Smart Trading

نظرة عامة

FibAlgo - Smart Trading هو مؤشر تحليل اتجاهي يتكيف مع التقلبات، حيث يحدد مستويات دعم ومقاومة ديناميكية، ويصنف قوة الاختراق، ويرسم مناطق الارتداد وجني الأرباح على الرسم البياني في الوقت الفعلي.

على عكس أدوات الدعم والمقاومة الثابتة، يقوم هذا المؤشر بضبط مستوياته باستخدام قياس متداول للتقلب، مما ينتج مناطق تتسع في الأسواق المتقلبة وتتقلص في الأسواق الهادئة. يهدف إلى مساعدة المتداولين على تصور المكان الذي قد يرتد فيه السعر بعد الاختراق وأين قد تتشكل مناطق جني الأرباح المحتملة، دون تقديم أي ضمانات بشأن سلوك السعر المستقبلي.

كشف الاتجاه القائم على Supertrend

يستخدم المؤشر نظام كشف اتجاه قائم على مفهوم Supertrend (أوليفييه سيبان). Supertrend هو طريقة متابعة اتجاه معروفة على نطاق واسع تحسب نطاقات علوية وسفلية باستخدام ATR (متوسط المدى الحقيقي) حول متوسط السعر (HL2). عندما يعبر السعر فوق النطاق السفلي، ينقلب الاتجاه صعوديًا؛ وعندما يعبر السعر تحت النطاق العلوي، ينقلب الاتجاه هبوطيًا. تحدد هذه الآلية التحيز الاتجاهي المستخدم في جميع أنحاء المؤشر.

الدعم والمقاومة المعدلة حسب التقلب

بدلاً من وضع خطوط الدعم والمقاومة عند القمم والقيعان المتأرجحة الخام، يقوم هذا المؤشر بإزاحتها بواسطة عازل تقلب. يتم اشتقاق العازل من الانحراف المعياري لسعر الإغلاق على نافذة 20 شمعة، مضروبًا في معامل حساسية يحدده المستخدم. هذا يعني:

• خط المقاومة = أعلى قمة في الفترة + التقلب عند تلك الشمعة
• خط الدعم = أقل قاع في الفترة - التقلب عند تلك الشمعة

النتيجة هي مستويات تأخذ في الاعتبار الضوضاء النموذجية حول نقاط التأرجح، مما يقلل من الإشارات الخاطئة.

تصنيف قوة الاختراق

ليست كل الاختراقات تحمل نفس القناعة. يقارن هذا المؤشر التقلب الحالي بمتوسط متداول لمدة 50 شمعة للتقلب، ويصنف كل اختراق إلى واحدة من ثلاث فئات:

• اختراق قوي — يتجاوز التقلب الحالي 1.4 ضعف المتوسط المتداول، مما يشير إلى زخم مرتفع.
• اختراق (عادي) — يقع التقلب الحالي ضمن النطاق الطبيعي.
• اختراق ضعيف — يقل التقلب الحالي عن 0.7 ضعف المتوسط المتداول، مما يشير إلى زخم ضعيف.

يساعد هذا التصنيف المتداولين على قياس القناعة وراء الحركة، وليس فقط الاتجاه.

يتبع منطق المؤشر تدفقًا تسلسليًا:

الخطوة 1 — اتجاه الاتجاه

يحدد حساب Supertrend (ATR لمدة 10 فترات، معامل قابل للتعديل من قبل المستخدم) الاتجاه الحالي. يوفر تحليل الضغط داخل الشمعة (مقارنة موقع الإغلاق بالنسبة لنطاق القمة-القاع) تأكيدًا ثانويًا.

الخطوة 2 — كشف الفترة ووضع خطوط الدعم والمقاومة

عندما يعبر السعر نطاق Supertrend للأعلى، تبدأ "فترة علوية". خلال هذه الفترة، يتتبع المؤشر أعلى قمة. عندما تنتهي الفترة (يتحول الضغط داخل الشمعة إلى سلبي)، يتم رسم خط مقاومة عند: أعلى قمة + التقلب المقاس عند شمعة القمة المتطرفة.

