مؤشر ICT Volume Imbalance

ماذا يفعل مؤشر ICT Volume Imbalance؟

يكشف هذا المؤشر ويصور مفهومين رئيسيين لعدم كفاءة تسليم السعر في منهجية ICT: عدم توازن الحجم (VI) والفراغ السيولي (LV). يحدد عدم توازن الحجم المساحة بين جسمي شمعتين متتاليتين بينما لا تزال ظلالهما متداخلة - منطقة سعرية تجاوزها جسما الشمعتين ولم يتم التداول فيها إلا عبر الظلال. يحدد الفراغ السيولي مناطق أوسع نطاقًا تنشأ عن عدة شمعات إزاحة متتالية تتحرك بقوة في اتجاه واحد. يتم رسم كلا النوعين من المناطق كصناديق مظللة مع خطوط منتصف التعدي اللاحق (CE) الاختيارية، وتتبع ملء فوري (من 0% إلى 100%)، وجدول ملخص يظهر أحدث بيانات المنطقة.

المفاهيم الرئيسية

• عدم توازن الحجم (VI) — فجوة بين جسمي (الفتح والإغلاق) شمعتين متتاليتين بينما لا تزال ظلالهما متداخلة. VI الصاعد: أسفل جسم الشمعة الحالية أعلى من أعلى جسم الشمعة السابقة. VI الهابط: أعلى جسم الشمعة الحالية أدنى من أسفل جسم الشمعة السابقة. لم تصل إلى المنطقة السعرية بين الجسمين سوى الظلال، لذا تم تداول حجم قليل هناك. نظرًا لأن الظلال يجب أن تتداخل، فإن الفجوة السعرية الحقيقية (عدم وجود أي تداول على الإطلاق بين الشمعتين، كما في معظم فجوات الجلسات أو عطلات نهاية الأسبوع) لا تُعتبر VI. تعمل هذه الاختلالات كمناطق دعم/مقاومة طفيفة تميل الأسعار إلى العودة لملئها.
• الفراغ السيولي (LV) — منطقة أوسع من الحركة السعرية العدوانية حيث تقود عدة شمعات متتالية في اتجاه واحد بأجسام كبيرة وظلال صغيرة. كل شمعة مؤهلة (شمعة إزاحة) لها نسبة جسم إلى مدى تبلغ على الأقل حدًا قابلًا للتعديل (الافتراضي 65%) ومدى لا يقل عن نصف ATR(14) للشمعة السابقة، بحيث لا تُحتسب الشمعات الصغيرة في الجلسات الهادئة. عندما تظهر ثلاث شمعات أو أكثر من هذا النوع متتالية في نفس الاتجاه، يشكل المدى الكامل من أدنى قاع إلى أعلى قمة منطقة فراغ سيولي. على عكس فجوة القيمة العادلة (FVG) المفردة (نمط 3 شمعات)، فإن LV عبارة عن سلسلة متراكمة من حالات عدم الكفاءة — "فجوة في تسليم السعر" تعمل كمغناطيس للحركة السعرية المستقبلية.
• التعدي اللاحق (CE) — نقطة المنتصف 50% لأي منطقة VI أو LV. يحدد منهج ICT هذا المستوى كنقطة رد فعل رئيسية: وصول السعر إلى CE لمنطقة الفجوة يشير إلى إعادة توازن نصف عدم التوازن. غالبًا ما يعمل CE كمستوى دعم/مقاومة دقيق داخل المنطقة.
• تتبع الملء — يقيس مقدار المنطقة التي تم التداول من خلالها بعد إنشائها. بالنسبة للمنطقة الصاعدة، يتم قياس الملء من الأعلى إلى الأسفل (مدى اختراق السعر من الأعلى). بالنسبة للمنطقة الهابطة، يتم قياس الملء من الأسفل إلى الأعلى. نسبة الملء ثابتة — بمجرد الوصول إلى مستوى معين، لا تنخفض النسبة أبدًا. المنطقة التي تصل إلى 100% تكون قد أعيد توازنها بالكامل وتفقد أهميتها.

