Oscillator Matrix

Áttekintés

A FibAlgo - Oscillator Matrix egy statisztikai oszcillátor-elemző mutató, amely dinamikus túlvásárlási és túl-eladási zónákat azonosít azáltal, hogy elemzi, hogy az árfolyamfordulók történetileg hol jelentek meg az oszcillátor értékekhez képest. Ahelyett, hogy fix küszöbértékekre támaszkodna (pl. RSI 70/30), adatvezérelt zónákat számít ki a tényleges fordulógyakorisági eloszlások alapján.

A mutató hat oszcillátortípust támogat (RSI, MFI, Momentum, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow), opcionális adatlecsengő súlyozást alkalmaz a legutóbbi piaci viselkedés előnyben részesítésére, és egy fejlett elemző táblázatot jelenít meg bizalom-pontszámokkal és teljesítménymutatókkal.

Gyakoriság-alapú dinamikus zónák

A hagyományos oszcillátor-elemzés fix küszöbértékeket használ – például az RSI 70 feletti értéke túlvásárlásnak számít. Ez a mutató más megközelítést alkalmaz: megvizsgálja, hogy az árfolyamcsúcsok (PH) és árfolyamvölgyek (PL) hol jelentek meg ténylegesen az oszcillátor skálán, ezeket az értékeket 5 pontos tartományokba sorolja (pl. "75-80", "80-85"), és azonosítja, hogy melyik tartomány rendelkezik a legmagasabb súlyozott gyakorisággal. Az eredmény egy pár dinamikus sáv, amely a piac viselkedésének változásával együtt mozog.

Adatlecsengő súlyozás

Ha engedélyezve van, a rendszer exponenciálisan csökkenő súlyokat rendel a régebbi fordulókhoz. Ez azt jelenti, hogy a legutóbbi forduló viselkedése erősebben befolyásolja a zónaszámítást, mint a régebbi adatok. A lecsengési ráta (alapértelmezett: 0,95) szabályozza, hogy mennyire hangsúlyozza a rendszer a legutóbbi adatokat. Az 1,0-hoz közelebbi érték szinte egyenlően kezeli az összes adatot; az alacsonyabb értékek erősebben hangsúlyozzák a legutóbbi fordulókat.

Teljesítményelemzés

Minden olyan oszcillátorkategóriában, ahol forduló történt, a mutató megméri, hogy mi történt ezután: milyen messze mozdult el az ár a forduló után (Átlagos Csökkenés% a csúcsoknál, Átlagos Emelkedés% a völgyeknél) és hány bárra volt szükség ahhoz, hogy elérje ezt a szélsőértéket (Átlagos Idő). Ez a kontextust nyújt a puszta gyakoriságon túl – egy zóna lehet gyakori, de csak kis mértékű továbbmozdulást produkál, vagy ritka, de nagyobb árváltozásokhoz kapcsolódik.

1. lépés — Fordulófelismerés

Egy zigzag algoritmus észleli az árfolyamcsúcsokat (PH) és árfolyamvölgyeket (PL) egy konfigurálható periódus (alapértelmezett: 21 bár) segítségével. Minden megerősített forduló rögzíti az oszcillátor értékét azon a báron.

2. lépés — Kategóriaeloszlás

A fordulóknál mért oszcillátorértékeket 5 pontos kategóriákba csoportosítja (0-5, 5-10, ... 95-100). A nem korlátos oszcillátoroknál (Momentum, CMF) az értékeket először normalizálja egy 0-100 skálára. Minden kategória felhalmoz egy súlyozott számot az alapján, hogy hány forduló esett abba a tartományba.

3. lépés — Módusz felismerés

A legmagasabb súlyozott számú kategória lesz a "módusz" – az adott fordulótípus leggyakoribb oszcillátortartománya. A PH módusz határozza meg a felső (bordó) sávot, a PL módusz pedig az alsó (türkiz) sávot. Ezek a sávok dinamikusan frissülnek, ahogy új fordulók kialakulnak.

4. lépés — Teljesítménymérés

Ha a teljesítményelemzés engedélyezve van, a mutató előretekint minden történelmi fordulóból (legfeljebb egy konfigurálható számú bárig), és rögzíti a maximális árváltozást és időzítést. Ezeket az értékeket kategóriánként átlagolja, és megjeleníti az elemző táblázatban.

5. lépés — Vizuális megjelenítés

Az oszcillátor értékét a fő vonalként ábrázolja. A két dinamikus sávot kitöltött területekként rajzolja meg. Egy opcionális dinamikus középső sáv (a felső és alsó sáv középpontjainak átlaga) semleges referenciapontot biztosít. Egy opcionális elemző táblázat megjeleníti a teljes statisztikai bontást.

Hat oszcillátortípus

• RSI — Opcionális simítással (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA) és Bollinger Band réteggel.
• MFI — Money Flow Index a volumen-súlyozott momentumhoz.
• Momentum — Automatikusan normalizálva 0-100 skálára.
• Stochastic — Konfigurálható %K simítással és opcionális %D vonallal.
• Stochastic RSI — Konfigurálható %K simítással és opcionális %D vonallal.
• Chaikin Money Flow — Automatikusan normalizálva -1/+1-ről 0-100 skálára.

Adaptív gyakorisági sávok

• A bordó sáv jelöli azt az oszcillátortartományt, ahol az árfolyamcsúcsok a leggyakrabban fordulnak elő.
• A türkiz sáv jelöli azt az oszcillátortartományt, ahol az árfolyamvölgyek a leggyakrabban fordulnak elő.
• A sávok automatikusan elmozdulnak, ahogy új fordulóadatok gyűlnek össze.
• Az opcionális adatlecsengés nagyobb súlyt ad a legutóbbi fordulóknak.

