Oscillator Matrix

Επισκόπηση

Το FibAlgo - Oscillator Matrix είναι ένας δείκτης στατιστικής ανάλυσης ταλαντωτή που προσδιορίζει δυναμικές ζώνες υπερβολικής αγοράς και υπερβολικής πώλησης, αναλύοντας πού έχουν συμβεί ιστορικά οι στροφές της τιμής σε σχέση με τις τιμές του ταλαντωτή. Αντί να βασίζεται σε σταθερά όρια (π.χ., RSI 70/30), υπολογίζει ζώνες που βασίζονται σε δεδομένα, με βάση τις πραγματικές κατανομές συχνότητας των στροφών.

Ο δείκτης υποστηρίζει έξι τύπους ταλαντωτών (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), εφαρμόζει προαιρετική εξασθένιση βάρους δεδομένων για να ευνοεί την πρόσφατη συμπεριφορά της αγοράς και εμφανίζει έναν προχωρημένο πίνακα ανάλυσης με βαθμολογίες εμπιστοσύνης και μετρικές απόδοσης.

Δυναμικές Ζώνες Βάσει Συχνότητας

Η παραδοσιακή ανάλυση ταλαντωτή χρησιμοποιεί σταθερά όρια — για παράδειγμα, το RSI πάνω από 70 θεωρείται υπερβολική αγορά. Αυτός ο δείκτης ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση: εξετάζει πού έχουν πραγματικά συμβεί οι κορυφές τιμής (PH) και οι υφέσεις τιμής (PL) στην κλίμακα του ταλαντωτή, κατηγοριοποιεί αυτές τις τιμές σε εύρη 5 μονάδων (π.χ., "75-80", "80-85") και προσδιορίζει ποιο εύρος έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη συχνότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζεύγος δυναμικών ζωνών που μετατοπίζονται καθώς εξελίσσεται η συμπεριφορά της αγοράς.

Εξασθένιση Βάρους Δεδομένων

Όταν είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα αναθέτει εκθετικά φθίνοντα βάρη σε παλαιότερες στροφές. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσφατη συμπεριφορά των στροφών επηρεάζει τον υπολογισμό της ζώνης περισσότερο από τα παλαιότερα δεδομένα. Ο ρυθμός εξασθένισης (προεπιλογή: 0.95) ελέγχει πόσο επιθετικά ευνοούνται τα πρόσφατα δεδομένα. Μια τιμή πιο κοντά στο 1.0 αντιμετωπίζει όλα τα δεδομένα σχεδόν εξίσου. Οι χαμηλότερες τιμές τονίζουν περισσότερο τις πρόσφατες στροφές.

Ανάλυση Απόδοσης

Για κάθε κατηγορία ταλαντωτή όπου συνέβη μια στροφή, ο δείκτης μετρά τι συνέβη στη συνέχεια: πόσο μακριά κινήθηκε η τιμή μετά τη στροφή (Μέση Πτώση% για κορυφές, Μέση Άνοδος% για υφέσεις) και πόσες μπάρες χρειάστηκαν για να φτάσει σε αυτό το άκρο (Μέσος Χρόνος). Αυτό παρέχει πλαίσιο πέρα από την απλή συχνότητα — μια ζώνη μπορεί να είναι συχνή αλλά να παράγει μόνο μικρές κινήσεις συνέχισης, ή σπάνια αλλά να σχετίζεται με μεγαλύτερες αλλαγές τιμής.

Βήμα 1 — Ανίχνευση Στροφής

Ένας αλγόριθμος zigzag ανιχνεύει κορυφές τιμής (PH) και υφέσεις τιμής (PL) χρησιμοποιώντας ένα ρυθμιζόμενο περίοδο (προεπιλογή: 21 μπάρες). Κάθε επιβεβαιωμένη στροφή καταγράφει την τιμή του ταλαντωτή σε αυτή τη μπάρα.

Βήμα 2 — Κατανομή Κατηγορίας

Οι τιμές του ταλαντωτή στις στροφές ομαδοποιούνται σε κατηγορίες 5 μονάδων (0-5, 5-10, ... 95-100). Για μη οριοθετημένους ταλαντωτές (Momentum, CMF), οι τιμές πρώτα κανονικοποιούνται σε κλίμακα 0-100. Κάθε κατηγορία συσσωρεύει ένα σταθμισμένο πλήθος με βάση το πόσες στροφές έπεσαν μέσα σε αυτό το εύρος.

Βήμα 3 — Ανίχνευση Τρόπου

Η κατηγορία με το υψηλότερο σταθμισμένο πλήθος γίνεται ο "τρόπος" — το πιο συχνό εύρος ταλαντωτή για αυτόν τον τύπο στροφής. Ο τρόπος PH ορίζει την άνω (μαρόν) ζώνη και ο τρόπος PL ορίζει την κάτω (μπλε-πράσινη) ζώνη. Αυτές οι ζώνες ενημερώνονται δυναμικά καθώς σχηματίζονται νέες στροφές.

