ICT Volume Imbalance

نظرة عامة

يكشف هذا المؤشر ويصور مفهومين رئيسيين لعدم كفاءة تسليم السعر في منهجية ICT: عدم توازن الحجم (VI) والفراغ السيولي (LV). يحدد عدم توازن الحجم الفجوات ذات الشمعة الواحدة بين إغلاق شمعة وفتح الشمعة التالية - وهي مناطق لم يحدث فيها تداول. يحدد الفراغ السيولي مناطق أوسع نطاقًا تنشأ عن عدة شمعات إزاحة متتالية تتحرك بقوة في اتجاه واحد. يتم رسم كلا النوعين من المناطق كصناديق مظللة مع خطوط منتصف التعدي اللاحق (CE) الاختيارية، وتتبع ملء فوري (من 0% إلى 100%)، وجدول ملخص يظهر أحدث بيانات المنطقة.

الصورة 1 — المنظر العام افتح رسم بياني 15 دقيقة أو 1 ساعة (مثل ES، NQ أو EUR/USD). يجب أن تظهر بيانات لمدة أسبوع على الأقل. ما يجب أن يظهر: صناديق VI شبه شفافة باللون الأخضر (مناطق فجوة صاعدة) صناديق VI شبه شفافة باللون الأحمر (مناطق فجوة هابطة) صندوق LV أخضر أكبر (منطقة مكونة من 3+ شمعات إزاحة صاعدة متتالية) صندوق LV أحمر أكبر (منطقة مكونة من 3+ شمعات إزاحة هابطة متتالية) خط CE متقطع داخل كل صندوق (نقطة المنتصف) تسمية بجانب كل صندوق: "VI ▲ 23.5%" أو "LV ▼ 100.0%" بعض المناطق باهتة (تلاشي) — هذه هي المناطق التي امتلأت بنسبة 100% جدول ملخص في أعلى اليمين (أعمدة: النوع، الاتجاه، الأدنى، الأعلى، نسبة الملء) يجب أن تكون السمة داكنة، وأن تكون التسميات قابلة للقراءة.

المفاهيم الرئيسية

• عدم توازن الحجم (VI) — فجوة بين إغلاق شمعة وفتح الشمعة التالية تحدث داخل الجلسة نفسها. هذه ليست فجوة بين الجلسات — فهي تحدث داخل الشمعة عندما تفتح الشمعة التالية بسعر مختلف عن إغلاق الشمعة السابقة. VI الصاعد: تفتح الشمعة الحالية أعلى من إغلاق الشمعة السابقة (فجوة صاعدة). VI الهابط: تفتح الشمعة الحالية أدنى من إغلاق الشمعة السابقة (فجوة هابطة). تمثل هذه الفجوات مناطق لم يحدث فيها تداول ثنائي الاتجاه، مما يخلق مناطق دعم/مقاومة طفيفة تميل الأسعار إلى العودة لملئها.
• الفراغ السيولي (LV) — منطقة أوسع من الحركة السعرية العدوانية حيث تقود عدة شمعات متتالية في اتجاه واحد بأجسام كبيرة وظلال صغيرة. كل شمعة مؤهلة (شمعة إزاحة) لها نسبة جسم إلى مدى تتجاوز حدًا قابلًا للتعديل (الافتراضي 65%). عندما تظهر ثلاث شمعات أو أكثر من هذا النوع متتالية في نفس الاتجاه، يشكل المدى الكامل من أدنى قاع إلى أعلى قمة منطقة فراغ سيولي. على عكس فجوة القيمة العادلة (FVG) المفردة (نمط 3 شمعات)، فإن LV عبارة عن سلسلة متراكمة من حالات عدم الكفاءة — "فجوة في تسليم السعر" تعمل كمغناطيس للحركة السعرية المستقبلية.
• التعدي اللاحق (CE) — نقطة المنتصف 50% لأي منطقة VI أو LV. يحدد منهج ICT هذا المستوى كنقطة رد فعل رئيسية: وصول السعر إلى CE لمنطقة الفجوة يشير إلى إعادة توازن نصف عدم التوازن. غالبًا ما يعمل CE كمستوى دعم/مقاومة دقيق داخل المنطقة.
• تتبع الملء — يقيس مقدار المنطقة التي تم التداول من خلالها بعد إنشائها. بالنسبة للمنطقة الصاعدة، يتم قياس الملء من الأعلى إلى الأسفل (مدى اختراق السعر من الأعلى). بالنسبة للمنطقة الهابطة، يتم قياس الملء من الأسفل إلى الأعلى. نسبة الملء ثابتة — بمجرد الوصول إلى مستوى معين، لا تنخفض النسبة أبدًا. المنطقة التي تصل إلى 100% تكون قد أعيد توازنها بالكامل وتفقد أهميتها.