ينطبق المنطق نفسه بشكل عكسي لخطوط الدعم خلال "الفترات السفلية".

الخطوة 3 — توليد إشارة الاختراق

عندما يغلق السعر خارج خط الدعم أو المقاومة، يتم توليد إشارة اختراق. يتم تصنيف الإشارة إلى قوية أو عادية أو ضعيفة بناءً على نظام التقلب الحالي. يمكن لكل خط دعم أو مقاومة أن يطلق إشارة واحدة فقط (يتم وضع علامة على الخط بأنه "مستخدم" بعد الاختراق الأول).

الخطوة 4 — رسم منطقة الارتداد

بعد اختراق بيعي، إذا ارتد السعر مرة أخرى نحو منطقة خط المقاومة، يتم رسم منطقة بيع للارتداد (مربع). تمثل هذه المنطقة المنطقة التي يعود فيها السعر إلى منطقة مقاومة سابقة — وهي منطقة استمرارية محتملة للحركة الهبوطية.

وبالمثل، بعد اختراق شرائي، تظهر منطقة شراء للارتداد عندما يعود السعر نحو منطقة خط الدعم.

الخطوة 5 — رسم منطقة جني الأرباح

عندما يتحرك السعر في اتجاه الاختراق ويقترب من نطاق Supertrend، يتم رسم منطقة جني الأرباح (مربع). تقوم هذه المنطقة بتحديث حدودها ديناميكيًا مع قيمة Supertrend، مما يوفر منطقة مرئية حيث قد يضعف زخم الاتجاه الحالي.

الخطوة 6 — مرشح اتجاه الإطار الزمني الأعلى (اختياري)

يمكن تفعيل مرشح اختياري لاتجاه إطار زمني أعلى. يعيد هذا حساب Supertrend على إطار زمني أعلى يختاره المستخدم عبر request.security(). عند التفعيل، تظهر إشارات ومناطق الجانب الشرائي فقط عندما يكون اتجاه الإطار الزمني الأعلى صعوديًا، وتظهر إشارات الجانب البيعي فقط عندما يكون اتجاه الإطار الزمني الأعلى هبوطيًا. يساعد هذا في تصفية إعدادات التداول المضادة للاتجاه.

خطوط الدعم والمقاومة الديناميكية

• تضبط خطوط المقاومة والدعم تلقائيًا بناءً على التقلب المقاس.
• تمتد الخطوط إلى اليمين افتراضيًا وتتحدد مع تشكل فترات جديدة.
• ألوان الخطوط وإمكانية رؤيتها قابلة للتخصيص بالكامل.

تسميات تصنيف الاختراق

• يتم وضع علامة على كل اختراق مباشرة على الرسم البياني كـ "اختراق قوي" أو "اختراق" أو "اختراق ضعيف".
• تكون التسميات ملونة: فيروزي للاختراقات الصعودية، وكستنائي للاختراقات الهبوطية.

مناطق الارتداد

• مربعات ملونة تُرسم عندما يعود السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة سابقة بعد اختراق.
• تنتهي المناطق عندما يستعيد السعر نطاق Supertrend أو تظهر إشارة معاكسة.
• تتلقى المناطق تسمية وصفية ("منطقة اتجاه الارتداد") بعد استمرارها لأكثر من 20 شمعة.
• تسميات النص الخاصة بالمناطق قابلة للتخصيص بالكامل من خلال المدخلات.

مناطق جني الأرباح

• تظهر مناطق جني الأرباح على الجانب المعاكس لاتجاه الاختراق.
• تتبع حدود المنطقة نطاق Supertrend ديناميكيًا.
• تضع علامة صغيرة "TP X" اللحظة التي يدخل فيها السعر منطقة جني الأرباح لأول مرة.
• تستمر مناطق جني الأرباح المغلقة الأخيرة في الامتداد حتى يتشكل مربع TP جديد.

مرشح اتجاه الإطار الزمني الأعلى

• محاذاة اتجاه Supertrend للإطار الزمني الأعلى (اختياري).
• دقة وحساسية الإطار الزمني الأعلى قابلة للتكوين.
• تسمية عائمة اختيارية تظهر اتجاه اتجاه الإطار الزمني الأعلى الحالي.