Βήμα 4 — Μέτρηση Απόδοσης

Όταν η ανάλυση απόδοσης είναι ενεργοποιημένη, ο δείκτης κοιτάζει προς τα εμπρός από κάθε ιστορική στροφή (έως έναν ρυθμιζόμενο αριθμό μπαρών) και καταγράφει τη μέγιστη αλλαγή τιμής και τον χρονισμό. Αυτές οι τιμές υπολογίζονται ως μέσος όρος ανά κατηγορία και εμφανίζονται στον πίνακα ανάλυσης.

Βήμα 5 — Οπτικοποίηση

Η τιμή του ταλαντωτή σχεδιάζεται ως η κύρια γραμμή. Οι δύο δυναμικές ζώνες σχεδιάζονται ως γεμάτες περιοχές. Μια δυναμική μεσαία ζώνη (μέσος όρος των κέντρων της άνω και κάτω ζώνης) παρέχει μια ουδέτερη αναφορά. Ένας προαιρετικός πίνακας ανάλυσης εμφανίζει την πλήρη στατιστική ανάλυση.

Έξι Τύποι Ταλαντωτών

• RSI — Με προαιρετική εξομάλυνση (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) και επικάλυψη Bollinger Bands.
• MFI — Δείκτης Χρηματοροών για ορμή σταθμισμένη με όγκο.
• Momentum — Αυτόματη κανονικοποίηση σε κλίμακα 0-100.
• Stochastic — Με ρυθμιζόμενη εξομάλυνση %K και προαιρετική γραμμή %D.
• Stochastic RSI — Με ρυθμιζόμενη εξομάλυνση %K και προαιρετική γραμμή %D.
• Chaikin Money Flow — Αυτόματη κανονικοποίηση από -1/+1 σε κλίμακα 0-100.

Προσαρμοστικές Ζώνες Συχνότητας

• Η μαρόν ζώνη σηματοδοτεί το εύρος ταλαντωτή όπου οι κορυφές τιμής συμβαίνουν πιο συχνά.
• Η μπλε-πράσινη ζώνη σηματοδοτεί το εύρος ταλαντωτή όπου οι υφέσεις τιμής συμβαίνουν πιο συχνά.
• Οι ζώνες μετατοπίζονται αυτόματα καθώς συσσωρεύονται νέα δεδομένα στροφών.
• Η προαιρετική εξασθένιση δεδομένων δίνει μεγαλύτερο βάρος στις πρόσφατες στροφές.

Προχωρημένος Πίνακας Ανάλυσης

• Παράλληλες στατιστικές αναλύσεις για PH και PL.
• Στήλες: Ζώνη, Πλήθος, Εμπιστοσύνη%, Μέση Απόδοση%, και Μέσος Χρόνος.
• Η ζώνη με τη μεγαλύτερη συχνότητα επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.
• Τέσσερις επιλογές μεγέθους πίνακα (Πολύ Μικρός, Μικρός, Κανονικός, Μεγάλος).

Επιλογές Εξομάλυνσης RSI

• Έξι μέθοδοι εξομάλυνσης: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Επικάλυψη Bollinger Bands με ρυθμιζόμενη τυπική απόκλιση.
• Η εξομάλυνση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα.

Σύστημα Ειδοποιήσεων

• Είσοδος Ζώνης Κορυφής — ενεργοποιείται όταν ο ταλαντωτής εισέρχεται στη μαρόν ζώνη.
• Έξοδος Ζώνης Κορυφής — ενεργοποιείται όταν ο ταλαντωτής εξέρχεται από τη μαρόν ζώνη.
• Είσοδος Ζώνης Υφέσεως — ενεργοποιείται όταν ο ταλαντωτής εισέρχεται στη μπλε-πράσινη ζώνη.
• Έξοδος Ζώνης Υφέσεως — ενεργοποιείται όταν ο ταλαντωτής εξέρχεται από τη μπλε-πράσινη ζώνη.
• Διασταύρωση Πάνω / Κάτω Μεσαίας Ζώνης — ενεργοποιείται σε διασταυρώσεις της δυναμικής μεσαίας ζώνης.
• Μετατόπιση Επιπέδου Ζώνης — ενεργοποιείται όταν αλλάζει η κατηγορία τρόπου και οι ζώνες μετακινούνται σε νέο επίπεδο.
• Κάθε τύπος ειδοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ξεχωριστά. Τα μηνύματα περιλαμβάνουν ticker, χρονικό πλαίσιο, τύπο ταλαντωτή και τρέχουσα τιμή.

Ξεκινώντας

Προσθέστε τον δείκτη σε οποιοδήποτε γράφημα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (RSI, Περίοδος: 21, Ιστορικό: 100 στροφές, Εξασθένιση ενεργοποιημένη) λειτουργούν καλά για τα περισσότερα ρευστά μέσα σε χρονικά πλαίσια 1H έως 4H.

