Smart Trading

Tổng Quan

FibAlgo - Smart Trading là một chỉ báo phân tích xu hướng thích ứng với biến động, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động, phân loại sức mạnh phá vỡ và vẽ các vùng thoái lui và chốt lời theo thời gian thực lên biểu đồ.

Khác với các công cụ S/R tĩnh, chỉ báo này điều chỉnh các mức của nó bằng cách sử dụng phép đo biến động trượt, tạo ra các vùng mở rộng trong thị trường biến động và thu hẹp trong thị trường đi ngang. Nó nhằm mục đích giúp nhà giao dịch hình dung nơi giá có thể thoái lui sau một đợt phá vỡ và nơi các khu vực chốt lời tiềm năng có thể hình thành, mà không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về hành vi giá trong tương lai.

Phát Hiện Xu Hướng Dựa Trên Supertrend

Chỉ báo sử dụng hệ thống phát hiện xu hướng dựa trên khái niệm Supertrend (Olivier Seban). Supertrend là một phương pháp theo xu hướng được biết đến rộng rãi, tính toán các dải trên và dưới bằng cách sử dụng ATR (Khoảng Dao Động Trung Bình Thực) xung quanh giá trung bình (HL2). Khi giá vượt lên trên dải dưới, xu hướng chuyển thành tăng; khi nó cắt xuống dưới dải trên, xu hướng chuyển thành giảm. Cơ chế này xác định xu hướng định hướng được sử dụng xuyên suốt chỉ báo.

Hỗ Trợ và Kháng Cự Được Điều Chỉnh Theo Biến Động

Thay vì đặt các đường S/R tại các đỉnh và đáy dao động thô, chỉ báo này bù đắp chúng bằng một bộ đệm biến động. Bộ đệm được lấy từ độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong một cửa sổ 20 nến, được nhân với hệ số nhạy cảm do người dùng xác định. Điều này có nghĩa là:

• Đường kháng cự = Đỉnh cao nhất của giai đoạn + biến động tại nến đó
• Đường hỗ trợ = Đáy thấp nhất của giai đoạn - biến động tại nến đó

Kết quả là các mức tính đến nhiễu điển hình xung quanh các điểm dao động, giảm các tín hiệu sai.

Phân Loại Sức Mạnh Phá Vỡ

Không phải tất cả các đợt phá vỡ đều có cùng độ tin cậy. Chỉ báo này so sánh biến động hiện tại với trung bình trượt 50 nến của biến động và phân loại mỗi đợt phá vỡ thành một trong ba cấp độ:

• Phá Vỡ Mạnh — Biến động hiện tại vượt quá 1.4 lần trung bình trượt, cho thấy động lượng cao.
• Phá Vỡ (Bình Thường) — Biến động hiện tại nằm trong phạm vi bình thường.
• Phá Vỡ Yếu — Biến động hiện tại dưới 0.7 lần trung bình trượt, cho thấy động lượng yếu.

Phân loại này giúp nhà giao dịch đánh giá độ tin cậy đằng sau một động thái, không chỉ là hướng đi.

Logic của chỉ báo tuân theo một luồng tuần tự:

Bước 1 — Xác Định Hướng Xu Hướng

Một phép tính Supertrend (ATR 10 chu kỳ, hệ số nhân có thể điều chỉnh) xác định xu hướng hiện tại. Phân tích áp lực trong nến (so sánh vị trí đóng cửa so với phạm vi cao-thấp) cung cấp xác nhận thứ cấp.

Bước 2 — Phát Hiện Giai Đoạn và Đặt Đường S/R

Khi giá cắt lên trên dải Supertrend, một "giai đoạn cao" bắt đầu. Trong giai đoạn này, chỉ báo theo dõi đỉnh cao nhất. Khi giai đoạn kết thúc (áp lực trong nến chuyển sang âm), một đường kháng cự được vẽ tại: đỉnh cao nhất + biến động được đo tại nến cực trị.

Logic tương tự áp dụng ngược lại cho các đường hỗ trợ trong "giai đoạn thấp".

