Wyckoff Selling & Buying Climax

Prezentare generală

FibAlgo - Wyckoff Selling & Buying Climax detectează cele două evenimente cele mai dramatice din metodologia Wyckoff: Selling Climax (SC) și Buying Climax (BC). Aceste evenimente marchează punctul culminant al presiunii extreme de vânzare sau cumpărare, unde instituțiile absorb ordinele panice ale publicului, semnalând adesea începutul unui nou interval de tranzacționare. Indicatorul identifică, de asemenea, Automatic Rally (AR) sau Automatic Reaction care urmează fiecărui climax, trasând automat limitele rezultate ale intervalului de tranzacționare. Un scor de forță multi-factor evaluează fiecare eveniment de climax.

Concepte cheie

• Selling Climax (SC) — Punctul de presiune maximă de vânzare de la sfârșitul unei tendințe descrescătoare. Vânzările panice ale publicului sunt absorbite de interese instituționale mari în apropierea unui minim. Bara prezintă volum extrem, spread larg, dar închiderea este departe de minim — indicând că au intervenit cumpărători. Minimul SC definește limita inferioară a potențialului interval de tranzacționare de acumulare.
• Buying Climax (BC) — Punctul de presiune maximă de cumpărare de la sfârșitul unei tendințe crescătoare. Cumpărările urgente ale publicului sunt absorbite de vânzări instituționale în apropierea unui maxim. Bara prezintă volum extrem, spread larg, dar închiderea este departe de maxim — indicând că au intervenit vânzători. Maximul BC definește limita superioară a potențialului interval de tranzacționare de distribuție.
• Automatic Rally (AR) — Prima mișcare contrară semnificativă după un Selling Climax. Presiunea intensă de vânzare a scăzut, iar un val de cumpărări plus acoperirea de poziții short împinge prețurile ușor în sus. Maximul AR definește limita superioară a intervalului de tranzacționare. Volumul AR este de obicei moderat — mai mic decât cel al climaxului în sine.
• Automatic Reaction — Prima mișcare contrară semnificativă după un Buying Climax. Presiunea de cumpărare scade în timp ce oferta abundentă continuă, provocând o scădere rapidă. Minimul AR definește limita inferioară a intervalului de tranzacționare.
• Formarea Intervalului de Tranzacționare — Minimul SC (sau maximul BC) și extremul AR ulterior definesc împreună limitele inițiale ale noului interval de tranzacționare în care va avea loc acumularea sau distribuția. Acest TR este fundamentul pentru toate analizele Wyckoff ulterioare.
• Scorul de Forță al Climaxului — Fiecare climax este notat (Puternic/Moderat/Slab) pe baza mărimii vârfului de volum, spreadului barei relativ la ATR și poziției de închidere în cadrul barei. Climaxurile mai puternice au o semnificație mai mare de reversiune.

Cum funcționează

1. Detectarea Selling Climax Un Selling Climax necesită toate următoarele condiții simultan:

• Tendință descrescătoare anterioară confirmată prin panta negativă a regresiei liniare pe perioada Trend Lookback (implicit 20 de bare)
• Volum extrem — depășind Media Volumului (implicit 20-perioade) înmulțită cu SC Volume Spike Multiplier (implicit 2.0×)
• Spread larg — intervalul barei depășește ATR (implicit 14-perioade) înmulțit cu SC Spread Multiplier (implicit 1.5×)
• Închidere departe de minim — poziția de închidere deasupra SC Close Position Threshold (implicit 0.5) SAU o umbră inferioară lungă depășind 50% din intervalul barei, indicând absorbție instituțională

2. Detectarea Buying Climax Un Buying Climax necesită toate condițiile de mai jos:

• Tendință crescătoare anterioară confirmată prin panta pozitivă a regresiei liniare
• Volum extrem depășind BC Volume Spike Multiplier (implicit 2.0×) înmulțit cu media volumului
• Spread larg depășind BC Spread Multiplier (implicit 1.5×) înmulțit cu ATR
• Închidere departe de maxim — poziția de închidere sub BC Close Position Threshold (implicit 0.5) SAU o umbră superioară lungă depășind 50% din intervalul barei, indicând ofertă venind de sus

