Oscillator Matrix

Tổng Quan

FibAlgo - Oscillator Matrix là một chỉ báo phân tích dao động thống kê, xác định các vùng quá mua và quá bán động bằng cách phân tích nơi các điểm xoay giá đã xảy ra trong lịch sử so với giá trị dao động. Thay vì dựa vào các ngưỡng cố định (ví dụ: RSI 70/30), nó tính toán các vùng dựa trên dữ liệu thực tế dựa trên phân phối tần suất điểm xoay.

Chỉ báo hỗ trợ sáu loại dao động (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), áp dụng tùy chọn trọng số suy giảm dữ liệu để ưu tiên hành vi thị trường gần đây và hiển thị bảng phân tích nâng cao với điểm số tin cậy và các chỉ số hiệu suất.

Vùng Động Dựa Trên Tần Suất

Phân tích dao động truyền thống sử dụng các ngưỡng cố định — ví dụ, RSI trên 70 được coi là quá mua. Chỉ báo này tiếp cận khác: nó kiểm tra nơi các đỉnh giá (PH) và đáy giá (PL) thực sự đã xảy ra trên thang dao động, phân loại các giá trị này thành các khoảng 5 điểm (ví dụ: "75-80", "80-85") và xác định khoảng nào có tần suất có trọng số cao nhất. Kết quả là một cặp dải động thay đổi khi hành vi thị trường phát triển.

Trọng Số Suy Giảm Dữ Liệu

Khi được bật, hệ thống gán trọng số giảm dần theo hàm mũ cho các điểm xoay cũ hơn. Điều này có nghĩa là hành vi điểm xoay gần đây ảnh hưởng đến tính toán vùng nhiều hơn dữ liệu cũ. Tốc độ suy giảm (mặc định: 0.95) kiểm soát mức độ ưu tiên dữ liệu gần đây. Giá trị gần 1.0 xử lý tất cả dữ liệu gần như bằng nhau; giá trị thấp hơn nhấn mạnh các điểm xoay gần đây mạnh hơn.

Phân Tích Hiệu Suất

Đối với mỗi danh mục dao động nơi một điểm xoay xảy ra, chỉ báo đo lường điều gì xảy ra tiếp theo: giá đã di chuyển bao xa sau điểm xoay (Avg Drop% cho đỉnh, Avg Rise% cho đáy) và mất bao nhiêu thanh để đạt đến cực điểm đó (Avg Time). Điều này cung cấp ngữ cảnh vượt ra ngoài tần suất đơn thuần — một vùng có thể thường xuyên nhưng chỉ tạo ra các động thái tiếp theo nhỏ, hoặc không thường xuyên nhưng liên quan đến các thay đổi giá lớn hơn.

Bước 1 — Phát Hiện Điểm Xoay

Một thuật toán zigzag phát hiện các đỉnh giá (PH) và đáy giá (PL) bằng cách sử dụng chu kỳ có thể cấu hình (mặc định: 21 thanh). Mỗi điểm xoay được xác nhận ghi lại giá trị dao động tại thanh đó.

Bước 2 — Phân Phối Danh Mục

Các giá trị dao động tại các điểm xoay được nhóm thành các danh mục 5 điểm (0-5, 5-10, ... 95-100). Đối với các dao động không giới hạn (Momentum, CMF), giá trị trước tiên được chuẩn hóa về thang 0-100. Mỗi danh mục tích lũy một số lượng có trọng số dựa trên bao nhiêu điểm xoay rơi vào khoảng đó.

Bước 3 — Phát Hiện Mode

Danh mục có số lượng có trọng số cao nhất trở thành "mode" — khoảng dao động phổ biến nhất cho loại điểm xoay đó. Mode PH xác định dải trên (màu nâu đỏ) và mode PL xác định dải dưới (màu xanh ngọc). Các dải này cập nhật động khi các điểm xoay mới hình thành.

Bước 4 — Đo Lường Hiệu Suất

Khi phân tích hiệu suất được bật, chỉ báo nhìn về phía trước từ mỗi điểm xoay lịch sử (tối đa một số thanh có thể cấu hình) và ghi lại sự thay đổi giá tối đa và thời gian. Các giá trị này được tính trung bình theo danh mục và hiển thị trong bảng phân tích.

Bước 5 — Trực Quan Hóa

Giá trị dao động được vẽ dưới dạng đường chính. Hai dải động được vẽ dưới dạng các vùng được tô màu. Một dải giữa động (trung bình của tâm dải trên và dưới) cung cấp tham chiếu trung lập. Một bảng phân tích tùy chọn hiển thị phân tích thống kê đầy đủ.

Sáu Loại Dao Động

• RSI — Với tùy chọn làm mượt (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) và lớp phủ Bollinger Band.
• MFI — Chỉ số Dòng Tiền cho động lượng có trọng số khối lượng.
• Momentum — Tự động chuẩn hóa về thang 0-100.
• Stochastic — Với làm mượt %K có thể cấu hình và đường %D tùy chọn.
• Stochastic RSI — Với làm mượt %K có thể cấu hình và đường %D tùy chọn.
• Chaikin Money Flow — Tự động chuẩn hóa từ -1/+1 về thang 0-100.

Dải Tần Suất Thích Ứng

• Dải màu nâu đỏ đánh dấu khoảng dao động nơi các đỉnh giá xảy ra thường xuyên nhất.
• Dải màu xanh ngọc đánh dấu khoảng dao động nơi các đáy giá xảy ra thường xuyên nhất.
• Dải thay đổi tự động khi dữ liệu điểm xoay mới tích lũy.
• Tùy chọn suy giảm dữ liệu ưu tiên các điểm xoay gần đây hơn.