Bước 3 — Tạo Tín Hiệu Phá Vỡ

Khi giá đóng cửa vượt ra ngoài một đường S/R, một tín hiệu phá vỡ được tạo ra. Tín hiệu được phân loại là Mạnh, Bình Thường hoặc Yếu dựa trên chế độ biến động hiện tại. Mỗi đường S/R chỉ có thể kích hoạt một tín hiệu (đường được đánh dấu là "đã sử dụng" sau lần phá vỡ đầu tiên).

Bước 4 — Vẽ Vùng Thoái Lui

Sau một đợt phá vỡ bán, nếu giá thoái lui trở lại khu vực đường kháng cự, một Vùng Thoái Lui Bán (hộp) được vẽ. Vùng này đại diện cho khu vực nơi giá đang kéo về lại vùng kháng cự trước đó — một vùng tiếp diễn tiềm năng cho động thái giảm.

Tương tự, sau một đợt phá vỡ mua, một Vùng Thoái Lui Mua xuất hiện khi giá kéo về lại khu vực đường hỗ trợ.

Bước 5 — Vẽ Vùng Chốt Lời

Khi giá di chuyển theo hướng phá vỡ và tiến đến gần dải Supertrend, một Vùng TP (hộp) được vẽ. Vùng này cập nhật động ranh giới của nó với giá trị Supertrend, cung cấp một khu vực trực quan nơi động lượng của xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu.

Bước 6 — Bộ Lọc Xu Hướng HTF (Tùy Chọn)

Một bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn tùy chọn có thể được kích hoạt. Điều này tính toán lại Supertrend trên khung thời gian cao hơn do người dùng chọn thông qua request.security(). Khi được kích hoạt, tín hiệu và vùng phía mua chỉ xuất hiện khi xu hướng HTF là tăng và tín hiệu phía bán chỉ xuất hiện khi xu hướng HTF là giảm. Điều này giúp lọc ra các thiết lập ngược xu hướng.

Đường S/R Động

• Các đường kháng cự và hỗ trợ điều chỉnh tự động dựa trên biến động được đo.
• Các đường mặc định mở rộng sang phải và cập nhật khi các giai đoạn mới hình thành.
• Màu sắc và khả năng hiển thị của đường có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

Nhãn Phân Loại Phá Vỡ

• Mỗi đợt phá vỡ được dán nhãn trực tiếp trên biểu đồ là "Phá Vỡ Mạnh," "Phá Vỡ," hoặc "Phá Vỡ Yếu."
• Nhãn được mã màu: xanh ngọc cho phá vỡ tăng, nâu đỏ cho phá vỡ giảm.

Vùng Thoái Lui

• Các hộp màu được vẽ khi giá thoái lui vào khu vực S/R trước đó sau một đợt phá vỡ.
• Các vùng được kết thúc khi giá chiếm lại dải Supertrend hoặc một tín hiệu đối lập xuất hiện.
• Các vùng nhận được một nhãn mô tả ("Vùng Xu Hướng Thoái Lui") sau khi tồn tại hơn 20 nến.
• Nhãn văn bản của vùng có thể tùy chỉnh hoàn toàn thông qua các đầu vào.

Vùng Chốt Lời

• Vùng TP xuất hiện ở phía đối diện với hướng phá vỡ.
• Ranh giới vùng theo động dải Supertrend.
• Một nhãn nhỏ "TP X" đánh dấu thời điểm giá lần đầu tiên vào vùng TP.
• Các vùng TP đã đóng cửa cuối cùng tiếp tục mở rộng cho đến khi một hộp TP mới hình thành.

Bộ Lọc Xu Hướng HTF

• Tùy chọn căn chỉnh xu hướng Supertrend khung thời gian cao hơn.
• Có thể cấu hình độ phân giải HTF và độ nhạy.
• Nhãn nổi tùy chọn hiển thị hướng xu hướng HTF hiện tại.

