ICT SMT Divergence

개요

이 지표는 ICT SMT(Smart Money Technique) 다이버전스를 감지합니다. 이는 상관관계가 있는 금융상품 간의 스윙 고점과 저점을 비교하여 기관의 조작을 식별하는 교차 심볼 분석 방법입니다. 한 상품이 새로운 극점을 형성했지만 상관관계가 있는 페어가 이를 확인하지 못할 때, 스마트 머니가 반대 방향에 포지션을 잡고 있음을 시그널합니다. 이 지표는 일반적인 상품(ES/NQ, EUR/GBP, DXY 역상관)을 자동으로 페어링하며, 모든 페어에 대해 사용자 지정 심볼 입력을 지원합니다.

그림 1 — 전체 화면 ES1! 또는 NQ1! 일봉/15분봉 차트를 엽니다. 표시되어야 할 내용: 녹색 "▲ SMT" 레이블이 스윙 저점에 (강세 다이버전스) 빨간색 "▼ SMT" 레이블이 스윙 고점에 (약세 다이버전스) 다이버전스 선 — 두 스윙 지점을 연결하는 색상 선 오른쪽 상단 정보 테이블: Main (ES1!), Compare (NQ1!), Correlation (Positive), Bullish/Bearish 수, Status (Connected) 다이버전스 발생 봉에 배경 플래시 (약한 색상) 어두운 테마, 깔끔한 차트.

핵심 개념

• SMT 다이버전스 (Smart Money Technique) — ICT의 상관관계가 있는 금융상품 간 가격 구조 비교 방법입니다. 일반적으로 함께 움직이는 두 상품이 서로 다른 구조를 형성할 때(한 상품이 더 높은 고점을 형성하는 동안 다른 상품이 더 낮은 고점을 형성함), 이는 기관의 조작을 드러냅니다. 새로운 극점을 확인하지 못하는 "더 약한" 상품이 스마트 머니의 실제 방향을 보여줍니다.
• 약세 SMT 다이버전스 — 주 심볼이 더 높은 고점(Higher High)을 형성하지만, 상관관계 심볼은 더 낮은 고점(Lower High)을 형성합니다. 이는 기관 참가자들이 새로운 고점을 추격하기보다는 분산(매도)하고 있음을 나타냅니다. 주 심볼의 더 높은 고점은 함정입니다 — 스마트 머니는 숏 포지션을 잡고 있습니다.
• 강세 SMT 다이버전스 — 주 심볼이 더 낮은 저점(Lower Low)을 형성하지만, 상관관계 심볼은 더 높은 저점(Higher Low)을 형성합니다. 이는 기관 참가자들이 새로운 저점에 참여하기보다는 축적(매수)하고 있음을 나타냅니다. 주 심볼의 더 낮은 저점은 스톱 헌트입니다 — 스마트 머니는 롱 포지션을 잡고 있습니다.
• 상관관계 금융상품 페어 — ICT는 SMT 분석을 위해 특정 상품 페어를 사용합니다: 지수 선물의 경우 ES(S&P 500)와 NQ(나스닥 100), 외환 메이저의 경우 EUR/USD와 GBP/USD, 그리고 역상관관계 기준으로 DXY(미국 달러 지수)를 사용합니다. 알려진 상관관계 또는 역상관관계가 있는 모든 상품을 사용할 수 있습니다.
• 역상관관계 — 역상관관계 페어(예: DXY 대 EUR/USD)의 경우, 다이버전스 논리가 반전됩니다. DXY가 더 높은 고점을 형성하고 EUR/USD가 예상되는 더 낮은 저점 대신 더 높은 저점을 형성하면, 이는 동일한 유형의 다이버전스를 시그널합니다 — 움직임이 시장 전반에서 확인되지 않고 있습니다.

작동 방식

1. 자동 페어 감지 이 지표는 현재 차트를 기반으로 적절한 비교 심볼을 자동으로 감지합니다: — 지수 선물 모드: ES ↔ NQ, YM → ES, RTY → ES, ZN ↔ ZB (채권 시장, ICT §14.4) — 외환 메이저 모드: EUR/USD ↔ GBP/USD, AUD/USD ↔ NZD/USD, USD/JPY ↔ USD/CHF — DXY 역상관 모드: 역상관 논리가 적용된 DXY 대비 모든 페어 — 사용자 지정 모드: 사용자가 임의의 심볼을 지정하고 양의 상관관계 또는 역상관관계를 선택합니다.