كيف يعمل

1. كشف عدم توازن الحجم في كل شمعة بعد الأولى، يقارن المؤشر إغلاق الشمعة السابقة (close[1]) مع فتح الشمعة الحالية. إذا كانت هناك فجوة بينهما تفي بحد النقاط الأدنى، يتم إنشاء منطقة عدم توازن حجم. يمتد صندوق المنطقة من الشمعة السابقة إلى الشمعة الحالية، مع الأعلى عند السعر الأعلى بين السعرين والأدنى عند السعر الأقل. حجم فجوة أدنى قابل للتعديل (بالنقاط) يقوم بتصفية الفجوات الدقيقة غير المهمة — اضبطه على 0 لعرض جميع الفجوات بغض النظر عن الحجم. 2. كشف الفراغ السيولي يتتبع المؤشر شمعات الإزاحة المتتالية — الشمعات التي يكون فيها حجم الجسم على الأقل نسبة مئوية قابلة للتعديل (الافتراضي 65%) من المدى الكلي. عندما تتحرك عدة شمعات إزاحة متتالية في نفس الاتجاه (جميعها صاعدة أو جميعها هابطة)، يزداد عداد التسلسل. عندما ينتهي التسلسل (إما بظهور شمعة غير إزاحة، أو انعكاس الاتجاه)، إذا حقق عدد الشمعات في التسلسل الحد الأدنى المطلوب (الافتراضي 3)، يتم تسجيل المدى الكامل للتسلسل كمنطقة فراغ سيولي.

أعلى قمة وأدنى قاع للتسلسل يحددان حدود المنطقة. تغييرات الاتجاه تؤدي إلى إنهاء التسلسل السابق قبل بدء التسلسل الجديد. يتم معالجة أي تسلسل نشط على آخر شمعة مرئية مع حماية ضد التكرار لمنع تكرار المناطق عند تحديثات الشمعة الفورية.

3. تتبع الملء والتلاشي بعد إنشاء منطقة، يبدأ تتبع الملء في الشمعة التالية مباشرة (يتم استبعاد الشمعات المكونة للمنطقة نفسها لتجنب ملء فوري خاطئ). بالنسبة للمناطق الصاعدة، يقيس الملء مدى اختراق السعر للأسفل من أعلى المنطقة: fillAmt = الأعلى - الأدنى. بالنسبة للمناطق الهابطة، يقيس الملء مدى ارتفاع السعر للأعلى من أسفل المنطقة: fillAmt = الأعلى - الأسفل. يتم حساب نسبة الملء كـ fillAmt / نطاق المنطقة * 100 ويتم تحديدها بين 0% و 100%. قيمة الملء ثابتة باستخدام math.max — بمجرد وصول السعر إلى مستوى ملء معين، لا تنخفض النسبة أبدًا.

عندما تصل منطقة إلى 100% ملء وتم تمكين خيار "التلاشي عند الامتلاء الكامل"، تزداد شفافية صندوق المنطقة بشكل كبير (تصبح شبه شفافة)، مما يوفر تمييزًا بصريًا واضحًا بين المناطق النشطة والمناطق التي أعيد توازنها بالكامل.

4. خط منتصف التعدي اللاحق يمكن لكل منطقة عرض خط CE اختياري عند نقطة المنتصف الدقيقة 50%: (الأعلى + الأسفل) / 2. يستخدم خط CE لونًا ونمطًا قابلين للتعديل (متصل/متقطع/منقط)، ويمتد بنفس عرض صندوق المنطقة. عند تمكين "تمديد المناطق"، يمتد خط CE إلى اليمين حتى الشمعة الحالية بجانب الصندوق.