كيف يعمل مؤشر ICT Volume Imbalance؟

1. كشف عدم توازن الحجم عندما تُغلق شمعة، يقارن المؤشر جسمها بجسم الشمعة السابقة. يتطلب VI الصاعد أن يكون أسفل الجسم الحالي (الأدنى بين الفتح والإغلاق) أعلى من أعلى الجسم السابق، مع وجود القاع الحالي عند مستوى القمة السابقة أو أدنى منها (تتداخل الظلال). يتطلب VI الهابط أن يكون أعلى الجسم الحالي أدنى من أسفل الجسم السابق، مع وجود القمة الحالية عند مستوى القاع السابق أو أعلى منه. إذا كانت المساحة بين الجسمين تفي بحد النقاط الأدنى، يتم إنشاء منطقة عدم توازن حجم. يمتد صندوق المنطقة من الشمعة السابقة إلى الشمعة الحالية، مع الأعلى والأسفل عند حافتي الجسمين المتقابلتين. يُحدد VI عند إغلاق الشمعة الثانية، لذا فهو لا يظهر ويختفي أبدًا داخل الشمعة. حجم فجوة أدنى قابل للتعديل (بالنقاط) يقوم بتصفية الفجوات الدقيقة غير المهمة — اضبطه على 0 لعرض كل فجوة جسم بغض النظر عن الحجم.

2. كشف الفراغ السيولي يتتبع المؤشر شمعات الإزاحة المتتالية على الشمعات المغلقة — الشمعات التي يكون فيها حجم الجسم على الأقل نسبة مئوية قابلة للتعديل (الافتراضي 65%) من المدى الكلي والمدى لا يقل عن نصف ATR(14) للشمعة السابقة. عندما تتحرك عدة شمعات إزاحة متتالية في نفس الاتجاه (جميعها صاعدة أو جميعها هابطة)، يزداد عداد التسلسل. بمجرد أن يصل التسلسل إلى الحد الأدنى المطلوب من الشموع (الافتراضي 3)، يُرسم صندوق الفراغ السيولي؛ وطالما استمر التسلسل، ينمو نفس الصندوق في مكانه. عندما ينتهي التسلسل (إما بظهور شمعة غير إزاحة، أو انعكاس الاتجاه)، تُنهى المنطقة وتبدأ عملية تتبع الملء.

أعلى قمة وأدنى قاع للتسلسل يحددان حدود المنطقة. تغييرات الاتجاه تؤدي إلى إنهاء التسلسل السابق قبل بدء التسلسل الجديد. نظرًا لأن منطق التسلسل يعمل فقط على الشموع المغلقة، يُرسم كل فراغ مرة واحدة فقط، ولا يتكرر أبدًا، ويبدو متطابقًا على الشموع التاريخية والمباشرة.

3. تتبع الملء والتلاشي بعد إنشاء منطقة، يبدأ تتبع الملء في الشمعة التالية مباشرة — بالنسبة للفراغ السيولي، في أول شمعة بعد انتهاء تسلسله (يتم استبعاد الشمعات المكونة للمنطقة نفسها لتجنب ملء فوري خاطئ). بالنسبة للمناطق الصاعدة، يقيس الملء مدى اختراق السعر للأسفل من أعلى المنطقة: fillAmt = الأعلى - الأدنى. بالنسبة للمناطق الهابطة، يقيس الملء مدى ارتفاع السعر للأعلى من أسفل المنطقة: fillAmt = الأعلى - الأسفل. يتم حساب نسبة الملء كـ fillAmt / نطاق المنطقة * 100 ويتم تحديدها بين 0% و 100%. قيمة الملء ثابتة باستخدام math.max — بمجرد وصول السعر إلى مستوى ملء معين، لا تنخفض النسبة أبدًا.

عندما تصل منطقة إلى 100% ملء وتم تمكين خيار "التلاشي عند الامتلاء الكامل"، تزداد شفافية صندوق المنطقة بشكل كبير (تصبح شبه شفافة)، مما يوفر تمييزًا بصريًا واضحًا بين المناطق النشطة والمناطق التي أعيد توازنها بالكامل.

4. خط منتصف التعدي اللاحق يمكن لكل منطقة عرض خط CE اختياري عند نقطة المنتصف الدقيقة 50%: (الأعلى + الأسفل) / 2. يستخدم خط CE لونًا ونمطًا قابلين للتعديل (متصل/متقطع/منقط)، ويمتد بنفس عرض صندوق المنطقة. عند تمكين "تمديد المناطق"، يمتد خط CE إلى اليمين حتى الشمعة الحالية بجانب الصندوق.

