Oscillator Matrix

סקירה כללית

FibAlgo - Oscillator Matrix הוא אינדיקטור לניתוח סטטיסטי של אוסצילטורים המזהה אזורי קניית יתר ומכירת יתר דינמיים על ידי ניתוח היכן התרחשו היסטורית נקודות מפנה (פיבוטים) במחיר ביחס לערכי האוסצילטור. במקום להסתמך על ספים קבועים (למשל, RSI 70/30), הוא מחשב אזורים מבוססי נתונים בהתבסס על התפלגות תדירות הפיבוטים בפועל.

האינדיקטור תומך בשישה סוגי אוסצילטורים (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), מיישם שקילה עם דעיכת נתונים אופציונלית כדי להעדיף התנהגות שוק עדכנית, ומציג טבלת ניתוח מתקדמת עם ציוני ביטחון ומדדי ביצוע.

אזורים דינמיים מבוססי תדירות

ניתוח אוסצילטור מסורתי משתמש בספים קבועים — למשל, RSI מעל 70 נחשב לקניית יתר. אינדיקטור זה נוקט בגישה שונה: הוא בוחן היכן התרחשו בפועל שיאי מחיר (PH) ושפל מחיר (PL) בסולם האוסצילטור, מקטלג ערכים אלה לטווחים של 5 נקודות (למשל, "75-80", "80-85"), ומזהה לאיזה טווח יש התדירות המשוקללת הגבוהה ביותר. התוצאה היא זוג פסים דינמיים שמשתנים ככל שהתנהגות השוק מתפתחת.

שקילה עם דעיכת נתונים

כאשר מופעל, המערכת מקצה משקלים יורדים באופן אקספוננציאלי לפיבוטים ישנים יותר. המשמעות היא שהתנהגות הפיבוטים האחרונה משפיעה על חישוב האזור בצורה חזקה יותר מנתונים ישנים. קצב הדעיכה (ברירת מחדל: 0.95) שולט במידת ההעדפה של נתונים עדכניים. ערך קרוב יותר ל-1.0 מתייחס לכל הנתונים כמעט באופן שווה; ערכים נמוכים יותר מדגישים פיבוטים עדכניים בצורה חזקה יותר.

ניתוח ביצועים

עבור כל קטגוריית אוסצילטור שבה התרחש פיבוט, האינדיקטור מודד מה קרה לאחר מכן: כמה רחוק המחיר נע לאחר הפיבוט (Avg Drop% עבור שיאים, Avg Rise% עבור שפלים) וכמה ברים לקח להגיע לקיצוניות זו (Avg Time). זה מספק הקשר מעבר לתדירות פשוטה — ייתכן שאזור מסוים מתרחש בתדירות גבוהה אך מייצר תנועות המשך קטנות בלבד, או בתדירות נמוכה אך קשור לשינויי מחיר גדולים יותר.

שלב 1 — זיהוי פיבוטים

אלגוריתם זיגזג מזהה שיאי מחיר (PH) ושפל מחיר (PL) באמצעות תקופה הניתנת להגדרה (ברירת מחדל: 21 ברים). כל פיבוט מאושר רושם את ערך האוסצילטור בבר ההוא.

שלב 2 — התפלגות קטגוריות

ערכי אוסצילטור בפיבוטים מקובצים לקטגוריות של 5 נקודות (0-5, 5-10, ... 95-100). עבור אוסצילטורים ללא גבולות (Momentum, CMF), הערכים תחילה מנורמלים לסולם של 0-100. כל קטגוריה צוברת ספירה משוקללת בהתבסס על כמה פיבוטים נפלו בטווח זה.

שלב 3 — זיהוי מצב שכיח (Mode)

הקטגוריה עם הספירה המשוקללת הגבוהה ביותר הופכת ל-"Mode" — טווח האוסצילטור השכיח ביותר לסוג פיבוט זה. ה-Mode של ה-PH מגדיר את הפס העליון (חום-אדום) וה-Mode של ה-PL מגדיר את הפס התחתון (טורקיז). פסים אלה מתעדכנים באופן דינמי ככל שנוצרים פיבוטים חדשים.

שלב 4 — מדידת ביצועים

כאשר ניתוח הביצועים מופעל, האינדיקטור מביט קדימה מכל פיבוט היסטורי (עד למספר ברים הניתן להגדרה) ורושם את שינוי המחיר המרבי והתזמון. ערכים אלה מחושבים כממוצע לכל קטגוריה ומוצגים בטבלת הניתוח.

שלב 5 — ויזואליזציה

ערך האוסצילטור משורטט כקו הראשי. שני הפסים הדינמיים מצוירים כאזורים מלאים. פס אמצע דינמי (ממוצע של מרכזי הפס העליון והתחתון) מספק נקודת ייחוס נייטרלית. טבלת ניתוח אופציונלית מציגה את הפירוק הסטטיסטי המלא.

שישה סוגי אוסצילטורים

• RSI — עם החלקה אופציונלית (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) וכיסוי Bollinger Bands.
• MFI — מדד זרימת הכסף (Money Flow Index) למומנטום משוקלל נפח.
• Momentum — מנורמל אוטומטית לסולם 0-100.
• Stochastic — עם החלקת %K הניתנת להגדרה וקו %D אופציונלי.
• Stochastic RSI — עם החלקת %K הניתנת להגדרה וקו %D אופציונלי.
• Chaikin Money Flow — מנורמל אוטומטית מ-1/+1- לסולם 0-100.