الصورة 2 — تفصيل مكبر قم بالتكبير على منطقة تمتد لبضع ساعات على رسم بياني 5 دقائق. ما يجب أن يظهر: صندوق VI صاعد — أخضر، منطقة الفجوة بين شمعتين خط CE متقطع بداخله (في المنتصف تمامًا) تسمية: "VI ▲ 45.2%" — السعر ملأ نصف المنطقة بالقرب منه VI هابط — صندوق أحمر، "VI ▼ 0.0%" لم يمتلئ بعد في الخلف منطقة LV — صندوق أخضر كبير، بعرض 3-4 شمعات تسمية LV: "LV ▲ 100.0%" — تلاشت بالكامل (تم تطبيق التلاشي) خط CE عند المكان الذي تفاعل فيه السعر

5. تمديد المنطقة والتاريخ يحتفظ كل نوع منطقة (VI و LV) بمصفوفة منفصلة للمناطق التاريخية. عند إنشاء منطقة جديدة وتجاوز المصفوفة العدد القابل للتعديل للتاريخ، تتم إزالة أقدم منطقة مع صندوقها وخط CE وتسميتها — للحفاظ على الرسم البياني نظيفًا ضمن حدود رسم TradingView البالغة 500 عنصر. يتحكم خيار "تمديد المناطق إلى الشمعة الحالية" في ما إذا كانت جميع المناطق تمتد إلى اليمين حتى الشمعة الحالية أم تبقى بعرضها الأصلي. يتم تحديث التسميات بأحدث نسبة ملء في كل شمعة. 6. نظام التنبيهات يتوفر خمسة شروط للتنبيه، لكل منها مفتاح تشغيل/إيقاف مستقل: - تشكل عدم توازن حجم جديد — يتم تشغيله عند اكتشاف VI، مع تحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط. - تشكل فراغ سيولي جديد — يتم تشغيله عند إنهاء تسلسل LV. - لمس مستوى CE — يتم تشغيله مرة واحدة لكل منطقة عندما يلمس السعر (بما في ذلك الظلال) خط منتصف CE. - امتلاء المنطقة بنسبة 50% — يتم تشغيله مرة واحدة لكل منطقة عندما يصل الملء إلى 50%. - امتلاء المنطقة بالكامل (100%) — يتم تشغيله مرة واحدة لكل منطقة عندما يصل الملء إلى 100%.

جميع التنبيهات هي لمرة واحدة لكل منطقة (يتم تشغيل كل منها مرة واحدة فقط) وتتضمن الرمز والإطار الزمني في الرسالة. مفتاح "تمكين التنبيهات" الرئيسي يقوم بإيقاف جميع معالجات التنبيه عند إيقاف تشغيله.

7. جدول الملخص يعرض جدول ملخص فوري أحدث مناطق VI و LV بخمسة أعمدة: النوع (VI/LV)، الاتجاه (صاعد/هابط مع ترميز لوني)، السعر الأدنى، السعر الأعلى، ونسبة الملء. نسبة الملء مرمزة بالألوان: لون الاتجاه عندما تكون أقل من 50%، برتقالي عند 50%+، رمادي عند 100%. موضع الجدول (أي زاوية) وحجم النص (صغير جدًا/صغير/عادي) قابلان للتعديل. إذا لم يكن هناك أي مثيلات لنوع منطقة، يتم حذف صفها.

الصورة 3 — لوحة الإعدادات افتح لوحة إعدادات المؤشر. ما يجب أن يظهر: مجموعة عدم توازن الحجم (إظهار، لون الصعود، لون الهبوط، عرض الحدود، عدد السجلات التاريخية، الحد الأدنى لفجوة النقاط، إظهار CE، لون CE، نمط CE، حجم التسمية) مجموعة الفراغ السيولي (إظهار، لون الصعود، لون الهبوط، عرض الحدود، عدد السجلات التاريخية، الحد الأدنى للشمعات المتتالية، نسبة الجسم/المدى، إظهار CE، لون CE، نمط CE، حجم التسمية) مجموعة تتبع الملء (إظهار نسبة الملء %، التلاشي عند الامتلاء الكامل) مجموعة العرض (إظهار التسميات، تمديد المناطق، إظهار الجدول، موضع الجدول، حجم نص الجدول) مجموعة التنبيهات (تمكين + 5 مفاتيح) يجب أن يظهر الرسم البياني في الخلفية.

