Oscillator Matrix

نظرة عامة

FibAlgo - مصفوفة المذبذب هو مؤشر تحليل إحصائي للمذبذبات يحدد مناطق ذروة الشراء والبيع الديناميكية من خلال تحليل الأماكن التي حدثت فيها نقاط التحول السعرية تاريخيًا بالنسبة لقيم المذبذب. بدلاً من الاعتماد على عتبات ثابتة (مثل RSI 70/30)، يحسب المؤشر مناطق قائمة على البيانات بناءً على توزيعات تكرار نقاط التحول الفعلية.

يدعم المؤشر ستة أنواع من المذبذبات (RSI، MFI، Momentum، Stochastic، Stochastic RSI، Chaikin Money Flow)، ويطبق ترجيحًا اختياريًا لتلاشي البيانات لتفضيل سلوك السوق الحديث، ويعرض جدول تحليل متقدم مع درجات ثقة ومقاييس أداء.

مناطق ديناميكية قائمة على التكرار

يستخدم تحليل المذبذب التقليدي عتبات ثابتة — على سبيل المثال، يعتبر RSI فوق 70 في حالة ذروة شراء. يأخذ هذا المؤشر نهجًا مختلفًا: فهو يفحص الأماكن التي حدثت فيها قمم السعر (PH) وقيعان السعر (PL) فعليًا على مقياس المذبذب، ويصنف هذه القيم إلى نطاقات من 5 نقاط (مثل "75-80"، "80-85")، ويحدد النطاق الذي لديه أعلى تكرار مرجح. النتيجة هي زوج من النطاقات الديناميكية التي تتحول مع تطور سلوك السوق.

ترجيح تلاشي البيانات

عند التفعيل، يخصص النظام أوزانًا متناقصة أسيًا لنقاط التحول الأقدم. هذا يعني أن سلوك نقاط التحول الحديثة يؤثر على حساب المنطقة بشكل أكبر من البيانات القديمة. يتحكم معدل التلاشي (الافتراضي: 0.95) في مدى تفضيل البيانات الحديثة بقوة. القيمة الأقرب إلى 1.0 تعامل جميع البيانات بشكل متساوٍ تقريبًا؛ القيم الأقل تؤكد على نقاط التحول الحديثة بشكل أقوى.

تحليل الأداء

لكل فئة مذبذب حدثت فيها نقطة تحول، يقيس المؤشر ما حدث بعد ذلك: إلى أي مدى تحرك السعر بعد نقطة التحول (متوسط الانخفاض٪ للقمم، متوسط الارتفاع٪ للقيعان) وعدد الأشرطة التي استغرقت للوصول إلى ذلك الحد الأقصى (متوسط الوقت). يوفر هذا سياقًا يتجاوز التكرار البسيط — فقد تكون المنطقة متكررة ولكنها تنتج تحركات متابعة صغيرة فقط، أو غير متكررة ولكنها مرتبطة بتغيرات سعرية أكبر.

الخطوة 1 — اكتشاف نقاط التحول

تكتشف خوارزمية Zigzag قمم السعر (PH) وقيعان السعر (PL) باستخدام فترة قابلة للتكوين (الافتراضي: 21 شريط). تسجل كل نقطة تحول مؤكدة قيمة المذبذب في ذلك الشريط.

الخطوة 2 — توزيع الفئات

يتم تجميع قيم المذبذب عند نقاط التحول في فئات من 5 نقاط (0-5، 5-10، ... 95-100). بالنسبة للمذبذبات غير المحدودة (Momentum، CMF)، يتم أولاً تسوية القيم إلى مقياس 0-100. تتراكم كل فئة على عدد مرجح بناءً على عدد نقاط التحول التي وقعت ضمن هذا النطاق.

