ICT Market Maker Model

개요

이 지표는 ICT의 마켓 메이커 모델(MMM) — 즉, 축적 → 조작 → 분배/확장의 3단계 기관 가격 사이클을 자동으로 감지하고 시각화합니다. 매수 모델(SSL 스윕 후 강세 확장)과 매도 모델(BSL 스윕 후 약세 확장)을 모두 식별하며, 각 완성된 패턴에 대해 단계별 박스, 레이블, 방향성 화살표, 그리고 균형 중앙선을 그립니다. 실시간 정보 테이블은 각 모델의 현재 상태를 추적합니다.

핵심 개념

• 마켓 메이커 모델 (MMM) — 시장 조성자(기관)가 3단계 사이클을 통해 가격 전달을 설계하는 방법에 대한 ICT의 프레임워크입니다. 이 모델은 기관 참여자가 조용히 포지션을 구축하고, 유동성을 창출하기 위한 가짜 움직임을 만들며, 의도한 방향으로 가격을 움직이는 과정을 설명합니다. 이 사이클은 ICT의 Power of Three (PO3) / AMD 프레임워크와 유사합니다.
• 축적 단계 — 기관이 좁은 가격 범위 내에서 포지션을 구축하는 통합 기간입니다. 스마트 머니가 소매 참여자에게 경고하지 않고 주문을 축적함에 따라 가격은 횡보합니다. 이 지표는 최소 바 수 동안 구성 가능한 ATR 기반 임계값 내에 머무르는 가격 범위를 축적으로 감지합니다.
• 조작 단계 (레이드) — 소매 트레이더의 손절 주문을 유발하고 기관 포지셔닝을 위한 유동성을 생성하기 위해 축적 범위를 넘어서 의도적으로 스윕하는 단계입니다. 매수 모델에서는 이는 축적 저점 아래 SSL(매도 측 유동성) 스윕으로 나타납니다. 매도 모델에서는 축적 고점 위 BSL(매수 측 유동성) 스윕으로 나타납니다. 감지를 위해서는 스윕이 범위 경계를 넘어 구성 가능한 ATR 기반 임계값 이상을 초과해야 합니다.
• 분배 / 확장 단계 — 조작 이후 실제 기관의 움직임입니다. 가격은 의도한 방향으로 공격적으로 확장되며, 이는 변위 캔들 — 구성 가능한 임계값을 초과하는 몸통/범위 비율과 ATR의 80% 이상을 초과하는 범위를 가진 큰 몸통의 캔들 — 에 의해 확인됩니다. 매수 모델의 경우, 축적 고점 위에서 마감하는 강세 변위 캔들이 확장을 확인시켜 줍니다. 매도 모델의 경우, 축적 저점 아래에서 마감하는 약세 변위 캔들이 확인됩니다.
• 마켓 메이커 매수 모델 — 통합 → 범위 아래 SSL 스윕 → 범위 위 강세 확장. 스마트 머니는 범위 내에서 축적하고, 남은 주문을 채우기 위해 매도 측 유동성을 아래로 스윕한 후 가격을 상승시킵니다.
• 마켓 메이커 매도 모델 — 통합 → 범위 위 BSL 스윕 → 범위 아래 약세 확장. 스마트 머니는 범위 내에서 분배하고, 남은 주문을 채우기 위해 매수 측 유동성을 위로 스윕한 후 가격을 하락시킵니다.
• 균형 (50% 중앙선) — 축적 범위의 중간점으로, 통합 구간의 공정 가치를 나타냅니다. ICT는 가격이 변위 후 이 균형선을 참조한다고 가르칩니다 — 중앙선은 확인된 모델 내에서 잠재적인 조정 목표 역할을 합니다.

작동 방식

1. 축적 감지 이 지표는 구성 가능한 축적 기간(기본값 20바) 동안의 최고 고점과 최저 저점을 사용하여 롤링 가격 범위를 계산합니다. 이 범위가 3.5× ATR 이내로 유지될 때 통합이 확인됩니다 — 이는 현재 변동성에 비해 충분히 좁아 추세 활동이 아닌 기관의 포지션 구축을 나타냅니다. ATR 기간은 독립적으로 구성 가능합니다(기본값 14). 2. 조작 감지 (SSL/BSL 스윕) 축적 범위가 설정되면, 지표는 유동성 스윕을 모니터링합니다:

• 매수 모델: 가격은 축적 저점 아래로 최소 조작 임계값(기본값 0.3× ATR) 이상 스윕해야 합니다. 이 SSL 스윕은 매도 측 유동성이 취해졌음을 확인시켜 줍니다.
• 매도 모델: 가격은 동일한 임계값 이상으로 축적 고점 위로 스윕해야 합니다. 이 BSL 스윕은 매수 측 유동성이 취해졌음을 확인시켜 줍니다.