비교 심볼의 가격 데이터는 차트와 동일한 시간대에서 request.security()를 통해 검색됩니다.

2. 스윙 감지 이 지표는 구성 가능한 룩백(기본값 양쪽 5봉)과 함께 ta.pivothigh() 및 ta.pivotlow()를 사용하여 주 심볼과 비교 심볼 모두에서 확인된 스윙 고점과 저점을 식별합니다. 감지된 모든 스윙은 비교를 위해 배열에 저장됩니다. 스윙 감지는 룩백과 동일한 지연을 가진 결과를 생성합니다 — 양쪽에 충분한 봉이 지나간 후에만 스윙이 확인됩니다.

그림 2 — 확대된 다이버전스 예시 15분봉 차트, 최근 100-150봉 영역. 표시되어야 할 내용: 두 개의 연속된 스윙 고점 — 첫 번째는 낮고, 두 번째는 더 높음 (Higher High) 빨간색 선이 두 스윙 고점을 연결함 "▼ SMT" 레이블이 두 번째 스윙 고점에 있음 툴팁 열림: "Bearish SMT Divergence / ES1!: Higher High / NQ1!: Lower High / Smart money distribution" 다이버전스 이후 가격 하락 — 개념의 정확성을 보여야 함

3. 다이버전스 감지 (시간적 정렬) 주 심볼에서 새로운 스윙 고점이 감지되면, 지표는 이를 이전 스윙 고점과 비교하고 비교 심볼의 해당 스윙 고점이 일치하는지 또는 다이버전스를 보이는지 확인합니다: — 주 심볼의 현재 스윙 고점 > 이전 스윙 고점 (Higher High)이지만, 비교 심볼의 현재 스윙 고점 < 이전 스윙 고점 (Lower High)인 경우 → 약세 SMT 다이버전스. — 주 심볼의 현재 스윙 저점 < 이전 스윙 저점 (Lower Low)이지만, 비교 심볼의 현재 스윙 저점 > 이전 스윙 저점 (Higher Low)인 경우 → 강세 SMT 다이버전스.

중요하게, 이 지표는 시간적 정렬을 사용하여 각 주 스윙과 시간상 가장 가까운 비교 스윙을 찾습니다. 이는 매우 다른 시간에 발생한 스윙을 비교함으로써 발생하는 오류 신호를 방지합니다. 시간적 정렬 허용 오차 설정(기본값 10봉)은 매칭된 스윙 간에 허용되는 최대 시간 간격을 제어합니다.

거리 필터는 두 스윙이 너무 가깝지도(노이즈) 너무 멀지도(관련 없음) 않도록 보장합니다.

4. 역상관관계 논리 역상관관계 페어의 경우 비교가 반전됩니다. 비교 심볼의 저점은 일반적으로 고점을 확인하는 곳에 사용되고, 그 반대도 마찬가지입니다. 이는 DXY 기반 분석 및 기타 역상관 페어에 대한 올바른 다이버전스 감지를 보장합니다. 5. 시각적 출력 감지된 각 SMT 다이버전스는 다음과 같이 표시됩니다: — 주 차트에서 두 스윙 지점을 연결하는 색상 선 — 다이버전스 지점에 전체 세부 정보를 보여주는 툴팁이 있는 레이블 ("▲ SMT" 또는 "▼ SMT") — 다이버전스 발생 봉에 선택적 배경색 플래시 — 페어링된 심볼, 상관관계 유형, 다이버전스 횟수 및 연결 상태를 보여주는 정보 테이블

그림 3 — 설정 패널 지표 설정 패널을 엽니다. 표시되어야 할 내용: Symbol Pair 그룹 (Pair Mode 드롭다운, Custom Comparison Symbol, Invert 토글) Swing Detection 그룹 (Swing Lookback 5, Max Swings 50) Divergence Filter 그룹 (Min Bars 3, Max Bars 100) Visual Style 그룹 (Bull/Bear 색상, Lines, Width, Style, Labels, Size, BG Flash, Opacity) Display 그룹 (Table, Position, Text Size, Swing Dots) Alerts 그룹 (Enable + Bull/Bear 토글) 배경에 차트가 보이도록 합니다.