Fejlett elemző táblázat

• Egymás melletti PH és PL statisztikai bontások.
• Zóna, Darabszám, Bizalom%, Átlagos Teljesítmény% és Átlagos Időzítés oszlopok.
• A legmagasabb gyakoriságú zóna sárga színnel kiemelve.
• Négy táblázatméret opció (Apró, Kicsi, Normál, Nagy).

RSI simítási opciók

• Hat simítási módszer: SMA, SMA + Bollinger Bands, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA.
• Bollinger Band réteg konfigurálható szórásértékkel.
• A simítás függetlenül engedélyezhető vagy letiltható.

Riasztórendszer

• Csúcs Zóna Belépés – akkor aktiválódik, amikor az oszcillátor belép a bordó sávba.
• Csúcs Zóna Kilépés – akkor aktiválódik, amikor az oszcillátor elhagyja a bordó sávat.
• Völgy Zóna Belépés – akkor aktiválódik, amikor az oszcillátor belép a türkiz sávba.
• Völgy Zóna Kilépés – akkor aktiválódik, amikor az oszcillátor elhagyja a türkiz sávat.
• Középső Sáv Átlépés Fel / Le – aktiválódik a dinamikus középső sáv keresztezésekor.
• Sávszint Váltás – aktiválódik, amikor a módusz kategória megváltozik és a sávok új szintre mozdulnak.
• Minden riasztótípus egyenként kapcsolható ki/be. Az üzenetek tartalmazzák a tickert, időkeretet, oszcillátortípust és aktuális értéket.

Első lépések

Adja hozzá a mutatót bármelyik diagramhoz. Az alapértelmezett beállítások (RSI, Periódus: 21, Visszatekintés: 100 forduló, Lecsengés engedélyezve) jól működnek a legtöbb likvid instrumentumon 1H és 4H időkeretek között.

A diagram olvasása

• Akvamarin vonal = Jelenlegi oszcillátor érték.
• Bordó kitöltött terület = Csúcs zóna – az oszcillátortartomány, ahol az árfolyamcsúcsok a leggyakrabban fordultak elő.
• Türkiz kitöltött terület = Völgy zóna – az oszcillátortartomány, ahol az árfolyamvölgyek a leggyakrabban fordultak elő.
• Szürke pontozott körök = Dinamikus középső sáv (a csúcs és völgy zóna középpontjainak átlaga).
• Sárga sor a táblázatban = A legmagasabb gyakoriságú kategória az adott fordulótípushoz.

Kulcsfontosságú bemenetek

• PH/PL Periódus (2–200): Szabályozza a zigzag érzékenységét. A magasabb értékek nagyobb ingadozásokat észlelnek.
• Visszatekintő Fordulók (10–500): Hány történelmi fordulót vegyen figyelembe az elemzésben.
• Adatlecsengés Engedélyezése: Ha be van kapcsolva, a legutóbbi fordulók nagyobb súlyt kapnak.
• Lecsengési Ráta (0.1–1.0): Szabályozza, hogy mennyire hangsúlyozza a rendszer a legutóbbi adatokat.
• Teljesítményellenőrzés Bárai (5–100): Milyen messzire mérje az ármozgást minden forduló után.

Ajánlott munkafolyamat

1. Figyelje meg, hogy az oszcillátor vonal hol helyezkedik el a bordó és türkiz sávokhoz képest.

2. Amikor az oszcillátor belép a bordó sávba, vegye figyelembe, hogy az árfolyamcsúcsok történetileg ebben a tartományban fordultak elő. 3. Amikor az oszcillátor belép a türkiz sávba, vegye figyelembe, hogy az árfolyamvölgyek történetileg ebben a tartományban fordultak elő. 4. Engedélyezze az elemző táblázatot, hogy megvizsgálja a bizalmi százalékokat és az átlagos teljesítményt minden zónára. 5. Használja a teljesítménymutatókat (Átlagos Csökkenés%, Átlagos Emelkedés%, Átlagos Idő) további kontextusként a potenciális beállítások értékelésekor.

• Ez a mutató egy technikai elemzési eszköz, nem egy kereskedési rendszer. Nem generál vételi/eladási parancsokat.
• A zónagyakoriság történelmi fordulóadatokon alapul. A múltbeli oszcillátor-forduló kapcsolatok nem garantálják a jövőbeli viselkedést.
• Az elemzéshez minimális számú forduló szükséges, hogy értelmes statisztikákat produkáljon. Újonnan listázott instrumentumokon vagy nagyon alacsony időkereteken az eredmények megbízhatatlanok lehetnek, amíg elegendő adat nem gyűlt össze.
• Az adatlecsengő súlyozás gyors sávváltást okozhat a piacstruktúra változásának időszakaiban, különösen alacsony lecsengési ráta értékek mellett.
• A Momentum és CMF normalizálása 500 bár visszatekintő ablakot használ. Az ezen az ablakon kívüli szélsőséges értékek befolyásolhatják a normalizálási skálát.
• A teljesítményelemzés a maximális árváltozást méri egy rögzített előretekintő ablakon belül. A tényleges kimenetelek a kereskedő kilépési kritériumaitól függenek, és ezt a mérés nem rögzíti.

Az oszcillátor számítások (RSI, MFI, Stochastic, Stochastic RSI, Chaikin Money Flow) a saját jól ismert képleteiken alapulnak. A gyakoriság-alapú dinamikus zónarendszer, a súlyozott kategória-elemzés, a teljesítménymérő motor és az elemző táblázat eredeti hozzájárulások.