R:R Trading System

Panoramica

FibAlgo - R:R Trading System è un indicatore di supporto e resistenza adattivo alla volatilità con un motore di gestione automatica del rapporto Rischio:Reward. Costruisce livelli dinamici di S/R partendo dagli estremi di swing bufferizzati dalla volatilità, classifica ogni breakout in base al regime di volatilità prevalente (Forte / Normale / Debole), evidenzia le zone di entrata in pullback (ritracciamento) e inquadra automaticamente un setup R:R completo — entrata, stop e target — che traccia fino al completamento.

Man mano che i setup si risolvono, un pannello di performance in tempo reale calcola l'R netto, il tasso di vincita e un risultato in dollari stimato, trasformando l'azione del prezzo grezza in un flusso di lavoro di gestione delle operazioni strutturato e ripetibile. Non inserisce ordini né garantisce risultati; è uno strumento di inquadramento visivo e analisi.

Supporto e Resistenza Adattivi alla Volatilità

Il prezzo viene segmentato in "periodi alti" e "periodi bassi" utilizzando bande di volatilità derivate dal Supertrend (basate sul concetto di Supertrend di Olivier Seban). All'interno di ogni periodo, l'indicatore traccia l'estremo corrente insieme alla volatilità presente a quell'estremo, quindi posiziona il livello S/R all'estremo più (resistenza) o meno (supporto) un buffer di volatilità. Il buffer deriva dalla deviazione standard della chiusura, scalata da una sensibilità utente, quindi i livelli si espandono nei mercati volatili e si contraggono in quelli calmi.

Classificazione della Forza del Breakout

Quando il prezzo chiude oltre un livello S/R, la volatilità corrente viene confrontata con una baseline mobile di 50 barre e il breakout viene classificato in uno di tre livelli:

• Break Forte — la volatilità supera 1,4x la baseline, segnalando un'alta convinzione.
• Break (Normale) — la volatilità si trova nell'intervallo normale.
• Break Debole — la volatilità è inferiore a 0,7x la baseline, indicando uno slancio debole.

Zone di Entrata in Ritracciamento

Dopo un breakout confermato, quando la banda di volatilità opposta riconquista la linea S/R rotta, viene ombreggiata una zona di ritracciamento (Zona Acquisto o Zona Vendita) per segnare l'area di pullback dove può essere inquadrata un'entrata di continuazione. La zona si adatta dinamicamente man mano che si sviluppano nuove candele, e la sua visibilità e i colori sono completamente configurabili.

Motore Automatico Rischio:Reward

Ogni zona di ritracciamento genera automaticamente un setup R:R completo:

• L'entrata viene presa all'estremo del ritracciamento.
• Lo stop viene posizionato oltre il livello S/R con un buffer basato sull'ATR.
• Il target iniziale è impostato a 1R (una distanza rischio-reward 1:1).

Da lì, il setup viene tracciato in tempo reale: il progresso del take-profit viene rilevato tramite multipli R successivi e incroci RSI(70/30), i riquadri di rischio e ricompensa si estendono con il prezzo, e il setup si congela e registra il suo R finale quando un breakout opposto lo invalida.

Pannello di Performance

Una tabella in tempo reale calcola i risultati dei setup dell'indicatore sul grafico: tasso di vincita, R netto, vincite, perdite, totale operazioni e un PnL in dollari stimato basato su un valore in dollari per 1R definito dall'utente. Si tratta di una visualizzazione retrospettiva della logica sulle barre storiche, non di un backtest accurato a livello di broker.

Passo 1 — Bande di Volatilità

Bande superiori e inferiori in stile Supertrend sono costruite da HL2 e ATR(10), scalate dall'input Trend Volatility Sensitivity. In parallelo, vengono calcolate una misura di volatilità (deviazione standard della chiusura moltiplicata per la Volatility Buffer Sensitivity) e la sua baseline mobile di 50 barre, con un fallback per le barre iniziali.

Passo 2 — Segmentazione dei Periodi e Posizionamento S/R

I crossover della chiusura rispetto alle bande, combinati con una lettura della pressione intra-barra, aprono e chiudono periodi alti e periodi bassi. Quando un periodo termina, l'estremo corrente più il buffer di volatilità a quell'estremo definisce un livello S/R orizzontale.

