R:R Trading System

Prezentare Generală

FibAlgo - R:R Trading System este un indicator de suport și rezistență adaptiv la volatilitate, cu un motor automatizat de gestionare a raportului Risc:Recompensă. Acesta construiește niveluri dinamice de S/R din extremele oscilațiilor amortizate de volatilitate, clasifică fiecare breakout în funcție de regimul de volatilitate predominant (Puternic / Normal / Scăzut), evidențiază zonele de intrare în pullback (retragere) și încadrează automat o configurație completă R:R — intrare, stop și țintă — pe care o urmărește până la finalizare.

Pe măsură ce configurațiile se rezolvă, un panou de performanță în timp real contabilizează R-ul net, rata de câștig și un rezultat estimat în dolari, transformând acțiunea brută a prețului într-un flux de lucru structurat și reproductibil pentru gestionarea tranzacțiilor. Nu plasează ordine și nu garantează rezultate; este un instrument vizual de încadrare și analiză.

Suport și Rezistență Adaptiv la Volatilitate

Prețul este segmentat în „perioade înalte” și „perioade scăzute” folosind benzi de volatilitate derivate din Supertrend (bazate pe conceptul Supertrend de Olivier Seban). În cadrul fiecărei perioade, indicatorul urmărește extrema curentă împreună cu volatilitatea prezentă la acea extremă, apoi plasează nivelul S/R la extremă plus (rezistență) sau minus (suport) un buffer de volatilitate. Buffer-ul este derivat din deviația standard a închiderii, scalată de o sensibilitate setată de utilizator, astfel încât nivelurile se extind pe piețe volatile și se contractă pe cele calme.

Clasificarea Forței Breakout-ului

Când prețul închide dincolo de un nivel S/R, volatilitatea curentă este comparată cu o linie de bază mobilă de 50 de bare, iar breakout-ul este sortat într-unul din trei niveluri:

• Break Puternic — volatilitatea depășește de 1,4 ori linia de bază, semnalând o convingere ridicată.
• Break (Normal) — volatilitatea se situează în intervalul normal.
• Break Slab — volatilitatea este sub 0,7 ori linia de bază, indicând un impuls slab.

Zone de Intrare în Retragere (Retracement)

După un breakout confirmat, când banda de volatilitate opusă recuperează linia S/R spartă, o zonă de retragere (Zona de Cumpărare sau Zona de Vânzare) este hașurată pentru a marca zona de pullback în care poate fi încadrată o intrare de continuare. Zona se ajustează dinamic pe măsură ce se dezvoltă noi lumânări, iar vizibilitatea și culorile sale sunt complet configurabile.

Motor Automatizat Risc:Recompensă

Fiecare zonă de retragere generează automat o configurație R:R completă:

• Intrarea este luată la extrema retragerii.
• Stop-ul este plasat dincolo de nivelul S/R cu un buffer bazat pe ATR.
• Ținta inițială este stabilită la 1R (o distanță risc-recompensă de 1:1).

De acolo, configurația este urmărită în timp real: progresul take-profit-ului este detectat prin multipli R succesivi și încrucișări RSI(70/30), casetele de risc și recompensă se extind odată cu prețul, iar configurația se îngheață și înregistrează R-ul final atunci când un breakout opus o invalidează.

Panou de Performanță

Un tabel în timp real contabilizează rezultatele propriilor configurații ale indicatorului pe grafic: rata de câștig, R net, câștiguri, pierderi, total tranzacții și un PnL estimat în dolari bazat pe o valoare în dolari per 1R definită de utilizator. Aceasta este o vizualizare retrospectivă a logicii pe barele istorice, nu un backtest exact la nivel de broker.

Pasul 1 — Benzile de Volatilitate

Benzile superioare și inferioare de tip Supertrend sunt construite din HL2 și ATR(10), scalate de intrarea Sensibilitate Volatilitate Trend. În paralel, se calculează o măsură a volatilității (deviația standard a închiderii înmulțită cu Sensibilitatea Buffer-ului de Volatilitate) și linia sa de bază mobilă de 50 de bare, cu o soluție de rezervă pentru barele timpurii.

Pasul 2 — Segmentarea Perioadelor și Plasarea S/R

Încrucișările dintre închidere și benzi, combinate cu o citire a presiunii intra-bar, deschid și închid perioade înalte și perioade scăzute. Când o perioadă se încheie, extrema curentă plus buffer-ul de volatilitate la acea extremă definesc un nivel S/R orizontal.

