نظرة عامة
FibAlgo - Adaptive Deviation Channels هو مؤشر نطاقات إحصائي ينشئ مناطق دعم ومقاومة ديناميكية حول متوسط متحرك مركزي من خلال تحليل الانحرافات النسبية التاريخية لنقاط التحول المكتشفة. بدلاً من استخدام مضاعفات ثابتة أو الانحرافات المعيارية للسعر وحده، يقيس المؤشر مدى انحراف قمم التحول السابقة وقيعان التحول عن المتوسط المتحرك، ثم يُسقِط تلك الحدود الإحصائية للأمام في الوقت الفعلي.
يتميز المؤشر بأنواع متوسطة متحركة قابلة للتكوين، ومحرك كشف نقاط تحول يعتمد على Zigzag، وثلاث طرق لحساب النطاقات (المتوسط، الانحراف المعياري، الأكثر تكرارًا)، ولوحة تحليل.
قياس الانحراف القائم على نقاط التحول
الفكرة الأساسية هي أن النقاط القصوى للسوق تميل إلى الوصول إلى مسافات إحصائية متسقة من المتوسط. يستخدم المؤشر خوارزمية Zigzag لتحديد قمم التحول وقيعان التحول المهمة، ثم يقيس المسافة النسبية لكل نقطة تحول من المتوسط المتحرك في تلك اللحظة. يتم تخزين هذه القياسات في مصفوفات منفصلة للقمم والقيعان، مشكلة توزيعين إحصائيين مستقلين.
ثلاث طرق حسابية
يمكن تلخيص بيانات الانحراف المجمعة باستخدام ثلاث طرق إحصائية مختلفة:
- المتوسط — يضع النطاقات عند متوسط نسبة الانحراف. يظهر مسافة الارتداد النموذجية من المتوسط المتحرك.
- الانحراف المعياري — يستخدم الانحراف المعياري الإحصائي للانحرافات. يسلط الضوء على مناطق التطرف المعدلة حسب التقلب.
- الأكثر تكرارًا — يحدد نسبة الانحراف الأكثر حدوثًا باستخدام تجميع المدرج التكراري. يحدد مسافة النفاد الأكثر تكرارًا.
نطاقات غير متناظرة
على عكس مؤشرات القنوات المتناظرة، يحسب هذا المؤشر النطاقات العلوية والسفلية بشكل مستقل. النطاق العلوي مشتق بالكامل من انحرافات قمم التحول، بينما يستخدم النطاق السفلي انحرافات قيعان التحول. يعكس هذا السلوك السوقي الشائع حيث تختلف ملفات تقلب الصعود والهبوط.
الخطوة 1 — حساب المتوسط المتحرك
يتم حساب متوسط متحرك قابل للتكوين (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, أو VWMA) كخط أساس مركزي. يعمل هذا كنقطة مرجعية لجميع قياسات الانحراف.
الخطوة 2 — كشف نقاط التحول
تحدد خوارزمية Zigzag مع فترة قابلة للتكوين قمم التحول وقيعان التحول المهمة في سلسلة الأسعار. يتم تسجيل كل نقطة تحول مكتملة بسعرها وفهرس الشمعة الخاصة بها.
الخطوة 3 — جمع الانحرافات
لكل نقطة تحول مكتملة، يحسب المؤشر المسافة النسبية بين سعر نقطة التحول وقيمة المتوسط المتحرك عند شمعة تلك النقطة. يتم تخزين انحرافات قمم التحول بشكل منفصل عن انحرافات قيعان التحول، حتى حد تاريخي قابل للتكوين.
الخطوة 4 — حساب النطاقات
يتم معالجة نسب الانحراف المخزنة باستخدام الطريقة المحددة (المتوسط، الانحراف المعياري، أو الأكثر تكرارًا) لإنتاج قيمة ممثلة واحدة لكل جانب. يتم تطبيق هذه النسبة على قيمة المتوسط المتحرك الحالية لإنتاج أسعار النطاق العلوي والسفلي.
الخطوة 5 — التمثيل المرئي
يتم رسم المتوسط المتحرك كخط الوسط، مع رسم النطاقات العلوية (المقاومة) والسفلية (الدعم) من الانحرافات المحسوبة. توفر المنطقة المملوءة بين النطاقات سياقًا مرئيًا. تعرض لوحة تحليل اختيارية إحصائيات حية تشمل أحجام العينات، متوسط المسافات، عرض النطاقات، وموضع السعر الحالي بالنسبة للنطاقات.
أنواع متعددة للمتوسط المتحرك
- 10 خيارات للمتوسط المتحرك: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
- فترة ومصدر سعر قابلان للتكوين.