المميزات

• كشف عدم توازن الحجم — يحدد تلقائيًا الفجوات بين إغلاق وفتح الشمعات المتتالية. يدعم كلاً من الصاعد (فجوة صاعدة) والهابط (فجوة هابطة) مع إعدادات ألوان مستقلة. حجم فجوة أدنى قابل للتعديل بالنقاط لتصفية الضوضاء.
• كشف الفراغ السيولي — يتتبع شمعات الإزاحة المتتالية (حد نسبة الجسم/المدى) لتحديد فجوات تسليم السعر المؤسسية الواسعة. الحد الأدنى لعدد الشمعات المتتالية ونسبة الجسم قابلان للتعديل لضبط الحساسية.
• خطوط منتصف التعدي اللاحق (CE) — خط نقطة المنتصف 50% اختياري مرسوم داخل كل منطقة. لون ونمط قابلان للتعديل (متصل/متقطع/منقط). مستوى ICT الدقيق الرئيسي لردود الفعل داخل المنطقة.
• تتبع الملء الفوري — نسبة ملء ثابتة (من 0% إلى 100%) يتم تحديثها في كل شمعة. يبدأ الملء بعد شمعات المنطقة لتجنب ملء فوري خاطئ. يتم عرضه على تسميات المنطقة مع إمكانية رؤية قابلة للتعديل.
• التلاشي عند الامتلاء الكامل — المناطق التي تصل إلى 100% ملء تصبح شبه شفافة تلقائيًا، مما يفصل بصريًا بين المناطق النشطة والمناطق التي أعيد توازنها بالكامل. مفتاح تشغيل/إيقاف اختياري.
• تنسيق مستقل للمناطق — إعدادات منفصلة للون، عرض الحدود، لون CE، نمط CE، حجم التسمية، وعدد السجلات التاريخية لكل من VI و LV. استقلالية بصرية كاملة بين أنواع المناطق.
• عمق تاريخي قابل للتعديل — VI: 1–50 منطقة (الافتراضي 20). LV: 1–30 منطقة (الافتراضي 10). يتم حذف أقدم المناطق تلقائيًا مع جميع عناصر الرسم للبقاء ضمن حدود TradingView.
• خيار تمديد المناطق — عند التمكين، تمتد جميع المناطق وخطوط CE إلى اليمين حتى الشمعة الحالية. عند التعطيل، تبقى المناطق بعرض تكوينها الأصلي.
• 5 شروط للتنبيه — VI جديد، LV جديد، لمس CE، ملء 50%، ملء 100%. كل تنبيه لمرة واحدة لكل منطقة، يتضمن الرمز والإطار الزمني، مع مفاتيح تشغيل/إيقاف مستقلة ومفتاح تمكين رئيسي.
• جدول الملخص — يعرض أحدث مناطق VI و LV مع الاتجاه، مدى السعر، وبيانات الملء. حالة الملء مرمزة بالألوان. موضع وحجم نص قابلان للتعديل.
• حساسية شمعة الإزاحة — معامل نسبة الجسم/المدى (0.30–0.95) يتحكم فيما يؤهل كشمعة إزاحة. القيم الأقل تكشف فراغات أكثر؛ القيم الأعلى تتطلب التزام اتجاهي أقوى.
• مرشح الحد الأدنى للفجوة — الحد الأدنى لحجم الفجوة المعتمد على النقاط لكشف VI. يزيل الفجوات الدقيقة غير المهمة مع الاحتفاظ بعدم التوازنات ذات المعنى. اضبط على 0 لعرض الكل.