Ανάγνωση του Γραφήματος

• Γαλάζια γραμμή = Τρέχουσα τιμή ταλαντωτή.
• Μαρόν γεμάτη περιοχή = Ζώνη κορυφής — εύρος ταλαντωτή όπου οι κορυφές τιμής έχουν συμβεί πιο συχνά.
• Μπλε-πράσινη γεμάτη περιοχή = Ζώνη υφέσεως — εύρος ταλαντωτή όπου οι υφέσεις τιμής έχουν συμβεί πιο συχνά.
• Γκρι διακεκομμένοι κύκλοι = Δυναμική μεσαία ζώνη (μέσος όρος των κέντρων ζώνης κορυφής και υφέσεως).
• Κίτρινη σειρά στον πίνακα = Κατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα για αυτόν τον τύπο στροφής.

Κύριες Εισόδους

• Περίοδος PH/PL (2–200): Ελέγχει την ευαισθησία του zigzag. Υψηλότερες τιμές ανιχνεύουν μεγαλύτερες κινήσεις.
• Ιστορικό Στροφών (10–500): Πόσες ιστορικές στροφές να συμπεριληφθούν στην ανάλυση.
• Ενεργοποίηση Εξασθένισης Δεδομένων: Όταν είναι ενεργό, οι πρόσφατες στροφές λαμβάνουν υψηλότερο βάρος.
• Ρυθμός Εξασθένισης (0.1–1.0): Ελέγχει πόσο επιθετικά ευνοούνται τα πρόσφατα δεδομένα.
• Μπάρες για Έλεγχο Απόδοσης (5–100): Πόσο μακριά προς τα εμπρός να μετρηθεί η κίνηση τιμής μετά από κάθε στροφή.

Προτεινόμενη Ροή Εργασίας

1. Παρατηρήστε πού βρίσκεται η γραμμή του ταλαντωτή σε σχέση με τις μαρόν και μπλε-πράσινες ζώνες.

2. Όταν ο ταλαντωτής εισέρχεται στη μαρόν ζώνη, σημειώστε ότι ιστορικά οι κορυφές τιμής έχουν συμβεί σε αυτό το εύρος. 3. Όταν ο ταλαντωτής εισέρχεται στη μπλε-πράσινη ζώνη, σημειώστε ότι ιστορικά οι υφέσεις τιμής έχουν συμβεί σε αυτό το εύρος. 4. Ενεργοποιήστε τον πίνακα ανάλυσης για να εξετάσετε τα ποσοστά εμπιστοσύνης και τη μέση απόδοση για κάθε ζώνη. 5. Χρησιμοποιήστε τις μετρικές απόδοσης (Μέση Πτώση%, Μέση Άνοδος%, Μέσος Χρόνος) ως πρόσθετο πλαίσιο κατά την αξιολόγηση πιθανών setups.

• Αυτός ο δείκτης είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, όχι ένα σύστημα συναλλαγών. Δεν παράγει εντολές αγοράς/πώλησης.
• Η συχνότητα ζώνης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα στροφών. Οι προηγούμενες σχέσεις ταλαντωτή-στροφής δεν εγγυώνται μελλοντική συμπεριφορά.
• Η ανάλυση απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό στροφών για να παράγει ουσιαστικά στατιστικά. Σε νέα μέσα ή πολύ χαμηλά χρονικά πλαίσια, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αναξιόπιστα μέχρι να συσσωρευτούν επαρκή δεδομένα.
• Η εξασθένιση βάρους δεδομένων μπορεί να προκαλέσει γρήγορες μετατοπίσεις ζωνών κατά τις περιόδους αλλαγής δομής της αγοράς, ειδικά με χαμηλές τιμές ρυθμού εξασθένισης.
• Η κανονικοποίηση Momentum και CMF χρησιμοποιεί ένα παράθυρο ιστορικού 500 μπαρών. Ακραίες τιμές εκτός αυτού του παραθύρου μπορεί να επηρεάσουν την κλίμακα κανονικοποίησης.
• Η ανάλυση απόδοσης μετρά τη μέγιστη αλλαγή τιμής μέσα σε ένα σταθερό παράθυρο προς τα εμπρός. Τα πραγματικά αποτελέσματα εξαρτώνται από τα κριτήρια εξόδου του trader και δεν συλλαμβάνονται από αυτή τη μέτρηση.

Οι υπολογισμοί των ταλαντωτών (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) βασίζονται στους αντίστοιχους καθιερωμένους τύπους τους. Το σύστημα δυναμικών ζωνών βάσει συχνότητας, η σταθμισμένη ανάλυση κατηγορίας, η μηχανή μέτρησης απόδοσης και ο πίνακας ανάλυσης είναι πρωτότυπες συνεισφορές.