Passo 3 — Breakout e Ritracciamento

Una chiusura oltre un livello S/R non utilizzato attiva un breakout, etichettato in base al regime di volatilità. Se la banda opposta riconquista poi il livello rotto mentre la direzione del breakout è ancora in vigore, viene creata una zona di ritracciamento di Acquisto o Vendita, ridimensionata ad ogni nuova barra.

Passo 4 — Costruzione R:R, Tracciamento e Performance

La zona genera entrata, stop e un target a 1R, disegnati con riquadri di rischio e ricompensa più linee e etichette di Entrata / Stop Loss / Take Profit. Gli eventi di take-profit avanzano il target; un breakout opposto congela il setup, calcola il suo R finale (−1R se nessun TP è stato raggiunto) e aggiorna la tabella delle performance.

Personalizzazione Visiva

• Etichette di breakout — mostra/nascondi, colori su e giù, colore del testo, dimensione e testo personalizzato per livello.
• Zone di ritracciamento — mostra/nascondi con colori indipendenti per Zona Acquisto, Zona Vendita e bordo.
• Riquadri di rischio e ricompensa — colori base, trasparenza, colore del bordo e larghezza.
• Linee di Entrata / Stop / Target — colore, larghezza, stile (continuo / tratteggiato / puntinato) ed etichette di testo personalizzate opzionali.
• Tabella delle performance — nove posizioni, colori di sfondo e cornice, e dimensione del testo.

Sistema di Avvisi Intelligenti

• Avvisi di breakout — su, giù, forte su, forte giù.
• Avvisi di zona di ritracciamento — riquadro acquisto/vendita iniziato, e entrata/uscita dalla zona.
• Avvisi di take-profit — trigger TP acquisto e vendita.
• Messaggi di runtime con dettagli di prezzo e RSI, più un prefisso di avviso configurabile. Tutti gli avvisi sono attivabili/disattivabili singolarmente.

Per Iniziare

Aggiungi l'indicatore a qualsiasi grafico. Le impostazioni predefinite (Volatility Buffer Sensitivity: 1.0, Trend Volatility Sensitivity: 3.0) funzionano bene per la maggior parte degli strumenti liquidi; i timeframe intraday-to-swing (15m a 4H) danno la segmentazione dei periodi più pulita.

Leggere il Grafico

• Etichette Break / Strong Break / Low Break = una chiusura oltre un livello S/R, etichettata in base al regime di volatilità.
• Zona ombreggiata = l'area di ritracciamento (pullback) dopo un breakout.
• Riquadro rosso = rischio (entrata a stop). Riquadro verde acqua = ricompensa (entrata a target), etichettato con il rapporto R:R in tempo reale.
• Linee di Entrata / Stop Loss / Take Profit = i livelli del setup attivo.
• Tabella delle performance = tasso di vincita corrente, R netto e PnL stimato.

Input Chiave

• Volatility Buffer Sensitivity (da 0.1 a 2.0): allarga o restringe il buffer S/R.
• Trend Volatility Sensitivity (da 0.5 a 10.0): controlla la distanza delle bande e la facilità con cui i periodi si invertono.
• Dollar Value Per 1R: scala la cifra del PnL stimato nella tabella delle performance.

Limitazioni

• Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica e inquadramento delle operazioni. Non genera ordini di acquisto/vendita e non inserisce né gestisce operazioni reali.
• I segnali di breakout, i livelli, i riquadri e le etichette vengono valutati sulla barra in sviluppo e possono aggiornarsi fino alla chiusura di quella barra (intrabarra). Gli avvisi vengono attivati una volta per barra.
• La tabella delle performance è una visualizzazione retrospettiva della logica dell'indicatore sulle barre storiche — non un backtest accurato a livello di broker. Esclude slippage, commissioni, spread e riempimenti reali.
• Il PnL in dollari stimato dipende dal valore in dollari per 1R impostato dall'utente e presuppone un rischio costante per setup.
• La classificazione della volatilità necessita di una storia sufficiente per la sua baseline mobile; una sensibilità molto bassa su strumenti rumorosi può produrre cambi di periodo frequenti.

La segmentazione delle bande di volatilità è basata sul concetto di Supertrend di Olivier Seban. I livelli di supporto/resistenza aggiustati per la volatilità, la classificazione dei breakout a tre livelli, le zone di entrata in ritracciamento, la costruzione e il tracciamento automatici del Rischio:Reward e il pannello di performance sono contributi originali.