스윕이 발생하기 전에 가격이 반대 방향으로 범위를 넘어 2× ATR 이상 크게 돌파하면, 축적은 무효화되고 탐색이 재설정됩니다. 이는 오래된 범위가 잘못된 신호를 생성하는 것을 방지합니다. 3. 분배 / 확장 확인 조작이 감지된 후, 지표는 변위 캔들 — 실제 움직임을 확인시켜 주는 강력한 기관 캔들 — 을 기다립니다:

• 매수 모델: 몸통/범위 ≥ 변위 몸통 비율(기본값 0.65)이고 범위 ≥ 0.8× ATR이며 종가가 축적 고점 위에 있는 강세 캔들.
• 매도 모델: 동일한 몸통 비율 및 ATR 요구사항을 충족하며 종가가 축적 저점 아래에 있는 약세 캔들.

이러한 조건이 충족되면, 전체 MMM 패턴이 확인되고 차트에 그려집니다.

타임아웃 메커니즘은 무한정 대기하는 것을 방지합니다: 조작 후 축적 기간의 3배 내에 확장이 발생하지 않으면 모델이 재설정됩니다. 이는 오래된 조작이 지연된 잘못된 신호를 생성하지 않도록 보장합니다.

4. 시각적 출력 각 확인된 MMM 패턴은 다음과 같이 그려집니다:

• 세 단계 박스 — 축적(전체 범위 기간), 조작(스윕 영역), 분배(확장 영역)로, 각 모델 유형별로 구분되는 색상을 가집니다.
• 단계 레이블 — 적절한 위치에 "축적", "조작 (SSL/BSL 스윕)", "분배 (확장 ▲/▼)".
• 방향성 화살표 — 조작 지점에 위치한 큰 ▲ 또는 ▼ 화살표로, 스윕 가격, 확장 목표, 기관 해석을 포함한 전체 모델 요약이 툴팁에 표시됩니다.
• 균형 중앙선 — 축적 범위의 50% 수준에 점선으로, 범위 시작부터 분배 끝까지 확장됩니다.

모든 그리기 요소는 최대 활성 모델 설정(기본값 5)에 의해 관리됩니다. 제한을 초과하면 가장 오래된 모델의 그리기가 자동으로 삭제됩니다 — 박스, 선, 레이블은 깔끔한 제거를 위해 별도의 배열에서 추적됩니다. 5. 정보 테이블 실시간 테이블은 다음을 표시합니다:

• 매수 모델 상태 — 현재 상태(탐색 중 / 축적 / 조작)와 단계별 색상.
• 매도 모델 상태 — 동일하게 해당 색상으로 표시.
• 활성 범위 수준 — 각 모델에 대한 현재 축적 범위의 고점과 저점, 범위가 설정되었을 때 표시.
• 모델 카운트 — 차트의 가시적 역사 동안 감지된 총 매수 및 매도 모델 수.
• ATR 참조 — 임계값 계산에 대한 컨텍스트를 위한 현재 ATR 값.

기능

• 전체 MMM 사이클 감지 — 각 단계 전환에 대한 구성 가능한 매개변수로 축적 → 조작 → 분배를 감지하는 3단계 상태 머신.
• 매수 모델 (강세 MMM) — 축적 범위 아래 SSL 스윕 후 강세 변위 확장. 독립적으로 활성화/비활성화 가능.
• 매도 모델 (약세 MMM) — 축적 범위 위 BSL 스윕 후 약세 변위 확장. 독립적으로 활성화/비활성화 가능.
• ATR 기반 통합 감지 — 축적 범위는 진정한 기관 통합으로 인정받기 위해 ATR에 비해 좁아야 합니다(≤ 3.5× ATR). 이는 넓은 범위의 추세 조건을 걸러냅니다.
• 변위 캔들 검증 — 확장 단계는 변위 등급 캔들: 몸통/범위 비율 ≥ 구성 가능한 임계값(기본값 0.65) 및 총 범위 ≥ 0.8× ATR을 요구합니다. 약한 캔들이 잘못된 완성을 유발하는 것을 방지합니다.
• 단계별 색상 박스 — 모델당 시각적으로 구분되는 세 개의 박스로 사용자 정의 가능한 색상: 매수(녹색 계열 + 주황색 조작), 매도(빨간색 계열 + 주황색 조작). 여섯 색상 모두 독립적으로 구성 가능.
• 단계 레이블 — 각 단계를 식별하는 설명적 레이블: 축적, 조작 (SSL/BSL 스윕), 분배 (확장 ▲/▼).
• 방향성 화살표 — 조작 지점에 위치한 큰 ▲/▼ 화살표로, 스윕 가격, 확장 목표, 기관 해석을 포함한 완전한 모델 요약이 상세한 툴팁에 표시됩니다.
• 균형 중앙선 — 축적 범위의 50% 수준에 점선으로, 범위 시작부터 분배 끝까지 확장됩니다. 모델 내 ICT의 공정 가치/균형 개념을 나타냅니다.
• 무효화 로직 — 조작 전에 가격이 잘못된 방향으로 2× ATR 이상 돌파하거나, 조작 후 축적 기간의 3배 내에 확장이 발생하지 않으면 모델이 자동으로 무효화됩니다. 오래된 범위가 지연된 잘못된 신호를 생성하는 것을 방지합니다.
• 그리기 정리 — 최대 활성 모델 설정(기본값 5)으로 차트 혼잡을 제한합니다. 제한을 초과하면 가장 오래된 그리기가 자동으로 제거됩니다. 박스, 선, 레이블은 별도의 배열에서 추적됩니다.
• 실시간 정보 테이블 — 현재 매수/매도 모델 상태, 활성 축적 범위, 총 모델 카운트, ATR 참조를 표시합니다. 위치 및 텍스트 크기 구성 가능.
• 3가지 알림 조건 — 축적 감지, 조작 (스윕) 감지, 분배 (확장) 확인. 각 알림에는 가격 수준, 모델 방향, 설명 텍스트가 포함됩니다. 마스터 활성화 토글과 조건별 제어 기능.

