Wyckoff Selling & Buying Climax

סקירה כללית

FibAlgo - Wyckoff Selling & Buying Climax מזהה את שני האירועים הדרמטיים ביותר במתודולוגיית Wyckoff: השיא המכירה (Selling Climax - SC) ושיא הקנייה (Buying Climax - BC). אירועים אלה מסמנים את שיא הלחץ של מכירה או קנייה קיצוניים, שבהם מוסדות סופגים הוראות מסחר פאניקה מהציבור, ומהווים לעתים קרובות את תחילתו של טווח מסחר חדש. האינדיקטור מזהה גם את העלייה האוטומטית (Automatic Rally - AR) או התגובה האוטומטית (Automatic Reaction) שבאה אחרי כל שיא, ומשרטט אוטומטית את גבולות טווח המסחר שנוצר. ציון חוזק רב-גורמי מדרג כל אירוע שיא.

מושגי מפתח

• שיא מכירה (Selling Climax - SC) — נקודת הלחץ המקסימלי של מכירה בסוף מגמת ירידה. מכירה פאניקה של הציבור נספגת על ידי אינטרסים מוסדיים גדולים ליד תחתית. הבר מציג נפח קיצוני, מרווח רחב, אך הסגירה רחוקה מהשפל — מה שמעיד על כניסת קונים. שפל ה-SC מגדיר את הגבול התחתון של טווח המסחר הפוטנציאלי לצבירה.
• שיא קנייה (Buying Climax - BC) — נקודת הלחץ המקסימלי של קנייה בסוף מגמת עלייה. קנייה דחופה של הציבור נספגת על ידי מכירה מוסדית ליד שיא. הבר מציג נפח קיצוני, מרווח רחב, אך הסגירה רחוקה מהשיא — מה שמעיד על כניסת מוכרים. שיא ה-BC מגדיר את הגבול העליון של טווח המסחר הפוטנציאלי להפצה.
• עלייה אוטומטית (Automatic Rally - AR) — התנועה הנגדית המשמעותית הראשונה לאחר שיא מכירה. לחץ המכירה העז דעך וגל של קנייה יחד עם כיסוי מניות בחסר דוחף את המחירים בקלות כלפי מעלה. שיא ה-AR מגדיר את הגבול העליון של טווח המסחר. נפח ה-AR הוא בדרך כלל בינוני — נמוך יותר מהנפח של השיא עצמו.
• תגובה אוטומטית (Automatic Reaction) — התנועה הנגדית המשמעותית הראשונה לאחר שיא קנייה. לחץ הקנייה דועך בעוד ההיצע הכבד נמשך, וגורם לירידה מהירה. שפל ה-AR מגדיר את הגבול התחתון של טווח המסחר.
• יצירת טווח מסחר (Trading Range Formation) — שפל ה-SC (או שיא ה-BC) והקיצון של ה-AR שבא אחריו מגדירים יחד את הגבולות הראשוניים של טווח המסחר החדש שבו תתרחש צבירה או הפצה. טווח מסחר זה הוא הבסיס לכל ניתוח Wyckoff שלאחר מכן.
• דירוג חוזק השיא (Climax Strength Scoring) — כל שיא מדורג (חזק/בינוני/חלש) על בסיס גודל הקפיצה בנפח, מרווח הבר ביחס ל-ATR, ומיקום הסגירה בתוך הבר. שיאים חזקים יותר נושאים משמעות הפוכה גבוהה יותר.

איך זה עובד

1. זיהוי שיא מכירה (Selling Climax) שיא מכירה דורש את כל התנאים הבאים בו-זמנית:

• מגמת ירידה קודמת שאושרה באמצעות שיפוע רגרסיה ליניארית שלילי לאורך תקופת ההסתכלות על המגמה (ברירת מחדל: 20 ברים)
• נפח קיצוני — עולה על ממוצע הנפח הנע (ברירת מחדל: 20-תקופות) כפול מכפיל קפיצת הנפח ל-SC (ברירת מחדל: 2.0×)
• מרווח רחב — טווח הבר עולה על ה-ATR (ברירת מחדל: 14-תקופות) כפול מכפיל המרווח ל-SC (ברירת מחדל: 1.5×)
• סגירה רחוקה מהשפל — מיקום הסגירה מעל סף מיקום הסגירה ל-SC (ברירת מחדל: 0.5) או פתיל תחתון ארוך העולה על 50% מטווח הבר, מה שמעיד על ספיגה מוסדית

2. זיהוי שיא קנייה (Buying Climax) שיא קנייה דורש את כל התנאים הבאים:

