frekvensbaserede Dynamiske Zoner

Traditionel oscillatoranalyse bruger faste tærskler — for eksempel betragtes RSI over 70 som overkøbt. Denne indikator tager en anden tilgang: den undersøger, hvor pris-toppe (PH) og pris-dale (PL) faktisk har fundet sted på oscillatorskalaen, kategoriserer disse værdier i 5-points intervaller (f.eks. "75-80", "80-85") og identificerer hvilket interval der har den højeste vægtede frekvens. Resultatet er et par dynamiske bånd, der skifter efterhånden som markedets adfærd udvikler sig.

Dataforfaldsvægtning

Når aktiveret, tildeler systemet eksponentielt faldende vægte til ældre pivoter. Dette betyder, at nylig pivotadfærd påvirker zoneberegningen mere end ældre data. Forfaldshastigheden (standard: 0,95) styrer, hvor aggressivt nylige data favoriseres. En værdi tættere på 1,0 behandler alle data næsten ens; lavere værdier lægger større vægt på nylige pivoter.

Præstationsanalyse

For hver oscillatorkategori, hvor en pivot fandt sted, måler indikatoren, hvad der skete bagefter: hvor langt prisen bevægede sig efter pivoten (Gns. Fald% for toppe, Gns. Stigning% for dale) og hvor mange barer det tog at nå det ekstrem (Gns. Tid). Dette giver kontekst ud over simpel frekvens — en zone kan være hyppig, men kun producere små efterfølgende bevægelser, eller sjælden, men forbundet med større prisændringer.

Trin 1 — Pivot-detektion

En zigzag-algoritme detekterer pris-toppe (PH) og pris-dale (PL) ved hjælp af en konfigurerbar periode (standard: 21 barer). Hver bekræftet pivot registrerer oscillatorværdien på den pågældende bar.

Trin 2 — Kategorifordeling

Oscillatorværdier ved pivoter grupperes i 5-points kategorier (0-5, 5-10, ... 95-100). For ikke-begrænsede oscillatorer (Momentum, CMF) normaliseres værdierne først til en 0-100 skala. Hver kategori akkumulerer en vægtet tælling baseret på, hvor mange pivoter der faldt inden for det interval.

Trin 3 — Mode-detektion

Kategorien med den højeste vægtede tælling bliver "moden" — det mest hyppige oscillatorinterval for den pivottype. PH-moden definerer det øvre (kastanjebrune) bånd, og PL-moden definerer det nedre (blågrønne) bånd. Disse bånd opdateres dynamisk, efterhånden som nye pivoter dannes.

Trin 4 — Præstationsmåling

Når præstationsanalyse er aktiveret, ser indikatoren fremad fra hver historisk pivot (op til et konfigurerbart antal barer) og registrerer den maksimale prisændring og timing. Disse værdier gennemsnitsberegnes per kategori og vises i analysetabellen.

Trin 5 — Visualisering

Oscillatorværdien plottes som hovedlinjen. De to dynamiske bånd tegnes som udfyldte områder. Et dynamisk midterbånd (gennemsnit af øvre og nedre bånds centre) giver en neutral reference. En valgfri analysetabel viser den fulde statistiske opdeling.

Seks Oscillatortyper

• RSI — Med valgfri udjævning (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) og Bollinger Bands-overlay.
• MFI — Money Flow Index for volumen-vægtet momentum.
• Momentum — Auto-normaliseret til 0-100 skala.
• Stochastic — Med konfigurerbar %K-udjævning og valgfri %D-linje.
• Stochastic RSI — Med konfigurerbar %K-udjævning og valgfri %D-linje.
• Chaikin Money Flow — Auto-normaliseret fra -1/+1 til 0-100 skala.

Adaptive Frekvensbånd

• Kastanjebrunt bånd markerer det oscillatorinterval, hvor pris-toppe forekommer hyppigst.
• Blågrønt bånd markerer det oscillatorinterval, hvor pris-dale forekommer hyppigst.
• Båndene skifter automatisk, efterhånden som nye pivotdata akkumuleres.
• Valgfri dataforfald vægter nylige pivoter tungere.

Avanceret Analysetabel

• Side-om-side PH og PL statistiske opdelinger.
• Zone, Antal, Konfidens%, Gennemsnitlig Præstation% og Gennemsnitlig Timing kolonner.
• Højeste-frekvens zone fremhævet i gult.
• Fire tabelstørrelsesmuligheder (Meget lille, Lille, Normal, Stor).