Hệ Thống Cảnh Báo Toàn Diện

• Cảnh báo cho các đợt phá vỡ (lên/xuống, bình thường và mạnh riêng biệt).
• Cảnh báo cho việc tạo vùng thoái lui.
• Cảnh báo cho sự kiện vào và ra khỏi vùng với thông tin hướng (thoát LÊN / XUỐNG / NGANG).
• Cảnh báo cho sự kiện chạm vùng TP.
• Tùy chọn bao gồm chi tiết giá (đỉnh, đáy, giá đóng) trong tin nhắn cảnh báo.
• Tất cả cảnh báo có thể bật/tắt riêng lẻ.

Bắt Đầu

Thêm chỉ báo vào bất kỳ biểu đồ nào. Các cài đặt mặc định (Độ Nhạy Bộ Đệm Biến Động: 1.0, Độ Nhạy Biến Động Xu Hướng: 3.0) hoạt động tốt cho hầu hết các công cụ thanh khoản trên khung thời gian từ 1H đến 4H.

Đọc Biểu Đồ

• Đường xanh ngọc = Mức hỗ trợ (dưới giá)
• Đường nâu đỏ = Mức kháng cự (trên giá)
• Nhãn xanh ngọc = Tín hiệu phá vỡ tăng
• Nhãn nâu đỏ = Tín hiệu phá vỡ giảm
• Hộp màu = Vùng thoái lui và TP

Đầu Vào Chính

• Độ Nhạy Bộ Đệm Biến Động (0.1 đến 2.0): Kiểm soát khoảng cách các đường S/R được bù đắp từ các điểm cực trị dao động. Giá trị cao hơn tạo ra bộ đệm rộng hơn.
• Độ Nhạy Biến Động Xu Hướng (0.5 đến 10.0): Kiểm soát hệ số nhân của Supertrend. Giá trị cao hơn làm cho xu hướng chậm đảo chiều hơn.
• Độ Phân Giải HTF: Khi bộ lọc HTF được bật, chọn khung thời gian cao hơn để căn chỉnh xu hướng.

Quy Trình Làm Việc Đề Xuất

1. Quan sát hướng xu hướng hiện tại từ Supertrend.

2. Chờ tín hiệu phá vỡ tại một đường S/R. Ưu tiên "Phá Vỡ Mạnh" để có độ tin cậy cao hơn. 3. Nếu phá vỡ được xác nhận và một Vùng Thoái Lui xuất hiện, hãy coi đó là khu vực vào lệnh lại tiềm năng theo hướng xu hướng. 4. Sử dụng vùng TP như một hướng dẫn trực quan cho các khu vực nơi động lượng có thể suy yếu. 5. Bật cảnh báo cho các sự kiện bạn ưa thích để luôn cập nhật mà không cần theo dõi biểu đồ liên tục.

• Chỉ báo này là một công cụ phân tích kỹ thuật, không phải một hệ thống giao dịch. Nó không tạo ra lệnh mua/bán.
• Phân loại phá vỡ dựa trên so sánh biến động lịch sử. Các mô hình biến động trong quá khứ không đảm bảo hành vi trong tương lai.
• Bộ đệm biến động dựa trên độ lệch chuẩn nhạy cảm với những thay đổi chế độ đột ngột. Các tham số có thể cần điều chỉnh trên các công cụ và khung thời gian khác nhau.
• Bộ lọc HTF giới thiệu sự phụ thuộc dữ liệu thông qua request.security() và kế thừa các hạn chế của dữ liệu khung thời gian cao hơn (có thể vẽ lại trên nến HTF chưa xác nhận mới nhất).
• Độ chính xác của vùng phụ thuộc vào điều kiện thị trường tổng thể. Thị trường đi ngang, hỗn loạn có thể tạo ra các vùng thường xuyên, ngắn ngủi.

Hệ thống phát hiện xu hướng dựa trên khái niệm Supertrend của Olivier Seban. Các mức S/R được điều chỉnh theo biến động, phân loại sức mạnh phá vỡ, logic vùng thoái lui, quản lý vùng TP động và hệ thống cảnh báo là những đóng góp nguyên bản.