ICT Market Structure

개요

이 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 시장 구조 개념을 포괄적으로 시각화합니다. 내부 구조와 스윙 구조라는 두 개의 독립적인 구조적 계층에서 구조 돌파(BOS), 성격 변화(CHoCH), 시장 구조 전환(MSS) 이벤트를 식별하여 트레이더에게 추세 방향과 잠재적 반전에 대한 명확하고 다층적인 시각을 제공합니다.

핵심 개념

• 구조 돌파 (BOS) — 지속 신호입니다. 강세 추세에서는 이전 스윙 고점을 초과하는 새로운 스윙 고점이 형성되면 추세가 유지되고 있음을 확인시켜 줍니다. 약세 추세에서는 이전 스윙 저점 아래로 새로운 스윙 저점이 형성되면 지속을 확인시켜 줍니다.
• 성격 변화 (CHoCH) — 내부 반전 신호입니다. 현재 추세 내에서 반대 방향의 스윙 포인트를 가격이 돌파할 때(예: 강세 내부 추세 중 마지막 스윙 저점 아래로 하락 돌파) 단기 방향의 잠재적 변화를 신호합니다.
• 시장 구조 전환 (MSS) — 스윙 수준의 반전 신호입니다. CHoCH와 유사하지만 더 높은 차원의 스윙 구조에서 발생하며, 더 높은 확신을 동반한 더 중요한 추세 반전을 나타냅니다.
• 스윙 포인트 분류 (HH/HL/LH/LL) — 확인된 각 스윙 피벗은 이전 피벗과 비교하여 분류됩니다: 더 높은 고점(HH), 더 높은 저점(HL), 더 낮은 고점(LH), 더 낮은 저점(LL). 이를 통해 추세의 건강 상태에 대한 즉각적인 시각적 맥락을 제공합니다.

작동 방식

이 지표는 피벗 기반 스윙 탐지를 사용하는 두 개의 독립적인 구조적 계층에서 작동합니다:

1. 내부 구조 기본 스윙 길이 매개변수를 사용하여 단기 피벗을 탐지합니다. 새로운 피벗이 확인되면 핵심 수준을 설정합니다. 돌파 신호는 가격이 해당 수준을 넘어서 종가가 형성되는 순간 실시간으로 발생하여 BOS(지속) 또는 CHoCH(반전) 신호를 생성합니다. 이 계층은 모멘텀의 빠른 변화를 포착합니다. 2. 스윙 구조 더 높은 차원의 피벗 탐지를 위해 스윙 길이의 3배 승수를 사용합니다. 내부 구조와 마찬가지로, 가격이 설정된 스윙 수준을 넘어서 종가가 형성되면 실시간으로 돌파 신호가 발생합니다. 이 계층은 주요 구조 수준에서 BOS(지속) 및 MSS(반전) 신호를 생성합니다. MSS 이벤트는 거시적 수준에서 확인된 추세 반전을 나타내므로 더 큰 중요성을 가집니다.

탐지 로직

• 스윙 고점과 저점은 좌/우 봉 조회(스윙 길이 매개변수)를 사용하여 확인됩니다. 이러한 확인된 피벗들이 핵심 구조 수준을 설정합니다.
• 돌파 탐지는 실시간입니다: 현재 캔들의 종가가 피벗 고점 수준 위로 또는 피벗 저점 수준 아래로 교차할 때, 신호는 해당 돌파 캔들에서 즉시 발생합니다 — 추가 확인 지연이 없습니다.
• 강세 추세에서: 마지막 피벗 고점 위 종가 = BOS 상승(지속); 마지막 피벗 저점 아래 종가 = CHoCH/MSS 하락(반전).
• 약세 추세에서: 마지막 피벗 저점 아래 종가 = BOS 하락(지속); 마지막 피벗 고점 위 종가 = CHoCH/MSS 상승(반전).
• 각 수준은 한 번만 트리거될 수 있습니다. 다음 잠재적 돌파를 위한 새로운 수준을 설정하려면 새로운 피벗이 형성되어야 합니다.
• 내부 신호와 스윙 신호가 동일한 가격 수준에서 동시에 발생하면, 시각적 혼란을 피하기 위해 스윙 신호만 표시됩니다.
• 분류 순서의 첫 번째 스윙 포인트는 잘못된 라벨링을 피하기 위해 건너뜁니다.

