ICT Volume Imbalance

概述

该指标检测并可视化两个关键的ICT价格传递低效概念：成交量失衡（VI）和流动性真空（LV）。成交量失衡识别一根K线的收盘价与下一根K线的开盘价之间的单K线缺口——即未发生交易的价格区域。流动性真空识别由多根连续位移K线朝一个方向强势移动所形成的更广泛区域。两种区域类型均以高亮方框绘制，可选择包含后续侵蚀（CE）中线、实时填充追踪（0% 至 100%），以及一个显示最新区域数据的汇总表格。

图1 — 整体视图 打开15分钟或1小时图表（例如ES、NQ或EUR/USD）。 显示至少一周的数据。 应看到的内容： 绿色的半透明VI方框（看涨跳空区域） 红色的半透明VI方框（看跌跳空区域） 更大的绿色LV方框（3根以上连续看涨位移K线区域） 更大的红色LV方框（3根以上连续看跌位移K线区域） 每个方框内部的虚线CE线（中点） 每个方框旁边的标签："VI ▲ 23.5%" 或 "LV ▼ 100.0%" 某些区域颜色变淡（淡化）——这些是已100%填充的区域 右上角的汇总表格（包含类型、方向、低点、高点、填充百分比列） 使用深色主题，标签应清晰可读。

核心概念

• 成交量失衡（VI） — 在同一交易时段内，一根K线的收盘价与下一根K线的开盘价之间的缺口。这不是交易时段间的跳空缺口——它发生在K线内部，即下一根K线以不同于前一根K线收盘价的价格开盘时。看涨VI：当前K线开盘价高于前一根K线的收盘价（向上跳空）。看跌VI：当前K线开盘价低于前一根K线的收盘价（向下跳空）。这些缺口代表了未发生双向交易的价格区域，形成了价格倾向于回访并填补的次要支撑/阻力区。
• 流动性真空（LV） — 一个更广泛的强势价格移动区域，其中多根连续K线以较大的实体和极小的影线朝同一方向推进。每根符合条件的K线（位移K线）的实体与总波幅比率需超过可配置的阈值（默认65%）。当三根或更多此类K线连续以相同方向出现时，从最低低点到最高高点的整个范围就形成了一个流动性真空。与单一FVG（3根K线形态）不同，LV是一系列叠加的低效区域——一个"价格传递的缺口"，对未来的价格行为具有吸引力。
• 后续侵蚀（CE） — 任何VI或LV区域的50%中点。ICT将此水平视为关键反应点：价格到达缺口区域的CE表明失衡已有一半得到再平衡。CE通常充当区域内的精确支撑/阻力位。
• 填充追踪 — 衡量区域形成后已被交易穿透的程度。对于看涨区域，填充是从顶部向下测量（价格从上方渗透的深度）。对于看跌区域，填充是从底部向上测量。填充百分比是持久性的——一旦达到某个水平，百分比永不减少。达到100%的区域表示已完全再平衡，失去其重要性。

工作原理

1. 成交量失衡检测 在第一根K线之后的每一根K线上，指标会比较前一根K线的收盘价（close[1]）与当前K线的开盘价。如果它们之间存在满足最小跳动点阈值的缺口，则会创建一个成交量失衡区域。区域方框从前一根K线延伸到当前K线，顶部为两个价格中的较高者，底部为较低者。可配置的最小缺口大小（以跳动点计）可过滤掉不重要的微小缺口——设置为0则显示所有缺口，无论大小。 2. 流动性真空检测 指标追踪连续的位移K线——即实体大小至少占总波幅一定百分比（默认65%）的K线。当多根连续的位移K线朝同一方向移动（全部看涨或全部看跌）时，连续计数递增。当连续状态结束（出现非位移K线或方向反转）时，如果连续计数满足最小K线阈值（默认3），则该连续状态的全部价格范围将被记录为一个流动性真空区域。

该连续状态的最高高点和最低低点定义了区域的边界。方向变化会触发前一个连续状态的最终确定，然后开始新的连续状态。在最后一根可见K线上处于活动状态的连续状态会通过去重保护机制进行清理，以防止在实时K线更新时产生重复区域。

3. 填充追踪与淡化 区域创建后，填充追踪从下一根K线立即开始（区域形成K线本身被排除，以避免错误的即时填充）。对于看涨区域，填充衡量价格从区域顶部向下推进的深度：fillAmt = 顶部 - 低点。对于看跌区域，填充衡量价格从区域底部向上推进的高度：fillAmt = 高点 - 底部。填充百分比计算为 fillAmt / 区域范围 * 100，并限制在0%到100%之间。填充值使用 math.max 保持持久性——一旦价格达到某个填充水平，百分比永不减少。

