Smart Trading

סקירה כללית

FibAlgo - Smart Trading הוא אינדיקטור לניתוח מגמות המסתגל לתנודתיות, המזהה רמות תמיכה והתנגדות דינמיות, מסווג את חוזק הפריצה ומשרטט על הגרף אזורי נסיגה ורווח בזמן אמת.

בניגוד לכלי תמיכה/התנגדות סטטיים, אינדיקטור זה מתאים את הרמות שלו באמצעות מדידת תנודתיות נגללת, ויוצר אזורים שמתרחבים בשווקים תנודתיים ומתכווצים בשווקים רגועים. מטרתו לסייע לסוחרים לדמיין היכן המחיר עשוי לסגת לאחר פריצה והיכן עשויים להיווצר אזורי רווח פוטנציאליים, מבלי לתת כל ערובה לגבי התנהגות המחיר העתידית.

זיהוי מגמה מבוסס Supertrend

האינדיקטור משתמש במערכת זיהוי מגמה המבוססת על קונספט ה-Supertrend (אוליבייה סבן). ה-Supertrend היא שיטה מוכרת למעקב אחר מגמות המחשבת פסים עליונים ותחתונים באמצעות ATR (טווח אמיתי ממוצע) סביב מחיר החציון (HL2). כאשר המחיר חוצה מעל לפס התחתון, המגמה מתהפכת לשורית; כאשר הוא חוצה מתחת לפס העליון, המגמה מתהפכת לדובית. מנגנון זה קובע את ההטייה הכיוונית המשמשת בכל רחבי האינדיקטור.

תמיכה והתנגדות מותאמות תנודתיות

במקום למקם קווי תמיכה/התנגדות בשיאים ושפלים גולמיים של התנודה, אינדיקטור זה מזיז אותם באמצעות חיץ תנודתיות. החיץ נגזר מסטיית התקן של מחיר הסגירה על פני חלון של 20 בר, המוכפל בכפיל רגישות המוגדר על ידי המשתמש. זה אומר:

• קו התנגדות = השיא הגבוה ביותר בתקופה + התנודתיות בבר ההוא
• קו תמיכה = השפל הנמוך ביותר בתקופה - התנודתיות בבר ההוא

התוצאה היא רמות שלוקחות בחשבון את הרעש הטיפוסי סביב נקודות התנודה, ומפחיתות טריגרים כוזבים.

סיווג חוזק פריצה

לא לכל הפריצות יש את אותה רמת שכנוע. אינדיקטור זה משווה את התנודתיות הנוכחית לממוצע הנגלל של 50 בר של תנודתיות, ומסווג כל פריצה לאחת משלוש רמות:

• פריצה חזקה — התנודתיות הנוכחית עולה על פי 1.4 מהממוצע הנגלל, מה שמצביע על מומנטום גבוה.
• פריצה (רגילה) — התנודתיות הנוכחית נמצאת בטווח הנורמלי.
• פריצה חלשה — התנודתיות הנוכחית נמוכה מ-0.7 מהממוצע הנגלל, מה שמצביע על מומנטום חלש.

סיווג זה מסייע לסוחרים להעריך את רמת השכנוע שמאחורי התנועה, לא רק את הכיוון.

הלוגיקה של האינדיקטור עוקבת אחר זרימה סדרתית:

שלב 1 — כיוון מגמה

חישוב Supertrend (ATR תקופה 10, כפיל הניתן להתאמה על ידי המשתמש) קובע את המגמה הנוכחית. ניתוח לחץ תוך-ברי (השוואת מיקום הסגירה ביחס לטווח הגבוה-נמוך) מספק אישור משני.

שלב 2 — זיהוי תקופה ומיקום קווי תמיכה/התנגדות

כאשר המחיר חוצה את פס ה-Supertrend כלפי מעלה, מתחילה "תקופת שיא". במהלך תקופה זו, האינדיקטור עוקב אחר השיא הגבוה ביותר. כאשר התקופה מסתיימת (הלחץ התוך-ברי הופך לשלילי), נמשך קו התנגדות ב: השיא הגבוה ביותר + התנודתיות שנמדדה בנר הקיצון.