RSI Udjævningsmuligheder

• Seks udjævningsmetoder: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Bollinger Bands-overlay med konfigurerbar standardafvigelse.
• Udjævning kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt.

Alarmsystem

• Toppezone-indtræden — udløses, når oscillatoren træder ind i det kastanjebrune bånd.
• Toppezone-udtræden — udløses, når oscillatoren forlader det kastanjebrune bånd.
• Dalezone-indtræden — udløses, når oscillatoren træder ind i det blågrønne bånd.
• Dalezone-udtræden — udløses, når oscillatoren forlader det blågrønne bånd.
• Midterbåndskryds Op / Ned — udløses ved krydsninger af det dynamiske midterbånd.
• Båndniveauskift — udløses, når modekategorien ændrer sig, og båndene flytter sig til et nyt niveau.
• Hver alarmtype kan slås til og fra individuelt. Meddelelser inkluderer ticker, tidsramme, oscillatortype og nuværende værdi.

Kom i gang

Tilføj indikatoren til enhver graf. Standardindstillingerne (RSI, Periode: 21, Tilbageblik: 100 pivoter, Forfald aktiveret) fungerer godt for de fleste likvide instrumenter på 1H til 4H tidsrammer.

Læsning af grafen

• Akvamarin linje = Nuværende oscillatorværdi.
• Kastanjebrunt udfyldt område = Toppezone — oscillatorinterval, hvor pris-toppe er forekommet hyppigst.
• Blågrønt udfyldt område = Dalezone — oscillatorinterval, hvor pris-dale er forekommet hyppigst.
• Grå prikkede cirkler = Dynamisk midterbånd (gennemsnit af toppe- og dalezonecentre).
• Gul række i tabellen = Højeste-frekvens kategori for den pivottype.

Vigtige Inputs

• PH/PL Periode (2–200): Styrer zigzag-følsomhed. Højere værdier detekterer større svingninger.
• Tilbagebliks Pivoter (10–500): Hvor mange historiske pivoter der skal inkluderes i analysen.
• Aktiver Dataforfald: Når tændt, modtager nylige pivoter højere vægt.
• Forfaldshastighed (0,1–1,0): Styrer, hvor aggressivt nylige data favoriseres.
• Barer til Præstationskontrol (5–100): Hvor langt fremad der skal måles prisbevægelse efter hver pivot.

Foreslået Arbejdsgang

1. Observer, hvor oscillatorlinjen befinder sig i forhold til de kastanjebrune og blågrønne bånd.

2. Når oscillatoren træder ind i det kastanjebrune bånd, bemærk at pris-toppe historisk har fundet sted i dette interval. 3. Når oscillatoren træder ind i det blågrønne bånd, bemærk at pris-dale historisk har fundet sted i dette interval. 4. Aktivér analysetabellen for at undersøge konfidensprocenter og gennemsnitlig præstation for hver zone. 5. Brug præstationsmålingerne (Gns. Fald%, Gns. Stigning%, Gns. Tid) som yderligere kontekst ved evaluering af potentielle opsætninger.

• Denne indikator er et teknisk analyseværktøj, ikke et handelssystem. Den genererer ikke køb/salg-ordre.
• Zonefrekvens er baseret på historiske pivotdata. Tidligere oscillator-pivot-forhold garanterer ikke fremtidig adfærd.
• Analysen kræver et minimumsantal pivoter for at producere meningsfuld statistik. På nyoplistede instrumenter eller meget lave tidsrammer kan resultater være upålidelige, indtil tilstrækkelige data er akkumuleret.
• Dataforfaldsvægtning kan få zoner til at skifte hurtigt i perioder med ændrende markedsstruktur, især med lave forfaldshastighedsværdier.
• Momentum- og CMF-normalisering bruger et 500-barers tilbagebliksvindue. Ekstreme værdier uden for dette vindue kan påvirke normaliseringsskalaen.
• Præstationsanalyse måler maksimal prisændring inden for et fastsat fremadvendt vindue. Faktiske udfald afhænger af traderens exit-kriterier og fanges ikke af denne måling.

Oscillatorberegningerne (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) er baseret på deres respektive veletablerede formler. Det frekvensbaserede dynamiske zonesystem, den vægtede kategorianalyse, præstationsmålingsmotoren og analysetabellen er originale bidrag.