R:R Trading System

Overzicht

FibAlgo - R:R Trading System is een volatiliteitsadaptieve ondersteunings- en weerstandsindicator met een volledig geautomatiseerde Risk:Reward-beheermotor. Het bouwt dynamische S/R-niveaus op basis van volatiliteitsgebufferde swingextremen, classificeert elke uitbraak volgens het heersende volatiliteitsregime (Sterk / Normaal / Laag), markeert pullback (retracement) entryzones en stelt automatisch een complete R:R-setup samen — entry, stop en target — die wordt gevolgd tot voltooiing.

Naarmate setups worden opgelost, toont een live prestatiepaneel de netto R, winstpercentage en een geschat dollarbedrag, waardoor ruwe prijsactie wordt omgezet in een gestructureerde, herhaalbare handelsworkflow. Het plaatst geen orders en garandeert geen resultaten; het is een visueel framing- en analysehulpmiddel.

Volatiliteitsadaptieve Ondersteuning en Weerstand

Prijs wordt opgedeeld in "hoge periodes" en "lage periodes" met behulp van op Supertrend gebaseerde volatiliteitsbanden (gebaseerd op het Supertrend-concept van Olivier Seban). Binnen elke periode volgt de indicator het lopende extreme punt samen met de volatiliteit die op dat extreme punt aanwezig is, en plaatst vervolgens het S/R-niveau op het extreme punt plus (weerstand) of min (ondersteuning) een volatiliteitsbuffer. De buffer is afgeleid van de standaarddeviatie van de slotkoers, geschaald door een gebruikersgevoeligheid, zodat niveaus uitzetten in volatiele markten en krimpen in rustige markten.

Classificatie van Uitbraaksterkte

Wanneer de prijs sluit buiten een S/R-niveau, wordt de huidige volatiliteit vergeleken met een voortschrijdende 50-bar basislijn en wordt de uitbraak ingedeeld in een van de drie categorieën:

• Sterke Uitbraak — volatiliteit overschrijdt 1,4x de basislijn, wat duidt op hoge overtuiging.
• Uitbraak (Normaal) — volatiliteit bevindt zich in het normale bereik.
• Zwakke Uitbraak — volatiliteit ligt onder 0,7x de basislijn, wat wijst op zwak momentum.

Retracement Entryzones

Na een bevestigde uitbraak, wanneer de tegenovergestelde volatiliteitsband de gebroken S/R-lijn herovert, wordt een retracementzone (Koopzone of Verkoopzone) gearceerd om het pullback-gebied te markeren waar een voortzettingsentry kan worden ingekaderd. De zone past zich dynamisch aan naarmate er nieuwe kaarsen ontstaan, en de zichtbaarheid en kleuren zijn volledig configureerbaar.

Geautomatiseerde Risk:Reward-motor

Elke retracementzone genereert automatisch een complete R:R-setup:

• Entry wordt genomen op het uiterste punt van de retracement.
• Stop wordt geplaatst voorbij het S/R-niveau met een op ATR gebaseerde buffer.
• Het initiële target wordt ingesteld op 1R (een 1:1 risico-rendementsafstand).

Vanaf daar wordt de setup live gevolgd: take-profitvoortgang wordt gedetecteerd via opeenvolgende R-multiples en RSI(70/30)-kruisingen, de risico- en beloningsboxen breiden uit met de prijs, en de setup bevriest en registreert zijn uiteindelijke R wanneer een tegenovergestelde uitbraak deze ongeldig maakt.

Prestatiepaneel

Een live tabel telt de resultaten van de eigen setups van de indicator op de grafiek: winstpercentage, netto R, winsten, verliezen, totaal aantal transacties en een geschatte dollar PnL op basis van een door de gebruiker gedefinieerde dollarwaarde per 1R. Dit is een terugblikkende visualisatie van de logica op historische balken, geen broker-nauwkeurige backtest.

Stap 1 — Volatiliteitsbanden

Supertrend-achtige bovenste en onderste banden worden gebouwd op basis van HL2 en ATR(10), geschaald door de Trend Volatility Sensitivity-invoer. Parallel wordt een volatiliteitsmaatstaf (standaarddeviatie van slotkoers maal de Volatility Buffer Sensitivity) en de voortschrijdende 50-bar basislijn berekend, met een terugval voor vroege balken.

Stap 2 — Periodesegmentatie en S/R-plaatsing

Kruisingen van slotkoers versus de banden, gecombineerd met een intrabar-drukmeting, openen en sluiten hoge periodes en lage periodes. Wanneer een periode eindigt, definieert het lopende extreme punt plus de volatiliteitsbuffer op dat extreme punt een horizontaal S/R-niveau.

