Perfect Entry Zone

Огляд

FibAlgo - Perfect Entry Zone — це адаптивний індикатор рівнів підтримки та опору на основі чисел Фібоначчі, який визначає зони повторних відкатів, проєктує часові зони Фібоначчі та відображає на графіку індикатор ринкового тиску в реальному часі.

На відміну від статичних інструментів Фібоначчі, які потребують ручного малювання, цей індикатор автоматично визначає півоти за допомогою алгоритму зигзага, аналізує історичні патерни відкатів у кількох вікнах огляду та підсвічує зони, де ціна розверталася найчастіше. Він покликаний допомогти трейдерам визначати потенційні зони входу на основі спостережуваного кластерингу Фібоначчі, не даючи жодних гарантій щодо майбутньої поведінки ціни.

Адаптивний аналіз відкатів Фібоначчі

Традиційні інструменти Фібоначчі малюють фіксовані рівні (0.382, 0.500, 0.618 тощо) між двома вибраними користувачем точками. Цей індикатор використовує інший підхід: він аналізує, де ціна фактично розверталася на останніх півотах, а не там, де це передбачають рівні з підручників. Система тестує кілька вікон огляду (за замовчуванням: від 13 до 144 півотів) і вибирає вікно, яке дає найвищий зважений бал впевненості. Це означає, що зони адаптуються в міру зміни поведінки ринку.

Трирівнева ієрархія зон

Патерни відкатів організовані в три зони за пріоритетом:

• Зона 1 (Основна) — Охоплює рівні Фібоначчі від 0.0 до 1.0 (стандартний діапазон відкату). Саме тут відбувається більшість розворотів на трендових ринках.
• Зона 2 (Розширення) — Охоплює рівні від 1.0 до приблизно 2.0–2.6 (залежно від набору аналізу). Фіксує розширені рухи за межі початкового свінгу.
• Зона 3 (Глибоке розширення) — Охоплює рівні від 2.0 до 4.0. Визначає зони глибоких відкатів, які відбуваються під час сильних контртрендових рухів.

Кожна зона відображає свій діапазон Фібоначчі, кількість повторень (скільки разів ціна розверталася в цьому діапазоні) та відсоток впевненості.

Логіка перемикання П/О

Стан зон динамічно змінюється на основі цінової дії:

• Зона починає як червона (опір/підтримка — потенційна зона розвороту).
• Коли ціна пробиває верхню межу зони та досягає наступного рівня Фібоначчі, зона змінюється на зелену (підтверджений пробій — колишній опір стає підтримкою, або навпаки).
• Якщо ціна знову падає нижче ключового рівня, зона може повернутися до червоного стану.

Ця прогресивна система станів допомагає розрізняти зони, які тримаються, та зони, які були пробиті.

Часові зони Фібоначчі

Окрім цінових зон, індикатор проєктує часові зони Фібоначчі, використовуючи відстань між двома останніми півотами. Вісь часу ділиться за допомогою співвідношень чисел Фібоначчі (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55), і такий самий адаптивний аналіз застосовується для визначення того, які часові інтервали історично збігалися з формуванням нових півотів.

Індикатор ринкового тиску

Вертикальний індикатор, що відображається на правому краю графіка, показує поточний тиск покупців проти продавців. Для розрахунку використовується формула інтенсивності, зважена на обсязі (INTSUM), яка вимірює, де закриття кожного бару знаходиться відносно його діапазону high-low, масштабованого за обсягом. Індикатор динамічно регулює період вимірювання на основі відстані від останнього завершеного півота.

Логіка індикатора слідує послідовному потоку:

Крок 1 — Визначення півотів

Алгоритм зигзага визначає півоти максимумів і мінімумів, використовуючи конфігурований період Фібоначчі (за замовчуванням: 144 бари). Кожен підтверджений півота зберігається разом з його ціною, індексом бару та типом (high або low).

Крок 2 — Розрахунок коефіцієнтів Фібоначчі

Для кожного набору з трьох послідовних півотів (A → B → C) індикатор розраховує коефіцієнт відкату Фібоначчі: наскільки C відкотив рух A→B. Кожен коефіцієнт класифікується в попередньо визначений діапазон (наприклад, "0.382–0.500", "0.618–0.786") і зберігається окремо для півотів максимумів і мінімумів.

