Wyckoff Accumulation & Distribution

סקירה כללית

אינדיקטור זה מזהה ומסמן באופן אוטומטי סכימות צבירה והפצה של וויקוף בזמן אמת. הוא מזהה את האירועים המרכזיים המוגדרים במתודולוגיה של ריצ'רד ד. וויקוף — כולל שיא מכירה (SC), שיא קנייה (BC), עלייה/תגובה אוטומטית (AR), מבחנים משניים (ST), ספרינגים, אפתרסטים, סימני חוזק (SOS), סימני חולשה (SOW) ועוד — ולאחר מכן משייך את השלב הנכון (A עד E) ככל שהסכימה מתפתחת. תיבת טווח מסחר צבעונית וטבלת מידע מספקות הקשר חזותי מיידי.

מושגי מפתח

• צבירת וויקוף — טווח מסחר צדדי בתחתית, שבו אינטרסים מוסדיים סופגים היצע. "האדם המורכב" צובר מלאי בשקט לפני שמתחיל שלב הסימון כלפי מעלה.
• הפצת וויקוף — טווח מסחר צדדי בחלק העליון, שבו אינטרסים מוסדיים משילים מחזיקות. "האדם המורכב" מפיץ את אחזקותיו לפני שמתחיל שלב הסימון כלפי מטה.
• חמישה שלבים (A–E) — כל סכימה מתקדמת דרך חמישה שלבים: A (עצירת המגמה), B (בניית הסיבה), C (בחינת היצע/ביקוש באמצעות ספרינג או אפתרסט), D (דומיננטיות של ביקוש/היצע), ו-E (מגמה מתחילה).
• אישור נפח — כל אירוע מאומת באמצעות ניתוח נפח. שיאים דורשים נפח קיצוני, מבחנים משניים דורשים נפח פוחת, וסימני חוזק/חולשה דורשים נפח מתרחב.

איך זה עובד

1. הערכת מגמה האינדיקטור מעריך את המגמה הקודמת באמצעות שיטת הצלבה כפולה של ממוצעים נעים (ממוצע נע של חצי תקופה לעומת ממוצע נע של תקופה מלאה). מגמת ירידה מאושרת מפעילה זיהוי צבירה; מגמת עלייה מאושרת מפעילה זיהוי הפצה. גישה זו מזהה מומנטום כיווני אמיתי ולא רק מיקום מחיר פשוט. 2. זיהוי סכימת צבירה אירועים מזוהים ברצף ככל שהסכימה מתפתחת:

• שלב A — עצירת מגמת הירידה: תמיכה ראשונית (PS) מראה עניין קנייה ראשוני — בר שורי הסוגר קרוב לשיאו (מעל רמת 60%) בנפח מעל הממוצע. שיא מכירה (SC) מסמן מכירות פאניקה מקסימליות הנספגות על ידי מוסדות — נפח קיצוני, מרווח רחב וסגירה בחצי העליון של הבר (חתימת ספיגה). עלייה אוטומטית (AR) עוקבת במהירות כשהלחץ למכירה מתכלה. מבחן משני (ST) חוזר לאזור ה-SC הן בנפח מופחת והן במרווח צר יותר מהבר של ה-SC. אם לא מזוהה AR בתוך חלון זמן סביר, הסכימה מבוטלת אוטומטית.
• שלב B — בניית הסיבה: המחיר מתנודד בתוך טווח המסחר. האינדיקטור מרחיב את גבולות טווח המסחר החזותי עם סובלנות הניתנת להגדרה תוך שמירה על רמות הייחוס המקוריות של SC/ST לזיהוי שלב C.
• שלב C — ספרינג: המחיר שובר מתחת לרמת התמיכה הייחוסית המקורית (שפל SC/ST, ללא השפעה מסובלנות שלב B) אך סוגר חזרה פנימה — מלכודת דובים. זהו אות הכניסה בעל ההסתברות הגבוהה ביותר בשיטת וויקוף.
• שלב D — ביקוש שולט: סימן חוזק (SOS) הוא בר שורי בעל מרווח רחב הסוגר קרוב לשיאו בנפח מעל הממוצע, הנע מעל אמצע טווח המסחר. נקודת תמיכה אחרונה (LPS) היא נסיגה בנפח מופחת או מרווח צר שנשמרת מעל נקודת האמצע.
• שלב E — סימון כלפי מעלה: המחיר סוגר מעל רמת ההתנגדות הייחוסית (שיא AR) בנפח מעל הממוצע עם בר שורי, ומאשר שהצבירה הושלמה.

3. זיהוי סכימת הפצה תמונת הראי של צבירה:

• שלב A: היצע ראשוני (PSY) מראה מכירה ראשונית עם סגירה ב-40% התחתונים של הבר. שיא קנייה (BC) מאופיין בנפח קיצוני, מרווח רחב וסגירה בחצי התחתון (חתימת כישלון). תגובה אוטומטית (AR) עוקבת במהירות. מבחן משני (ST) חוזר לאזור ה-BC הן בנפח מופחת והן במרווח צר יותר.
• שלב B: איחוד בטווח. טווח המסחר החזותי מתרחב בעוד שרמות הייחוס המקוריות של BC/AR נשמרות לשלב C.
• שלב C: אפתרסט (UT) — המחיר שובר מעל רמת ההתנגדות הייחוסית (שיא BC/ST) אך הסגירה נכשלת ושבה פנימה. מלכודת שוורים.
• שלב D: סימן חולשה (SOW) הוא בר דובי בעל מרווח רחב הסוגר קרוב לשפל בנפח מעל הממוצע מתחת לאמצע טווח המסחר. נקודת היצע אחרונה (LPSY) היא עלייה חלשה בנפח מופחת שנכשלת מתחת לאמצע טווח המסחר.
• שלב E: סימון כלפי מטה מתחיל כשהמחיר סוגר מתחת לרמת התמיכה הייחוסית (שפל AR) בנפח מעל הממוצע עם בר דובי.