הלוגיקה החלה בכיוון ההפוך עבור קווי תמיכה במהלך "תקופות שפל".

שלב 3 — יצירת אות פריצה

כאשר המחיר סוגר מעבר לקו תמיכה/התנגדות, נוצר אות פריצה. האות מסווג כחזק, רגיל או חלש בהתבסס על משטר התנודתיות הנוכחי. כל קו תמיכה/התנגדות יכול להפעיל אות אחד בלבד (הקו מסומן כ"משומש" לאחר הפריצה הראשונה).

שלב 4 — ציור אזור נסיגה

לאחר פריצת מכירה, אם המחיר חוזר לאזור קו ההתנגדות, נמשך אזור נסיגה למכירה (קופסה). אזור זה מייצג את האזור שבו המחיר נסוג לאזור התנגדות קודם — אזור פוטנציאלי להמשך התנועה הדובית.

באופן דומה, לאחר פריצת קנייה, אזור נסיגה לקנייה מופיע כאשר המחיר נסוג לאזור קו התמיכה.

שלב 5 — ציור אזור רווח

כאשר המחיר נע בכיוון הפריצה ומתקרב לפס ה-Supertrend, נמשך אזור TP (קופסה). אזור זה מעדכן באופן דינמי את הגבול שלו עם ערך ה-Supertrend, ומספק אזור ויזואלי שבו המומנטום של המגמה הנוכחית עשוי להיחלש.

שלב 6 — מסנן מגמת HTF (אופציונלי)

ניתן להפעיל מסנן מגמה של טיימפריים גבוה יותר (HTF) אופציונלי. זה מחשב מחדש את ה-Supertrend על טיימפריים גבוה יותר שנבחר על ידי המשתמש באמצעות request.security(). כאשר הוא פעיל, אותות ואזורים לכיוון קנייה מופיעים רק כאשר מגמת ה-HTF היא שורית, ואותות לכיוון מכירה מופיעים רק כאשר מגמת ה-HTF היא דובית. זה עוזר לסנן מצבים נגד המגמה.

קווי תמיכה/התנגדות דינמיים

• קווי התנגדות ותמיכה מתאימים את עצמם אוטומטית בהתבסס על תנודתיות שנמדדה.
• הקווים נמשכים ימינה כברירת מחדל ומתעדכנים עם היווצרות תקופות חדשות.
• צבעי הקווים והנראות ניתנים להתאמה מלאה.

תוויות סיווג פריצה

• כל פריצה מתויגת ישירות על הגרף כ-"פריצה חזקה", "פריצה" או "פריצה חלשה".
• התוויות מקודדות בצבעים: טורקיז לפריצות שוריות, בורדו לפריצות דוביות.

אזורי נסיגה

• קופסאות צבעוניות נמשכות כאשר המחיר נסוג לאזור תמיכה/התנגדות קודם לאחר פריצה.
• האזורים מסתיימים כאשר המחיר חוזר לפס ה-Supertrend או כאשר מופיע אות הפוך.
• האזורים מקבלים תווית תיאורית ("אזור נסיגה למגמה") לאחר שהם נמשכים יותר מ-20 בר.
• תוויות הטקסט של האזורים ניתנות להתאמה מלאה באמצעות קלטים.

אזורי רווח

• אזורי TP מופיעים בצד הנגדי לכיוון הפריצה.
• גבול האזור עוקב באופן דינמי אחר פס ה-Supertrend.
• תווית קטנה "TP X" מסמנת את הרגע שבו המחיר נכנס לראשונה לאזור ה-TP.
• אזורי TP שנסגרו לאחרונה ממשיכים להימשך עד שנוצרת קופסת TP חדשה.

מסנן מגמת HTF

• יישור מגמה אופציונלי של Supertrend בטיימפריים גבוה יותר.
• רזולוציית HTF ורגישות הניתנות להגדרה.
• תווית צפה אופציונלית המציגה את כיוון מגמת ה-HTF הנוכחית.