当一个区域达到100%填充且"完全填充时淡化"选项启用时，该区域方框的不透明度会显著增加（变得几乎透明），从而清晰地区分活跃区域和已完全再平衡的区域。

4. 后续侵蚀中线 每个区域可以选择在其精确的50%中点处显示一条CE线：（顶部 + 底部）/ 2。CE线使用可配置的颜色和样式（实线/虚线/点线），并延伸至与区域方框相同的宽度。当"延伸区域"启用时，CE线会与方框一起向右延伸至当前K线。

图2 — 放大细节 在5分钟图表上放大观察几小时内的区域。 应看到的内容： 一个看涨VI方框——绿色，两根K线之间的缺口区域 内部的虚线CE线（正中间） 标签："VI ▲ 45.2%" —— 价格已填充区域的一半 附近有一个看跌VI——红色方框，"VI ▼ 0.0%" 尚未填充 稍远处有一个LV区域——大的绿色方框，宽度为3-4根K线 LV标签："LV ▲ 100.0%" —— 已完全淡化（应用了淡化效果） CE线位于价格发生反应的位置

5. 区域延伸与历史记录 每种区域类型（VI和LV）维护一个独立的历史区域数组。当创建新区域且数组超过可配置的历史数量时，最旧的区域及其方框、CE线和标签将被移除——以保持图表在TradingView的500个绘图对象限制内整洁。"将区域延伸至当前K线"选项控制所有区域是向右延伸至当前K线，还是保持其原始宽度。标签在每一根K线上更新最新的填充百分比。 6. 警报系统 提供五种警报条件，每种都有独立的开关： - 新成交量失衡形成 —— 当检测到VI时触发，指定看涨或看跌方向。 - 新流动性真空形成 —— 当LV连续状态最终确定时触发。 - CE水平触及 —— 当价格（包括影线）触及CE中线时，每个区域触发一次。 - 区域填充50% —— 当填充达到50%时，每个区域触发一次。 - 区域完全填充（100%） —— 当填充达到100%时，每个区域触发一次。

所有警报均为每个区域单次触发（每个区域仅触发一次），消息中包含交易品种和时间周期。一个主"启用警报"开关可在关闭时禁用所有警报处理。

7. 汇总表格 一个实时汇总表格显示最近的VI和LV区域，包含五列：类型（VI/LV）、方向（看涨/看跌，带颜色编码）、低点价格、高点价格和填充百分比。填充百分比有颜色编码：低于50%时使用方向颜色，50%及以上为橙色，100%为灰色。表格位置（任意角落）和文本大小（极小/小/正常）可配置。如果某种区域类型没有实例，则省略其行。

图3 — 设置面板 打开指标设置面板。 应看到的内容： 成交量失衡组（显示、看涨颜色、看跌颜色、边框宽度、历史数量、最小缺口跳动点、显示CE、CE颜色、CE样式、标签大小） 流动性真空组（显示、看涨颜色、看跌颜色、边框宽度、历史数量、最小连续K线数、实体/波幅比率、显示CE、CE颜色、CE样式、标签大小） 填充追踪组（显示填充百分比、完全填充时淡化） 显示组（显示标签、延伸区域、显示表格、表格位置、表格文本大小） 警报组（启用 + 5个开关） 背景中应显示图表。

