ICT Order Blocks

סקירה כללית

אינדיקטור זה מזהה ומנהל בלוקי הזמנה (Order Blocks) של ICT (Inner Circle Trader) – אזורי היצע וביקוש מוסדיים מרכזיים שבהם משתתפי שוק גדולים צוברים או מפזרים פוזיציות. הוא מזהה בלוקי הזמנה באמצעות ניתוח תזוזה (displacement), ממיר אזורים שהופרכו לבלוקי שובר (Breaker Blocks), עוקב אחר אירועי מיצוי (mitigation), ומספק מערכת דירוג חוזק ייחודית המדרגת כל בלוק הזמנה על סמך חמישה גורמי איכות מבוססי ICT.

מושגי מפתח

• בלוק הזמנה (OB) — הנר הנגדי האחרון לפני תנועת תזוזה (displacement) מוסדית. בלוק הזמנה שורי הוא הנר הדובי האחרון לפני דחיפה שורית חזקה; בלוק הזמנה דובי הוא הנר השורי האחרון לפני דחיפה דובית חזקה. אזורים אלה מייצגים אזורים שבהם המוסדות הציבו את ההזמנות שלהם.
• תזוזה (Displacement) — נר בעל גוף גדול (או נרות עוקבים) שמניע את המחיר באגרסיביות בכיוון אחד, ומאשר השתתפות מוסדית. האינדיקטור משתמש במדידה מבוססת ATR כדי לזהות תזוזה באופן אובייקטיבי.
• בלוק שובר (Breaker Block) — כאשר בלוק הזמנה נכשל (המחיר נסגר מעבר לאזור), הוא מתהפך כיוון והופך לבלוק שובר. בלוק הזמנה שורי שנכשל הופך לשובר דובי (התנגדות); בלוק הזמנה דובי שנכשל הופך לשובר שורי (תמיכה). בלוקי שובר הם אזורי היפוך בעלי סבירות גבוהה.
• מיצוי (Mitigation) — כאשר המחיר חוזר לאזור פעיל ונכנס אליו מבין לסגור מעבר לו. זה מייצג מימוש הזמנות מוסדיות ("מיצוי" של פוזיציות פתוחות). אזורים ממוצים מוחלשים או מוסרים בהתאם להעדפת המשתמש.
• דירוג חוזק (Strength Rating) — מערכת ניקוד ייחודית (0–100%) המעריכה כל בלוק הזמנה על סמך חמישה גורמי איכות מבוססי ICT: גודל התזוזה, יצירת FVG, יחס גוף-טווח, תזוזה מרובת נרות, וזינוק נפח.

אופן הפעולה

1. זיהוי תזוזה האינדיקטור מזהה תזוזה מוסדית באמצעות מדידה מבוססת ATR. נר עומד בקריטריון תזוזה כאשר גופו עולה על ה-ATR כפול המכפיל המוגדר על ידי המשתמש. תזוזה מרובת נרות נתמכת: כאשר מזוהים 2–3 נרות עוקבים באותו כיוון, גודל הגוף המצטבר שלהם מוערך מול הסף. 2. יצירת בלוק הזמנה כאשר תזוזה מאושרת, האינדיקטור סורק אחורה דרך חלון הרטרוספקטיבה (החל לאחר נרות התזוזה) אחר הנר בצבע הנגדי האחרון. הגוף (או הטווח המלא) של נר זה מגדיר את אזור בלוק ההזמנה. בדיקת קרבה (proximity) מוודאת שהתזוזה אכן הזיזה את המחיר הרחק מהאזור – ומונעת זיהוי שגוי של OB כאשר נר המקור רחוק מהתזוזה. 3. המרה לבלוק שובר כאשר המחיר נסגר מעבר לאזור בלוק הזמנה (הפרכה), האזור לא נמחק סתם. במקום זאת, הוא מתהפך כיוון ומומר לבלוק שובר – מוצג עם גבולות מקווקווים וצבעים מובחנים (כחול לשובר שורי, כתום לשובר דובי). בלוקי שובר מקבלים בר לידה חדש כדי למנוע מיצוי שגוי מיידי על נר ההמרה. 4. מעקב מיצוי כאשר המחיר נכנס לאזור פעיל (פגיעת פתיל עבור OB שורי: השפל מגיע לראש ה-OB; עבור OB דובי: השיא מגיע לתחתית ה-OB), האזור נחשב ממוצה. המשתמשים בוחרים בתגובה:

• החלשה (Fade) — השקיפות של האזור מתגברת, הגבול הופך לאפור, מה שמצביע על כך שהאזור נגעו בו אך עדיין עשוי להחזיק.
• הסרה (Remove) — האזור נמחק מהגרף לחלוטין.