الخطوة 3 — اكتشاف المنوال (النمط)

تصبح الفئة ذات العدد المرجح الأعلى هي "المنوال" — نطاق المذبذب الأكثر تكرارًا لهذا النوع من نقاط التحول. يحدد منوال PH النطاق العلوي (اللون الكستنائي) ويحدد منوال PL النطاق السفلي (اللون الفيروزي). يتم تحديث هذه النطاقات ديناميكيًا مع تشكل نقاط تحول جديدة.

الخطوة 4 — قياس الأداء

عند تفعيل تحليل الأداء، ينظر المؤشر للأمام من كل نقطة تحول تاريخية (حتى عدد قابل للتكوين من الأشرطة) ويسجل أقصى تغير في السعر والتوقيت. يتم حساب متوسط هذه القيم لكل فئة وعرضها في جدول التحليل.

الخطوة 5 — التمثيل المرئي

يتم رسم قيمة المذبذب كالخط الرئيسي. يتم رسم النطاقين الديناميكيين كمناطق مملوءة. يوفر نطاق متوسط ديناميكي اختياري (متوسط مراكز النطاق العلوي والسفلي) مرجعًا محايدًا. يعرض جدول تحليل اختياري التفصيل الإحصائي الكامل.

ستة أنواع من المذبذبات

• RSI — مع تجانس اختياري (SMA، EMA، RMA، WMA، VWMA) وطبقة Bollinger Bands.
• MFI — مؤشر تدفق الأموال للزخم المرجح بحجم التداول.
• Momentum — يتم تسويته تلقائيًا إلى مقياس 0-100.
• Stochastic — مع تجانس %K قابل للتكوين وخط %D اختياري.
• Stochastic RSI — مع تجانس %K قابل للتكوين وخط %D اختياري.
• Chaikin Money Flow — يتم تسويته تلقائيًا من -1/+1 إلى مقياس 0-100.

نطاقات تكيفية قائمة على التكرار

• يحدد النطاق الكستنائي نطاق المذبذب حيث تحدث قمم السعر بشكل متكرر.
• يحدد النطاق الفيروزي نطاق المذبذب حيث تحدث قيعان السعر بشكل متكرر.
• تتحول النطاقات تلقائيًا مع تراكم بيانات نقاط التحول الجديدة.
• ترجيح تلاشي البيانات الاختياري يعطي نقاط التحول الحديثة وزنًا أكبر.

جدول تحليل متقدم

• تفصيل إحصائي جنبًا إلى جنب لـ PH و PL.
• أعمدة: المنطقة، العدد، الثقة٪، متوسط الأداء٪، ومتوسط التوقيت.
• المنطقة ذات أعلى تكرار يتم تمييزها باللون الأصفر.
• أربعة خيارات لحجم الجدول (صغير جدًا، صغير، عادي، كبير).

خيارات تجانس RSI

• ست طرق تجانس: SMA، SMA + Bollinger Bands، EMA، SMMA (RMA)، WMA، VWMA.
• طبقة Bollinger Bands مع انحراف معياري قابل للتكوين.
• يمكن تفعيل أو تعطيل التجانس بشكل مستقل.

نظام التنبيهات

• دخول منطقة القمة — يتم تشغيله عندما يدخل المذبذب النطاق الكستنائي.
• خروج منطقة القمة — يتم تشغيله عندما يغادر المذبذب النطاق الكستنائي.
• دخول منطقة القاع — يتم تشغيله عندما يدخل المذبذب النطاق الفيروزي.
• خروج منطقة القاع — يتم تشغيله عندما يغادر المذبذب النطاق الفيروزي.
• عبور النطاق المتوسط لأعلى / لأسفل — يتم تشغيله عند عبور النطاق المتوسط الديناميكي.
• تحول مستوى النطاق — يتم تشغيله عندما تتغير فئة المنوال وتنتقل النطاقات إلى مستوى جديد.
• يمكن تبديل كل نوع تنبيه بشكل فردي. تتضمن الرسائل رمز الورقة المالية، الإطار الزمني، نوع المذبذب، والقيمة الحالية.