5. تمديد المنطقة والتاريخ يحتفظ كل نوع منطقة (VI و LV) بمصفوفة منفصلة للمناطق التاريخية. عند إنشاء منطقة جديدة وتجاوز المصفوفة العدد القابل للتعديل للتاريخ، تتم إزالة أقدم منطقة مع صندوقها وخط CE وتسميتها — للحفاظ على الرسم البياني نظيفًا ضمن حدود رسم TradingView البالغة 500 عنصر. يتحكم خيار "تمديد المناطق إلى الشمعة الحالية" في ما إذا كانت جميع المناطق تمتد إلى اليمين حتى الشمعة الحالية أم تبقى بعرضها الأصلي. يتم تحديث التسميات بأحدث نسبة ملء في كل شمعة.

6. نظام التنبيهات تتوفر خمسة أحداث تنبيه يمكن تشغيلها أو إيقافها بشكل مستقل: New Volume Imbalance Formed — تم تأكيد VI عند إغلاق شمعته الثانية. New Liquidity Void Formed — انتهى تسلسل LV؛ يُرسل مرة واحدة لكل فراغ مع نطاق سعره النهائي. CE Level Touch — يتم تشغيله مرة واحدة لكل منطقة عندما يلمس السعر (بما في ذلك الظلال) خط منتصف CE. Zone 50% Filled — يتم تشغيله مرة واحدة لكل منطقة عندما يصل الملء إلى 50%. Zone Fully Filled (100%) — يتم تشغيله مرة واحدة لكل منطقة عندما يصل الملء إلى 100%.

لتلقيها، أنشئ تنبيهًا واحدًا على هذا المؤشر بالشرط "Any alert() function call". تُدمج جميع أحداث شمعة واحدة في رسالة واحدة تُرسل عند إغلاق الشمعة. تبدأ الرسالة بالرمز والإطار الزمني، ويسمي كل سطر نوع المنطقة (VI/LV) واتجاهها ونطاق سعرها، حتى تتمكن من معرفة المنطقة التي ينتمي إليها الحدث. مفتاح "تمكين التنبيهات" الرئيسي يقوم بإيقاف جميع معالجات التنبيه عند إيقاف تشغيله.

7. جدول الملخص يعرض جدول ملخص فوري أحدث مناطق VI و LV (يُحتسب الفراغ السيولي الذي لا يزال قيد التكوّن كأحدث منطقة LV) بخمسة أعمدة: النوع (VI/LV)، الاتجاه (صاعد/هابط مع ترميز لوني)، السعر الأدنى، السعر الأعلى، ونسبة الملء. نسبة الملء مرمزة بالألوان: لون الاتجاه عندما تكون أقل من 50%، برتقالي عند 50%+، رمادي عند 100%. موضع الجدول (أي زاوية) وحجم النص (صغير جدًا/صغير/عادي) قابلان للتعديل. إذا لم يكن هناك أي مثيلات لنوع منطقة، يتم حذف صفها.

