Επισκόπηση
Το FibAlgo - Adaptive Deviation Channels είναι ένα στατιστικό δείκτη ζωνών που δημιουργεί δυναμικές ζώνες υποστήριξης και αντίστασης γύρω από ένα κεντρικό κινητό μέσο, αναλύοντας τις ιστορικές ποσοστιαίες αποκλίσεις των ανιχνευμένων σημείων ανατροπής. Αντί να χρησιμοποιεί σταθερούς πολλαπλασιαστές ή μόνο τις τυπικές αποκλίσεις της τιμής, μετρά πόσο μακριά τα προηγούμενα υψηλά και χαμηλά σημεία ανατροπής έχουν αποκλίνει από το κινητό μέσο και στη συνέχεια προβάλλει αυτά τα στατιστικά όρια προς τα εμπρός σε πραγματικό χρόνο.
Ο δείκτης διαθέτει ρυθμιζόμενους τύπους κινητών μέσων, μηχανή ανίχνευσης σημείων ανατροπής βασισμένη σε zigzag, τρεις μεθόδους υπολογισμού ζωνών (Μέσος Όρος, Τυπική Απόκλιση, Πιο Συχνό) και έναν πίνακα ελέγχου ανάλυσης.
Μέτρηση Απόκλισης Βασισμένη σε Σημεία Ανατροπής
Η βασική ιδέα είναι ότι τα ακραία σημεία της αγοράς τείνουν να φτάνουν στατιστικά συνεπείς αποστάσεις από ένα μέσο όρο. Ο δείκτης χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο zigzag για να εντοπίσει σημαντικά υψηλά και χαμηλά σημεία ανατροπής και στη συνέχεια μετρά την ποσοστιαία απόσταση κάθε σημείου ανατροπής από το κινητό μέσο εκείνη τη στιγμή. Αυτές οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς πίνακες για τα υψηλά και τα χαμηλά, σχηματίζοντας δύο ανεξάρτητες στατιστικές κατανομές.
Τρεις Μέθοδοι Υπολογισμού
Τα συλλεγμένα δεδομένα απόκλισης μπορούν να συνοψιστούν χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές στατιστικές μεθόδους:
- Μέσος Όρος — Τοποθετεί τις ζώνες στη μέση ποσοστιαία απόκλιση. Δείχνει την τυπική απόσταση ανατροπής από το ΚΜ.
- Τυπική Απόκλιση — Χρησιμοποιεί τη στατιστική τυπική απόκλιση των αποκλίσεων. Επισημαίνει ζώνες ακραίων τιμών προσαρμοσμένες στη διακύμανση.
- Πιο Συχνό — Προσδιορίζει το πιο συχνά εμφανιζόμενο ποσοστό απόκλισης χρησιμοποιώντας ομαδοποίηση ιστογράμματος. Σημειώνει την πιο επαναλαμβανόμενη απόσταση εξάντλησης.
Ασύμμετρες Ζώνες
Σε αντίθεση με τους δείκτες συμμετρικών καναλιών, αυτός ο δείκτης υπολογίζει τις άνω και κάτω ζώνες ανεξάρτητα. Η άνω ζώνη προέρχεται εξ ολοκλήρου από αποκλίσεις υψηλών σημείων ανατροπής, ενώ η κάτω ζώνη χρησιμοποιεί αποκλίσεις χαμηλών σημείων ανατροπής. Αυτό αντανακλά τη συνηθισμένη συμπεριφορά της αγοράς όπου τα προφίλ διακύμανσης προς τα πάνω και προς τα κάτω διαφέρουν.
Βήμα 1 — Υπολογισμός Κινητού Μέσου
Ένα ρυθμιζόμενο κινητό μέσο (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA ή VWMA) υπολογίζεται ως η κεντρική γραμμή βάσης. Αυτό χρησιμεύει ως το σημείο αναφοράς για όλες τις μετρήσεις απόκλισης.
Βήμα 2 — Ανίχνευση Σημείων Ανατροπής
Ένας αλγόριθμος zigzag με ρυθμιζόμενη περίοδο εντοπίζει σημαντικά υψηλά και χαμηλά σημεία ανατροπής στη σειρά τιμών. Κάθε ολοκληρωμένο σημείο ανατροπής καταγράφεται με την τιμή και τον δείκτη της μπάρρας του.