كيفية الاستخدام

• VI كدعم/مقاومة داخل اليوم: تعمل حالات عدم توازن الحجم كمناطق دعم ومقاومة طفيفة. عندما يتراجع السعر إلى VI صاعد، توقع ارتداد (دعم). عندما يصعد السعر إلى VI هابط، توقع رفض (مقاومة). خط منتصف CE داخل VI هو نقطة التفاعل الأكثر احتمالاً.
• LV كمغناطيس للسعر: تمثل الفراغات السيولية مناطق واسعة من عدم كفاءة تسليم السعر. يعلم منهج ICT أن السعر يجب أن يعود لملء هذه الفراغات — فهي تعمل كمغناطيس. عندما تحدد LV غير ممتلئ، توقع أن يعود السعر في النهاية إلى تلك المنطقة. تخبرك نسبة الملء بكمية العمل المتبقية.
• دخول دقيق عند CE: مستوى التعدي اللاحق (50%) لأي VI أو LV هو نقطة تفاعل عالية الاحتمالية. استخدمه كمستوى دخول دقيق عندما يتراجع السعر إلى منطقة. اجمع ذلك مع تأكيد تدفق الأوامر أو أدوات ICT أخرى (كتل الأوامر، فجوات القيمة العادلة) للحصول على تقارب.
• تتبع الملء لتحديد صلاحية المنطقة: المناطق التي تقل نسبة ملئها عن 50% لا تزال "طازجة" وتحمل أقوى احتمالية للتفاعل. المناطق بين 50–99% أعيد توازنها جزئيًا ولكنها قد لا تزال تسبب تفاعلات عند الجزء غير الممتلئ المتبقي. المناطق عند 100% أعيد توازنها بالكامل ولا ينبغي عمومًا توقع أن توفر دعمًا/مقاومة.
• تقارب LV + VI: عندما يظهر عدم توازن حجم داخل أو مجاور لفراغ سيولي، فإن التقارب يقوي كلا المنطقتين. يوفر VI مستوى فجوة دقيق بينما يوفر LV السياق المؤسسي الأوسع.
• الدمج مع إطار عمل ICT: استخدم مناطق VI/LV جنبًا إلى جنب مع هيكل السوق (اتجاه الاتجاه)، القسط/الخصم (تحديد موقع النطاق)، مناطق القتل (توقيت الجلسة)، ومستويات السيولة (أهداف المسح). على سبيل المثال، VI صاعد داخل منطقة خصم خلال منطقة قتل لندن، هو إعداد شراء عالي التقارب.

القيود

• يكشف عدم توازن الحجم عن الفجوات بين close[1] و open — وهذا حساس لتغذية البيانات. قد تبلغ الوسطاء المختلفون عن أسعار فتح مختلفة قليلاً، مما قد يؤثر على الفجوات التي تظهر.
• يعتمد كشف الفراغ السيولي على حد نسبة الجسم/المدى. القيمة الافتراضية 0.65 تعمل بشكل جيد لمعظم الأسواق، ولكن الأدوات عالية التقلب قد تحتاج إلى حد أدنى، بينما الأسواق ذات النطاق المحدود قد تحتاج إلى حد أعلى.
• يبدأ تتبع الملء في الشمعة التي تلي إنشاء المنطقة. يتم استبعاد الشمعات المكونة للمنطقة لمنع ملء فوري خاطئ (نظرًا لأن الشمعة التي تخلق VI عادةً لها قاع/قمة قد تسجل على الفور كملء).
• نسبة الملء ثابتة ولا تنخفض أبدًا. المنطقة التي وصل ظلها لفترة وجيزة إلى 80% ملء ثم انعكس، ستظهر دائمًا 80%+ حتى لو ابتعد السعر. يعكس هذا مفهوم ICT أن المناطق الممتلئة جزئيًا تحتفظ بأهميتها عند الجزء غير الممتلئ.
• خيار "تمديد المناطق" يمتد بجميع المناطق المرئية إلى الشمعة الحالية، مما قد يخلق فوضى بصرية على الرسوم البيانية ذات المناطق الكثيرة. فكر في تقليل عدد السجلات التاريخية عند استخدام هذه الميزة.
• حدود عناصر الرسم: يسمح TradingView بـ 500 صندوق، و 500 خط، و 500 تسمية. تستخدم كل منطقة ما يصل إلى 3 عناصر (صندوق + خط CE + تسمية). مع الإعدادات الافتراضية (20 VI + 10 LV = 30 منطقة)، يستخدم هذا على الأكثر 90 عنصرًا — ضمن الحدود بشكل جيد. زيادة عدد السجلات التاريخية بشكل كبير على الأطر الزمنية المنخفضة قد يقترب من هذه الحدود.
• قد ينتج عن كشف الفراغ السيولي على الأطر الزمنية المنخفضة جدًا (دقيقة واحدة أو أقل) العديد من الفراغات الصغيرة. فكر في زيادة الحد الأدنى للشمعات المتتالية أو نسبة الجسم/المدى على الأطر الزمنية المنخفضة.
• يحدد هذا المؤشر حالات عدم كفاءة تسليم السعر — لا يولد إشارات شراء/بيع. استخدمه ضمن إطار عمل ICT الأوسع جنبًا إلى جنب مع هيكل السوق، كتل الأوامر، فجوات القيمة العادلة، القسط/الخصم، مناطق القتل، ومستويات السيولة للحصول على إعدادات تداول كاملة.