المميزات

• كشف عدم توازن الحجم — يحدد تلقائيًا الفجوات بين أجسام الشموع المتتالية التي تتداخل ظلالها، مؤكدة عند إغلاق الشمعة. يدعم كلاً من الصاعد (فجوة صاعدة) والهابط (فجوة هابطة) مع إعدادات ألوان مستقلة. حجم فجوة أدنى قابل للتعديل بالنقاط لتصفية الضوضاء.
• كشف الفراغ السيولي — يتتبع شمعات الإزاحة المتتالية (حد نسبة الجسم/المدى بالإضافة إلى مدى أدنى لا يقل عن نصف ATR(14) السابق) على الشموع المغلقة لتحديد فجوات تسليم السعر المؤسسية الواسعة. الحد الأدنى لعدد الشمعات المتتالية ونسبة الجسم قابلان للتعديل لضبط الحساسية.
• خطوط منتصف التعدي اللاحق (CE) — خط نقطة المنتصف 50% اختياري مرسوم داخل كل منطقة. لون ونمط قابلان للتعديل (متصل/متقطع/منقط). مستوى ICT الدقيق الرئيسي لردود الفعل داخل المنطقة.
• تتبع الملء الفوري — نسبة ملء ثابتة (من 0% إلى 100%) يتم تحديثها في كل شمعة. يبدأ الملء بعد شمعات المنطقة لتجنب ملء فوري خاطئ. يتم عرضه على تسميات المنطقة مع إمكانية رؤية قابلة للتعديل.
• التلاشي عند الامتلاء الكامل — المناطق التي تصل إلى 100% ملء تصبح شبه شفافة تلقائيًا، مما يفصل بصريًا بين المناطق النشطة والمناطق التي أعيد توازنها بالكامل. مفتاح تشغيل/إيقاف اختياري.
• تنسيق مستقل للمناطق — إعدادات منفصلة للون، عرض الحدود، لون CE، نمط CE، حجم التسمية، وعدد السجلات التاريخية لكل من VI و LV. استقلالية بصرية كاملة بين أنواع المناطق.
• عمق تاريخي قابل للتعديل — VI: 1–50 منطقة (الافتراضي 20). LV: 1–30 منطقة (الافتراضي 10). يتم حذف أقدم المناطق تلقائيًا مع جميع عناصر الرسم للبقاء ضمن حدود TradingView.
• خيار تمديد المناطق — عند التمكين، تمتد جميع المناطق وخطوط CE إلى اليمين حتى الشمعة الحالية. عند التعطيل، تبقى المناطق بعرض تكوينها الأصلي.
• تنبيهات موحدة — خمسة أحداث تنبيه (VI جديد، LV جديد، لمس CE، ملء 50%، ملء 100%) مع مفاتيح تشغيل/إيقاف مستقلة ومفتاح تمكين رئيسي. رسالة واحدة لكل شمعة، تُرسل عند إغلاق الشمعة، تتضمن الرمز والإطار الزمني ونوع المنطقة والاتجاه ونطاق السعر. تُشغَّل أحداث اللمس والملء مرة واحدة لكل منطقة.
• جدول الملخص — يعرض أحدث مناطق VI و LV مع الاتجاه، مدى السعر، وبيانات الملء. حالة الملء مرمزة بالألوان. موضع وحجم نص قابلان للتعديل.
• حساسية شمعة الإزاحة — معامل نسبة الجسم/المدى (0.30–0.95) يتحكم فيما يؤهل كشمعة إزاحة. القيم الأقل تكشف فراغات أكثر؛ القيم الأعلى تتطلب التزام اتجاهي أقوى.
• مرشح الحد الأدنى للفجوة — الحد الأدنى لحجم الفجوة المعتمد على النقاط لكشف VI. يزيل الفجوات الدقيقة غير المهمة مع الاحتفاظ بعدم التوازنات ذات المعنى. اضبط على 0 لعرض الكل.

كيفية استخدام مؤشر ICT Volume Imbalance

• VI كدعم/مقاومة داخل اليوم: تعمل حالات عدم توازن الحجم كمناطق دعم ومقاومة طفيفة. عندما يتراجع السعر إلى VI صاعد، توقع ارتداد (دعم). عندما يصعد السعر إلى VI هابط، توقع رفض (مقاومة). خط منتصف CE داخل VI هو نقطة التفاعل الأكثر احتمالاً.
• LV كمغناطيس للسعر: تمثل الفراغات السيولية مناطق واسعة من عدم كفاءة تسليم السعر. يعلم منهج ICT أن السعر يجب أن يعود لملء هذه الفراغات — فهي تعمل كمغناطيس. عندما تحدد LV غير ممتلئ، توقع أن يعود السعر في النهاية إلى تلك المنطقة. تخبرك نسبة الملء بكمية العمل المتبقية.
• دخول دقيق عند CE: مستوى التعدي اللاحق (50%) لأي VI أو LV هو نقطة تفاعل عالية الاحتمالية. استخدمه كمستوى دخول دقيق عندما يتراجع السعر إلى منطقة. اجمع ذلك مع تأكيد تدفق الأوامر أو أدوات ICT أخرى (كتل الأوامر، فجوات القيمة العادلة) للحصول على تقارب.
• تتبع الملء لتحديد صلاحية المنطقة: المناطق التي تقل نسبة ملئها عن 50% لا تزال "طازجة" وتحمل أقوى احتمالية للتفاعل. المناطق بين 50–99% أعيد توازنها جزئيًا ولكنها قد لا تزال تسبب تفاعلات عند الجزء غير الممتلئ المتبقي. المناطق عند 100% أعيد توازنها بالكامل ولا ينبغي عمومًا توقع أن توفر دعمًا/مقاومة.
• تقارب LV + VI: عندما يظهر عدم توازن حجم داخل أو مجاور لفراغ سيولي، فإن التقارب يقوي كلا المنطقتين. يوفر VI مستوى فجوة دقيق بينما يوفر LV السياق المؤسسي الأوسع.
• الدمج مع إطار عمل ICT: استخدم مناطق VI/LV جنبًا إلى جنب مع هيكل السوق (اتجاه الاتجاه)، القسط/الخصم (تحديد موقع النطاق)، مناطق القتل (توقيت الجلسة)، ومستويات السيولة (أهداف المسح). على سبيل المثال، VI صاعد داخل منطقة خصم خلال منطقة قتل لندن، هو إعداد شراء عالي التقارب.