• מגמת עלייה קודמת שאושרה באמצעות שיפוע רגרסיה ליניארית חיובי
• נפח קיצוני העולה על מכפיל קפיצת הנפח ל-BC (ברירת מחדל: 2.0×) כפול ממוצע הנפח
• מרווח רחב העולה על מכפיל המרווח ל-BC (ברירת מחדל: 1.5×) כפול ATR
• סגירה רחוקה מהשיא — מיקום הסגירה מתחת לסף מיקום הסגירה ל-BC (ברירת מחדל: 0.5) או פתיל עליון ארוך העולה על 50% מטווח הבר, מה שמעיד על כניסת היצע מלמעלה

3. זיהוי עלייה אוטומטית / תגובה אוטומטית לאחר ששיא מזוהה, האינדיקטור עוקב אחר התנועה הנגדית המשמעותית הראשונה בתוך חלון שניתן להגדרה (ברירת מחדל: 10 ברים):

• אחרי SC: מחפש בר עלייה עם סגירה קרובה לשיא, מרווח ≥ מרווח מינימום ל-AR (ברירת מחדל: 1.0× ATR), ונפח ≥ נפח מינימום ל-AR (ברירת מחדל: 0.8× ממוצע)
• אחרי BC: מחפש בר ירידה עם סגירה קרובה לשפל, העומד באותם קריטריוני מרווח ונפח

אם לא מזוהה AR בתוך החלון, החיפוש פג תוקף. רק AR אחד מותאם לכל אירוע שיא. 4. קווי גבול טווח מסחר כאשר מופעל, האינדיקטור משרטט אוטומטית קווים אופקיים ברמות קריטיות:

• שפל SC — קו תמיכה (עבה יותר, צבע השיא)
• שיא AR אחרי SC — קו התנגדות (דק יותר, צבע ה-AR)
• שיא BC — קו התנגדות (עבה יותר, צבע השיא)
• שפל AR אחרי BC — קו תמיכה (דק יותר, צבע ה-AR)

הקווים נמשכים ימינה למספר ברים שניתן להגדרה (ברירת מחדל: 50). קווים ישנים נוקים אוטומטית על בסיס הגדרת מקסימום זוגות טווח מסחר (ברירת מחדל: 5) כדי למנוע עומס בגרף. 5. דירוג חוזק השיא כל שיא מקבל ציון חוזק בין 0-100% המבוסס על שלושה מרכיבים:

• מרכיב נפח (0-40 נקודות) — עד כמה קפיצת הנפח עולה מעל סף המינימום
• מרכיב מרווח (0-30 נקודות) — עד כמה מרווח הבר רחב ביחס לדרישת ה-ATR
• מרכיב סגירה/פתיל (0-30 נקודות) — עבור SC, הטוב מבין מיקום הסגירה בתוך הבר (ספיגה) או יחס הפתיל התחתון; עבור BC, הטוב מבין (1 - מיקום הסגירה) (דחייה) או יחס הפתיל העליון

דרגות: חזק (75%+), בינוני (74%-50), חלש (מתחת ל-50%). מוצג בתיאורי תווית ובמסרי התראה.

תכונות

• זיהוי שיא מכירה — מזהה ברים של לחץ מכירה קיצוני עם קפיצות נפח, מרווחים רחבים וספיגה מוסדית (סגירה רחוקה מהשפל או פתיל תחתון ארוך)
• זיהוי שיא קנייה — מזהה ברים של לחץ קנייה קיצוני עם קפיצות נפח, מרווחים רחבים ודחיית היצע (סגירה רחוקה מהשיא או פתיל עליון ארוך)
• זיהוי עלייה אוטומטית/תגובה אוטומטית — מזהה את התנועה הנגדית המשמעותית הראשונה אחרי כל שיא בתוך חלון שניתן להגדרה, ומשלים את זוג טווח המסחר
• קווי גבול טווח מסחר — משרטט אוטומטית קווי תמיכה והתנגדות בשפל SC, שיא AR, שיא BC ושפל AR כדי להגדיר את טווח המסחר הצפוי
• דירוג חוזק השיא — מדרג כל שיא (חזק/בינוני/חלש) על בסיס גודל הנפח, רוחב המרווח ומיקום הסגירה להערכת אמינות
• סמני קפיצת נפח — סמנים קטנים המציגים את הכפול המדויק של הנפח על בר השיא לכימות מהיר
• ספים נפרדים ל-SC ול-BC — מכפילי קפיצת נפח ומרווח עצמאיים עבור שיאי מכירה וקנייה, המאפשרים כוונון רגישות אסימטרי
• ניתוח פתילים — מזהה פתילים תחתונים ארוכים (SC) ופתילים עליונים ארוכים (BC) כאותות חלופיים לספיגה/דחייה מעבר למיקום הסגירה בלבד
• ניהול קווי טווח מסחר — סגנון קו, אורך הארכה ומספר מקסימלי של זוגות טווח מסחר הניתנים להגדרה, עם ניקוי אוטומטי של קווים ישנים
• צביעת רקע ובר — צביעת רקע וצביעת נרות אופציונליות על בר השיא ובר ה-AR לזיהוי ויזואלי מיידי
• טבלת מידע — מדדים מפורטים בזמן אמת כולל יחס נפח, מרווח/ATR, מיקום סגירה, מגמה, יחס פתיל, ספירת אירועים וגיל השיא האחרון
• מערכת התראות מקיפה — התראות נפרדות לאירועי SC, BC ו-AR עם מסרים מפורטים הכוללים מחיר, יחס נפח, מרווח, דרגת חוזק ורמות קריטיות
• התאמה מלאה — 32 קלטים ב-6 קבוצות המכסות זיהוי שיא, זיהוי AR, טווח מסחר, סגנון ויזואלי, תצוגה והתראות