Stap 3 — Uitbraak en Retracement

Een slotkoers voorbij een ongebruikt S/R-niveau veroorzaakt een uitbraak, getagd door het volatiliteitsregime. Als de tegenovergestelde band vervolgens het gebroken niveau herovert terwijl de uitbraakrichting nog van kracht is, wordt een Koop- of Verkoop-retracementzone gecreëerd en op elke nieuwe balk aangepast.

Stap 4 — R:R-constructie, Tracking en Prestaties

De zone genereert entry, stop en een 1R-target, getekend met risico- en beloningsboxen plus Entry / Stop Loss / Take Profit-lijnen en labels. Take-profitgebeurtenissen schuiven het target op; een tegenovergestelde uitbraak bevriest de setup, berekent de uiteindelijke R (−1R als er geen TP is bereikt) en werkt de prestatietabel bij.

Visuele Aanpassing

• Uitbraaklabels — tonen/verbergen, op- en neerwaartse kleuren, tekstkleur, grootte en aangepaste tekst per categorie.
• Retracementzones — tonen/verbergen met onafhankelijke Koopzone-, Verkoopzone- en randkleuren.
• Risico- en beloningsboxen — basiskleuren, transparantie, randkleur en breedte.
• Entry / Stop / Target-lijnen — kleur, breedte, stijl (doorgetrokken / gestreept / gestippeld) en optionele aangepaste tekstlabels.
• Prestatietabel — negen posities, achtergrond- en framekleuren en tekstgrootte.

Slim Alertsysteem

• Uitbraakalerts — omhoog, omlaag, sterk omhoog, sterk omlaag.
• Retracementzone-alerts — koop/verkoop box gestart en zone betreden/verlaten.
• Take-profit-alerts — koop en verkoop TP-triggers.
• Runtime-berichten met prijs- en RSI-details, plus een configureerbaar alert-voorvoegsel. Alle alerts zijn afzonderlijk in- en uitschakelbaar.

Aan de Slag

Voeg de indicator toe aan elke grafiek. De standaardinstellingen (Volatility Buffer Sensitivity: 1.0, Trend Volatility Sensitivity: 3.0) werken goed voor de meeste liquide instrumenten; intraday-tot-swing tijdframes (15m tot 4H) geven de schoonste periodesegmentatie.

De Grafiek Lezen

• Uitbraak / Sterke Uitbraak / Zwakke Uitbraak-labels = een slotkoers voorbij een S/R-niveau, getagd door het volatiliteitsregime.
• Gearceerde zone = het retracement (pullback)-gebied na een uitbraak.
• Rode box = risico (entry tot stop). Groenblauwe box = beloning (entry tot target), gelabeld met de live R:R-ratio.
• Entry / Stop Loss / Take Profit-lijnen = de niveaus van de actieve setup.
• Prestatietabel = lopend winstpercentage, netto R en geschatte PnL.

Belangrijkste Invoerwaarden

• Volatility Buffer Sensitivity (0.1 tot 2.0): verbreedt of versmalt de S/R-buffer.
• Trend Volatility Sensitivity (0.5 tot 10.0): regelt de bandafstand en hoe snel periodes omslaan.
• Dollar Value Per 1R: schaalt het geschatte PnL-bedrag in de prestatietabel.

Beperkingen

• Deze indicator is een technisch analyse- en handelsframing-hulpmiddel. Het genereert geen koop/verkooporders en plaatst of beheert geen echte transacties.
• Uitbraaksignalen, niveaus, boxen en labels worden geëvalueerd op de ontwikkelende balk en kunnen worden bijgewerkt totdat die balk sluit (intrabar). Alerts worden één keer per balk geactiveerd.
• De prestatietabel is een terugblikkende visualisatie van de eigen logica van de indicator op historische balken — geen broker-nauwkeurige backtest. Het sluit slippage, commissies, spread en werkelijke vullingen uit.
• De geschatte dollar PnL hangt af van de door de gebruiker ingestelde dollarwaarde per 1R en gaat uit van een constant risico per setup.
• Volatiliteitsclassificatie heeft voldoende geschiedenis nodig voor de voortschrijdende basislijn; een zeer lage gevoeligheid op ruisende instrumenten kan frequente periodeveranderingen veroorzaken.

De volatiliteitsbandsegmentatie is gebaseerd op het Supertrend-concept van Olivier Seban. De volatiliteitsaangepaste ondersteunings-/weerstandsniveaus, classificatie in drie uitbraakcategorieën, retracement entryzones, geautomatiseerde Risk:Reward-constructie en -tracking, en het prestatiepaneel zijn originele bijdragen.