4. תיבת טווח מסחר תיבה צבעונית (ירוקה לצבירה, אדומה להפצה) מסמנת את גבולות טווח המסחר שזוהו. התיבה מתרחבת בזמן אמת ככל שהסכימה מתפתחת. 5. טבלת מידע טבלת סיכום מציגה את סוג הסכימה הנוכחי, השלב, גבולות טווח המסחר, גודל הטווח, רוחב בברים, מספר האירועים וסטטוס (פעיל/הושלם).

תכונות

• זיהוי סכימות אוטומטי — מזהה סכימות צבירה והפצה באופן אוטומטי באמצעות ניתוח נפח, מרווח ומיקום מחיר.
• סימון מלא של אירועים — מסמן את כל 14 אירועי וויקוף: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (צבירה) ו-PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (הפצה).
• מעקב שלבים (A–E) — משייך ומציג את השלב הנכון ככל שהסכימה מתפתחת, ומספק הקשר בזמן אמת.
• תיבת טווח מסחר — תיבה צבעונית המסמנת את גבולות טווח המסחר ומתרחבת דינמית כשאירועים חדשים מזוהים.
• אירועים מאושרי נפח ומרווח — כל זיהוי אירוע משתמש הן בניתוח נפח והן בניתוח מרווח. שיאים דורשים נפח קיצוני עם מיקום סגירה ספציפי (חצי עליון לספיגת SC, חצי תחתון לכישלון BC). מבחנים משניים משווים הן נפח והן מרווח לבר השיא המקורי.
• הפרדת רמות ייחוס — הרחבת טווח המסחר החזותי בשלב B אינה משפיעה על רמות הייחוס המקוריות של SC/ST או BC/AR המשמשות לזיהוי ספרינג ואפתרסט, ומונעת אותות שווא מסחיפה של הסובלנות.
• ביטול אוטומטי — סכימות שלא מצליחות להתקדם (לא מזוהה AR בתוך החלון הצפוי, או ללא פעילות אירועים למשך זמן ממושך) מבוטלות אוטומטית ומסומנות כמיושנות.
• זיהוי ניתן להגדרה — מכפיל נפח, מכפיל מרווח, סובלנות טווח מסחר ומספר התקופות למגמה — כולם ניתנים להתאמה.
• הפעלה/כיבוי לכל אירוע — הצג או הסתר כל סוג אירוע בנפרד הן עבור צבירה והן עבור הפצה.
• טבלת מידע — לוח מחוונים מסכם המציג סוג סכימה, שלב, מדדי טווח מסחר, מספר אירועים וסטטוס פעיל/הושלם.
• תמיכה במספר סכימות — מציג עד 10 סכימות בו-זמנית עם ניקוי אוטומטי של סכימות ישנות יותר.
• התראות מקיפות — התראות לאירועי שיא, ספרינגים, אפתרסטים, SOS/SOW ומעברי שלבים.

איך להשתמש

• החל את האינדיקטור על כל שוק נזיל (פאטצ'רס, פורקס, מניות, קריפטו) בכל טיימפריים בטווח של 5 דקות עד יומי.
• שימו לב לאירועי שלב A (SC/BC + AR + ST) כדי לזהות טווחי מסחר פוטנציאליים שנוצרים.
• האותות בעלי ההסתברות הגבוהה ביותר הם ספרינגים בצבירה ואפתרסטים בהפצה (אירועי שלב C).
• לאחר ספרינג, חפשו אישור SOS לפני נטילת פוזיציות לונג. לאחר אפתרסט, חפשו SOW כדי לאשר שורטים.
• השתמשו בתווית השלב כדי להבין היכן אתם נמצאים בסכימה — הימנעו מכניסות בשלב B (מוקדם מדי, הטווח עדיין נבנה).
• טבלת המידע מספקת סיכום מהיר — כאשר 'אירועים' מציג 5/7 ומעלה עם סטטוס פעיל, הסכימה מפותחת היטב.
• התאם את מכפיל נפח השיא אם לשוק שלך יש ספייקים חריגים גבוהים או נמוכים של נפח.

מגבלות

• אינדיקטור זה אינו מייצר אותות קנייה או מכירה. הוא מזהה אירועים של סכימות וויקוף למטרות חינוכיות ואנליטיות.
• סכימות וויקוף הן מורכבות וסובייקטיביות — זיהוי אוטומטי מספק מסגרת התחלתית, לא ניתוח מוחלט.
• לא כל טווחי הצבירה/הפצה מכילים כל אירוע. חלק מהסכימות עשויות לדלג על PS/PSY או Spring/UT.
• שלב B יכול להיות ממושך ולהציג תנועות דמויות ספרינג/UT שווא לפני אירוע שלב C האמיתי.
• סכימות שלא מצליחות לייצר עלייה/תגובה אוטומטית בתוך החלון הצפוי מבוטלות אוטומטית. סכימות ללא אירועים חדשים למשך זמן ממושך מסומנות גם כן כמיושנות.
• ביצועים מיטביים בשווקים נזילים עם נתוני נפח אמינים. מכשירים לא נזילים או בעלי נפח נמוך עלולים לייצר קריאות לא אמינות.
• הזיהוי הוא בזמן אמת — אירועים מסומנים כשהם מתרחשים ואינם מצוירים מחדש בדיעבד.
• האינדיקטור תוכנן לשימוש חינוכי כדי לסייע לסוחרים ללמוד וליישם את שיטת וויקוף.