Oscillator Matrix

Overzicht

FibAlgo - Oscillator Matrix is een statistische oscillatoranalyse-indicator die dynamische overbought en oversold zones identificeert door te analyseren waar prijspivots historisch zijn opgetreden ten opzichte van oscillatorwaarden. In plaats van te vertrouwen op vaste drempels (bijv. RSI 70/30), berekent het datagestuurde zones op basis van de werkelijke frequentieverdeling van pivots.

De indicator ondersteunt zes oscillatortypes (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), past optionele datavervalweging toe om recent marktgedrag te bevoordelen, en toont een geavanceerde analysetabel met betrouwbaarheidsscores en prestatiemetingen.

Frequentiegebaseerde Dynamische Zones

Traditionele oscillatoranalyse gebruikt vaste drempels — bijvoorbeeld, RSI boven 70 wordt als overbought beschouwd. Deze indicator hanteert een andere aanpak: het onderzoekt waar prijspieken (PH) en prijsdalen (PL) daadwerkelijk zijn opgetreden op de oscillatorschaal, categoriseert deze waarden in bereiken van 5 punten (bijv. "75-80", "80-85"), en identificeert welk bereik de hoogste gewogen frequentie heeft. Het resultaat is een paar dynamische banden die verschuiven naarmate het marktgedrag evolueert.

Datavervalweging

Wanneer ingeschakeld, wijst het systeem exponentieel afnemende gewichten toe aan oudere pivots. Dit betekent dat recent pivotgedrag de zoneberekening zwaarder beïnvloedt dan oudere data. De vervalsnelheid (standaard: 0,95) bepaalt hoe agressief recente data wordt bevoordeeld. Een waarde dichter bij 1,0 behandelt alle data bijna gelijk; lagere waarden benadrukken recente pivots sterker.

Prestatieanalyse

Voor elke oscillatorscategorie waar een pivot optrad, meet de indicator wat er daarna gebeurde: hoe ver de prijs bewoog na de pivot (Gem. Daling% voor pieken, Gem. Stijging% voor dalen) en hoeveel balken het kostte om dat extreme te bereiken (Gem. Tijd). Dit biedt context die verder gaat dan simpele frequentie — een zone kan frequent zijn maar slechts kleine vervolgbewegingen opleveren, of infrequent maar geassocieerd zijn met grotere prijsveranderingen.

Stap 1 — Pivotdetectie

Een zigzag-algoritme detecteert prijspieken (PH) en prijsdalen (PL) met een configureerbare periode (standaard: 21 balken). Elke bevestigde pivot registreert de waarde van de oscillator op die balk.

Stap 2 — Categorieverdeling

Oscillatorwaarden bij pivots worden gegroepeerd in categorieën van 5 punten (0-5, 5-10, ... 95-100). Voor niet-gebonden oscillators (Momentum, CMF) worden waarden eerst genormaliseerd naar een schaal van 0-100. Elke categorie accumuleert een gewogen telling op basis van hoeveel pivots binnen dat bereik vielen.

Stap 3 — Modusdetectie

De categorie met de hoogste gewogen telling wordt de "modus" — het meest frequente oscillatorbereik voor dat pivottype. De PH-modus definieert de bovenste (kastanjebruine) band en de PL-modus definieert de onderste (groenblauwe) band. Deze banden worden dynamisch bijgewerkt naarmate nieuwe pivots ontstaan.

Stap 4 — Prestatiemeting

Wanneer prestatieanalyse is ingeschakeld, kijkt de indicator vooruit vanaf elke historische pivot (tot een configureerbaar aantal balken) en registreert de maximale prijsverandering en timing. Deze waarden worden per categorie gemiddeld en weergegeven in de analysetabel.

Stap 5 — Visualisatie

De oscillatorwaarde wordt uitgezet als de hoofdlijn. De twee dynamische banden worden getekend als gevulde regio's. Een dynamische middenband (gemiddelde van de centra van de boven- en onderband) biedt een neutraal referentiepunt. Een optionele analysetabel toont de volledige statistische uitsplitsing.

Zes Oscillatortypes

• RSI — Met optionele smoothing (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) en Bollinger Band overlay.
• MFI — Money Flow Index voor volumegwogen momentum.
• Momentum — Automatisch genormaliseerd naar 0-100 schaal.
• Stochastic — Met configureerbare %K smoothing en optionele %D lijn.
• Stochastic RSI — Met configureerbare %K smoothing en optionele %D lijn.
• Chaikin Money Flow — Automatisch genormaliseerd van -1/+1 naar 0-100 schaal.

Adaptieve Frequentiebanden

• Kastanjebruine band markeert het oscillatorbereik waar prijspieken het meest frequent voorkomen.
• Groenblauwe band markeert het oscillatorbereik waar prijsdalen het meest frequent voorkomen.
• Banden verschuiven automatisch naarmate nieuwe pivotdata zich ophoopt.
• Optioneel dataverval weegt recente pivots zwaarder.