Bảng Phân Tích Nâng Cao

• Phân tích thống kê PH và PL song song.
• Các cột: Vùng, Số Lượng, Độ Tin Cậy%, Hiệu Suất Trung Bình% và Thời Gian Trung Bình.
• Vùng có tần suất cao nhất được tô sáng màu vàng.
• Bốn tùy chọn kích thước bảng (Rất Nhỏ, Nhỏ, Bình Thường, Lớn).

Tùy Chọn Làm Mượt RSI

• Sáu phương pháp làm mượt: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Lớp phủ Bollinger Band với độ lệch chuẩn có thể cấu hình.
• Làm mượt có thể được bật hoặc tắt độc lập.

Hệ Thống Cảnh Báo

• Vào Vùng Đỉnh — kích hoạt khi dao động vào dải màu nâu đỏ.
• Thoát Vùng Đỉnh — kích hoạt khi dao động rời khỏi dải màu nâu đỏ.
• Vào Vùng Đáy — kích hoạt khi dao động vào dải màu xanh ngọc.
• Thoát Vùng Đáy — kích hoạt khi dao động rời khỏi dải màu xanh ngọc.
• Cắt Lên / Xuống Dải Giữa — kích hoạt khi cắt qua dải giữa động.
• Dịch Chuyển Mức Dải — kích hoạt khi danh mục mode thay đổi và dải di chuyển đến mức mới.
• Mỗi loại cảnh báo có thể được bật/tắt riêng lẻ. Tin nhắn bao gồm mã chứng khoán, khung thời gian, loại dao động và giá trị hiện tại.

Bắt Đầu

Thêm chỉ báo vào bất kỳ biểu đồ nào. Cài đặt mặc định (RSI, Chu kỳ: 21, Nhìn lại: 100 điểm xoay, Suy giảm bật) hoạt động tốt cho hầu hết các công cụ thanh khoản trên khung thời gian 1H đến 4H.

Đọc Biểu Đồ

• Đường màu xanh ngọc = Giá trị dao động hiện tại.
• Vùng tô màu nâu đỏ = Vùng đỉnh — khoảng dao động nơi các đỉnh giá đã xảy ra thường xuyên nhất.
• Vùng tô màu xanh ngọc = Vùng đáy — khoảng dao động nơi các đáy giá đã xảy ra thường xuyên nhất.
• Vòng tròn chấm màu xám = Dải giữa động (trung bình của tâm vùng đỉnh và đáy).
• Hàng màu vàng trong bảng = Danh mục có tần suất cao nhất cho loại điểm xoay đó.

Thông Số Chính

• Chu kỳ PH/PL (2–200): Kiểm soát độ nhạy zigzag. Giá trị cao hơn phát hiện các dao động lớn hơn.
• Nhìn lại Điểm Xoay (10–500): Bao nhiêu điểm xoay lịch sử để đưa vào phân tích.
• Bật Suy Giảm Dữ Liệu: Khi bật, các điểm xoay gần đây nhận trọng số cao hơn.
• Tốc Độ Suy Giảm (0.1–1.0): Kiểm soát mức độ ưu tiên dữ liệu gần đây.
• Số Thanh Kiểm Tra Hiệu Suất (5–100): Xa bao nhiêu về phía trước để đo lường biến động giá sau mỗi điểm xoay.

Quy Trình Đề Xuất

1. Quan sát vị trí đường dao động so với dải màu nâu đỏ và xanh ngọc.

2. Khi dao động vào dải màu nâu đỏ, lưu ý rằng các đỉnh giá trong lịch sử đã xảy ra trong khoảng này. 3. Khi dao động vào dải màu xanh ngọc, lưu ý rằng các đáy giá trong lịch sử đã xảy ra trong khoảng này. 4. Bật bảng phân tích để kiểm tra phần trăm tin cậy và hiệu suất trung bình cho mỗi vùng. 5. Sử dụng các chỉ số hiệu suất (Avg Drop%, Avg Rise%, Avg Time) làm ngữ cảnh bổ sung khi đánh giá các thiết lập tiềm năng.

• Chỉ báo này là một công cụ phân tích kỹ thuật, không phải hệ thống giao dịch. Nó không tạo ra lệnh mua/bán.
• Tần suất vùng dựa trên dữ liệu điểm xoay lịch sử. Mối quan hệ dao động-điểm xoay trong quá khứ không đảm bảo hành vi tương lai.
• Phân tích yêu cầu một số lượng điểm xoay tối thiểu để tạo ra thống kê có ý nghĩa. Trên các công cụ mới niêm yết hoặc khung thời gian rất thấp, kết quả có thể không đáng tin cậy cho đến khi đủ dữ liệu tích lũy.
• Trọng số suy giảm dữ liệu có thể khiến các vùng thay đổi nhanh chóng trong thời kỳ cấu trúc thị trường thay đổi, đặc biệt với giá trị tốc độ suy giảm thấp.
• Chuẩn hóa Momentum và CMF sử dụng cửa sổ nhìn lại 500 thanh. Các giá trị cực đoan ngoài cửa sổ này có thể ảnh hưởng đến thang chuẩn hóa.
• Phân tích hiệu suất đo lường sự thay đổi giá tối đa trong một cửa sổ phía trước cố định. Kết quả thực tế phụ thuộc vào tiêu chí thoát lệnh của nhà giao dịch và không được nắm bắt bởi phép đo này.

Các phép tính dao động (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) dựa trên các công thức đã được thiết lập tương ứng. Hệ thống vùng động dựa trên tần suất, phân tích danh mục có trọng số, công cụ đo lường hiệu suất và bảng phân tích là những đóng góp nguyên bản.