Oscillator Matrix

Vue d'ensemble

FibAlgo - Oscillator Matrix est un indicateur d'analyse statistique des oscillateurs qui identifie des zones dynamiques de surachat et de survente en analysant où les pivots de prix se sont historiquement produits par rapport aux valeurs de l'oscillateur. Au lieu de s'appuyer sur des seuils fixes (par exemple, RSI 70/30), il calcule des zones basées sur les données en fonction des distributions de fréquence réelles des pivots.

L'indicateur prend en charge six types d'oscillateurs (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), applique une pondération par décroissance des données optionnelle pour favoriser le comportement récent du marché, et affiche un tableau d'analyse avancé avec des scores de confiance et des métriques de performance.

Zones Dynamiques Basées sur la Fréquence

L'analyse traditionnelle des oscillateurs utilise des seuils fixes — par exemple, un RSI au-dessus de 70 est considéré en surachat. Cet indicateur adopte une approche différente : il examine où les sommets de prix (PH) et les creux de prix (PL) se sont réellement produits sur l'échelle de l'oscillateur, catégorise ces valeurs en plages de 5 points (par exemple, "75-80", "80-85"), et identifie quelle plage a la fréquence pondérée la plus élevée. Le résultat est une paire de bandes dynamiques qui évoluent avec le comportement du marché.

Pondération par Décroissance des Données

Lorsqu'elle est activée, le système attribue des poids décroissant exponentiellement aux pivots plus anciens. Cela signifie que le comportement récent des pivots influence plus fortement le calcul des zones que les données anciennes. Le taux de décroissance (par défaut : 0,95) contrôle à quel point les données récentes sont favorisées. Une valeur proche de 1,0 traite toutes les données presque également ; des valeurs plus basses mettent davantage l'accent sur les pivots récents.

Analyse de Performance

Pour chaque catégorie d'oscillateur où un pivot s'est produit, l'indicateur mesure ce qui s'est passé ensuite : jusqu'où le prix s'est déplacé après le pivot (Baisse Moyenne % pour les sommets, Hausse Moyenne % pour les creux) et combien de barres il a fallu pour atteindre cet extrême (Temps Moyen). Cela fournit un contexte au-delà de la simple fréquence — une zone peut être fréquente mais ne produire que de petits mouvements de continuation, ou peu fréquente mais associée à des changements de prix plus importants.

Étape 1 — Détection des Pivots

Un algorithme en zigzag détecte les sommets de prix (PH) et les creux de prix (PL) en utilisant une période configurable (par défaut : 21 barres). Chaque pivot confirmé enregistre la valeur de l'oscillateur à cette barre.

Étape 2 — Distribution par Catégorie

Les valeurs de l'oscillateur aux pivots sont regroupées en catégories de 5 points (0-5, 5-10, ... 95-100). Pour les oscillateurs non bornés (Momentum, CMF), les valeurs sont d'abord normalisées sur une échelle de 0 à 100. Chaque catégorie accumule un compte pondéré basé sur le nombre de pivots tombant dans cette plage.

Étape 3 — Détection du Mode

La catégorie avec le compte pondéré le plus élevé devient le "mode" — la plage d'oscillateur la plus fréquente pour ce type de pivot. Le mode PH définit la bande supérieure (marron) et le mode PL définit la bande inférieure (bleu canard). Ces bandes se mettent à jour dynamiquement à mesure que de nouveaux pivots se forment.

Étape 4 — Mesure de la Performance

Lorsque l'analyse de performance est activée, l'indicateur regarde vers l'avant à partir de chaque pivot historique (jusqu'à un nombre configurable de barres) et enregistre le changement de prix maximum et son timing. Ces valeurs sont moyennées par catégorie et affichées dans le tableau d'analyse.

Étape 5 — Visualisation

La valeur de l'oscillateur est tracée comme ligne principale. Les deux bandes dynamiques sont dessinées comme des régions remplies. Une bande médiane dynamique (moyenne des centres des bandes supérieure et inférieure) fournit une référence neutre. Un tableau d'analyse optionnel affiche la répartition statistique complète.

Six Types d'Oscillateurs

• RSI — Avec lissage optionnel (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) et superposition de Bandes de Bollinger.
• MFI — Indice de Flux Monétaire pour le momentum pondéré par le volume.
• Momentum — Auto-normalisé sur une échelle de 0 à 100.
• Stochastic — Avec lissage %K configurable et ligne %D optionnelle.
• Stochastic RSI — Avec lissage %K configurable et ligne %D optionnelle.
• Chaikin Money Flow — Auto-normalisé de -1/+1 à une échelle de 0 à 100.

Bandes de Fréquence Adaptatives

• La bande marron marque la plage d'oscillateur où les sommets de prix se produisent le plus fréquemment.
• La bande bleu canard marque la plage d'oscillateur où les creux de prix se produisent le plus fréquemment.
• Les bandes se déplacent automatiquement à mesure que de nouvelles données de pivot s'accumulent.
• La pondération par décroissance des données optionnelle donne plus de poids aux pivots récents.

