ICT Volume Imbalance

Tổng Quan

Chỉ báo này phát hiện và hiển thị trực quan hai khái niệm về sự thiếu hiệu quả trong việc cung cấp giá theo ICT: Mất Cân Bằng Khối Lượng (VI) và Khoảng Trống Thanh Khoản (LV). Mất Cân Bằng Khối Lượng xác định các khoảng trống một nến giữa giá đóng cửa của một nến và giá mở cửa của nến tiếp theo — những khu vực không có giao dịch xảy ra. Khoảng Trống Thanh Khoản xác định các vùng rộng hơn được tạo bởi nhiều nến dịch chuyển liên tiếp di chuyển mạnh mẽ theo một hướng. Cả hai loại vùng đều được vẽ dưới dạng các hộp được tô sáng với các đường giữa Xâm Phạm Hệ Quả (CE) tùy chọn, theo dõi mức độ lấp đầy theo thời gian thực (0% đến 100%), và một bảng tóm tắt hiển thị dữ liệu vùng mới nhất.

HÌNH ẢNH 1 — GIAO DIỆN TỔNG QUAN Mở biểu đồ 15m hoặc 1H (ES, NQ hoặc EUR/USD). Hiển thị ít nhất dữ liệu 1 tuần. Những gì cần thấy: Các hộp VI màu xanh lá bán trong suốt (vùng gap-up tăng) Các hộp VI màu đỏ bán trong suốt (vùng gap-down giảm) Hộp LV lớn hơn màu xanh lá (vùng gồm 3+ nến dịch chuyển tăng liên tiếp) Hộp LV lớn hơn màu đỏ (vùng gồm 3+ nến dịch chuyển giảm liên tiếp) Đường CE đứt đoạn bên trong mỗi hộp (điểm giữa) Nhãn bên cạnh mỗi hộp: "VI ▲ 23.5%" hoặc "LV ▼ 100.0%" Một số vùng bị mờ (fade) — đó là những vùng đã được lấp đầy 100% Bảng tóm tắt ở góc trên bên phải (các cột Type, Dir, Low, High, Fill) Chủ đề tối, các nhãn phải dễ đọc.

Khái Niệm Chính

• Mất Cân Bằng Khối Lượng (VI) — Một khoảng trống giữa giá đóng cửa của một nến và giá mở cửa của nến tiếp theo xảy ra trong cùng một phiên. Đây KHÔNG phải là khoảng trống phiên — nó xảy ra trong nến khi nến tiếp theo mở cửa ở một mức giá khác với giá đóng cửa của nến trước đó. VI tăng: nến hiện tại mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến trước (gap up). VI giảm: nến hiện tại mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước (gap down). Những khoảng trống này đại diện cho các khu vực không có giao dịch hai chiều xảy ra, tạo ra các vùng hỗ trợ/kháng cự nhỏ mà giá có xu hướng quay lại và lấp đầy.
• Khoảng Trống Thanh Khoản (LV) — Một khu vực rộng hơn của chuyển động giá mạnh mẽ, nơi nhiều nến liên tiếp di chuyển theo một hướng với thân nến lớn và bóng nến tối thiểu. Mỗi nến đủ điều kiện (nến dịch chuyển) có tỷ lệ thân nến trên biên độ vượt quá ngưỡng có thể cấu hình (mặc định 65%). Khi ba hoặc nhiều nến như vậy xuất hiện liên tiếp cùng hướng, toàn bộ phạm vi từ mức thấp nhất đến mức cao nhất tạo thành một Khoảng Trống Thanh Khoản. Không giống như một FVG đơn lẻ (mẫu 3 nến), LV là một chuỗi chồng chất của sự thiếu hiệu quả — một "khoảng trống trong việc cung cấp giá" hoạt động như một nam châm cho hành động giá trong tương lai.
• Xâm Phạm Hệ Quả (CE) — Điểm giữa 50% của bất kỳ vùng VI hoặc LV nào. ICT xác định mức này là một điểm phản ứng chính: giá chạm đến CE của một vùng khoảng trống cho thấy một nửa sự mất cân bằng đã được cân bằng lại. CE thường hoạt động như một mức S/R chính xác trong vùng.
• Theo Dõi Mức Độ Lấp Đầy — Đo lường mức độ vùng đã được giao dịch xuyên qua sau khi nó được tạo ra. Đối với vùng tăng, mức độ lấp đầy được đo từ đỉnh xuống dưới (giá đã xâm nhập sâu từ trên xuống bao nhiêu). Đối với vùng giảm, mức độ lấp đầy được đo từ đáy lên trên. Tỷ lệ phần trăm lấp đầy là bền vững — một khi đạt đến một mức, tỷ lệ phần trăm không bao giờ giảm. Một vùng ở mức 100% đã được cân bằng lại hoàn toàn và mất đi ý nghĩa của nó.