3. Detectarea Automatic Rally / Reaction După ce un climax este detectat, indicatorul urmărește prima mișcare contrară semnificativă într-o fereastră configurabilă (implicit 10 bare):

• După SC: caută o bară ascendentă cu închiderea aproape de maxim, spread ≥ AR Minimum Spread (implicit 1.0× ATR) și volum ≥ AR Minimum Volume (implicit 0.8× media)
• După BC: caută o bară descendentă cu închiderea aproape de minim, îndeplinind aceleași criterii de spread și volum

Dacă nu este detectat niciun AR în fereastră, căutarea expiră. Doar un AR este asociat per eveniment de climax. 4. Liniile de Limită ale Intervalului de Tranzacționare Când este activată, indicatorul trasează automat linii orizontale la niveluri critice:

• Minim SC — linie de suport (mai groasă, culoarea climaxului)
• Maxim AR după SC — linie de rezistență (mai subțire, culoarea AR)
• Maxim BC — linie de rezistență (mai groasă, culoarea climaxului)
• Minim AR după BC — linie de suport (mai subțire, culoarea AR)

Liniile se extind spre dreapta cu un număr configurabil de bare (implicit 50). Liniile vechi sunt curățate automat în funcție de setarea Max TR Pairs (implicit 5) pentru a preveni aglomerarea graficului. 5. Scorul de Forță al Climaxului Fiecare climax primește un scor de forță 0-100% bazat pe trei componente:

• Componenta volum (0-40 puncte) — cât de mult depășește vârful de volum pragul minim
• Componenta spread (0-30 puncte) — cât de larg este spreadul barei relativ la cerința ATR
• Componenta închidere/umbră (0-30 puncte) — pentru SC, cea mai bună dintre poziția de închidere în cadrul barei (absorbție) sau raportul umbrei inferioare; pentru BC, cea mai bună dintre (1 - poziția de închidere) (respingere) sau raportul umbrei superioare

Note: Puternic (75%+), Moderat (50-74%), Slab (sub 50%). Afișat în tooltip-urile etichetelor și mesajele de alertă.

Caracteristici

• Detectarea Selling Climax — Identifică bare cu presiune extremă de vânzare cu vârfuri de volum, spreaduri largi și absorbție instituțională (închidere departe de minim sau umbră inferioară lungă)
• Detectarea Buying Climax — Identifică bare cu presiune extremă de cumpărare cu vârfuri de volum, spreaduri largi și respingere a ofertei (închidere departe de maxim sau umbră superioară lungă)
• Detectarea Automatic Rally/Reaction — Detectează prima mișcare contrară semnificativă după fiecare climax într-o fereastră configurabilă, completând perechea de interval de tranzacționare
• Liniile de Limită ale Intervalului de Tranzacționare — Trasează automat linii de suport și rezistență la minimul SC, maximul AR, maximul BC și minimul AR pentru a defini intervalul de tranzacționare așteptat
• Scorul de Forță al Climaxului — Notează fiecare climax (Puternic/Moderat/Slab) pe baza mărimii volumului, lățimii spreadului și poziției de închidere pentru evaluarea fiabilității
• Markere pentru Vârfurile de Volum — Mici markere care arată multiplicatorul exact al volumului pe barele de climax pentru o cuantificare rapidă
• Praguri Separate pentru SC și BC — Multiplicatori independenți pentru vârfurile de volum și spread pentru climaxurile de vânzare și cumpărare, permițând o reglare asimetrică a sensibilității
• Analiza Umbrelor — Detectează umbre inferioare lungi (SC) și umbre superioare lungi (BC) ca semnale alternative de absorbție/respingere dincolo de doar poziția de închidere
• Gestiunea Liniilor TR — Stil de linie configurabil, lungime de extindere și număr maxim de perechi TR cu curățare automată a liniilor vechi
• Colorarea Fundalului și a Barelor — Colorare opțională a fundalului și a lumânărilor pe barele de climax și AR pentru identificare vizuală instantanee
• Tabel Informații — Metrici detaliate în timp real, inclusiv Raport Volum, Spread/ATR, Poziție Închidere, Trend, Raport Umbră, număr de evenimente și vârsta ultimului climax
• Sistem Cuprinzător de Alerte — Alerte individuale pentru evenimentele SC, BC și AR cu mesaje detaliate, inclusiv preț, raport volum, spread, nota de forță și niveluri critice
• Personalizare Completă — 32 de intrări în 6 grupuri acoperind detectarea climaxului, detectarea AR, intervalul de tranzacționare, stilul vizual, afișarea și alertele