Pasul 3 — Breakout și Retragere

O închidere dincolo de un nivel S/R neutilizat declanșează un breakout, etichetat de regimul de volatilitate. Dacă banda opusă recuperează apoi nivelul spart în timp ce direcția breakout-ului este încă în vigoare, se creează o zonă de retragere de Cumpărare sau Vânzare, care este redimensionată la fiecare nouă bară.

Pasul 4 — Construcția R:R, Urmărirea și Performanța

Zona generează intrarea, stop-ul și o țintă de 1R, desenate cu casete de risc și recompensă, plus linii și etichete pentru Intrare / Stop Loss / Take Profit. Evenimentele de take-profit avansează ținta; un breakout opus îngheață configurația, calculează R-ul final (−1R dacă nu s-a atins niciun TP) și actualizează tabelul de performanță.

Personalizare Vizuală

• Etichete breakout — afișare/ascundere, culori sus și jos, culoare text, dimensiune și text personalizat per nivel.
• Zone de retragere — afișare/ascundere cu culori independente pentru Zona de Cumpărare, Zona de Vânzare și culoarea marginii.
• Casete de risc și recompensă — culori de bază, transparență, culoarea marginii și lățime.
• Linii de Intrare / Stop / Țintă — culoare, lățime, stil (continuu / întrerupt / punctat) și etichete opționale cu text personalizat.
• Tabel de performanță — nouă poziții, culori de fundal și cadru, și dimensiunea textului.

Sistem Inteligent de Alerte

• Alerte breakout — sus, jos, sus puternic, jos puternic.
• Alerte zonă de retragere — caseta de cumpărare/vânzare a început și intrarea/ieșirea din zonă.
• Alerte take-profit — declanșatoare TP de cumpărare și vânzare.
• Mesaje de execuție cu detalii despre preț și RSI, plus un prefix de alertă configurabil. Toate alertele pot fi activate/dezactivate individual.

Începeți

Adăugați indicatorul pe orice grafic. Setările implicite (Sensibilitate Buffer Volatilitate: 1.0, Sensibilitate Volatilitate Trend: 3.0) funcționează bine pentru majoritatea instrumentelor lichide; timeframe-urile intraday-to-swing (15m până la 4H) oferă cea mai clară segmentare a perioadelor.

Citirea Graficului

• Etichetele Break / Break Puternic / Break Slab = o închidere dincolo de un nivel S/R, etichetată de regimul de volatilitate.
• Zona hașurată = zona de retragere (pullback) după un breakout.
• Caseta roșie = riscul (de la intrare la stop). Caseta bleu = recompensa (de la intrare la țintă), etichetată cu raportul R:R în timp real.
• Liniile Intrare / Stop Loss / Take Profit = nivelurile configurației active.
• Tabelul de performanță = rata de câștig curentă, R net și PnL estimat.

Intrări Cheie

• Sensibilitate Buffer Volatilitate (0.1 până la 2.0): lărgește sau îngustează buffer-ul S/R.
• Sensibilitate Volatilitate Trend (0.5 până la 10.0): controlează distanța benzilor și cât de ușor se inversează perioadele.
• Valoare în Dolari Per 1R: scalează cifra PnL estimată în tabelul de performanță.

Limitări

• Acest indicator este un instrument de analiză tehnică și încadrare a tranzacțiilor. Nu generează ordine de cumpărare/vânzare și nu plasează sau gestionează tranzacții reale.
• Semnalele de breakout, nivelurile, casetele și etichetele sunt evaluate pe bara în curs de dezvoltare și se pot actualiza până la închiderea acelei bare (intra-bar). Alertele se declanșează o dată pe bară.
• Tabelul de performanță este o vizualizare retrospectivă a logicii proprii a indicatorului pe barele istorice — nu un backtest exact la nivel de broker. Exclude alunecarea, comisioanele, spread-ul și execuțiile reale.
• PnL-ul estimat în dolari depinde de valoarea în dolari per 1R setată de utilizator și presupune un risc constant per configurație.
• Clasificarea volatilității necesită un istoric suficient pentru linia de bază mobilă; o sensibilitate foarte scăzută pe instrumente zgomotoase poate produce schimbări frecvente ale perioadelor.

Segmentarea benzilor de volatilitate se bazează pe conceptul Supertrend de Olivier Seban. Nivelurile de suport/rezistență ajustate la volatilitate, clasificarea breakout-urilor pe trei niveluri, zonele de intrare în retragere, construcția și urmărirea automatizată a raportului Risc:Recompensă și panoul de performanță sunt contribuții originale.