Cách Hoạt Động

1. Phát Hiện Mất Cân Bằng Khối Lượng Trên mỗi nến sau nến đầu tiên, chỉ báo so sánh giá đóng cửa của nến trước (close[1]) với giá mở cửa của nến hiện tại. Nếu có một khoảng trống giữa chúng đáp ứng ngưỡng tick tối thiểu, một vùng Mất Cân Bằng Khối Lượng sẽ được tạo. Hộp vùng trải dài từ nến trước đến nến hiện tại, với đỉnh ở mức giá cao hơn trong hai mức giá và đáy ở mức giá thấp hơn. Kích thước khoảng trống tối thiểu có thể cấu hình (theo tick) lọc ra các khoảng trống vi mô không đáng kể — đặt thành 0 để hiển thị tất cả các khoảng trống bất kể kích thước. 2. Phát Hiện Khoảng Trống Thanh Khoản Chỉ báo theo dõi các nến dịch chuyển liên tiếp — những nến có kích thước thân nến ít nhất bằng một tỷ lệ phần trăm có thể cấu hình (mặc định 65%) của tổng biên độ. Khi nhiều nến dịch chuyển liên tiếp di chuyển cùng hướng (tất cả tăng hoặc tất cả giảm), một bộ đếm chuỗi tăng lên. Khi chuỗi kết thúc (hoặc một nến không phải dịch chuyển xuất hiện, hoặc hướng đảo ngược), nếu số lượng chuỗi đáp ứng ngưỡng nến tối thiểu (mặc định 3), toàn bộ phạm vi của chuỗi được ghi lại như một vùng Khoảng Trống Thanh Khoản.

Mức cao nhất và mức thấp nhất của chuỗi xác định ranh giới vùng. Sự thay đổi hướng kích hoạt việc hoàn tất chuỗi trước đó trước khi bắt đầu chuỗi mới. Một chuỗi đang hoạt động trên nến hiển thị cuối cùng được xóa với một biện pháp bảo vệ chống trùng lặp để ngăn các bản sao trên các cập nhật nến thời gian thực.

3. Theo Dõi Mức Độ Lấp Đầy và Làm Mờ Sau khi một vùng được tạo, việc theo dõi mức độ lấp đầy bắt đầu ngay trên nến tiếp theo (các nến tạo vùng được loại trừ để tránh mức lấp đầy tức thời sai). Đối với vùng tăng, mức độ lấp đầy đo lường mức độ giá đã đẩy xuống từ đỉnh của vùng: fillAmt = top - low. Đối với vùng giảm, mức độ lấp đầy đo lường mức độ giá đã đẩy lên từ đáy của vùng: fillAmt = high - bottom. Tỷ lệ phần trăm lấp đầy được tính là fillAmt / zoneRange * 100 và được giới hạn trong khoảng 0% đến 100%. Giá trị lấp đầy là bền vững bằng cách sử dụng math.max — một khi giá đạt đến một mức lấp đầy, tỷ lệ phần trăm không bao giờ giảm.

Khi một vùng đạt 100% lấp đầy và tùy chọn "Làm Mờ Khi Được Lấp Đầy Hoàn Toàn" được bật, độ mờ của hộp vùng tăng lên đáng kể (trở nên gần như trong suốt), cung cấp sự phân biệt trực quan rõ ràng giữa các vùng đang hoạt động và các vùng đã được cân bằng lại hoàn toàn.

4. Đường Giữa Xâm Phạm Hệ Quả Mỗi vùng có thể tùy chọn hiển thị một đường CE tại điểm giữa chính xác 50% của nó: (top + bottom) / 2. Đường CE sử dụng màu sắc và kiểu có thể cấu hình (Solid/Dashed/Dotted), và mở rộng cùng chiều rộng với hộp vùng. Khi "Mở Rộng Vùng" được bật, đường CE mở rộng sang phải đến nến hiện tại cùng với hộp.

