Perfect Retracement Zone

Panoramica

FibAlgo - Perfect Retracement Zone è un indicatore dinamico di ritracciamento di Fibonacci che identifica zone di supporto e resistenza statisticamente significative analizzando dove si sono verificati i pivot storici del prezzo all'interno degli intervalli di ritracciamento. Invece di affidarsi esclusivamente a livelli fissi di Fibonacci, calcola zone di confidenza basate sui dati in base alle distribuzioni di frequenza effettive dei pivot e traccia le conferme di breakout con un sistema di valutazione a stella (★).

L'indicatore presenta un sistema duale di zigzag (trend principale + ritracciamento), calcolo adattivo delle zone, box di Fibonacci con statistiche di confidenza e un indicatore di pressione di mercato in tempo reale.

Sistema Duale di Zigzag

L'indicatore esegue due calcoli di zigzag simultaneamente. Lo zigzag principale (periodo configurabile, default: 144) identifica le grandi inversioni di trend — i picchi sono etichettati come serie A e i minimi come serie B. All'interno di ogni trend principale, uno zigzag secondario (periodo default: 21) rileva i pivot di ritracciamento. Ogni pivot di ritracciamento registra il suo livello di Fibonacci relativo all'intervallo del trend principale, costruendo un profilo statistico nel tempo.

Zone di Confidenza vs. Zone di Rumore Quando i Livelli Fib Adattivi sono abilitati, l'indicatore ordina tutti i valori di ritracciamento storici e li divide in cinque zone in base a percentuali configurabili: NZ1 (Zona Rumore 1), CZ1, CZ2, CZ3 (Zone di Confidenza) e NZ2 (Zona Rumore 2). Le zone di confidenza contengono la maggior parte dei ritracciamenti storici, mentre le zone di rumore rappresentano le code della distribuzione dove i ritracciamenti si verificano meno frequentemente.

Sistema di Valutazione a Stelle

Ogni pivot di ritracciamento riceve un'etichetta con il livello di Fibonacci. Se il prezzo successivamente supera il pivot principale originale (confermando che il ritracciamento ha portato a una continuazione del trend), l'etichetta guadagna una stella (★). La percentuale di confidenza stellata traccia quanto spesso i ritracciamenti in ciascuna zona hanno portato a breakout di successo, fornendo una misura della qualità della zona oltre la semplice frequenza.

Indicatore di Pressione di Mercato

Un indicatore in tempo reale posizionato tra l'ultimo pivot completato e il pivot attualmente in sviluppo visualizza la pressione di acquisto vs. vendita. L'indicatore utilizza calcoli di accumulazione/distribuzione su una finestra dinamica di lookback derivata dalla distanza tra i due più recenti pivot di ritracciamento. Un puntatore indica il livello di pressione corrente su una gradazione da ribassista (rosso) a rialzista (verde).

Fase 1 — Rilevamento del Trend Principale

Un algoritmo zigzag con periodo configurabile rileva i picchi principali (serie A) e i minimi principali (serie B). Ogni cambio di trend stabilisce un nuovo intervallo di Fibonacci tra il pivot completato e l'estremo in sviluppo.

Fase 2 — Misurazione del Ritracciamento

Uno zigzag secondario rileva i sub-pivot all'interno di ogni trend principale. Per ogni sub-pivot, l'indicatore calcola il livello di ritracciamento di Fibonacci relativo all'intervallo del trend principale. Questo valore viene memorizzato per l'analisi statistica.

Fase 3 — Classificazione delle Zone

Quando i Livelli Fib Adattivi sono abilitati, tutti i valori di ritracciamento storici vengono ordinati e divisi in cinque zone (NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2) utilizzando suddivisioni percentuali configurabili. In modalità fissa, i rapporti standard di Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, ecc.) definiscono i confini delle zone.

Fase 4 — Tracciamento della Confidenza

Per ogni zona, l'indicatore traccia: il conteggio totale dei ritracciamenti, la percentuale di confidenza (frequenza relativa a tutti i ritracciamenti), il conteggio delle stelle (conferme di breakout) e la percentuale di confidenza stellata. Queste metriche si aggiornano in tempo reale e vengono visualizzate sui box di Fibonacci.

Fase 5 — Visualizzazione

Linee di Fibonacci dinamiche e box colorati vengono disegnati tra l'ultimo pivot completato e il pivot attualmente in sviluppo. Ogni box mostra il suo intervallo di zona, il conteggio totale, la % di confidenza e la % di confidenza stellata. L'indicatore di pressione di mercato viene disegnato adiacente all'azione dei prezzi corrente.

Analisi Duale di Zigzag

• Zigzag del trend principale con periodo configurabile (2–1404 barre).
• Zigzag di ritracciamento con periodo separato (2–144 barre).
• Sistema di etichettatura serie A (picco) e serie B (minimo).
• Impostazioni colore indipendenti per ogni zigzag.