Βήμα 3 — Συλλογή Αποκλίσεων
Για κάθε ολοκληρωμένο σημείο ανατροπής, ο δείκτης υπολογίζει την ποσοστιαία απόσταση μεταξύ της τιμής του σημείου ανατροπής και της τιμής του κινητού μέσου στη μπάρρα εκείνου του σημείου ανατροπής. Οι αποκλίσεις υψηλών σημείων ανατροπής αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις αποκλίσεις χαμηλών σημείων ανατροπής, μέχρι ένα ρυθμιζόμενο ιστορικό όριο.
Βήμα 4 — Υπολογισμός Ζωνών
Τα αποθηκευμένα ποσοστά απόκλισης επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο (Μέσος Όρος, Τυπική Απόκλιση ή Πιο Συχνό) για να παράγουν μια μοναδική αντιπροσωπευτική τιμή για κάθε πλευρά. Αυτό το ποσοστό εφαρμόζεται στην τρέχουσα τιμή του ΚΜ για να παράγει τις τιμές της άνω και κάτω ζώνης.
Βήμα 5 — Οπτικοποίηση
Το κινητό μέσο σχεδιάζεται ως η κεντρική γραμμή, με τις άνω (αντίσταση) και κάτω (υποστήριξη) ζώνες να σχεδιάζονται από τις υπολογισμένες αποκλίσεις. Μια γεμάτη ζώνη μεταξύ των ζωνών παρέχει οπτικό πλαίσιο. Ένας προαιρετικός πίνακας ελέγχου εμφανίζει στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών δείγματος, των μέσων αποστάσεων, των πλατών ζωνών και της τρέχουσας θέσης της τιμής σε σχέση με τις ζώνες.
Πολλαπλοί Τύποι Κινητών Μέσων
- 10 επιλογές κινητών μέσων: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
- Ρυθμιζόμενη περίοδος και πηγή τιμής.
Προσαρμοστικές Ζώνες Απόκλισης
- Ζώνες που προέρχονται από πραγματικά στατιστικά απόκλισης σημείων ανατροπής, όχι από σταθερούς πολλαπλασιαστές.
- Τρεις μέθοδοι υπολογισμού: Μέσος Όρος, Τυπική Απόκλιση, Πιο Συχνό.
- Ασύμμετρες άνω/κάτω ζώνες που υπολογίζονται ανεξάρτητα.
- Ρυθμιζόμενη ιστορική αναζήτηση σημείων ανατροπής (1–500).
Πίνακας Ελέγχου Ανάλυσης
- Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο: μέγεθος δείγματος, μέση απόσταση, πλάτος ζώνης, τιμή ΚΜ, τιμές ζωνών.
- Δείκτης κατάστασης τρέχουσας ζώνης τιμής.
- Ρυθμιζόμενη θέση και μέγεθος κειμένου.
Λειτουργία Αποσφαλμάτωσης
- Προαιρετικές ετικέτες σημείων ανατροπής που δείχνουν μεμονωμένα ποσοστά απόκλισης.
- Στατιστικά ανά σημείο ανατροπής, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων μέσων όρων και των τιμών των ζωνών.
Σύστημα Ειδοποιήσεων
- Άνω Ζώνη - Διάσχιση Προς τα Πάνω — ενεργοποιείται όταν η τιμή διασχίζει πάνω από την άνω ζώνη.
- Άνω Ζώνη - Διάσχιση Προς τα Κάτω — ενεργοποιείται όταν η τιμή επιστρέφει κάτω από την άνω ζώνη.
- Κάτω Ζώνη - Διάσχιση Προς τα Κάτω — ενεργοποιείται όταν η τιμή διασχίζει κάτω από την κάτω ζώνη.
- Κάτω Ζώνη - Διάσχιση Προς τα Πάνω — ενεργοποιείται όταν η τιμή επιστρέφει πάνω από την κάτω ζώνη.
- Κάθε τύπος ειδοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ξεχωριστά. Τα μηνύματα περιλαμβάνουν το σύμβολο, το χρονικό πλαίσιο, τον τύπο συμβάντος και την τιμή.