HÌNH ẢNH 2 — CHI TIẾT PHÓNG TO Phóng to vào một khu vực vài giờ trên biểu đồ 5m. Những gì cần thấy: Một hộp VI tăng — màu xanh lá, vùng khoảng trống giữa hai nến Bên trong có đường CE đứt đoạn (ở chính giữa) Nhãn: "VI ▲ 45.2%" — giá đã lấp đầy một nửa vùng Gần đó một VI giảm — hộp màu đỏ, "VI ▼ 0.0%" chưa được lấp đầy Xa hơn một vùng LV — hộp lớn màu xanh lá, rộng 3-4 nến Nhãn LV: "LV ▲ 100.0%" — đã hoàn toàn mờ đi (đã áp dụng fade) Đường CE nơi giá phản ứng

5. Mở Rộng Vùng và Lịch Sử Mỗi loại vùng (VI và LV) duy trì một mảng riêng biệt các vùng lịch sử. Khi một vùng mới được tạo và mảng vượt quá số lượng lịch sử có thể cấu hình, vùng cũ nhất sẽ bị xóa cùng với hộp, đường CE và nhãn của nó — giữ cho biểu đồ sạch sẽ trong giới hạn 500 đối tượng vẽ của TradingView. Tùy chọn "Mở Rộng Vùng đến Nến Hiện Tại" kiểm soát việc tất cả các vùng có kéo dài sang phải đến nến hiện tại hay vẫn giữ nguyên chiều rộng ban đầu. Các nhãn cập nhật với tỷ lệ phần trăm lấp đầy mới nhất trên mỗi nến. 6. Hệ Thống Cảnh Báo Có sẵn năm điều kiện cảnh báo, mỗi điều kiện có một công tắc độc lập: - Mất Cân Bằng Khối Lượng Mới Hình Thành — kích hoạt khi phát hiện VI, chỉ định hướng tăng hoặc giảm. - Khoảng Trống Thanh Khoản Mới Hình Thành — kích hoạt khi một chuỗi LV được hoàn tất. - Chạm Mức CE — kích hoạt một lần cho mỗi vùng khi giá (bao gồm bóng nến) chạm vào đường giữa CE. - Vùng Được Lấp Đầy 50% — kích hoạt một lần cho mỗi vùng khi mức độ lấp đầy đạt 50%. - Vùng Được Lấp Đầy Hoàn Toàn (100%) — kích hoạt một lần cho mỗi vùng khi mức độ lấp đầy đạt 100%.

Tất cả cảnh báo đều là một lần cho mỗi vùng (mỗi cảnh báo chỉ kích hoạt một lần) và bao gồm ký hiệu và khung thời gian trong tin nhắn. Một công tắc chính "Bật Cảnh Báo" tắt tất cả xử lý cảnh báo khi tắt.

7. Bảng Tóm Tắt Một bảng tóm tắt thời gian thực hiển thị các vùng VI và LV gần đây nhất với năm cột: Loại (VI/LV), Hướng (Tăng/Giảm với mã màu), Giá Thấp, Giá Cao và Tỷ lệ phần trăm Lấp đầy. Tỷ lệ phần trăm Lấp đầy được mã màu: màu hướng khi dưới 50%, cam khi 50%+, xám khi 100%. Vị trí bảng (bất kỳ góc nào) và kích thước văn bản (Tiny/Small/Normal) có thể cấu hình. Nếu một loại vùng không có phiên bản nào, hàng của nó sẽ bị bỏ qua.

HÌNH ẢNH 3 — BẢNG CÀI ĐẶT Mở bảng cài đặt chỉ báo. Những gì cần thấy: Nhóm Mất Cân Bằng Khối Lượng (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Minimum Gap Ticks, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) Nhóm Khoảng Trống Thanh Khoản (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Min Consecutive Bars, Body/Range Ratio, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) Nhóm Theo Dõi Mức Độ Lấp Đầy (Show Fill %, Fade When Fully Filled) Nhóm Hiển Thị (Show Labels, Extend Zones, Show Table, Table Position, Table Text Size) Nhóm Cảnh Báo (Enable + 5 toggle) Biểu đồ nên hiển thị ở nền.