기능

• 이중 계층 구조 — 내부 구조와 스윙 구조가 독립적으로 추적되며 별도의 시각적 스타일을 가집니다.
• BOS / CHoCH / MSS 라벨 — 정확히 돌파된 수준에 텍스트 라벨이 있는 수평선으로, 기원 봉에서 돌파 봉까지 연결됩니다.
• HH / HL / LH / LL 분류 — 확인된 각 주요 피벗에 스윙 포인트 라벨이 표시됩니다.
• 활성 수준선 — 현재 추적 중인 스윙 고점과 저점을 보여주는 점선 수평선입니다. 이 수준들이 돌파되면 새로운 BOS 또는 MSS가 트리거됩니다.
• 추세 배경 — 현재 스윙 추세 방향을 나타내는 미묘한 배경 색상입니다.
• 대시보드 — 선택적 정보 패널로 내부 추세, 스윙 추세, 정렬 상태, 방향 아이콘이 포함된 마지막 신호를 표시합니다(기본적으로 비활성화됨).
• 완전한 사용자 지정 — 각 신호 유형(BOS 상승/하락, CHoCH 상승/하락, MSS 상승/하락)에 대한 독립적인 색상, 선 스타일, 선 두께 및 라벨 크기 설정.
• 알림 시스템 — 6개의 구성 가능한 알림: BOS 강세/약세, CHoCH 강세/약세, MSS 강세/약세. 각 알림에는 가격 수준, 심볼 및 시간대가 포함됩니다.

사용 방법

• 추세 식별: 내부 구조와 스윙 구조가 모두 정렬되어 있을 때(둘 다 강세 또는 둘 다 약세) 추세는 강력합니다. 상충되는 신호는 전환 또는 정체 단계를 나타낼 수 있습니다.
• 진입 시기: MSS 또는 CHoCH 이벤트를 잠재적 반전 진입 신호로 찾아보세요. BOS 이벤트는 추세가 지속되고 있음을 확인시켜 주며, 추세 추종 진입에 사용할 수 있습니다.
• 활성 수준: 점선 활성 수준선은 다음 구조적 이벤트를 위해 돌파되어야 할 정확한 수준을 보여줍니다. 이를 핵심 결정 지점으로 모니터링하세요.
• 다중 시간대: 지표를 여러 시간대에 적용하세요. 더 높은 시간대는 편향(스윙 구조)을 위해, 더 낮은 시간대는 진입(내부 구조)을 위해 사용하세요.
• 스윙 길이: 낮은 값(2-3)은 더 민감하고 빈번한 신호를 생성합니다. 높은 값(8-15)은 더 적지만 더 중요한 구조적 이벤트를 생성합니다.

제한 사항

• 피벗 설정에는 조회 기간이 필요합니다(내부 구조는 스윙 길이 봉, 스윙 구조는 3배 스윙 길이 봉). 그러나 수준이 설정되면, 돌파 신호는 실제 돌파 캔들에서 실시간으로 발생합니다.
• 이 지표는 구조를 식별합니다 — 매수/매도 신호를 생성하지는 않습니다. 완전한 거래 설정을 위해 다른 분석 도구(오더 블록, 공정 가치 갭, 유동성 수준 등)와 결합하여 사용해야 합니다.
• 매우 낮은 시간대(1분 이하)에서의 성능은 과도한 신호를 생성할 수 있습니다. 이에 따라 스윙 길이 매개변수를 조정하세요.
• 차트 상의 처음 몇 개 스윙 포인트는 비교를 위한 이전 기준점이 없기 때문에 분류(HH/HL/LH/LL)되지 않습니다.