Smart Trading

Prezentare generală

FibAlgo - Smart Trading este un indicator de analiză a trendului adaptativ la volatilitate, care identifică niveluri dinamice de suport și rezistență, clasifică puterea de penetrare și trasează zone de retragere și de luare a profitului în timp real pe grafic.

Spre deosebire de instrumentele statice S/R, acest indicator își ajustează nivelurile folosind o măsurătoare mobilă a volatilității, producând zone care se extind în piețe volatile și se contractă în cele calme. Scopul său este să ajute traderii să vizualizeze unde se poate retrage prețul după o penetrare și unde se pot forma zone potențiale de luare a profitului, fără a oferi garanții cu privire la comportamentul viitor al prețului.

Detectarea trendului bazată pe Supertrend

Indicatorul folosește un sistem de detectare a trendului bazat pe conceptul Supertrend (Olivier Seban). Supertrend este o metodă cunoscută de urmărire a trendului care calculează benzi superioare și inferioare folosind ATR (Average True Range) în jurul prețului median (HL2). Când prețul traversează deasupra benzii inferioare, trendul se schimbă în ascendent; când traversează sub banda superioară, trendul se schimbă în descendent. Acest mecanism determină părtinirea direcțională utilizată în întregul indicator.

Suport și Rezistență ajustate la volatilitate

În loc să plaseze linii S/R la maximele și minimele brute ale oscilațiilor, acest indicator le decalează cu un tampon de volatilitate. Tamponul este derivat din abaterea standard a prețului de închidere pe o fereastră de 20 de bare, scalat de un multiplicator de sensibilitate definit de utilizator. Aceasta înseamnă:

• Linia de rezistență = Maximul cel mai ridicat al perioadei + volatilitatea la acea bară
• Linia de suport = Minimul cel mai scăzut al perioadei - volatilitatea la acea bară

Rezultatul sunt niveluri care țin cont de zgomotul tipic din jurul punctelor de oscilație, reducând declanșările false.

Clasificarea puterii de penetrare

Nu toate penetrările au aceeași convingere. Acest indicator compară volatilitatea curentă cu o medie mobilă pe 50 de bare a volatilității și clasifică fiecare penetrare într-una din cele trei niveluri:

• Penetrare Puternică — Volatilitatea curentă depășește de 1,4x media mobilă, sugerând un impuls ridicat.
• Penetrare (Normală) — Volatilitatea curentă se află în intervalul normal.
• Penetrare Slabă — Volatilitatea curentă este sub 0,7x media mobilă, indicând un impuls slab.

Această clasificare ajută traderii să evalueze convingerea din spatele unei mișcări, nu doar direcția.

Logica indicatorului urmează un flux secvențial:

Pasul 1 — Direcția trendului

Un calcul Supertrend (ATR pe 10 perioade, multiplicator ajustabil de utilizator) determină trendul curent. Analiza presiunii intrabar (compararea poziției de închidere în raport cu intervalul maxim-minim) oferă o confirmare secundară.

Pasul 2 — Detecția perioadei și plasarea liniilor S/R

Când prețul traversează banda Supertrend în sus, începe o "perioadă de maxim". În această perioadă, indicatorul urmărește maximul cel mai ridicat. Când perioada se încheie (presiunea intrabar devine negativă), o linie de rezistență este trasată la: maximul cel mai ridicat + volatilitatea măsurată la lumânarea extremă.

Aceeași logică se aplică invers pentru liniile de suport în timpul "perioadelor de minim".

Pasul 3 — Generarea semnalului de penetrare

Când prețul se închide dincolo de o linie S/R, este generat un semnal de penetrare. Semnalul este clasificat ca Puternic, Normal sau Slab în funcție de regimul de volatilitate curent. Fiecare linie S/R poate declanșa doar un semnal (linia este marcată ca "folosită" după prima penetrare).

Pasul 4 — Trasarea zonei de retragere

După o penetrare de vânzare, dacă prețul se retrage înapoi către zona liniei de rezistență, este trasată o Zonă de Retragere pentru Vânzare (cutie). Această zonă reprezintă aria în care prețul se retrage într-o regiune de rezistență anterioară — o zonă potențială de continuare pentru mișcarea descendentă.

În mod similar, după o penetrare de cumpărare, o Zonă de Retragere pentru Cumpărare apare când prețul se retrage către zona liniei de suport.

Pasul 5 — Trasarea zonei de luare a profitului

Când prețul se mișcă în direcția de penetrare și se apropie de banda Supertrend, este trasată o Zonă TP (cutie). Această zonă își actualizează dinamic limita cu valoarea Supertrend, oferind o zonă vizuală în care impulsul trendului curent se poate slăbi.

Pasul 6 — Filtru de trend HTF (Opțional)

Poate fi activat un filtru opțional de trend pe timeframe mai mare. Acesta recalculează Supertrend pe un timeframe mai mare selectat de utilizator prin request.security(). Când este activ, semnalele și zonele pentru partea de cumpărare apar doar când trendul HTF este ascendent, iar semnalele pentru partea de vânzare apar doar când trendul HTF este descendent. Acest lucru ajută la filtrarea configurațiilor contra-trend.