Ξεκινώντας
Προσθέστε τον δείκτη σε οποιοδήποτε γράφημα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (SMA 20, Περίοδος Υ/Χ Σημείων Ανατροπής: 21, Ιστορικά Σημεία Ανατροπής: 50, Μέθοδος Μέσου Όρου) παρέχουν ένα ισορροπημένο σημείο εκκίνησης για τα περισσότερα μέσα σε χρονικά πλαίσια από 4Ω έως 1Η.
Ανάγνωση του Γραφήματος
- Λευκές κουκκίδες (ΚΜ) = Κεντρική γραμμή βάσης κινητού μέσου.
- Άνω ζώνη (καστανέρυθρη) = Στατιστική ζώνη αντίστασης βασισμένη σε αποκλίσεις υψηλών σημείων ανατροπής.
- Κάτω ζώνη (μπλε-πράσινη) = Στατιστική ζώνη υποστήριξης βασισμένη σε αποκλίσεις χαμηλών σημείων ανατροπής.
- Γεμάτη ζώνη = Περιοχή μεταξύ των ζωνών που αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό εύρος απόκλισης.
- Πίνακας ελέγχου = Ζωντανή σύνοψη μεγεθών δείγματος, αποστάσεων, πλατών ζωνών και θέσης τιμής.
Κύριες Εισόδους
- Περίοδος ΚΜ: Ελέγχει το μήκος εξομάλυνσης του κινητού μέσου.
- Τύπος ΚΜ: Επιλέξτε από 10 διαφορετικούς αλγόριθμους κινητών μέσων.
- Περίοδος Υ/Χ Σημείων Ανατροπής (2–200): Ελέγχει την ευαισθησία ανίχνευσης σημείων ανατροπής. Υψηλότερες τιμές εντοπίζουν σημαντικά σημεία ανατροπής, χαμηλότερες τιμές εντοπίζουν μικρότερες διακυμάνσεις.
- Ιστορικά Σημεία Ανατροπής (1–500): Αριθμός προηγούμενων σημείων ανατροπής που χρησιμοποιούνται για στατιστικά απόκλισης.
- Υπολογισμός Ζώνης: Επιλέξτε μεταξύ Μέσου Όρου, Τυπικής Απόκλισης ή Πιο Συχνού.
- Αυτός ο δείκτης είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, όχι ένα σύστημα συναλλαγών. Δεν παράγει εντολές αγοράς/πώλησης.
- Η ακρίβεια των ζωνών εξαρτάται από επαρκή ιστορικά δεδομένα σημείων ανατροπής. Με πολύ λίγα ανιχνευμένα σημεία ανατροπής, οι ζώνες μπορεί να μην έχουν στατιστική σημασία.
- Η μέθοδος Πιο Συχνό χρησιμοποιεί ομαδοποίηση ιστογράμματος με 10 κατηγορίες. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με διαφορετικές κατανομές δεδομένων.
- Οι ασύμμετρες ζώνες αντανακλούν ιστορική συμπεριφορά. Σε ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, τα προηγούμενα μοτίβα απόκλισης μπορεί να μην διατηρηθούν.
- Ο κινητός μέσος σταθμισμένος με όγκο (VWMA) απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα όγκου. Σε μέσα με αραιό όγκο, τα αποτελέσματα VWMA μπορεί να είναι λιγότερο ενημερωτικά.
- Πολύ χαμηλές τιμές Περιόδου Υ/Χ Σημείων Ανατροπής θα εντοπίσουν πολλά μικρά σημεία ανατροπής και μπορεί να παράγουν στενές ζώνες που αντανακλούν θόρυβο αντί για σημαντικά επίπεδα.
Οι υλοποιήσεις των κινητών μέσων (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) ακολουθούν τυπικούς τύπους τεχνικής ανάλυσης. Το σύστημα μέτρησης απόκλισης βασισμένο σε σημεία ανατροπής, ο ασύμμετρος υπολογισμός ζωνών από ξεχωριστές κατανομές υψηλών/χαμηλών σημείων ανατροπής, η ανάλυση του πιο συχνού βασισμένη σε ιστόγραμμα και το πλαίσιο προσαρμοστικών καναλιών απόκλισης είναι πρωτότυπες συνεισφορές.