Geavanceerde Analysetabel

• Naast elkaar geplaatste PH en PL statistische uitsplitsingen.
• Zone, Aantal, Betrouwbaarheid%, Gemiddelde Prestatie%, en Gemiddelde Timing kolommen.
• Hoogste-frequentie zone geel gemarkeerd.
• Vier tabelgrootte-opties (Klein, Klein, Normaal, Groot).

RSI Smoothing Opties

• Zes smoothing-methoden: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Bollinger Band overlay met configureerbare standaarddeviatie.
• Smoothing kan onafhankelijk worden in- of uitgeschakeld.

Alarmsysteem

• Piek Zone Ingang — activeert wanneer de oscillator de kastanjebruine band betreedt.
• Piek Zone Uitgang — activeert wanneer de oscillator de kastanjebruine band verlaat.
• Dal Zone Ingang — activeert wanneer de oscillator de groenblauwe band betreedt.
• Dal Zone Uitgang — activeert wanneer de oscillator de groenblauwe band verlaat.
• Middenband Kruising Omhoog / Omlaag — activeert bij crossovers van de dynamische middenband.
• Bandniveau Verschuiving — activeert wanneer de moduscategorie verandert en banden naar een nieuw niveau bewegen.
• Elk alarmtype kan individueel worden in-/uitgeschakeld. Berichten bevatten ticker, timeframe, oscillatortype en huidige waarde.

Aan de slag

Voeg de indicator toe aan elke grafiek. De standaardinstellingen (RSI, Periode: 21, Lookback: 100 pivots, Verval ingeschakeld) werken goed voor de meeste liquide instrumenten op 1H tot 4H timeframes.

De Grafiek Lezen

• Aqua lijn = Huidige oscillatorwaarde.
• Kastanjebruin gevuld gebied = Piekzone — oscillatorbereik waar prijspieken het meest frequent zijn opgetreden.
• Groenblauw gevuld gebied = Dalzone — oscillatorbereik waar prijsdalen het meest frequent zijn opgetreden.
• Grijze gestippelde cirkels = Dynamische middenband (gemiddelde van piek- en dalzonecentra).
• Gele rij in tabel = Hoogste-frequentie categorie voor dat pivottype.

Belangrijke Invoerparameters

• PH/PL Periode (2–200): Bepaalt de zigzag-gevoeligheid. Hogere waarden detecteren grotere swings.
• Lookback Pivots (10–500): Hoeveel historische pivots op te nemen in de analyse.
• Dataverval Inschakelen: Wanneer aan, krijgen recente pivots een hoger gewicht.
• Vervalsnelheid (0.1–1.0): Bepaalt hoe agressief recente data wordt bevoordeeld.
• Balken om Prestatie te Controleren (5–100): Hoe ver vooruit te meten naar prijsbeweging na elke pivot.

Voorgestelde Werkwijze

1. Observeer waar de oscillatorlijn zich bevindt ten opzichte van de kastanjebruine en groenblauwe banden.

2. Wanneer de oscillator de kastanjebruine band betreedt, let erop dat prijspieken historisch in dit bereik zijn opgetreden. 3. Wanneer de oscillator de groenblauwe band betreedt, let erop dat prijsdalen historisch in dit bereik zijn opgetreden. 4. Schakel de analysetabel in om de betrouwbaarheidspercentages en gemiddelde prestaties voor elke zone te onderzoeken. 5. Gebruik de prestatiemetingen (Gem. Daling%, Gem. Stijging%, Gem. Tijd) als aanvullende context bij het evalueren van potentiële setups.

• Deze indicator is een technische analysehulpmiddel, geen handelssysteem. Het genereert geen koop/verkooporders.
• Zonefrequentie is gebaseerd op historische pivotdata. Eerdere oscillator-pivot relaties garanderen geen toekomstig gedrag.
• De analyse vereist een minimum aantal pivots om betekenisvolle statistieken te produceren. Op nieuw genoteerde instrumenten of zeer lage timeframes kunnen resultaten onbetrouwbaar zijn totdat voldoende data is opgehoopt.
• Datavervalweging kan ervoor zorgen dat zones snel verschuiven tijdens periodes van veranderende marktstructuur, vooral bij lage vervalsnelheidswaarden.
• Momentum- en CMF-normalisatie gebruikt een 500-balken lookback-venster. Extreme waarden buiten dit venster kunnen de normalisatieschaal beïnvloeden.
• Prestatieanalyse meet de maximale prijsverandering binnen een vast vooruitvenster. Werkelijke uitkomsten zijn afhankelijk van de exitcriteria van de trader en worden niet vastgelegd door deze meting.

De oscillatorberekeningen (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) zijn gebaseerd op hun respectievelijke gevestigde formules. Het frequentiegebaseerde dynamische zonesysteem, de gewogen categorieanalyse, de prestatiemeetengine en de analysetabel zijn originele bijdragen.