ICT Volume Imbalance

Prezentare generală

Acest indicator detectează și vizualizează două concepte cheie ale ineficienței de livrare a prețului ICT: Dezechilibrul de Volum (VI) și Golul de Lichiditate (LV). Dezechilibrul de Volum identifică goluri de o singură lumânare între închiderea unei lumânări și deschiderea următoarei — zone în care nu a avut loc tranzacționare. Golul de Lichiditate identifică zone mai largi create de mai multe lumânări consecutive de deplasare care se mișcă agresiv într-o singură direcție. Ambele tipuri de zone sunt desenate ca casete evidențiate cu linii mijlocii opționale de Consequent Encroachment (CE), urmărire în timp real a umplerii (de la 0% la 100%) și un tabel sumar care arată cele mai recente date despre zone.

IMAGINEA 1 — VEDERE GENERALĂ Deschide un grafic de 15m sau 1H (ES, NQ sau EUR/USD). Să se vadă date pentru cel puțin 1 săptămână. Ce ar trebui să apară: Casete VI verzi semi-transparente (zone de gap-up bullish) Casete VI roșii semi-transparente (zone de gap-down bearish) O casetă LV verde mai mare (zona cu 3+ lumânări consecutive de deplasare bullish) O casetă LV roșie mai mare (zona cu 3+ lumânări consecutive de deplasare bearish) În interiorul fiecărei casete, linie punctată CE (punctul de mijloc) Lângă fiecare casetă, etichetă: "VI ▲ 23.5%" sau "LV ▼ 100.0%" Unele zone sunt estompate (fade) — acestea sunt cele umplute 100% În dreapta sus, tabelul sumar (coloanele: Type, Dir, Low, High, Fill) Tema întunecată, etichetele trebuie să fie lizibile.

Concepte cheie

• Dezechilibrul de Volum (VI) — Un gol între închiderea unei lumânări și deschiderea următoarei lumânări care apare în cadrul aceleiași sesiuni. Acesta NU este un gol între sesiuni — apare intrabar când următoarea lumânare se deschide la un preț diferit față de închiderea lumânării anterioare. VI bullish: lumânarea curentă se deschide mai sus decât închiderea lumânării anterioare (gap up). VI bearish: lumânarea curentă se deschide mai jos decât închiderea lumânării anterioare (gap down). Aceste goluri reprezintă zone în care nu a avut loc tranzacționare bilaterală, creând zone minore de suport/rezistență pe care prețul tinde să le reviziteze și să le umple.
• Golul de Lichiditate (LV) — O zonă mai largă de mișcare agresivă a prețului în care mai multe lumânări consecutive se deplasează într-o singură direcție cu corpuri mari și fitile minime. Fiecare lumânare calificată (bara de deplasare) are un raport corp/interval care depășește un prag configurable (implicit 65%). Când trei sau mai multe astfel de bare apar consecutiv în aceeași direcție, întregul interval de la cel mai jos low la cel mai înalt high formează un Gol de Lichiditate. Spre deosebire de un FVG unic (model de 3 lumânări), un LV este o serie suprapusă de ineficiențe — un "gol în livrarea prețului" care acționează ca un magnet pentru acțiunea viitoare a prețului.
• Consequent Encroachment (CE) — Punctul de mijloc la 50% al oricărei zone VI sau LV. ICT identifică acest nivel ca un punct cheie de reacție: atingerea de către preț a nivelului CE al unei zone de gap indică faptul că jumătate din dezechilibru a fost reechilibrat. CE acționează adesea ca un nivel de precizie S/R în cadrul zonei.
• Urmărirea Umplerii — Măsoară cât de mult din zonă a fost tranzacționat după ce a fost creată. Pentru o zonă bullish, umplerea este măsurată de sus în jos (cât de adânc a pătruns prețul de sus). Pentru o zonă bearish, umplerea este măsurată de jos în sus. Procentul de umplere este persistent — odată ce un nivel este atins, procentul nu scade niciodată. O zonă la 100% a fost complet reechilibrată și își pierde semnificația.

Cum funcționează

1. Detectarea Dezechilibrului de Volum Pe fiecare bară după prima, indicatorul compară închiderea lumânării anterioare (close[1]) cu deschiderea lumânării curente. Dacă există un gol între ele care îndeplinește pragul minim de tick, se creează o zonă de Dezechilibr de Volum. Caseta zonei se întinde de la bara anterioară la bara curentă, cu partea superioară la prețul mai mare dintre cele două și partea inferioară la prețul mai mic. O dimensiune minimă configurable a golului (în tick-uri) filtrează micro-golurile nesemnificative — setați la 0 pentru a afișa toate golurile indiferent de dimensiune. 2. Detectarea Golului de Lichiditate Indicatorul urmărește bare consecutive de deplasare — lumânări în care dimensiunea corpului este de cel puțin un procentaj configurable (implicit 65%) din intervalul total. Când mai multe bare consecutive de deplasare se mișcă în aceeași direcție (toate bullish sau toate bearish), un contor de serie se incrementează. Când seria se încheie (fie apare o bară care nu este de deplasare, fie direcția se inversează), dacă numărul de bare din serie îndeplinește pragul minim configurable (implicit 3), întregul interval al seriei este înregistrat ca o zonă de Gol de Lichiditate.

