R:R Trading System

Aperçu

FibAlgo - R:R Trading System est un indicateur de support et résistance adaptatif à la volatilité, doté d'un moteur de gestion automatique du rapport Risque:Récompense. Il construit des niveaux de S/R dynamiques à partir d'extrêmes de fluctuation tamponnés par la volatilité, classifie chaque cassure selon le régime de volatilité dominant (Fort / Normal / Faible), met en évidence les zones d'entrée sur repli (retracement), et encadre automatiquement une configuration R:R complète — entrée, stop et objectif — qu'il suit jusqu'à son terme.

Lorsque les configurations se résolvent, un panneau de performance en direct comptabilise le R net, le taux de réussite et un résultat en dollars estimé, transformant l'action brute des prix en un flux de travail de gestion de trades structuré et reproductible. Il ne passe pas d'ordres et ne garantit pas les résultats ; c'est un outil d'analyse et de cadrage visuel.

Support et Résistance Adaptatifs à la Volatilité

Le prix est segmenté en « périodes hautes » et « périodes basses » à l'aide de bandes de volatilité dérivées du Supertrend (basées sur le concept Supertrend d'Olivier Seban). Au sein de chaque période, l'indicateur suit l'extrême en cours ainsi que la volatilité présente à cet extrême, puis place le niveau de S/R à l'extrême plus (résistance) ou moins (support) un tampon de volatilité. Le tampon est dérivé de l'écart-type de la clôture, mis à l'échelle par une sensibilité utilisateur, de sorte que les niveaux s'étendent dans les marchés volatils et se contractent dans les marchés calmes.

Classification de la Force de Cassure

Lorsque le prix clôture au-delà d'un niveau de S/R, la volatilité actuelle est comparée à une ligne de base mobile sur 50 barres et la cassure est classée dans l'un des trois niveaux suivants :

• Cassure Forte — la volatilité dépasse 1,4 fois la ligne de base, signalant une conviction élevée.
• Cassure (Normale) — la volatilité se situe dans la plage normale.
• Cassure Faible — la volatilité est inférieure à 0,7 fois la ligne de base, indiquant une dynamique faible.

Zones d'Entrée sur Repli

Après une cassure confirmée, lorsque la bande de volatilité opposée reprend la ligne de S/R cassée, une zone de repli (Zone d'Achat ou Zone de Vente) est ombrée pour marquer la zone de pullback où une entrée de continuation peut être cadrée. La zone s'ajuste dynamiquement à mesure que de nouvelles bougies se développent, et sa visibilité ainsi que ses couleurs sont entièrement configurables.

Moteur Automatisé de Risque:Récompense

Chaque zone de repli génère automatiquement une configuration R:R complète :

• L'entrée est prise à l'extrême du repli.
• Le stop est placé au-delà du niveau de S/R avec un tampon basé sur l'ATR.
• L'objectif initial est fixé à 1R (une distance risque-récompense de 1:1).

À partir de là, la configuration est suivie en direct : la progression du take-profit est détectée via des multiples R successifs et des croisements RSI(70/30), les boîtes de risque et de récompense s'étendent avec le prix, et la configuration se fige et enregistre son R final lorsqu'une cassure opposée l'invalide.

Panneau de Performance

Un tableau en direct comptabilise les résultats des propres configurations de l'indicateur sur le graphique : taux de réussite, R net, gains, pertes, nombre total de trades et un P&L en dollars estimé basé sur une valeur en dollars par 1R définie par l'utilisateur. Il s'agit d'une visualisation rétrospective de la logique sur les barres historiques, et non d'un backtest précis au niveau du courtier.

Étape 1 — Bandes de Volatilité

Des bandes supérieures et inférieures de style Supertrend sont construites à partir de HL2 et ATR(10), mises à l'échelle par le paramètre de Sensibilité à la Volatilité de la Tendance. En parallèle, une mesure de volatilité (écart-type de la clôture multiplié par la Sensibilité du Tampon de Volatilité) et sa ligne de base mobile sur 50 barres sont calculées, avec une solution de repli pour les premières barres.

Étape 2 — Segmentation des Périodes et Placement des S/R

Les croisements de la clôture par rapport aux bandes, combinés à une lecture de pression intra-bougie, ouvrent et ferment les périodes hautes et les périodes basses. Lorsqu'une période se termine, l'extrême en cours plus le tampon de volatilité à cet extrême définissent un niveau de S/R horizontal.