5. מערכת דירוג חוזק כל בלוק הזמנה מקבל ציון איכות המוצג בתוך התיבה (כוכבים + אחוז). הציון מחושב מחמישה גורמים הניתנים להגדרה עצמאית:

• גודל התזוזה (משקל ברירת מחדל: 30) — בכמה גוף נר התזוזה עולה על סף ה-ATR. תזוזה של פי 3 מ-ATR מדורגת גבוה יותר מתזוזה של פי 1.1.
• יצירת FVG (משקל ברירת מחדל: 25) — האם התזוזה השאירה פער ערך הוגן (Fair Value Gap) (מרווח מחיר בין נרות). יצירת FVG היא אישור ICT מרכזי לתוקפנות מוסדית.
• יחס גוף / טווח (משקל ברירת מחדל: 20) — היחס בין גוף הנר לטווח הכולל. לנרות מוסדיים יש גופים גדולים עם פתילים מינימליים, מה שמעיד על זרימת הזמנות החלטית.
• תזוזה מרובת נרות (משקל ברירת מחדל: 15) — בונוס עבור 2–3 נרות תזוזה עוקבים, המצביע על מחויבות מוסדית מתמשכת.
• זינוק נפח (משקל ברירת מחדל: 10) — האם הנפח עולה על פי 1.5 מהממוצע שלו ב-20 הברים האחרונים, מה שמאשר השתתפות מוסדית אמיתית.

ניתן להפעיל או לכבות כל גורם ולכוונן את משקלו (0–50), מה שמאפשר למשתמשים להתאים אישית את נוסחת הניקוד. הציון מנורמל ל-0–100% ללא קשר לאילו גורמים פעילים.

תכונות

• תזוזה מבוססת ATR — זיהוי אובייקטיבי, מותאם לתנודתיות, של תנועות מוסדיות.
• תזוזה מרובת נרות — תומך בזיהוי תזוזה של 1–3 נרות עוקבים.
• המרה לבלוק שובר — היפוך אוטומטי מ-OB שנכשל לשובר בכיוון הנגדי עם בידול ויזואלי.
• מעקב מיצוי — תגובת החלשה או הסרה עם משוב ויזואלי מובחן.
• דירוג חוזק — ניקוד איכות מבוסס ICT של חמישה גורמים עם משקלים הניתנים להתאמה אישית, מוצג בתוך כל תיבת OB.
• הסברים מפורטים — רחף מעל תוויות ה-OB כדי לראות פירוט מלא של כל גורם חוזק.
• מניעת כפילויות — אותו בר מקור לא יכול לייצר מספר בלוקי הזמנה.
• אזור גוף או טווח מלא — המשתמש יכול לבחור האם אזורי OB מכסים את גוף הנר או את טווח השיא-שפל המלא.
• התאמת צבעים מלאה — צבעים נפרדים ל-OB שורי, OB דובי, שובר שורי, ושובר דובי.
• מערכת התראות — שלוש התראות הניתנות להגדרה: בלוק הזמנה חדש, מיצוי, ובלוק שובר חדש. כל אחת כוללת אזור מחיר, סמל, ומסגרת זמן.

כיצד להשתמש

• איכות אזור: התמקדו בבלוקי הזמנה בעלי חוזק גבוה (4–5 כוכבים, 60%+). לאלה יש את אישור ה-ICT החזק ביותר: תזוזה גדולה, נוכחות FVG, גוף נקי, ייתכן מרובה נרות, נפח מאושר.
• בלוקי שובר: כאשר OB שורי נכשל ומומר לשובר דובי, התייחסו לאזור כהתנגדות בנגיעה הבאה. ולהפך עבור שוברים שוריים הפועלים כתמיכה.
• מיצוי: אזור שהוחלש כבר נגעו בו פעם אחת. נגיעות עוקבות נושאות פחות משמעות מהתגובה הראשונית.
• כוונון תזוזה: הגדילו את מכפיל ה-ATR (1.5–2.0) כדי לסנן תזוזה חלשה ולהתמקד רק באזורים עם שכנוע גבוה. הקטנו אותו (0.5–0.8) לזיהוי רגיש יותר.
• ריבוי מסגרות זמן: השתמשו בבלוקי הזמנה ממסגרת זמן גבוהה יותר להטיית כיוון וב-OB ממסגרת זמן נמוכה יותר לזיקוק כניסה.
• שילוב עם מבנה: בלוקי הזמנה הם היעילים ביותר כאשר הם מיושרים עם מבנה שוק (BOS/CHoCH/MSS), פערי ערך הוגן (FVG), וסחיפות נזילות.

מגבלות

• זיהוי בלוק הזמנה דורש מספיק נתונים היסטוריים לחישוב ATR (מינימום: מספר הברים של תקופת ה-ATR).
• דירוג החוזק הוא היוריסטיקת איכות – הוא מעריך מאפייני היווצרות, לא התנהגות מחיר עתידית. OB עם 5 כוכבים עדיין יכול להיכשל.
• זיהוי FGV בתוך נוסחת החוזק משתמש בבדיקת מרווח פשוטה של 3 נרות במסגרת הזמן הנוכחית. הוא לא לוקח בחשבון מילויים במסגרת זמן נמוכה יותר.
• נתוני נפח עשויים שלא להיות זמינים בכל הכלים הפיננסיים (למשל, חלק מצמדי המט"ח). כאשר נפח אינו זמין, גורם זינוק הנפח תורם אפס לציון.
• אינדיקטור זה מזהה אזורים מוסדיים – הוא לא מייצר אותות קנייה/מכירה. יש לשלב עם ניתוח מבנה שוק, ניתוח נזילות, וניהול סיכונים להשלמת מערכי מסחר.