איך להשתמש

• הוסף את האינדיקטור לגרף שלך. הוא עובד על כל מסגרות הזמן אך היעיל ביותר הוא בגרפים של 15 דקות עד יומיים, שם דינמיקת הנפח של השיא נראית בבירור.
• חפש אירועי SC אחרי מגמות ירידה ממושכות — אלו מצביעים על צבירה מוסדית במחירים נמוכים. שפל ה-SC הופך לרמת תמיכה מרכזית.
• כאשר AR עוקב אחר SC, טווח המסחר נוצר. צפה שמחיר יתנודד בין שפל ה-SC (תמיכה) לשיא ה-AR (התנגדות) במהלך שלב הצבירה.
• חפש אירועי BC אחרי מגמות עלייה ממושכות — אלו מצביעים על כך שמוסדות מפיצים אחזקות לקונים ציבוריים להוטים. שיא ה-BC הופך לרמת התנגדות מרכזית.
• השתמש בדרגת חוזק השיא כדי לסנן אירועים. שיאים חזקים (75%+) נושאים משמעות הפוכה גבוהה יותר משיאים חלשים.
• סמני קפיצת הנפח נותנים משוב ויזואלי מיידי על עד כמה הנפח של הבר היה קיצוני ביחס לממוצע שלו.
• שלב עם אינדיקטורי Wyckoff אחרים: אחרי SC, חפש אותות Spring/Upthrust (#2) בתוך טווח המסחר; השתמש ב-VSA (#3) כדי לנתח התנהגות נפח בר-בר; בדוק את מחזור המחיר (#4) לאישור שלב.
• התאם את מכפיל קפיצת הנפח גבוה יותר (3.0-2.5×) לפחות רעש על מכשירים תנודתיים, או נמוך יותר (1.8-1.5×) לשווקים רגועים יותר או מסגרות זמן קטנות יותר.
• הגדל את תקופת ההסתכלות על המגמה במסגרות זמן גבוהות יותר עבור הקשר מגמה אמין יותר, או הקטן אותה במסגרות זמן נמוכות יותר לתגובה מהירה יותר.
• עקוב אחר טבלת המידע למצבי נפח ומרווח בזמן אמת — כאשר הנפח מתקרב לסף השיא במהלך שוק במגמה, שיא עשוי להיות קרוב.

מגבלות

• אינדיקטור זה אינו מייצר אותות קנייה או מכירה. הוא מזהה אירועי שיא וגבולות טווח מסחר למטרות חינוכיות וניתוחיות על פי מתודולוגיית Wyckoff.
• זיהוי שיא הוא מטבעו זיהוי בפיגור — בר השיא מאושר בסגירת הבר, לא בזמן אמת במהלך היווצרות הבר.
• אמינות נתוני הנפח משתנה לפי מכשיר ובורסה. נפח ספוט במט"ח הוא בדרך כלל נפח טיקים ועשוי לא לייצג במדויק פעילות מוסדית.
• לא כל בר נפח קיצוני הוא שיא אמיתי. חלקם עשויים להיות קפיצות מונעות חדשות ללא צבירה/הפצה מוסדית. השתמש בציון החוזק ובפעולת המחיר שלאחר מכן (אישור AR) כדי לאמת.
• לחלון זיהוי ה-AR יש אורך סופי. במקרים נדירים, העלייה האוטומטית/התגובה האוטומטית עשויה להתרחש מחוץ לחלון זה ולא להתגלות.
• קווי גבול טווח המסחר הם הערכות ראשוניות. בפועל, מבחנים משניים (STs) ו-Springs עשויים ליצור גבולות טווח מסחר נמוכים יותר משפל ה-SC המקורי.
• אירועי שיא בעבר אינם מבטיחים התנהגות הפוכה בעתיד.
• Pine Script תומך במקסימום 500 תוויות ו-500 קווים. קווי טווח מסחר ישנים נוקים אוטומטית, אך אירועי שיא רבים במסגרות זמן נמוכות עשויים להתקרב למגבלות התוויות.