기능

• 자동 페어 감지 — ES/NQ, YM, RTY, ZN/ZB(채권 시장), EUR/GBP, AUD/NZD, USD/JPY/CHF 및 DXY 역상관 페어에 대한 올바른 비교 심볼을 자동으로 식별합니다. 일반적인 상품에 대한 수동 설정이 필요 없습니다.
• 사용자 지정 심볼 지원 — 사용자 지정 상관관계 분석을 위해 비교 도구로 임의의 TradingView 심볼을 입력합니다. 주식, 암호화폐, 원자재 또는 거래 가능한 모든 도구와 함께 작동합니다.
• 역상관관계 모드 — DXY 기반 페어에 대해 자동으로 활성화되거나 사용자 지정 역상관관계 도구에 대해 수동으로 토글됩니다. 다이버전스 논리를 반전시켜 역상관관계가 올바르게 분석되도록 합니다.
• 구성 가능한 스윙 감지 — 조정 가능한 룩백(2–20봉)을 가진 피벗 기반 스윙 감지. 낮은 값은 반응성이 좋은 신호를 위해 더 많은 스윙을 포착하고, 높은 값은 주요 구조적 피벗에 집중합니다.
• 거리 필터 — 비교된 스윙 간의 최소 및 최대 봉 거리. 인접한 노이즈 피벗으로 인한 오류 신호를 방지하고 두 스윙이 구조적으로 관련이 있도록 보장합니다.
• 시간적 정렬 — 각 주 스윙은 비교 심볼의 시간상 가장 가까운 스윙(구성 가능한 허용 오차 내)과 매칭됩니다. 이는 시간적으로 관련된 스윙만 비교되어 관련 없는 스윙 지점으로 인한 오류 다이버전스를 제거합니다.
• 다이버전스 선 — 다이버전스를 형성하는 두 스윙 지점을 연결하는 색상 선. 강세 다이버전스 선은 스윙 저점을 연결하고, 약세 다이버전스 선은 스윙 고점을 연결합니다.
• 툴팁 세부 정보 — SMT 레이블 위에 마우스를 올리면 전체 다이버전스 분석을 확인할 수 있습니다: 각 스윙 지점에서 두 심볼의 정확한 가격 값, 다이버전스 방향 및 기관 해석.
• 배경 플래시 — 새로운 SMT 다이버전스가 감지된 봉에 선택적 짧은 배경색 강조. 불투명도는 구성 가능합니다.
• 정보 테이블 — 실시간으로 표시되는 테이블: 주 심볼, 비교 심볼, 상관관계 유형(Positive/Inverse), 총 강세 및 약세 다이버전스 횟수, 데이터 연결 상태.
• 스윙 포인트 점 — 감지된 모든 스윙 고점과 저점을 차트에 작은 점으로 표시하는 선택적 디버그 시각화.
• 비교 스윙 점 — 비교 심볼의 스윙 고점과 저점에 선택적 다이아몬드 마커(◇)를 주 차트의 해당 봉 위치에 표시합니다. 정확한 비교 가격을 보려면 마우스를 올리세요. 교차 심볼 스윙 정렬을 시각화하는 데 도움이 됩니다.
• 다이버전스 통계 — 차트의 가시적 히스토리 동안 감지된 강세 및 약세 SMT 다이버전스의 누적 횟수.
• 2가지 알림 조건 — 강세 SMT 다이버전스 및 약세 SMT 다이버전스. 각 알림에는 두 심볼 이름, 구조 설명 및 시간대가 포함됩니다.