نظام تنبيه شامل

• تنبيهات للاختراقات (صعودي/هبوطي، عادي وقوي بشكل منفصل).
• تنبيهات لإنشاء منطقة ارتداد.
• تنبيهات لأحداث دخول وخروج المنطقة مع معلومات اتجاهية (خرج للأعلى / للأسفل / جانبي).
• تنبيهات لأحداث لمس منطقة جني الأرباح.
• تفاصيل السعر الاختيارية (القمة، القاع، الإغلاق) مدرجة في رسائل التنبيه.
• جميع التنبيهات قابلة للتفعيل/الإلغاء بشكل فردي.

بدء الاستخدام

أضف المؤشر إلى أي رسم بياني. تعمل الإعدادات الافتراضية (حساسية عازل التقلب: 1.0، حساسية تقلب الاتجاه: 3.0) بشكل جيد لمعظم الأدوات السائلة على الأطر الزمنية من 1 ساعة إلى 4 ساعات.

قراءة الرسم البياني

• الخطوط الفيروزية = مستويات الدعم (أسفل السعر)
• الخطوط الكستنائية = مستويات المقاومة (فوق السعر)
• التسميات الفيروزية = إشارات الاختراق الصعودية
• التسميات الكستنائية = إشارات الاختراق الهبوطية
• المربعات الملونة = مناطق الارتداد وجني الأرباح

المدخلات الرئيسية

• حساسية عازل التقلب (0.1 إلى 2.0): تتحكم في مدى إزاحة خطوط الدعم والمقاومة عن النقاط المتطرفة للتأرجح. القيم الأعلى تنتج عوازل أوسع.
• حساسية تقلب الاتجاه (0.5 إلى 10.0): تتحكم في مضاعف Supertrend. القيم الأعلى تجعل الاتجاه أبطأ في الانعكاس.
• دقة الإطار الزمني الأعلى: عند تفعيل مرشح الإطار الزمني الأعلى، حدد الإطار الزمني الأعلى لمحاذاة الاتجاه.

سير العمل المقترح

1. لاحظ اتجاه الاتجاه الحالي من Supertrend.

2. انتظر إشارة اختراق عند خط دعم أو مقاومة. يُفضل "الاختراق القوي" لقناعة أعلى. 3. إذا تم تأكيد الاختراق وظهرت منطقة ارتداد، اعتبرها منطقة إعادة دخول محتملة في اتجاه الاتجاه. 4. استخدم منطقة جني الأرباح كدليل مرئي للمناطق التي قد يضعف فيها الزخم. 5. فعّل التنبيهات للأحداث التي تفضلها للبقاء على اطلاع دون مراقبة الرسم البياني باستمرار.

• هذا المؤشر هو أداة للتحليل الفني، وليس نظام تداول. لا يولد أوامر شراء/بيع.
• تصنيفات الاختراق مبنية على مقارنات التقلب التاريخي. أنماط التقلب السابقة لا تضمن السلوك المستقبلي.
• عازل التقلب القائم على الانحراف المعياري حساس للتغيرات المفاجئة في النظام. قد تحتاج المعلمات إلى تعديل عبر الأدوات والأطر الزمنية المختلفة.
• يقدم مرشح الإطار الزمني الأعلى اعتمادًا على البيانات عبر request.security() ويرث قيود بيانات الإطار الزمني الأعلى (إعادة رسم محتملة على أحدث شمعة غير مؤكدة في الإطار الزمني الأعلى).
• تعتمد دقة المناطق على ظروف السوق العامة. قد تنتج الأسواق المتقلبة والمحدودة النطاق مناطق متكررة وقصيرة العمر.

نظام كشف الاتجاه قائم على مفهوم Supertrend بواسطة أوليفييه سيبان. مستويات الدعم والمقاومة المعدلة حسب التقلب، وتصنيف قوة الاختراق، ومنطق منطقة الارتداد، وإدارة منطقة جني الأرباح الديناميكية، ونظام التنبيه هي مساهمات أصلية.