Oscillator Matrix

Přehled

FibAlgo - Oscillator Matrix je statistický indikátor pro analýzu oscilátorů, který identifikuje dynamické překoupené a přeprodané zóny analýzou toho, kde se cenové pivoty historicky vyskytovaly vzhledem k hodnotám oscilátoru. Namísto spoléhání se na pevné prahové hodnoty (např. RSI 70/30) počítá datově řízené zóny na základě skutečného rozdělení četnosti pivotů.

Indikátor podporuje šest typů oscilátorů (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), aplikuje volitelné vážení s útlumem dat pro zvýhodnění nedávného chování trhu a zobrazuje pokročilou analytickou tabulku s mírou spolehlivosti a výkonnostními metrikami.

Dynamické zóny založené na četnosti

Tradiční analýza oscilátorů používá pevné prahy — například RSI nad 70 je považováno za překoupené. Tento indikátor využívá jiný přístup: zkoumá, kde se cenové vrcholy (PH) a cenová dna (PL) skutečně vyskytly na stupnici oscilátoru, kategorizuje tyto hodnoty do rozsahů po 5 bodech (např. "75-80", "80-85") a identifikuje, který rozsah má nejvyšší váženou četnost. Výsledkem je pár dynamických pásem, která se posouvají s vývojem chování trhu.

Vážení s útlumem dat

Pokud je povoleno, systém přiřazuje starším pivotům exponenciálně klesající váhy. To znamená, že nedávné chování pivotů ovlivňuje výpočet zóny silněji než starší data. Míra útlumu (výchozí: 0,95) řídí, jak agresivně jsou zvýhodňována nedávná data. Hodnota blízká 1,0 zachází se všemi daty téměř stejně; nižší hodnoty kladou větší důraz na nedávné pivoty.

Analýza výkonu

Pro každou kategorii oscilátoru, ve které došlo k pivotu, indikátor měří, co se stalo poté: jak daleko se cena po pivotu posunula (Prům. pokles % pro vrcholy, Prům. růst % pro dna) a kolik svírek to trvalo (Prům. čas). To poskytuje kontext nad rámec pouhé četnosti — zóna může být častá, ale produkovat pouze malé následné pohyby, nebo naopak vzácná, ale spojená s většími cenovými změnami.

Krok 1 — Detekce pivotů

Algoritmus zigzag detekuje cenové vrcholy (PH) a cenová dna (PL) pomocí konfigurovatelného období (výchozí: 21 svírek). Každý potvrzený pivot zaznamená hodnotu oscilátoru na této svíčce.

Krok 2 — Rozdělení do kategorií

Hodnoty oscilátorů v pivotech jsou seskupeny do 5-bodových kategorií (0-5, 5-10, ... 95-100). Pro neohraničené oscilátory (Momentum, CMF) jsou hodnoty nejprve normalizovány na stupnici 0-100. Každá kategorie akumuluje vážený počet na základě toho, kolik pivotů spadalo do tohoto rozsahu.

Krok 3 — Detekce modu

Kategorie s nejvyšším váženým počtem se stává "modem" — nejčastějším rozsahem oscilátoru pro daný typ pivotu. Modus PH definuje horní (vínové) pásmo a modus PL definuje dolní (tyrkysové) pásmo. Tato pásma se dynamicky aktualizují s tvorbou nových pivotů.

Krok 4 — Měření výkonu

Pokud je povolena analýza výkonu, indikátor se podívá dopředu od každého historického pivotu (až do konfigurovatelného počtu svírek) a zaznamená maximální cenovou změnu a načasování. Tyto hodnoty jsou zprůměrovány pro každou kategorii a zobrazeny v analytické tabulce.

Krok 5 — Vizualizace

Hodnota oscilátoru je vykreslena jako hlavní linie. Dvě dynamická pásma jsou vykreslena jako vyplněné oblasti. Volitelné dynamické střední pásmo (průměr středů horního a dolního pásma) poskytuje neutrální referenci. Volitelná analytická tabulka zobrazuje úplný statistický rozklad.

Šest typů oscilátorů

• RSI — S volitelným vyhlazením (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) a překrytím Bollingerových pásem.
• MFI — Index peněžního toku pro vážený momentum objemem.
• Momentum — Automaticky normalizováno na stupnici 0-100.
• Stochastic — S konfigurovatelným vyhlazením %K a volitelnou linií %D.
• Stochastic RSI — S konfigurovatelným vyhlazením %K a volitelnou linií %D.
• Chaikin Money Flow — Automaticky normalizováno z -1/+1 na stupnici 0-100.

Adaptivní frekvenční pásma

• Vínové pásmo označuje rozsah oscilátoru, kde se cenové vrcholy vyskytují nejčastěji.
• Tyrkysové pásmo označuje rozsah oscilátoru, kde se cenová dna vyskytují nejčastěji.
• Pásma se automaticky posouvají s akumulací nových dat pivotů.
• Volitelný útlum dat váží nedávné pivoty silněji.