Étape 3 — Cassure et Repli

Une clôture au-delà d'un niveau de S/R non utilisé déclenche une cassure, étiquetée par le régime de volatilité. Si la bande opposée reprend ensuite le niveau cassé alors que la direction de la cassure est toujours en vigueur, une zone de repli d'Achat ou de Vente est créée et redimensionnée à chaque nouvelle barre.

Étape 4 — Construction, Suivi et Performance du R:R

La zone génère l'entrée, le stop et un objectif à 1R, dessinés avec des boîtes de risque et de récompense ainsi que des lignes et étiquettes Entrée / Stop Loss / Take Profit. Les événements de take-profit avancent l'objectif ; une cassure opposée fige la configuration, calcule son R final (−1R si aucun TP n'a été atteint) et met à jour le tableau de performance.

Personnalisation Visuelle

• Étiquettes de cassure — afficher/masquer, couleurs haussières et baissières, couleur du texte, taille et texte personnalisé par niveau.
• Zones de repli — afficher/masquer avec couleurs indépendantes pour la Zone d'Achat, la Zone de Vente et la bordure.
• Boîtes de risque et de récompense — couleurs de base, transparence, couleur de la bordure et largeur.
• Lignes d'Entrée / Stop / Objectif — couleur, largeur, style (trait plein / tirets / pointillés) et étiquettes de texte personnalisées optionnelles.
• Tableau de performance — neuf positions, couleurs de fond et de cadre, et taille du texte.

Système d'Alerte Intelligent

• Alertes de cassure — haussière, baissière, haussière forte, baissière forte.
• Alertes de zone de repli — début de boîte d'achat/vente, et entrée/sortie de zone.
• Alertes de take-profit — déclencheurs de TP d'achat et de vente.
• Messages d'exécution avec détails du prix et du RSI, plus un préfixe d'alerte configurable. Toutes les alertes sont activables/désactivables individuellement.

Pour Commencer

Ajoutez l'indicateur à n'importe quel graphique. Les paramètres par défaut (Sensibilité du Tampon de Volatilité : 1.0, Sensibilité à la Volatilité de la Tendance : 3.0) fonctionnent bien pour la plupart des instruments liquides ; les horizons intraday à swing (15m à 4H) donnent la segmentation de période la plus nette.

Lecture du Graphique

• Étiquettes Cassure / Cassure Forte / Cassure Faible = une clôture au-delà d'un niveau de S/R, étiquetée par le régime de volatilité.
• Zone ombrée = la zone de repli (pullback) après une cassure.
• Boîte rouge = le risque (entrée au stop). Boîte cyan = la récompense (entrée à l'objectif), étiquetée avec le ratio R:R en direct.
• Lignes Entrée / Stop Loss / Take Profit = les niveaux de la configuration active.
• Tableau de performance = taux de réussite en cours, R net et P&L estimé.

Paramètres Clés

• Sensibilité du Tampon de Volatilité (0.1 à 2.0) : élargit ou resserre le tampon de S/R.
• Sensibilité à la Volatilité de la Tendance (0.5 à 10.0) : contrôle la distance des bandes et la facilité avec laquelle les périodes basculent.
• Valeur en Dollars par 1R : met à l'échelle le chiffre du P&L estimé dans le tableau de performance.

Limitations

• Cet indicateur est un outil d'analyse technique et de cadrage de trades. Il ne génère pas d'ordres d'achat/vente et ne passe ni ne gère de trades réels.
• Les signaux de cassure, niveaux, boîtes et étiquettes sont évalués sur la barre en développement et peuvent être mis à jour jusqu'à la clôture de cette barre (intra-bougie). Les alertes se déclenchent une fois par barre.
• Le tableau de performance est une visualisation rétrospective de la logique propre de l'indicateur sur les barres historiques — et non un backtest précis au niveau du courtier. Il exclut le slippage, les commissions, le spread et les exécutions réelles.
• Le P&L en dollars estimé dépend de la valeur en dollars par 1R définie par l'utilisateur et suppose un risque constant par configuration.
• La classification de la volatilité nécessite un historique suffisant pour sa ligne de base mobile ; une sensibilité très faible sur des instruments volatils peut produire des changements de période fréquents.

La segmentation par bandes de volatilité est basée sur le concept Supertrend d'Olivier Seban. Les niveaux de support/résistance ajustés par la volatilité, la classification des cassures en trois niveaux, les zones d'entrée sur repli, la construction et le suivi automatisés du rapport Risque:Récompense, ainsi que le panneau de performance sont des contributions originales.