Zone di Fibonacci Adattive

• Confini delle zone basati sui dati calcolati dalle distribuzioni storiche dei ritracciamenti.
• Cinque zone configurabili: NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Percentuali delle zone regolabili (default: 10/26.67/26.67/26.67/10).
• Normalizzazione automatica quando le percentuali non sommano a 100.

Statistiche di Confidenza di Fibonacci

• Conteggio totale dei ritracciamenti per zona.
• Percentuale di confidenza — quanto frequentemente i ritracciamenti cadono in ciascuna zona.
• Conferma a stella (★) — traccia il successo del breakout per zona.
• Percentuale di confidenza stellata — tasso di breakout all'interno di ciascuna zona.

Livelli di Fibonacci Personalizzabili

• Fino a 10 rapporti di Fibonacci definiti dall'utente.
• Attivazione/disattivazione individuale, valore del rapporto e colore per ogni livello.
• Livelli ordinati automaticamente e utilizzati per il calcolo dei confini delle zone.

Indicatore di Pressione di Mercato

• Visualizzazione della pressione di accumulazione/distribuzione in tempo reale.
• Lookback dinamico basato sulla distanza tra i recenti pivot di ritracciamento.
• Gradiente di colore da ribassista a rialzista con indicatore a puntatore.
• Offset della distanza e dimensioni delle etichette configurabili.

Sistema di Allerta

• Cambio Trend Principale — si attiva quando un nuovo pivot di serie A (picco) o serie B (minimo) viene confermato.
• Livello di Ritracciamento Rilevato — si attiva quando si forma un nuovo sub-pivot con un livello di Fibonacci calcolato.
• Conferma Stella — si attiva quando un ritracciamento guadagna una stella (breakout oltre il pivot originale).
• Ogni tipo di allerta può essere attivato/disattivato individualmente. I messaggi includono ticker, timeframe, etichetta del pivot e prezzo.

Per Iniziare

Aggiungi l'indicatore a qualsiasi grafico. Le impostazioni predefinite (Periodo Principale: 144, Periodo Ritracciamento: 21, livelli standard di Fibonacci) funzionano bene per la maggior parte degli strumenti sui timeframe da 4H a 1D.

Leggere il Grafico

• Linee zigzag bianche = Struttura del trend principale (picchi serie A, minimi serie B).
• Linee zigzag rosse = Pivot di ritracciamento all'interno del trend principale.
• Etichette blu (A-1, B-1, ecc.) = Etichette dei pivot principali.
• Etichette rosse con valori Fib = Pivot di ritracciamento che mostrano il loro livello di Fibonacci.
• ★ sulle etichette = Breakout confermato — il prezzo ha superato il pivot principale originale.
• Box colorati = Zone di Fibonacci con statistiche di confidenza.
• Indicatore di pressione = Pressione di acquisto/vendita in tempo reale tra i livelli dei pivot.

Input Principali

• Periodo Trend Principale (2–1404): Controlla la sensibilità dello zigzag principale.
• Periodo Ritracciamento (2–144): Controlla la sensibilità di rilevamento dei sub-pivot.
• Abilita Livelli Fib Adattivi: Passa tra rapporti fissi di Fibonacci e zone basate sui dati.
• Percentuali delle Zone: Configura la suddivisione della distribuzione per NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Livelli Fibonacci 1–10: Personalizza i singoli rapporti, colori e visibilità.

Flusso di Lavoro Suggerito

1. Identifica la direzione del trend principale corrente dalle etichette delle serie A/B.

2. Osserva quale zona di Fibonacci si sta avvicinando il ritracciamento corrente. 3. Controlla la % di confidenza e la % di confidenza stellata sul box rilevante. 4. Usa l'indicatore di pressione di mercato per valutare il momentum in tempo reale all'interno della zona. 5. Confronta le metriche di confidenza tra le zone per identificare le aree statisticamente più significative.

• Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading. Non genera ordini di acquisto/vendita.
• Le statistiche di confidenza si basano su dati storici. Le relazioni passate tra ritracciamento e pivot non garantiscono il comportamento futuro.
• Il sistema di zone adattive richiede dati storici sufficienti sui ritracciamenti (almeno 20 punti dati) per produrre confini significativi. Su strumenti di nuova quotazione o timeframe molto alti, le zone potrebbero tornare alle percentuali basate sugli input.
• La conferma a stella (★) è una metrica retrospettiva — indica il successo passato dei breakout, non una previsione di breakout futuri.
• I calcoli dell'indicatore di pressione di mercato dipendono dal volume. Su strumenti con dati di volume inaffidabili, le letture dell'indicatore potrebbero essere meno informative.
• Valori molto bassi del Periodo Trend Principale genereranno cambi di trend frequenti e potenzialmente statistiche rumorose.

I calcoli del ritracciamento di Fibonacci utilizzano i rapporti standard di Fibonacci. Il sistema duale di zigzag, il calcolo delle zone adattive basato sulle distribuzioni di frequenza dei ritracciamenti, il tracciamento delle conferme di breakout basato sulle stelle, il motore delle statistiche di confidenza e l'indicatore di pressione di mercato sono contributi originali.