사용 방법

• 지수 선물 (ES vs NQ): ES1! 또는 NQ1! 차트를 임의의 시간대에서 엽니다. 지표가 두 가지를 자동으로 페어링합니다. ES가 더 높은 고점을 형성하지만 NQ가 확인하지 못하면, 랠리가 광범위하지 않음을 시사합니다 — 잠재적 약세 반전. ES가 더 낮은 저점을 형성하지만 NQ가 더 높게 유지하면, 기관 매수가 발생하고 있음을 의미합니다 — 잠재적 강세 반전.
• 외환 메이저 (EUR vs GBP): EUR/USD 또는 GBP/USD를 엽니다. 지표가 자동으로 페어링합니다. 이 페어는 높은 상관관계를 가집니다 — 하나가 새로운 극점을 형성하는데 다른 하나가 확인하지 못하면, 실패한 페어에서 조작이 있음을 시그널합니다.
• DXY 역상관: "Auto (DXY Inverse)" 모드를 선택합니다. 지표가 역상관 논리를 사용하여 통화 페어를 DXY와 페어링합니다. DXY가 새로운 고점을 형성하지만 EUR/USD가 해당하는 새로운 저점을 형성하지 못하면, 달러 강세가 확인되지 않은 것입니다.
• ICT 개념과 결합: SMT 다이버전스는 확인 도구입니다. 시장 구조(BOS/CHoCH), 유동성 수준(동일 고점/저점), 킬존(세션 타이밍) 및 오더 블록(진입 구역)과 함께 사용하세요. 킬존 동안 주요 유동성 수준에서 발생하는 SMT 다이버전스는 높은 확률의 설정입니다.
• 시간대 선택: ICT는 스윙 분석을 위해 15분봉에서 일봉 차트에서 SMT를 사용합니다. 낮은 시간대는 더 많은 신호를 생성하지만 중요도는 낮습니다. 높은 시간대는 더 적고 더 신뢰할 수 있는 다이버전스를 생성합니다.
• 사용자 지정 페어: "Custom" 모드를 선택하여 임의의 두 도구를 비교합니다. 예를 들어, AAPL vs QQQ, BTC vs ETH 또는 Gold vs Silver를 비교합니다. 역상관관계 사용자 지정 페어의 경우 "Invert Comparison"을 활성화하세요.

제한 사항

• SMT 다이버전스는 두 심볼의 데이터를 동시에 필요로 합니다. 비교 심볼이 현재 시간대에 데이터가 없는 경우(예: 시장 시간 외 선물), 다이버전스 감지가 일시 중지됩니다. 정보 테이블의 "Status" 필드는 이 경우 "No Data"를 표시합니다.
• 스윙 감지는 고정된 룩백을 사용하므로, 피벗은 스윙 룩백 설정과 동일한 지연으로 확인됩니다. 5봉 설정은 각 스윙이 형성된 후 5봉 뒤에 확인됨을 의미합니다.
• 자동 페어 감지는 티커 심볼에 대한 간단한 문자열 매칭을 사용합니다. 특정 브로커의 이국적인 티커 형식은 올바르게 매칭되지 않을 수 있습니다 — 대체 수단으로 사용자 지정 모드를 사용하세요.
• 이 지표는 시간적 정렬을 사용하여 심볼 간 스윙을 매칭합니다. 허용 오차 창 내에서 일치하는 비교 스윙이 발견되지 않으면 해당 스윙 페어에 대해 다이버전스 신호가 발생하지 않습니다. 시간적 정렬 허용 오차 설정을 늘리면 더 넓은 매칭 창을 허용합니다.
• 역상관관계 논리는 깨끗한 역상관관계를 가정합니다. 실제로 상관관계는 변동합니다 — DXY와 EUR/USD는 일시적으로 분리될 수 있습니다. SMT를 독립적인 신호가 아닌 확인 도구로 사용하세요.
• Pine Script의 request.security()는 차트의 시간대를 기반으로 데이터를 검색합니다. 비교 심볼은 선택된 시간대에 대해 TradingView에서 사용 가능한 데이터가 있어야 합니다.
• 이 지표는 금융상품 간의 구조적 다이버전스를 감지합니다 — 매수/매도 신호를 생성하지는 않습니다. 시장 구조, 오더 블록, FVG, 유동성 수준 및 킬존을 포함하는 더 넓은 ICT 분석 프레임워크 내에서 확인 도구로 사용하세요.