מערכת התראות מקיפה

• התראות עבור פריצות (למעלה/למטה, רגילות וחזקות בנפרד).
• התראות עבור יצירת אזור נסיגה.
• התראות עבור אירועי כניסה ויציאה מאזור עם מידע כיווני (יצא למעלה / למטה / לצד).
• התראות עבור אירועי נגיעה באזור TP.
• פרטי מחיר אופציונליים (שיא, שפל, סגירה) כלולים בהודעות ההתראה.
• כל ההתראות ניתנות להפעלה/כיבוי בנפרד.

תחילת העבודה

הוסף את האינדיקטור לכל גרף. ההגדרות המוגדרות כברירת מחדל (רגישות חיץ תנודתיות: 1.0, רגישות תנודתיות מגמה: 3.0) עובדות היטב עבור רוב הכלים הנזילים בטיימפריים של שעה עד 4 שעות.

קריאת הגרף

• קווים טורקיז = רמות תמיכה (מתחת למחיר)
• קווים בורדו = רמות התנגדות (מעל למחיר)
• תוויות טורקיז = אותות פריצה שוריים
• תוויות בורדו = אותות פריצה דוביים
• קופסאות צבעוניות = אזורי נסיגה ו-TP

קלטים מרכזיים

• רגישות חיץ תנודתיות (0.1 עד 2.0): שולט בכמה רחוק קווי התמיכה/התנגדות מוזזים משיאי התנודה. ערכים גבוהים יותר מייצרים חיץ רחב יותר.
• רגישות תנודתיות מגמה (0.5 עד 10.0): שולט בכפיל ה-Supertrend. ערכים גבוהים יותר גורמים למגמה להתהפך לאט יותר.
• רזולוציית HTF: כאשר מסנן ה-HTF מופעל, בחר את הטיימפריים הגבוה יותר ליישור מגמה.

זרימת עבודה מומלצת

1. צפה בכיוון המגמה הנוכחית מה-Supertrend.

2. חכה לאות פריצה בקו תמיכה/התנגדות. העדף "פריצה חזקה" לרמת שכנוע גבוהה יותר. 3. אם הפריצה מאושרת ואזור נסיגה מופיע, שקול אותו כאזור כניסה מחדש פוטנציאלי בכיוון המגמה. 4. השתמש באזור ה-TP כמדריך ויזואלי לאזורים שבהם המומנטום עשוי להיחלש. 5. הפעל התראות עבור האירועים המועדפים עליך כדי להישאר מעודכן מבלי לצפות בגרף ברציפות.

• אינדיקטור זה הוא כלי לניתוח טכני, לא מערכת מסחר. הוא אינו מייצר פקודות קנייה/מכירה.
• סיווגי הפריצה מבוססים על השוואות תנודתיות היסטוריות. דפוסי תנודתיות בעבר אינם מבטיחים התנהגות עתידית.
• חיץ התנודתיות מבוסס סטיית התקן רגיש לשינויים פתאומיים במשטר. ייתכן שיהיה צורך להתאים פרמטרים עבור כלים וטיימפריים שונים.
• מסנן ה-HTF מציג תלות בנתונים באמצעות request.security() ויורש את המגבלות של נתוני טיימפריים גבוה יותר (פוטנציאל לצביעה מחדש של הבר האחרון הלא מאושר ב-HTF).
• דיוק האזורים תלוי בתנאי השוק הכלליים. שווקים מקוטעים וחסרי כיוון עשויים לייצר אזורים תכופים וקצרי מועד.

מערכת זיהוי המגמה מבוססת על קונספט ה-Supertrend מאת אוליבייה סבן. רמות התמיכה/התנגדות המותאמות לתנודתיות, סיווג חוזק הפריצה, הלוגיקה של אזור הנסיגה, ניהול אזור ה-TP הדינמי ומערכת ההתראות הם תרומות מקוריות.