نطاقات الانحراف التكيفية
- نطاقات مشتقة من إحصائيات انحراف نقاط التحول الفعلية، وليس مضاعفات ثابتة.
- ثلاث طرق حساب: المتوسط، الانحراف المعياري، الأكثر تكرارًا.
- نطاقات علوية/سفلية غير متناظرة محسوبة بشكل مستقل.
- نظرة تاريخية لنقاط التحول قابلة للتكوين (1–500).
لوحة تحليل
- إحصائيات حية: حجم العينة، متوسط المسافة، عرض النطاق، سعر المتوسط المتحرك، أسعار النطاقات.
- مؤشر حالة منطقة السعر الحالية.
- موضع وحجم نص قابل للتكوين.
وضع التصحيح
- تسميات اختيارية لنقاط التحول تظهر نسب الانحراف الفردية.
- إحصائيات لكل نقطة تحول تشمل المتوسطات الجارية وقيم النطاقات.
نظام التنبيهات
- اختراق النطاق العلوي للأعلى — يتم تشغيله عند عبور السعر فوق النطاق العلوي.
- اختراق النطاق العلوي للأسفل — يتم تشغيله عند عودة السعر تحت النطاق العلوي.
- اختراق النطاق السفلي للأسفل — يتم تشغيله عند عبور السعر تحت النطاق السفلي.
- اختراق النطاق السفلي للأعلى — يتم تشغيله عند عودة السعر فوق النطاق السفلي.
- يمكن تفعيل/تعطيل كل نوع تنبيه على حدة. تتضمن الرسائل رمز الورقة المالية، الإطار الزمني، نوع الحدث، والسعر.
كيفية البدء
أضف المؤشر إلى أي مخطط. توفر الإعدادات الافتراضية (SMA 20, PH/PL Period: 21, Historical Pivots: 50, طريقة المتوسط) نقطة بداية متوازنة لمعظم الأدوات على الأطر الزمنية من 4 ساعات إلى يومي.
قراءة المخطط
- النقاط البيضاء (MA) = خط الأساس المركزي للمتوسط المتحرك.
- النطاق العلوي (كستنائي) = منطقة مقاومة إحصائية تعتمد على انحرافات قمم التحول.
- النطاق السفلي (تركوازي) = منطقة دعم إحصائية تعتمد على انحرافات قيعان التحول.
- المنطقة المملوءة = المنطقة بين النطاقات تمثل نطاق الانحراف الطبيعي.
- لوحة التحليل = ملخص حي لأحجام العينات، المسافات، عرض النطاقات، وموضع السعر.
المدخلات الرئيسية
- فترة المتوسط المتحرك: تتحكم في طول تنعيم المتوسط المتحرك.
- نوع المتوسط المتحرك: اختر من بين 10 خوارزميات مختلفة للمتوسط المتحرك.
- فترة PH/PL (2–200): تتحكم في حساسية كشف نقاط التحول. القيم الأعلى تكشف نقاط تحول رئيسية، والقيم الأقل تكشف تقلبات ثانوية.
- نقاط التحول التاريخية (1–500): عدد نقاط التحول السابقة المستخدمة في إحصائيات الانحراف.
- حساب النطاق: اختر بين المتوسط، الانحراف المعياري، أو الأكثر تكرارًا.
- هذا المؤشر هو أداة للتحليل الفني، وليس نظام تداول. لا يولد أوامر شراء/بيع.
- تعتمد دقة النطاقات على توفر بيانات تاريخية كافية لنقاط التحول. مع عدد قليل جدًا من نقاط التحول المكتشفة، قد لا تكون النطاقات ذات دلالة إحصائية.
- تستخدم طريقة الأكثر تكرارًا تجميع المدرج التكراري مع 10 فئات. قد تختلف النتائج مع توزيعات بيانات مختلفة.
- تعكس النطاقات غير المتناظرة السلوك التاريخي. في ظروف السوق سريعة التغير، قد لا تستمر أنماط الانحراف السابقة.
- يتطلب المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA) بيانات حجم موثوقة. على الأدوات ذات حجم تداول ضئيل، قد تكون نتائج VWMA أقل إفادة.
- ستكشف قيم فترة PH/PL المنخفضة جدًا عن العديد من نقاط التحول الثانوية وقد تنتج نطاقات ضيقة تعكس الضوضاء بدلاً من المستويات المهمة.
تتبع تطبيقات المتوسط المتحرك (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) الصيغ القياسية للتحليل الفني. نظام قياس الانحراف القائم على نقاط التحول، وحساب النطاقات غير المتناظرة من توزيعات قمم/قيعان التحول المنفصلة، وتحليل الأكثر تكرارًا القائم على المدرج التكراري، وإطار قنوات الانحراف التكيفية هي مساهمات أصلية.