פסי תדירות אדפטיביים

• פס חום-אדום מסמן את טווח האוסצילטור שבו שיאי מחיר מתרחשים בתדירות הגבוהה ביותר.
• פס טורקיז מסמן את טווח האוסצילטור שבו שפל מחיר מתרחשים בתדירות הגבוהה ביותר.
• הפסים משתנים אוטומטית ככל שמצטברים נתוני פיבוט חדשים.
• שקילה עם דעיכת נתונים אופציונלית נותנת משקל גבוה יותר לפיבוטים עדכניים.

טבלת ניתוח מתקדמת

• פירוק סטטיסטי מקביל של PH ו-PL.
• עמודות: אזור, ספירה, ביטחון%, ביצוע ממוצע%, ותזמון ממוצע.
• האזור בעל התדירות הגבוהה ביותר מודגש בצהוב.
• ארבע אפשרויות גודל לטבלה (זעיר, קטן, רגיל, גדול).

אפשרויות החלקה ל-RSI

• שש שיטות החלקה: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• כיסוי Bollinger Bands עם סטיית תקן הניתנת להגדרה.
• ניתן להפעיל או לכבות החלקה באופן עצמאי.

מערכת התראות

• כניסה לאזור שיא — מופעלת כאשר האוסצילטור נכנס לפס החום-אדום.
• יציאה מאזור שיא — מופעלת כאשר האוסצילטור יוצא מהפס החום-אדום.
• כניסה לאזור שפל — מופעלת כאשר האוסצילטור נכנס לפס הטורקיז.
• יציאה מאזור שפל — מופעלת כאשר האוסצילטור יוצא מהפס הטורקיז.
• מעבר מעל/מתחת לפס האמצע — מופעלת על חציות של פס האמצע הדינמי.
• שינוי רמת פס — מופעלת כאשר קטגוריית ה-Mode משתנה והפסים עוברים לרמה חדשה.
• ניתן להפעיל/לכבות כל סוג התראה בנפרד. ההודעות כוללות את שם הנכס, טיימפריים, סוג האוסצילטור והערך הנוכחי.

התחלה מהירה

הוסף את האינדיקטור לכל גרף. ההגדרות המוגדרות כברירת מחדל (RSI, תקופה: 21, מבט לאחור: 100 פיבוטים, דעיכה מופעלת) עובדות היטב עבור רוב הנכסים הנזילים בטיימפריימים של שעה עד 4 שעות.

קריאת הגרף

• קו אקווה = ערך האוסצילטור הנוכחי.
• אזור מלא חום-אדום = אזור שיא — טווח האוסצילטור שבו שיאי מחיר התרחשו בתדירות הגבוהה ביותר.
• אזור מלא טורקיז = אזור שפל — טווח האוסצילטור שבו שפל מחיר התרחשו בתדירות הגבוהה ביותר.
• עיגולים מקווקווים אפורים = פס אמצע דינמי (ממוצע של מרכזי אזור השיא והשפל).
• שורה צהובה בטבלה = הקטגוריה בעלת התדירות הגבוהה ביותר עבור סוג פיבוט זה.

קלטים מרכזיים

• תקופת PH/PL (2–200): שולטת ברגישות הזיגזג. ערכים גבוהים יותר מזהים תנודות גדולות יותר.
• מבט לאחור בפיבוטים (10–500): כמה פיבוטים היסטוריים לכלול בניתוח.
• הפעל דעיכת נתונים: כאשר מופעל, פיבוטים עדכניים מקבלים משקל גבוה יותר.
• קצב דעיכה (0.1–1.0): שולט במידת ההעדפה של נתונים עדכניים.
• ברים לבדיקת ביצועים (5–100): כמה רחוק קדימה למדוד תנועת מחיר לאחר כל פיבוט.

זרימת עבודה מומלצת

1. צפה היכן נמצא קו האוסצילטור ביחס לפסים החום-אדום והטורקיז.

2. כאשר האוסצילטור נכנס לפס החום-אדום, שים לב ששיאי מחיר התרחשו היסטורית בטווח זה. 3. כאשר האוסצילטור נכנס לפס הטורקיז, שים לב ששפל מחיר התרחשו היסטורית בטווח זה. 4. הפעל את טבלת הניתוח כדי לבחון אחוזי ביטחון וביצוע ממוצע לכל אזור. 5. השתמש במדדי הביצוע (Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time) כהקשר נוסף בעת הערכת סט-אפים פוטנציאליים.

• אינדיקטור זה הוא כלי לניתוח טכני, לא מערכת מסחר. הוא אינו מייצר פקודות קניה/מכירה.
• תדירות האזור מבוססת על נתוני פיבוט היסטוריים. קשרי עבר בין אוסצילטור לפיבוט אינם מבטיחים התנהגות עתידית.
• הניתוח דורש מספר מינימלי של פיבוטים כדי לייצר סטטיסטיקה משמעותית. בנכסים חדשים שנסחרים או בטיימפריימים נמוכים מאוד, התוצאות עשויות להיות לא אמינות עד שיצטברו מספיק נתונים.
• שקילה עם דעיכת נתונים יכולה לגרום לאזורים להשתנות במהירות בתקופות של שינוי מבנה שוק, במיוחד עם ערכי קצב דעיכה נמוכים.
• נורמליזציה של Momentum ו-CMF משתמשת בחלון מבט לאחור של 500 בר. ערכים קיצוניים מחוץ לחלון זה עשויים להשפיע על סולם הנורמליזציה.
• ניתוח הביצועים מודד את שינוי המחיר המרבי בתוך חלון קדימה קבוע. תוצאות בפועל תלויות בקריטריוני היציאה של הסוחר ואינן נלכדות במדידה זו.

חישובי האוסצילטורים (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) מבוססים על הנוסחאות המוכרות שלהם. מערכת האזורים הדינמיים מבוססת התדירות, ניתוח הקטגוריות המשוקלל, מנוע מדידת הביצועים וטבלת הניתוח הם פיתוחים מקוריים.