Cum se utilizează

• Adăugați indicatorul pe graficul dvs. Funcționează pe toate timeframe-urile, dar este cel mai eficient pe grafice de la 15 minute la zilnic, unde dinamica volumului de climax este clar vizibilă.
• Urmăriți evenimentele SC după tendințe descrescătoare prelungite — acestea sugerează acumulare instituțională la prețuri scăzute. Minimul SC devine un nivel cheie de suport.
• Când un AR urmează SC-ului, intervalul de tranzacționare este stabilit. Așteptați ca prețul să oscileze între minimul SC (suport) și maximul AR (rezistență) în timpul fazei de acumulare.
• Urmăriți evenimentele BC după tendințe crescătoare prelungite — acestea sugerează că instituțiile distribuie holding-uri către cumpărătorii publici dornici. Maximul BC devine un nivel cheie de rezistență.
• Folosiți nota de forță a climaxului pentru a filtra evenimentele. Climaxurile Puternice (75%+) au o semnificație de reversiune mai mare decât cele Slabe.
• Markerele pentru vârfurile de volum oferă feedback vizual imediat despre cât de extrem a fost volumul barei relativ la media sa.
• Combinați cu alți indicatori Wyckoff: după un SC, căutați semnale Spring/Upthrust (#2) în intervalul de tranzacționare; folosiți VSA (#3) pentru a analiza comportamentul volumului bară cu bară; verificați Price Cycle (#4) pentru confirmarea fazei.
• Ajustați Volume Spike Multiplier mai sus (2.5-3.0×) pentru mai puțin zgomot pe instrumente volatile, sau mai jos (1.5-1.8×) pentru piețe mai calme sau timeframe-uri mai mici.
• Măriți Trend Lookback pe timeframe-uri mai mari pentru un context de tendință mai fiabil, sau micșorați-l pe timeframe-uri mai mici pentru un răspuns mai rapid.
• Urmăriți Tabelul Informații pentru condițiile de volum și spread în timp real — când volumul se apropie de pragul de climax în timpul unei piețe cu tendință, un climax poate fi iminent.

Limitări

• Acest indicator nu generează semnale de cumpărare sau vânzare. Identifică evenimente de climax și limitele intervalelor de tranzacționare în scopuri educaționale și analitice, bazat pe metodologia Wyckoff.
• Detectarea climaxului este în mod inerent o identificare întârziată — bara de climax este confirmată la închiderea barei, nu în timp real în timpul formării barei.
• Fiabilitatea datelor de volum variază în funcție de instrument și bursă. Volumul Forex spot este de obicei volum de tick-uri și poate să nu reprezinte cu exactitate activitatea instituțională.
• Nu orice bară cu volum extrem este un adevărat climax. Unele pot fi vârfuri cauzate de știri fără acumulare/distribuție instituțională. Folosiți scorul de forță și acțiunea ulterioară a prețului (confirmarea AR) pentru validare.
• Fereastra de detectare AR are o lungime finită. În cazuri rare, automatic rally/reaction poate apărea în afara acestei ferestre și să nu fie detectată.
• Liniile de limită TR sunt estimări inițiale. În practică, testele secundare (STs) și spring-urile pot crea limite TR mai joase decât minimul SC original.
• Evenimentele de climax din trecut nu garantează comportamentul de reversiune viitor.
• Pine Script suportă maximum 500 de etichete și 500 de linii. Liniile TR vechi sunt curățate automat, dar multe evenimente de climax pe timeframe-uri mici ar putea apropia limitele de etichete.