Pokročilá analytická tabulka

• Vedle sebe postavený statistický rozklad pro PH a PL.
• Sloupce: Zóna, Počet, Spolehlivost %, Prům. výkon % a Prům. časování.
• Nejčastější zóna zvýrazněna žlutě.
• Čtyři možnosti velikosti tabulky (Minimální, Malá, Normální, Velká).

Možnosti vyhlazení RSI

• Šest metod vyhlazení: SMA, SMA + Bollingerova pásma, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Překrytí Bollingerových pásem s konfigurovatelnou směrodatnou odchylkou.
• Vyhlazení lze povolit nebo zakázat nezávisle.

Systém upozornění

• Vstup do zóny vrcholů — spustí se, když oscilátor vstoupí do vínového pásma.
• Výstup ze zóny vrcholů — spustí se, když oscilátor opustí vínové pásmo.
• Vstup do zóny děl — spustí se, když oscilátor vstoupí do tyrkysového pásma.
• Výstup ze zóny děl — spustí se, když oscilátor opustí tyrkysové pásmo.
• Průsečík středního pásma nahoru / dolů — spustí se při křížení dynamického středního pásma.
• Posun úrovně pásma — spustí se, když se změní modální kategorie a pásma se přesunou na novou úroveň.
• Každý typ upozornění lze individuálně přepínat. Zprávy obsahují ticker, časový rámec, typ oscilátoru a aktuální hodnotu.

Začínáme

Přidejte indikátor na jakýkoli graf. Výchozí nastavení (RSI, Perioda: 21, Pohled zpět: 100 pivotů, Útlum povolen) funguje dobře pro většinu likvidních instrumentů na časových rámcích od 1H do 4H.

Čtení grafu

• Akvamarínová linie = Aktuální hodnota oscilátoru.
• Vínová vyplněná oblast = Zóna vrcholů — rozsah oscilátoru, kde se cenové vrcholy vyskytly nejčastěji.
• Tyrkysová vyplněná oblast = Zóna děl — rozsah oscilátoru, kde se cenová dna vyskytla nejčastěji.
• Šedé tečkované kruhy = Dynamické střední pásmo (průměr středů zóny vrcholů a děl).
• Žlutý řádek v tabulce = Nejčastější kategorie pro daný typ pivotu.

Klíčové vstupy

• Perioda PH/PL (2–200): Řídí citlivost zigzagu. Vyšší hodnoty detekují větší výkyvy.
• Pohled zpět na pivoty (10–500): Kolik historických pivotů zahrnout do analýzy.
• Povolit útlum dat: Pokud je zapnuto, nedávné pivoty dostávají vyšší váhu.
• Míra útlumu (0.1–1.0): Řídí, jak agresivně jsou zvýhodňována nedávná data.
• Svírek pro kontrolu výkonu (5–100): Jak daleko dopředu měřit cenový pohyb po každém pivotu.

Doporučený pracovní postup

1. Pozorujte, kde se linie oscilátoru nachází vzhledem k vínovému a tyrkysovému pásmu.

2. Když oscilátor vstoupí do vínového pásma, mějte na paměti, že cenové vrcholy se v tomto rozsahu historicky vyskytovaly. 3. Když oscilátor vstoupí do tyrkysového pásma, mějte na paměti, že cenová dna se v tomto rozsahu historicky vyskytovala. 4. Povolte analytickou tabulku pro prozkoumání procent spolehlivosti a průměrného výkonu pro každou zónu. 5. Použijte výkonnostní metriky (Prům. pokles %, Prům. růst %, Prům. čas) jako dodatečný kontext při hodnocení potenciálních setupů.

• Tento indikátor je nástroj technické analýzy, nikoli obchodní systém. Negeneruje příkazy k nákupu/prodeji.
• Četnost zón je založena na historických datech pivotů. Minulé vztahy mezi oscilátorem a pivoty nezaručují budoucí chování.
• Analýza vyžaduje minimální počet pivotů, aby produkovala smysluplné statistiky. U nově kótovaných instrumentů nebo na velmi nízkých časových rámcích mohou být výsledky nespolehlivé, dokud se nenahromadí dostatek dat.
• Vážení s útlumem dat může způsobit rychlé posuny zón během období měnící se struktury trhu, zejména při nízkých hodnotách míry útlumu.
• Normalizace Momentum a CMF používá okno pohledu zpět 500 svírek. Extrémní hodnoty mimo toto okno mohou ovlivnit normalizační stupnici.
• Analýza výkonu měří maximální cenovou změnu v rámci pevného okna dopředu. Skutečné výsledky závisí na kritériích výstupu obchodníka a nejsou tímto měřením zachyceny.

Výpočty oscilátorů (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) jsou založeny na jejich respektive dobře zavedených vzorcích. Systém dynamických zón založený na četnosti, vážená kategorická analýza, měřící engine výkonu a analytická tabulka jsou původními příspěvky.