Tính Năng

• Phát Hiện Mất Cân Bằng Khối Lượng — Tự động xác định các khoảng trống giữa giá đóng cửa và mở cửa của các nến liên tiếp. Hỗ trợ cả tăng (gap up) và giảm (gap down) với cài đặt màu độc lập. Kích thước khoảng trống tối thiểu có thể cấu hình theo tick để lọc nhiễu.
• Phát Hiện Khoảng Trống Thanh Khoản — Theo dõi các nến dịch chuyển liên tiếp (ngưỡng tỷ lệ thân nến/biên độ) để xác định các khoảng trống cung cấp giá thể chế rộng. Số lượng nến liên tiếp tối thiểu và tỷ lệ thân nến có thể cấu hình để điều chỉnh độ nhạy.
• Đường Giữa Xâm Phạm Hệ Quả (CE) — Đường điểm giữa 50% tùy chọn được vẽ bên trong mỗi vùng. Màu sắc và kiểu có thể cấu hình (Solid/Dashed/Dotted). Mức độ chính xác ICT chính cho các phản ứng trong vùng.
• Theo Dõi Mức Độ Lấp Đầy Thời Gian Thực — Tỷ lệ phần trăm lấp đầy bền vững (0% đến 100%) được cập nhật mỗi nến. Việc lấp đầy bắt đầu sau các nến tạo vùng để tránh mức lấp đầy tức thời sai. Được hiển thị trên nhãn vùng với khả năng hiển thị có thể cấu hình.
• Làm Mờ Khi Lấp Đầy Hoàn Toàn — Các vùng đạt 100% lấp đầy tự động trở nên gần như trong suốt, phân biệt trực quan giữa các vùng đang hoạt động và các vùng đã được cân bằng lại hoàn toàn. Công tắc tùy chọn.
• Tùy Chỉnh Kiểu Dáng Vùng Độc Lập — Cài đặt màu sắc, độ rộng viền, màu CE, kiểu CE, kích thước nhãn và số lượng lịch sử riêng biệt cho VI và LV. Sự độc lập trực quan hoàn toàn giữa các loại vùng.
• Độ Sâu Lịch Sử Có Thể Cấu Hình — VI: 1–50 vùng (mặc định 20). LV: 1–30 vùng (mặc định 10). Các vùng cũ nhất tự động bị xóa cùng với tất cả các đối tượng vẽ để duy trì trong giới hạn của TradingView.
• Tùy Chọn Mở Rộng Vùng — Khi được bật, tất cả các vùng và đường CE kéo dài sang phải đến nến hiện tại. Khi tắt, các vùng vẫn giữ nguyên chiều rộng hình thành ban đầu.
• 5 Điều Kiện Cảnh Báo — VI Mới, LV Mới, Chạm CE, Lấp Đầy 50%, Lấp Đầy 100%. Mỗi cảnh báo là một lần cho mỗi vùng, bao gồm ký hiệu và khung thời gian, với các công tắc độc lập và một công tắc bật chính.
• Bảng Tóm Tắt — Hiển thị các vùng VI và LV mới nhất với hướng, phạm vi giá và dữ liệu lấp đầy. Trạng thái lấp đầy được mã màu. Vị trí và kích thước văn bản có thể cấu hình.
• Độ Nhạy Nến Dịch Chuyển — Tham số Tỷ lệ Thân nến/Biên độ (0.30–0.95) kiểm soát điều gì đủ điều kiện là một nến dịch chuyển. Giá trị thấp hơn phát hiện nhiều khoảng trống hơn; giá trị cao hơn yêu cầu cam kết hướng mạnh hơn.
• Bộ Lọc Khoảng Trống Tối Thiểu — Kích thước khoảng trống tối thiểu dựa trên tick để phát hiện VI. Loại bỏ các khoảng trống vi mô không đáng kể trong khi vẫn giữ lại các mất cân bằng có ý nghĩa. Đặt thành 0 để hiển thị tất cả.