كيفية البدء

أضف المؤشر إلى أي مخطط. الإعدادات الافتراضية (RSI، الفترة: 21، النظر للخلف: 100 نقطة تحول، تفعيل التلاشي) تعمل بشكل جيد لمعظم الأدوات السائلة على الأطر الزمنية من 1 ساعة إلى 4 ساعات.

قراءة المخطط

• الخط الفيروزي = قيمة المذبذب الحالية.
• المنطقة المملوءة باللون الكستنائي = منطقة القمة — نطاق المذبذب حيث حدثت قمم السعر بشكل متكرر.
• المنطقة المملوءة باللون الفيروزي = منطقة القاع — نطاق المذبذب حيث حدثت قيعان السعر بشكل متكرر.
• الدوائر المنقطة الرمادية = النطاق المتوسط الديناميكي (متوسط مراكز منطقة القمة والقاع).
• الصف الأصفر في الجدول = الفئة ذات أعلى تكرار لهذا النوع من نقاط التحول.

المدخلات الرئيسية

• فترة PH/PL (2–200): يتحكم في حساسية Zigzag. القيم الأعلى تكتشف تقلبات أكبر.
• نقاط التحول للنظر للخلف (10–500): عدد نقاط التحول التاريخية المضمنة في التحليل.
• تفعيل تلاشي البيانات: عند التشغيل، تتلقى نقاط التحول الحديثة وزنًا أعلى.
• معدل التلاشي (0.1–1.0): يتحكم في مدى تفضيل البيانات الحديثة بقوة.
• الأشرطة لفحص الأداء (5–100): إلى أي مدى للأمام لقياس حركة السعر بعد كل نقطة تحول.

سير العمل المقترح

1. لاحظ مكان وجود خط المذبذب بالنسبة للنطاقات الكستنائية والفيروزية.

2. عندما يدخل المذبذب النطاق الكستنائي، لاحظ أن قمم السعر حدثت تاريخيًا في هذا النطاق. 3. عندما يدخل المذبذب النطاق الفيروزي، لاحظ أن قيعان السعر حدثت تاريخيًا في هذا النطاق. 4. فعّل جدول التحليل لفحص نسب الثقة ومتوسط الأداء لكل منطقة. 5. استخدم مقاييس الأداء (متوسط الانخفاض٪، متوسط الارتفاع٪، متوسط الوقت) كسياق إضافي عند تقييم الإعدادات المحتملة.

• هذا المؤشر هو أداة للتحليل الفني، وليس نظام تداول. لا يولد أوامر شراء/بيع.
• تكرار المنطقة يعتمد على بيانات نقاط التحول التاريخية. العلاقات السابقة بين المذبذب ونقاط التحول لا تضمن سلوكًا مستقبليًا.
• يتطلب التحليل حدًا أدنى من نقاط التحول لإنتاج إحصائيات ذات معنى. على الأدوات المدرجة حديثًا أو الأطر الزمنية المنخفضة جدًا، قد تكون النتائج غير موثوقة حتى يتراكم قدر كافٍ من البيانات.
• يمكن أن يتسبب ترجيح تلاشي البيانات في تحول النطاقات بسرعة خلال فترات تغير هيكل السوق، خاصة مع قيم معدل تلاشي منخفضة.
• يستخدم تسوية Momentum و CMF نافذة نظر للخلف قدرها 500 شريط. قد تؤثر القيم المتطرفة خارج هذه النافذة على مقياس التسوية.
• يقيس تحليل الأداء أقصى تغير في السعر ضمن نافذة أمامية ثابتة. النتائج الفعلية تعتمد على معايير الخروج الخاصة بالمتداول ولا يتم التقاطها بواسطة هذا القياس.

تعتمد حسابات المذبذب (RSI، MFI، Stochastic، Stochastic RSI، Chaikin Money Flow) على صيغها المعروفة والمستقرة. نظام المنطقة الديناميكية القائم على التكرار، وتحليل الفئات المرجح، ومحرك قياس الأداء، وجدول التحليل هي إضافات أصلية.