Oscillator Matrix

Panoramica

FibAlgo - Oscillator Matrix è un indicatore di analisi statistica degli oscillatori che identifica zone dinamiche di ipercomprato e ipervenduto analizzando dove si sono storicamente verificati i pivot di prezzo rispetto ai valori dell'oscillatore. Invece di basarsi su soglie fisse (ad esempio, RSI 70/30), calcola zone basate sui dati in base alle distribuzioni di frequenza effettive dei pivot.

L'indicatore supporta sei tipi di oscillatori (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), applica un'opzionale ponderazione di decadimento dei dati per favorire il comportamento di mercato recente e visualizza una tabella di analisi avanzata con punteggi di confidenza e metriche di performance.

Zone Dinamiche Basate sulla Frequenza

L'analisi tradizionale degli oscillatori utilizza soglie fisse — ad esempio, un RSI sopra 70 è considerato ipercomprato. Questo indicatore adotta un approccio diverso: esamina dove i picchi di prezzo (PH) e i minimi di prezzo (PL) si sono effettivamente verificati sulla scala dell'oscillatore, categorizza questi valori in intervalli di 5 punti (ad esempio, "75-80", "80-85") e identifica quale intervallo ha la frequenza ponderata più alta. Il risultato è una coppia di bande dinamiche che si spostano con l'evolversi del comportamento del mercato.

Ponderazione del Decadimento dei Dati

Quando abilitata, il sistema assegna pesi decrescenti in modo esponenziale ai pivot più vecchi. Ciò significa che il comportamento recente dei pivot influenza il calcolo della zona più pesantemente rispetto ai dati più vecchi. Il tasso di decadimento (predefinito: 0.95) controlla quanto aggressivamente i dati recenti sono favoriti. Un valore più vicino a 1.0 tratta tutti i dati quasi allo stesso modo; valori più bassi enfatizzano i pivot recenti in modo più marcato.

Analisi della Performance

Per ogni categoria dell'oscillatore in cui si è verificato un pivot, l'indicatore misura cosa è successo dopo: quanto si è mosso il prezzo dopo il pivot (Avg Drop% per i picchi, Avg Rise% per i minimi) e quante barre ci sono volute per raggiungere quell'estremo (Avg Time). Questo fornisce un contesto che va oltre la semplice frequenza — una zona può essere frequente ma produrre solo movimenti di follow-through piccoli, oppure poco frequente ma associata a cambiamenti di prezzo più ampi.

Passo 1 — Rilevamento dei Pivot

Un algoritmo zigzag rileva i picchi di prezzo (PH) e i minimi di prezzo (PL) utilizzando un periodo configurabile (predefinito: 21 barre). Ogni pivot confermato registra il valore dell'oscillatore in quella barra.

Passo 2 — Distribuzione per Categoria

I valori dell'oscillatore ai pivot sono raggruppati in categorie di 5 punti (0-5, 5-10, ... 95-100). Per gli oscillatori non limitati (Momentum, CMF), i valori vengono prima normalizzati su una scala 0-100. Ogni categoria accumula un conteggio ponderato in base a quanti pivot sono rientrati in quell'intervallo.

Passo 3 — Rilevamento della Moda

La categoria con il conteggio ponderato più alto diventa la "moda" — l'intervallo dell'oscillatore più frequente per quel tipo di pivot. La moda PH definisce la banda superiore (granata) e la moda PL definisce la banda inferiore (verde acqua). Queste bande si aggiornano dinamicamente man mano che si formano nuovi pivot.

Passo 4 — Misurazione della Performance

Quando l'analisi della performance è abilitata, l'indicatore guarda in avanti da ogni pivot storico (fino a un numero configurabile di barre) e registra la massima variazione di prezzo e il suo timing. Questi valori sono mediati per categoria e visualizzati nella tabella di analisi.

Passo 5 — Visualizzazione

Il valore dell'oscillatore è tracciato come linea principale. Le due bande dinamiche sono disegnate come regioni riempite. Una banda media dinamica (media dei centri delle bande superiore e inferiore) fornisce un riferimento neutrale. Una tabella di analisi opzionale mostra il dettaglio statistico completo.

Sei Tipi di Oscillatori

• RSI — Con livellamento opzionale (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) e sovrapposizione delle Bande di Bollinger.
• MFI — Money Flow Index per il momentum ponderato per il volume.
• Momentum — Auto-normalizzato su scala 0-100.
• Stochastic — Con livellamento %K configurabile e linea %D opzionale.
• Stochastic RSI — Con livellamento %K configurabile e linea %D opzionale.
• Chaikin Money Flow — Auto-normalizzato da -1/+1 a scala 0-100.

Bande di Frequenza Adattive

• La banda granata segna l'intervallo dell'oscillatore in cui i picchi di prezzo si verificano più frequentemente.
• La banda verde acqua segna l'intervallo dell'oscillatore in cui i minimi di prezzo si verificano più frequentemente.
• Le bande si spostano automaticamente man mano che si accumulano nuovi dati sui pivot.
• La ponderazione opzionale del decadimento dei dati dà più peso ai pivot recenti.