사용 방법

• 전체 사이클 분석: 정보 테이블에서 모델 상태 진행을 관찰하세요. 모델이 "축적" 상태에 들어가면 잠재적 기회를 준비하세요. "조작"은 스윕이 발생했음을 의미합니다 — 변위 캔들을 주시하세요. 전체 모델이 완성되면, 확장 방향에 의해 방향성 편향이 확인됩니다.
• 스윕 확인: 조작 단계는 ICT 방법론에서 핵심 진입 신호입니다. 매수 모델이 "조작"(SSL 스윕 감지)을 보일 때, 낮은 타임프레임에서 강세 설정을 찾으세요. 매도 모델이 BSL 스윕을 보일 때, 약세 설정을 찾으세요.
• 균형선 조정: 완성된 모델 이후, 가격이 중앙선(축적 범위의 50%)으로 조정될 수 있습니다. 이는 잠재적인 재진입 구역입니다 — 균형선은 모델의 맥락 내 공정 가치를 나타냅니다.
• 다중 타임프레임: 더 높은 타임프레임(1H, 4H, Daily)에서 방향성 편향을 위해 적용하세요. 더 높은 타임프레임 모델의 방향 내에서 진입을 정제하기 위해 낮은 타임프레임(5M, 15M)을 사용하세요.
• ICT 도구와 결합: MMM은 거시적 프레임워크를 제공합니다. 조작 스윕 내 진입 구역을 위한 오더 블록, 확장 중 정확한 진입을 위한 페어 밸류 갭, 세션 타이밍을 위한 킬존, 스윕 목표를 위한 유동성 수준과 결합하세요. MMM은 무슨 일이 일어나고 있는지 알려주고, 다른 도구들은 어디서 행동해야 하는지 알려줍니다.
• 매개변수 조정: 최소 축적 바 수를 늘리면 더 적고 더 중요한 모델이 생성됩니다. 조작 임계값을 낮추면 더 엄격한 스윕 요구사항이 적용됩니다. 변위 몸통 비율을 높이면 더 엄격한 확장 확인이 이루어집니다.

제한 사항

• 축적 감지는 구성된 기간 동안의 롤링 범위를 사용합니다. 자연스럽게 넓은 범위를 가진 매우 변동성이 큰 시장은 더 적은 축적 감지를 생성할 수 있습니다. 더 높은 변동성을 수용하려면 최소 축적 바 매개변수나 ATR 승수 임계값을 높이세요.
• 상태 머신은 방향당 한 번에 하나의 모델을 처리합니다(매수와 매도는 독립적). 하나의 모델이 무효화되면, 다음 축적 감지가 새로 시작됩니다 — 동일한 방향 내에서 중첩되는 모델은 동시에 추적되지 않습니다.
• 조작 감지는 가격이 ATR 기반 임계값 이상으로 축적 경계를 초과할 것을 요구합니다. 경계를 간신히 건드리는 매우 얕은 스윕은 감지되지 않습니다. 더 민감한 스윕 감지를 위해 조작 임계값을 낮추세요.
• 분배 확인은 변위 등급 캔들 — 단일 강력한 캔들 없이 점진적인 추세 반전 — 을 요구합니다. 이는 의도적입니다: ICT 방법론은 변위를 기관 주문 흐름의 특징으로 강조합니다.
• 타임아웃 메커니즘(축적 기간의 3배)은 오래된 조작이 무기한 대기하는 것을 방지합니다. 느리게 움직이는 시장에서는 이로 인해 유효한 모델이 확장이 발생하기 전에 만료될 수 있습니다. 타임아웃을 비례적으로 연장하려면 최소 축적 바 수를 늘리세요.
• 그리기 객체는 TradingView에 의해 각각(박스, 선, 레이블) 500개로 제한됩니다. 최대 활성 모델 설정이 이를 관리하지만, 높은 제한으로 매수 및 매도 모델을 모두 활성화하면 TradingView의 상한에 근접할 수 있습니다. 기본값 5개 모델은 보수적입니다.
• 이 지표는 기관 가격 사이클을 식별합니다 — 매수/매도 신호를 생성하지는 않습니다. 완전한 거래 설정을 위해 오더 블록, 페어 밸류 갭, 유동성 수준, 킬존, 시장 구조와 함께 구조적 프레임워크로 사용하세요.