Cách Sử Dụng

• VI như S/R Trong Ngày: Mất Cân Bằng Khối Lượng hoạt động như các vùng hỗ trợ và kháng cự nhỏ. Khi giá hồi lại về một VI tăng, hãy kỳ vọng một đợt bật lên (hỗ trợ). Khi giá tăng vào một VI giảm, hãy kỳ vọng một đợt từ chối (kháng cự). Đường giữa CE bên trong VI là điểm phản ứng có khả năng cao nhất.
• LV như một Nam Châm Giá: Khoảng Trống Thanh Khoản đại diện cho các khu vực rộng lớn của việc cung cấp giá không hiệu quả. ICT dạy rằng giá phải quay lại để lấp đầy những khoảng trống này — chúng hoạt động như nam châm. Khi bạn xác định một LV chưa được lấp đầy, hãy kỳ vọng giá cuối cùng sẽ quay lại vùng đó. Tỷ lệ phần trăm lấp đầy cho bạn biết còn bao nhiêu công việc cần làm.
• Vào Lệnh Chính Xác với CE: Mức Xâm Phạm Hệ Quả (50%) của bất kỳ VI hoặc LV nào là một điểm phản ứng có xác suất cao. Sử dụng nó như một mức vào lệnh chính xác khi giá hồi lại vào một vùng. Kết hợp với xác nhận dòng lệnh hoặc các công cụ ICT khác (Order Blocks, FVGs) để tạo sự hội tụ.
• Theo Dõi Mức Độ Lấp Đầy cho Tính Hợp Lệ của Vùng: Các vùng dưới 50% lấp đầy vẫn còn "tươi" và mang tiềm năng phản ứng mạnh nhất. Các vùng từ 50–99% đã được cân bằng lại một phần nhưng vẫn có thể gây ra phản ứng ở phần chưa được lấp đầy còn lại. Các vùng ở mức 100% đã được cân bằng lại hoàn toàn và nhìn chung không nên kỳ vọng cung cấp hỗ trợ/kháng cự.
• Sự Hội Tụ LV + VI: Khi một Mất Cân Bằng Khối Lượng xuất hiện bên trong hoặc liền kề với một Khoảng Trống Thanh Khoản, sự hội tụ này củng cố cả hai vùng. VI cung cấp một mức khoảng trống chính xác trong khi LV cung cấp bối cảnh thể chế rộng hơn.
• Kết Hợp với Khung ICT: Sử dụng các vùng VI/LV cùng với Cấu Trúc Thị Trường (hướng xu hướng), Premium/Discount (vị trí trong phạm vi), Killzones (thời gian phiên) và Các Mức Thanh Khoản (mục tiêu quét). Một VI tăng bên trong vùng discount trong London Killzone, chẳng hạn, là một thiết lập mua có sự hội tụ cao.

Hạn Chế

• Mất Cân Bằng Khối Lượng phát hiện các khoảng trống giữa close[1] và open — điều này nhạy cảm với nguồn cấp dữ liệu. Các nhà môi giới khác nhau có thể báo cáo giá mở cửa hơi khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến việc khoảng trống nào xuất hiện.
• Việc phát hiện Khoảng Trống Thanh Khoản phụ thuộc vào ngưỡng Tỷ lệ Thân nến/Biên độ. Giá trị mặc định 0.65 hoạt động tốt cho hầu hết thị trường, nhưng các công cụ biến động cao có thể cần ngưỡng thấp hơn, trong khi các thị trường sideway có thể cần ngưỡng cao hơn.
• Theo dõi mức độ lấp đầy bắt đầu trên nến SAU KHI vùng được tạo. Các nến hình thành vùng được loại trừ để ngăn mức lấp đầy tức thời sai (vì nến tạo ra VI thường có mức thấp/cao sẽ ngay lập tức đăng ký là lấp đầy).
• Tỷ lệ phần trăm lấp đầy là bền vững và không bao giờ giảm. Một vùng tạm thời có bóng nến chạm 80% lấp đầy rồi đảo chiều sẽ vĩnh viễn hiển thị 80%+ ngay cả khi giá di chuyển ra xa. Điều này phản ánh khái niệm của ICT rằng các vùng được lấp đầy một phần vẫn giữ ý nghĩa ở phần chưa được lấp đầy.
• Tùy chọn "Mở Rộng Vùng" mở rộng TẤT CẢ các vùng hiển thị đến nến hiện tại, điều này có thể tạo ra sự lộn xộn trực quan trên các biểu đồ có nhiều vùng. Hãy cân nhắc giảm History Count khi sử dụng tính năng này.
• Giới hạn đối tượng vẽ: TradingView cho phép 500 hộp, 500 đường và 500 nhãn. Mỗi vùng sử dụng tối đa 3 đối tượng (hộp + đường CE + nhãn). Với cài đặt mặc định (20 VI + 10 LV = 30 vùng), điều này sử dụng tối đa 90 đối tượng — nằm trong giới hạn. Tăng cả hai số lượng lịch sử đáng kể trên các khung thời gian thấp có thể tiến gần đến các giới hạn này.
• Việc phát hiện Khoảng Trống Thanh Khoản trên các khung thời gian rất thấp (1m trở xuống) có thể tạo ra nhiều khoảng trống nhỏ. Hãy cân nhắc tăng Minimum Consecutive Bars hoặc Body/Range Ratio trên các khung thời gian thấp hơn.
• Chỉ báo này xác định sự thiếu hiệu quả trong việc cung cấp giá — nó không tạo ra tín hiệu mua/bán. Sử dụng nó trong khung ICT rộng hơn cùng với Cấu Trúc Thị Trường, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium/Discount, Killzones và Các Mức Thanh Khoản để có thiết lập giao dịch hoàn chỉnh.