القيود

• يقارن عدم توازن الحجم أجسام الشموع (الفتح والإغلاق) للشموع المتتالية — وهذا حساس لتغذية البيانات. قد تبلغ الوسطاء المختلفون عن أسعار فتح وإغلاق مختلفة قليلاً، مما قد يؤثر على الاختلالات التي تظهر. في الأسواق التي تفتح فيها كل شمعة عادةً عند سعر الإغلاق السابق (معظم أزواج العملات المشفرة)، تكون فجوات الجسم، وبالتالي اختلالات الحجم، نادرة.
• تُؤكَّد المناطق والتنبيهات عند إغلاق الشمعة. يظهر عدم توازن الحجم عند إغلاق شمعته الثانية؛ ويظهر صندوق الفراغ السيولي بمجرد وصول تسلسله إلى الحد الأدنى من الشموع على الشموع المغلقة، ويُرسل تنبيه LV الجديد عند انتهاء التسلسل. لا تُنشأ أي منطقة ولا يُرسل أي تنبيه من شمعة غير مكتملة؛ يتم تحديث نسب ملء المناطق الموجودة فقط بشكل مباشر.
• يعتمد كشف الفراغ السيولي على حد نسبة الجسم/المدى. القيمة الافتراضية 0.65 تعمل بشكل جيد لمعظم الأسواق، ولكن الأدوات عالية التقلب قد تحتاج إلى حد أدنى، بينما الأسواق ذات النطاق المحدود قد تحتاج إلى حد أعلى.
• يبدأ تتبع الملء في الشمعة التي تلي إنشاء المنطقة (بالنسبة للفراغ السيولي، بعد انتهاء تسلسله). يتم استبعاد الشمعات المكونة للمنطقة لمنع ملء فوري خاطئ (نظرًا لأن الشمعة التي تخلق VI عادةً لها قاع/قمة قد تسجل على الفور كملء).
• نسبة الملء ثابتة ولا تنخفض أبدًا. المنطقة التي وصل ظلها لفترة وجيزة إلى 80% ملء ثم انعكس، ستظهر دائمًا 80%+ حتى لو ابتعد السعر. يعكس هذا مفهوم ICT أن المناطق الممتلئة جزئيًا تحتفظ بأهميتها عند الجزء غير الممتلئ.
• خيار "تمديد المناطق" يمتد بجميع المناطق المرئية إلى الشمعة الحالية، مما قد يخلق فوضى بصرية على الرسوم البيانية ذات المناطق الكثيرة. فكر في تقليل عدد السجلات التاريخية عند استخدام هذه الميزة.
• حدود عناصر الرسم: يسمح TradingView بـ 500 صندوق، و 500 خط، و 500 تسمية. تستخدم كل منطقة ما يصل إلى 3 عناصر (صندوق + خط CE + تسمية). مع الإعدادات الافتراضية (20 VI + 10 LV = 30 منطقة)، يستخدم هذا على الأكثر 90 عنصرًا — ضمن الحدود بشكل جيد. زيادة عدد السجلات التاريخية بشكل كبير على الأطر الزمنية المنخفضة قد يقترب من هذه الحدود.
• قد ينتج عن كشف الفراغ السيولي على الأطر الزمنية المنخفضة جدًا (دقيقة واحدة أو أقل) العديد من الفراغات الصغيرة، حتى مع مرشح حجم ATR. فكر في زيادة الحد الأدنى للشمعات المتتالية أو نسبة الجسم/المدى على الأطر الزمنية المنخفضة.
• يحدد هذا المؤشر حالات عدم كفاءة تسليم السعر — لا يولد إشارات شراء/بيع. استخدمه ضمن إطار عمل ICT الأوسع جنبًا إلى جنب مع هيكل السوق، كتل الأوامر، فجوات القيمة العادلة، القسط/الخصم، مناطق القتل، ومستويات السيولة للحصول على إعدادات تداول كاملة.