Крок 3 — Адаптивна оптимізація глибини огляду

Система тестує кожне вікно огляду від мінімального до максимального (за замовчуванням: від 13 до 144). Для кожного вікна вона підраховує, скільки півотів потрапило в діапазон Фібоначчі кожної зони, і розраховує бал впевненості, зважений за статистичною значимістю. Глибина огляду, яка дає найвищий сукупний бал, вибирається автоматично.

Крок 4 — Малювання зон

Використовуючи результати оптимальної глибини огляду, на графік наносяться до трьох зон для поточного напрямку тренду (зони покупки при висхідному тренді, зони продажу при низхідному). Кожна зона-прямокутник відображає:

• Номер зони та діапазон Фібоначчі
• Кількість повторень (наприклад, "Повторів: 8/13")
• Відсоток впевненості з якісним позначенням (Низька / Середня / Висока / Дуже висока)

Крок 5 — Управління станом перемикання П/О

Коли ціна взаємодіє з зонами, автомат станів відстежує статус кожної зони (червоний → зелений → неактивний). Коли ціна пробиває Зону 1, активується Зона 2. Коли пробивається Зона 2, активується Зона 3, а Зона 1 деактивується. Ця каскадна логіка моделює прогресивну поведінку пробоїв.

Крок 6 — Проєкція часових зон Фібоначчі

Два останніх півота визначають базову часову одиницю. Числа Фібоначчі (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55) множаться на цю базу для проєкції майбутніх часових ліній. Адаптивна система (ідентична за структурою ціновій) визначає, які часові інтервали історично призводили до нових півотів, і малює часові зони з фоновими затінками та балами впевненості.

Крок 7 — Індикатор ринкового тиску

Сума інтенсивності, зважена на обсязі (INTSUM), розраховується за динамічний період, що дорівнює відстані від останнього півота. Результат нормалізується відносно власного діапазону high-low для отримання відсотка. Поточний стан тиску візуалізується кольоровою вертикальною смугою зі стрілкою-покажчиком.

Адаптивні зони П/О

• Трирівнева ієрархія зон (Основна, Розширення, Глибоке розширення) малюється автоматично.
• Адаптивна глибина огляду вибирає найкраще підходяще вікно аналізу.
• Доступний ручний режим глибини огляду, коли адаптивний вимкнено.
• Зони відображають кількість повторень, бали впевненості та діапазони Фібоначчі.
• Логіка перемикання П/О змінює кольори зон, коли ціна пробиває рівні.

Чотири набори аналізу Фібоначчі

• SET1: Комплексний аналітичний — Понад 30 рівнів, включаючи глибокі розширення до 4.236.
• SET2: Розширений гармонійний — Співвідношення гармонійних патернів (0.886, 1.128, 1.272 тощо).
• SET3: Стандартний трендовий — Класичні рівні Фібоначчі для стандартних трендових ринків.
• SET4: Універсальний стандарт — Мінімальний набір, зосереджений на найважливіших співвідношеннях.

Часові зони Фібоначчі

• Часові проєкції на основі ряду чисел Фібоначчі (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55).
• Адаптивна часова глибина огляду з незалежним підрахунком впевненості.
• Зони з фоновими затінками виділяють історично повторювані часові вікна.
• Позначення часових зон з кількістю повторень та відсотками впевненості.

Індикатор ринкового тиску

• Візуалізація тиску покупців/продавців, зважена на обсязі.
• Динамічний період вимірювання, прив'язаний до відстані від останнього півота.
• Індикатор з кольоровим градієнтом та покажчиком реального часу.
• Налаштовувані кольори для бичачого/ведмежого настрою та розміри міток.

Комплексна система сповіщень

• Сповіщення про вхід у зону та вихід з неї для всіх трьох зон П/О.
• Сповіщення про вхід у часову зону та вихід з неї для всіх трьох часових зон.
• Сповіщення про зміну тренду (зміни бичачого/ведмежого напрямку).
• Сповіщення про екстремальний тиск (пороги для бичачого та ведмежого настрою).
• Усі сповіщення містять тикер, таймфрейм, ціну, впевненість та межі зони.
• Усі сповіщення можна індивідуально вмикати/вимикати.