功能特性

• 成交量失衡检测 — 自动识别连续K线收盘价与开盘价之间的缺口。支持看涨（向上跳空）和看跌（向下跳空），具有独立的颜色设置。可配置最小缺口大小（跳动点）以过滤噪音。
• 流动性真空检测 — 追踪连续位移K线（实体/波幅比率阈值）以识别广泛的主力机构价格传递缺口。可配置最小连续K线数和实体比率以调整灵敏度。
• 后续侵蚀（CE）中线 — 可选的在每个区域内绘制的50%中点线。可配置颜色和样式（实线/虚线/点线）。是ICT框架中区域内部反应的关键精确水平。
• 实时填充追踪 — 持久的填充百分比（0% 至 100%），每根K线更新。填充在区域形成K线之后开始，以避免错误的即时填充。可在区域标签上显示，可见性可配置。
• 完全填充时淡化 — 达到100%填充的区域自动变得几乎透明，从视觉上区分活跃区域和已完全再平衡的区域。可选开关。
• 独立的区域样式 — VI和LV具有独立的颜色、边框宽度、CE颜色、CE样式、标签大小和历史数量设置。区域类型之间视觉完全独立。
• 可配置的历史深度 — VI：1–50个区域（默认20）。LV：1–30个区域（默认10）。最旧的区域及其所有绘图对象会自动删除，以保持在TradingView限制内。
• 延伸区域选项 — 启用时，所有区域和CE线向右延伸至当前K线。禁用时，区域保持其原始形成宽度。
• 5种警报条件 — 新VI、新LV、CE触及、50%填充、100%填充。每个警报每个区域单次触发，包含交易品种和时间周期，具有独立开关和一个主启用开关。
• 汇总表格 — 显示最新的VI和LV区域，包含方向、价格范围和填充数据。填充状态有颜色编码。位置和文本大小可配置。
• 位移K线灵敏度 — 实体/波幅比率参数（0.30–0.95）控制什么算作位移K线。较低值检测更多真空；较高值要求更强的方向性确认。
• 最小缺口过滤器 — 基于跳动点的VI检测最小缺口大小。消除不重要的微小缺口，同时保留有意义的失衡。设置为0则显示所有缺口。

使用方法

• VI作为日内支撑/阻力： 成交量失衡充当次要的支撑和阻力区域。当价格回撤至看涨VI时，预期会出现反弹（支撑）。当价格反弹至看跌VI时，预期会出现拒绝（阻力）。VI内部的CE中线是最可能的反应点。
• LV作为价格磁铁： 流动性真空代表了价格传递低效的大片区域。ICT理论认为价格必须返回以填补这些真空——它们充当磁铁。当你识别出一个未填充的LV时，预期价格最终会回访该区域。填充百分比告诉你还有多少"工作"需要完成。
• CE精确入场： 任何VI或LV的后续侵蚀（50%）水平是一个高概率反应点。当价格回撤进入一个区域时，可将其用作精确的入场水平。结合订单流确认或其他ICT工具（订单块、FVG）以增加共振。
• 填充追踪判断区域有效性： 填充低于50%的区域仍然"新鲜"，具有最强的反应潜力。填充在50–99%之间的区域已部分再平衡，但仍可能在剩余未填充部分引发反应。达到100%的区域已完全再平衡，通常不应再期望其提供支撑/阻力。
• LV与VI共振： 当成交量失衡出现在流动性真空内部或相邻位置时，共振会增强两个区域。VI提供精确的缺口水平，而LV提供更广泛的主力机构背景。
• 结合ICT框架使用： 将VI/LV区域与市场结构（趋势方向）、溢价/折价（区间定位）、猎杀时段（交易时段时机）和流动性水平（扫荡目标）结合使用。例如，在伦敦猎杀时段内，位于折价区内的看涨VI就是一个高共振的做多设置。

局限性

• 成交量失衡检测的是 close[1] 与 open 之间的缺口——这对数据源敏感。不同的经纪商可能报告略有不同的开盘价，这会影响哪些缺口出现。
• 流动性真空检测依赖于实体/波幅比率阈值。默认值0.65适用于大多数市场，但高波动性品种可能需要更低的阈值，而区间震荡市场可能需要更高的阈值。
• 填充追踪在区域创建后的下一根K线开始。区域形成K线被排除，以防止错误的即时填充（因为创建VI的K线通常其低点/高点会立即被记录为填充）。
• 填充百分比是持久性的，永不减少。一个曾短暂影线触及80%填充然后反转的区域，即使价格远离，也将永久显示80%+。这反映了ICT的概念，即部分填充的区域在未填充部分仍保留其重要性。
• "延伸区域"选项将所有可见区域延伸至当前K线，这在有许多区域的图表上可能造成视觉混乱。使用此功能时，请考虑减少历史数量。
• 绘图对象限制：TradingView允许最多500个方框、500条线和500个标签。每个区域最多使用3个对象（方框 + CE线 + 标签）。使用默认设置（20个VI + 10个LV = 30个区域），最多使用90个对象——远在限制内。在低时间周期上大幅增加两种历史数量可能会接近这些限制。
• 在非常低的时间周期（1分钟或更低）上进行流动性真空检测可能会产生许多小真空。在较低时间周期上，请考虑增加最小连续K线数或实体/波幅比率。
• 该指标识别的是价格传递低效区域——它不生成买入/卖出信号。请将其置于更广泛的ICT框架内，结合市场结构、订单块、公允价值缺口、溢价/折价、猎杀时段和流动性水平来构建完整的交易设置。