Tabella di Analisi Avanzata

• Dettagli statistici affiancati per PH e PL.
• Colonne: Zona, Conteggio, Confidenza%, Performance Media%, e Timing Medio.
• La zona a più alta frequenza evidenziata in giallo.
• Quattro opzioni di dimensione della tabella (Piccola, Piccola, Normale, Grande).

Opzioni di Livellamento RSI

• Sei metodi di livellamento: SMA, SMA + Bande di Bollinger, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Sovrapposizione delle Bande di Bollinger con deviazione standard configurabile.
• Il livellamento può essere abilitato o disabilitato indipendentemente.

Sistema di Alert

• Ingresso Zona Picco — si attiva quando l'oscillatore entra nella banda granata.
• Uscita Zona Picco — si attiva quando l'oscillatore esce dalla banda granata.
• Ingresso Zona Minimo — si attiva quando l'oscillatore entra nella banda verde acqua.
• Uscita Zona Minimo — si attiva quando l'oscillatore esce dalla banda verde acqua.
• Cross Sopra / Sotto Banda Media — si attiva sugli incroci della banda media dinamica.
• Spostamento Livello Banda — si attiva quando la categoria moda cambia e le bande si spostano su un nuovo livello.
• Ogni tipo di alert può essere attivato/disattivato individualmente. I messaggi includono ticker, timeframe, tipo di oscillatore e valore corrente.

Per Iniziare

Aggiungi l'indicatore a qualsiasi grafico. Le impostazioni predefinite (RSI, Periodo: 21, Lookback: 100 pivot, Decadimento abilitato) funzionano bene per la maggior parte degli strumenti liquidi sui timeframe da 1H a 4H.

Leggere il Grafico

• Linea acqua = Valore corrente dell'oscillatore.
• Regione riempita granata = Zona picco — intervallo dell'oscillatore in cui i picchi di prezzo si sono verificati più frequentemente.
• Regione riempita verde acqua = Zona minimo — intervallo dell'oscillatore in cui i minimi di prezzo si sono verificati più frequentemente.
• Cerchi grigi tratteggiati = Banda media dinamica (media dei centri delle zone picco e minimo).
• Riga gialla nella tabella = Categoria a più alta frequenza per quel tipo di pivot.

Input Principali

• Periodo PH/PL (2–200): Controlla la sensibilità dello zigzag. Valori più alti rilevano oscillazioni più ampie.
• Lookback Pivot (10–500): Quanti pivot storici includere nell'analisi.
• Abilita Decadimento Dati: Quando attivo, i pivot recenti ricevono un peso maggiore.
• Tasso di Decadimento (0.1–1.0): Controlla quanto aggressivamente i dati recenti sono favoriti.
• Barre per Controllare la Performance (5–100): Quanto in avanti misurare il movimento del prezzo dopo ogni pivot.

Flusso di Lavoro Suggerito

1. Osserva dove si posiziona la linea dell'oscillatore rispetto alle bande granata e verde acqua.

2. Quando l'oscillatore entra nella banda granata, nota che i picchi di prezzo si sono storicamente verificati in questo intervallo. 3. Quando l'oscillatore entra nella banda verde acqua, nota che i minimi di prezzo si sono storicamente verificati in questo intervallo. 4. Abilita la tabella di analisi per esaminare le percentuali di confidenza e la performance media per ogni zona. 5. Usa le metriche di performance (Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time) come contesto aggiuntivo quando valuti potenziali setup.

• Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading. Non genera ordini di acquisto/vendita.
• La frequenza delle zone si basa sui dati storici dei pivot. Le relazioni passate tra oscillatore e pivot non garantiscono il comportamento futuro.
• L'analisi richiede un numero minimo di pivot per produrre statistiche significative. Su strumenti appena quotati o timeframe molto bassi, i risultati potrebbero essere inaffidabili finché non si accumulano dati sufficienti.
• La ponderazione del decadimento dei dati può causare spostamenti rapidi delle zone durante periodi di cambiamento della struttura di mercato, specialmente con valori bassi del tasso di decadimento.
• La normalizzazione di Momentum e CMF utilizza una finestra di lookback di 500 barre. Valori estremi al di fuori di questa finestra possono influenzare la scala di normalizzazione.
• L'analisi della performance misura la massima variazione di prezzo entro una finestra fissa in avanti. I risultati effettivi dipendono dai criteri di uscita del trader e non sono catturati da questa misurazione.

I calcoli degli oscillatori (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) si basano sulle rispettive formule consolidate. Il sistema di zone dinamiche basato sulla frequenza, l'analisi ponderata per categoria, il motore di misurazione della performance e la tabella di analisi sono contributi originali.