Linii S/R dinamice

• Liniile de rezistență și suport se ajustează automat în funcție de volatilitatea măsurată.
• Liniile se extind în mod implicit spre dreapta și se actualizează pe măsură ce se formează noi perioade.
• Culorile și vizibilitatea liniilor sunt complet personalizabile.

Etichete de clasificare a penetrării

• Fiecare penetrare este etichetată direct pe grafic ca "Penetrare Puternică", "Penetrare" sau "Penetrare Slabă".
• Etichetele sunt codate pe culori: turcoaz pentru penetrări ascendente, maro pentru penetrări descendente.

Zone de retragere

• Cutii colorate trasate când prețul se retrage într-o zonă S/R anterioară după o penetrare.
• Zonele sunt încheiate când prețul revendică banda Supertrend sau apare un semnal opus.
• Zonele primesc o etichetă descriptivă ("Zonă de Retragere a Trendului") după ce persistă mai mult de 20 de bare.
• Etichetele text ale zonelor sunt complet personalizabile prin intrări.

Zone de luare a profitului

• Zonele TP apar pe partea opusă direcției de penetrare.
• Limita zonei urmărește dinamic banda Supertrend.
• O mică etichetă "TP X" marchează momentul în care prețul intră pentru prima dată în zona TP.
• Ultimele zone TP închise continuă să se extindă până când se formează o nouă cutie TP.

Filtru de trend HTF

• Alinierea opțională a trendului Supertrend pe timeframe mai mare.
• Rezoluție și sensibilitate HTF configurabile.
• Etichetă flotantă opțională care arată direcția curentă a trendului HTF.

Sistem cuprinzător de alerte

• Alerte pentru penetrări (sus/jos, normal și puternic separat).
• Alerte pentru crearea zonei de retragere.
• Alerte pentru evenimente de intrare și ieșire din zonă cu informații direcționale (ieșit SUS / JOS / LATERAL).
• Alerte pentru evenimente de atingere a zonei TP.
• Detalii opționale de preț (maxim, minim, închidere) incluse în mesajele de alertă.
• Toate alertele pot fi activate/dezactivate individual.

Începerea

Adăugați indicatorul pe orice grafic. Setările implicite (Sensibilitatea tamponului de volatilitate: 1.0, Sensibilitatea volatilității trendului: 3.0) funcționează bine pentru majoritatea instrumentelor lichide pe timeframe-urile de la 1H la 4H.

Citirea graficului

• Linii turcoaz = Niveluri de suport (sub preț)
• Linii maro = Niveluri de rezistență (deasupra prețului)
• Etichete turcoaz = Semnale de penetrare ascendentă
• Etichete maro = Semnale de penetrare descendentă
• Cutii colorate = Zone de retragere și TP

Intrări cheie

• Sensibilitatea tamponului de volatilitate (0.1 la 2.0): Controlează cât de departe sunt decalate liniile S/R de extremele oscilațiilor. Valorile mai mari produc tampoane mai largi.
• Sensibilitatea volatilității trendului (0.5 la 10.0): Controlează multiplicatorul Supertrend. Valorile mai mari fac ca trendul să se inverseze mai lent.
• Rezoluția HTF: Când filtrul HTF este activat, selectați timeframe-ul mai mare pentru alinierea trendului.

Flux de lucru sugerat

1. Observați direcția curentă a trendului din Supertrend.

2. Așteptați un semnal de penetrare la o linie S/R. Preferați "Penetrare Puternică" pentru o convingere mai mare. 3. Dacă penetrarea este confirmată și apare o Zonă de Retragere, considerați-o ca o zonă potențială de re-intrare în direcția trendului. 4. Folosiți zona TP ca ghid vizual pentru zonele în care impulsul se poate slăbi. 5. Activați alertele pentru evenimentele preferate pentru a rămâne informat fără a urmări continuu graficul.

• Acest indicator este un instrument de analiză tehnică, nu un sistem de tranzacționare. Nu generează ordine de cumpărare/vânzare.
• Clasificările penetrărilor se bazează pe comparații istorice ale volatilității. Modelele de volatilitate din trecut nu garantează comportamentul viitor.
• Tamponul de volatilitate bazat pe abaterea standard este sensibil la schimbările bruște de regim. Parametrii pot necesita ajustări pentru diferite instrumente și timeframe-uri.
• Filtrul HTF introduce o dependență de date prin request.security() și moștenește limitările datelor pe timeframe mai mare (potențial repictare pe ultima bară HTF neconfirmată).
• Precizia zonelor depinde de condițiile generale de piață. Piețele haotice, cu mișcări laterale, pot produce zone frecvente, de scurtă durată.

Sistemul de detectare a trendului se bazează pe conceptul Supertrend de Olivier Seban. Nivelurile S/R ajustate la volatilitate, clasificarea puterii de penetrare, logica zonei de retragere, gestionarea dinamică a zonei TP și sistemul de alerte sunt contribuții originale.