Tableau d'Analyse Avancé

• Répartition statistique côte à côte pour les PH et PL.
• Colonnes : Zone, Compte, Confiance %, Performance Moyenne % et Timing Moyen.
• La zone de plus haute fréquence est mise en évidence en jaune.
• Quatre options de taille de tableau (Très Petit, Petit, Normal, Grand).

Options de Lissage du RSI

• Six méthodes de lissage : SMA, SMA + Bandes de Bollinger, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Superposition de Bandes de Bollinger avec écart-type configurable.
• Le lissage peut être activé ou désactivé indépendamment.

Système d'Alerte

• Entrée Zone de Sommet — se déclenche lorsque l'oscillateur entre dans la bande marron.
• Sortie Zone de Sommet — se déclenche lorsque l'oscillateur quitte la bande marron.
• Entrée Zone de Creux — se déclenche lorsque l'oscillateur entre dans la bande bleu canard.
• Sortie Zone de Creux — se déclenche lorsque l'oscillateur quitte la bande bleu canard.
• Franchissement à la Hausse / Baisse de la Bande Médiane — se déclenche sur les croisements de la bande médiane dynamique.
• Changement de Niveau de Bande — se déclenche lorsque la catégorie du mode change et que les bandes se déplacent à un nouveau niveau.
• Chaque type d'alerte peut être activé/désactivé individuellement. Les messages incluent le ticker, l'unité de temps, le type d'oscillateur et la valeur actuelle.

Pour Commencer

Ajoutez l'indicateur à n'importe quel graphique. Les paramètres par défaut (RSI, Période : 21, Historique : 100 pivots, Décroissance activée) fonctionnent bien pour la plupart des instruments liquides sur des unités de temps de 1H à 4H.

Lecture du Graphique

• Ligne aqua = Valeur actuelle de l'oscillateur.
• Région remplie marron = Zone de sommet — plage d'oscillateur où les sommets de prix se sont produits le plus fréquemment.
• Région remplie bleu canard = Zone de creux — plage d'oscillateur où les creux de prix se sont produits le plus fréquemment.
• Cercles pointillés gris = Bande médiane dynamique (moyenne des centres des zones de sommet et de creux).
• Ligne jaune dans le tableau = Catégorie de plus haute fréquence pour ce type de pivot.

Paramètres Clés

• Période PH/PL (2–200) : Contrôle la sensibilité du zigzag. Des valeurs plus élevées détectent des swings plus importants.
• Historique des Pivots (10–500) : Combien de pivots historiques inclure dans l'analyse.
• Activer la Décroissance des Données : Lorsqu'activé, les pivots récents reçoivent un poids plus élevé.
• Taux de Décroissance (0.1–1.0) : Contrôle à quel point les données récentes sont favorisées.
• Barres pour Vérifier la Performance (5–100) : Jusqu'où mesurer le mouvement des prix après chaque pivot.

Flux de Travail Suggéré

1. Observez où se situe la ligne de l'oscillateur par rapport aux bandes marron et bleu canard.

2. Lorsque l'oscillateur entre dans la bande marron, notez que les sommets de prix se sont historiquement produits dans cette plage. 3. Lorsque l'oscillateur entre dans la bande bleu canard, notez que les creux de prix se sont historiquement produits dans cette plage. 4. Activez le tableau d'analyse pour examiner les pourcentages de confiance et la performance moyenne de chaque zone. 5. Utilisez les métriques de performance (Baisse Moyenne %, Hausse Moyenne %, Temps Moyen) comme contexte supplémentaire lors de l'évaluation de configurations potentielles.

• Cet indicateur est un outil d'analyse technique, pas un système de trading. Il ne génère pas d'ordres d'achat/vente.
• La fréquence des zones est basée sur des données historiques de pivots. Les relations passées entre oscillateur et pivot ne garantissent pas un comportement futur.
• L'analyse nécessite un nombre minimum de pivots pour produire des statistiques significatives. Sur les instruments nouvellement cotés ou les unités de temps très courtes, les résultats peuvent être peu fiables jusqu'à ce que suffisamment de données s'accumulent.
• La pondération par décroissance des données peut provoquer des déplacements rapides des zones pendant les périodes de changement de structure de marché, surtout avec des valeurs de taux de décroissance faibles.
• La normalisation du Momentum et du CMF utilise une fenêtre d'historique de 500 barres. Des valeurs extrêmes en dehors de cette fenêtre peuvent affecter l'échelle de normalisation.
• L'analyse de performance mesure le changement de prix maximum dans une fenêtre de projection fixe. Les résultats réels dépendent des critères de sortie du trader et ne sont pas capturés par cette mesure.

Les calculs des oscillateurs (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) sont basés sur leurs formules bien établies respectives. Le système de zones dynamiques basées sur la fréquence, l'analyse pondérée par catégorie, le moteur de mesure de performance et le tableau d'analyse sont des contributions originales.