Елементи керування візуалізацією

• Лінії півотів зигзага з налаштовуваними кольорами.
• Лінія тренду, що з'єднує два останніх півота.
• Лінії та мітки рівнів Фібоначчі з відображенням ціни.
• Регульовані розміри шрифтів, позиції міток та вирівнювання міток у прямокутниках.
• Уніфіковане керування кольорами для рівнів, часових зон та значень Фібоначчі.

Початок роботи

Додайте індикатор на будь-який графік. Налаштування за замовчуванням (Період Фібоначчі: 144, Набір аналізу: SET2 Розширений гармонійний, Адаптивний режим увімкнено) добре працюють для більшості ліквідних інструментів на таймфреймах від 1H до 4H.

Читання графіка

• Червоні зони = Активний опір (зони продажу) або підтримка (зони покупки) — потенційні зони розвороту.
• Зелені зони = Пробиті зони — колишній опір/підтримка, які ціна перевищила.
• Фіолетові затінені області = Часові зони — історично повторювані часові вікна, де раніше формувалися півоти.
• Вертикальний індикатор = Ринковий тиск — покажчик біля верху вказує на тиск покупців, біля низу — на тиск продавців.
• Білі лінії = Рівні відкату Фібоначчі від поточного свінгу.

Ключові параметри

• Період Фібоначчі (21–200): Контролює чутливість зигзага. Більші значення визначають більші свінги.
• Набір аналізу Фібоначчі: Виберіть один із чотирьох попередньо визначених наборів рівнів для різних стилів торгівлі.
• Увімкнути адаптивну глибину огляду П/О: Коли увімкнено, система автоматично знаходить оптимальне вікно аналізу. Коли вимкнено, використовується значення ручної глибини огляду.
• Показувати часові зони: Вмикає/вимикає фонові затінки та мітки часових зон Фібоначчі.
• Показувати індикатор ринкового тиску: Вмикає/вимикає вертикальну візуалізацію тиску.

Пропонований порядок роботи

1. Визначте поточний напрямок тренду за зигзагом та лінією тренду.

2. Спостерігайте, які зони активні (червоні) — це потенційні зони розвороту. 3. Перевірте впевненість зони та кількість повторень. Більші значення вказують на частішу історичну появу в цьому діапазоні. 4. Якщо часова зона перекривається з ціновою, конfluence підвищує значимість області. 5. Використовуйте індикатор тиску як вторинне підтвердження — екстремальні показники можуть сигналізувати про виснаження. 6. Увімкніть сповіщення про вхід у зону, щоб отримувати повідомлення без постійного спостереження за графіком.

• Цей індикатор є інструментом технічного аналізу, а не торговою системою. Він не генерує ордери на купівлю/продаж.
• Впевненість зони базується на історичних патернах півотів. Минула поведінка відкатів не гарантує майбутніх розворотів.
• Адаптивна оптимізація глибини огляду тестує кілька вікон на кожному новому піводі. На інструментах з дуже високою частотою півотів це може збільшити час обчислень.
• Часові зони є проєкціями на основі історичних співвідношень Фібоначчі між півотами. Структура ринку може змінюватися, роблячи часові проєкції менш надійними під час змін режимів.
• Індикатор ринкового тиску використовує дані обсягу. На інструментах з ненадійною або відсутньою інформацією про обсяг індикатор може давати оманливі показники.
• Точність зон залежить від загальних ринкових умов. Невизначені, біжучі ринки можуть призводити до частих змін стану зон.

Алгоритм визначення півотів зигзага та концепції відкатів Фібоначчі базуються на добре відомих принципах технічного аналізу. Адаптивна оптимізація глибини огляду, зважене оцінювання впевненості, трирівнева ієрархія П/О з логікою перемикання, система часових зон Фібоначчі, індикатор ринкового тиску та система сповіщень є оригінальними розробками.