Cel mai înalt high și cel mai jos low al seriei definesc limitele zonei. Schimbările de direcție declanșează finalizarea seriei anterioare înainte de a începe una nouă. O serie activă pe ultima bară vizibilă este eliminată cu o protecție împotriva duplicării pentru a preveni duplicatele la actualizările în timp real ale barei.

3. Urmărirea Umplerii și Estomparea După ce o zonă este creată, urmărirea umplerii începe chiar pe următoarea bară (barele zonei în sine sunt excluse pentru a evita umpleri false instantanee). Pentru zonele bullish, umplerea măsoară cât de adânc a pătruns prețul în jos de la partea superioară a zonei: fillAmt = top - low. Pentru zonele bearish, umplerea măsoară cât de sus a pătruns prețul în sus de la partea inferioară a zonei: fillAmt = high - bottom. Procentul de umplere este calculat ca fillAmt / zoneRange * 100 și limitat între 0% și 100%. Valoarea umplerii este persistentă folosind math.max — odată ce prețul atinge un nivel de umplere, procentul nu scade niciodată.

Când o zonă atinge 100% umplere și opțiunea "Fade When Fully Filled" este activată, opacitatea casetei zonei crește semnificativ (devine aproape transparentă), oferind o distincție vizuală clară între zonele active și cele complet reechilibrate.

4. Linia Mijlociă Consequent Encroachment Fiecare zonă poate afișa opțional o linie CE la punctul său de mijloc exact de 50%: (top + bottom) / 2. Linia CE folosește culoare și stil configurabile (Solid/Dashed/Dotted) și se extinde pe aceeași lățime ca caseta zonei. Când opțiunea "Extend Zones" este activată, linia CE se extinde spre dreapta până la bara curentă, alături de casetă.

IMAGINEA 2 — DETALIU APROPIAT Apropie-te de o zonă de câteva ore pe un grafic de 5m. Ce ar trebui să apară: O casetă VI bullish — verde, zona de gap între două lumânări În interior, linie punctată CE (exact la mijloc) Etichetă: "VI ▲ 45.2%" — prețul a umplut jumătate din zonă În apropiere, un VI bearish — casetă roșie, "VI ▼ 0.0%" încă neumplut Mai în spate, o zonă LV — casetă verde mare, lățime de 3-4 lumânări Eticheta LV: "LV ▲ 100.0%" — complet estompată (fade aplicat) Linia CE unde prețul a reacționat

5. Extinderea Zonei și Istoricul Fiecare tip de zonă (VI și LV) menține un array separat de zone istorice. Când o nouă zonă este creată și array-ul depășește numărul configurable de istoric, cea mai veche zonă este eliminată împreună cu caseta, linia CE și eticheta ei — menținând graficul curat în limitele de 500 de obiecte de desen ale TradingView. Opțiunea "Extend Zones to Current Bar" controlează dacă toate zonele se extind spre dreapta până la bara curentă sau rămân la lățimea lor originală. Etichetele se actualizează cu cel mai recent procent de umplere pe fiecare bară. 6. Sistemul de Alertă Sunt disponibile cinci condiții de alertă, fiecare cu un comutator independent: - New Volume Imbalance Formed — se declanșează când este detectat un VI, specificând direcția bullish sau bearish. - New Liquidity Void Formed — se declanșează când o serie LV este finalizată. - CE Level Touch — se declanșează o dată per zonă când prețul (inclusiv fitile) atinge linia mijlocie CE. - Zone 50% Filled — se declanșează o dată per zonă când umplerea atinge 50%. - Zone Fully Filled (100%) — se declanșează o dată per zonă când umplerea atinge 100%.

Toate alertele sunt one-shot per zonă (fiecare se declanșează o singură dată) și includ simbolul și timeframe-ul în mesaj. Un comutator principal "Enable Alerts" dezactivează toată procesarea alertelor când este oprit.

7. Tabelul Sumar Un tabel sumar în timp real afișează cele mai recente zone VI și LV cu cinci coloane: Type (VI/LV), Direction (Bull/Bear cu codare de culoare), Low price, High price și Fill percentage. Procentul de umplere este codat pe culori: culoarea direcției când este sub 50%, portocaliu la 50%+, gri la 100%. Poziția tabelului (orice colț) și dimensiunea textului (Tiny/Small/Normal) sunt configurabile. Dacă un tip de zonă nu are instanțe, rândul său este omis.

IMAGINEA 3 — PANELUL DE SETĂRI Deschide panoul de setări al indicatorului. Ce ar trebui să apară: Grupul Volume Imbalance (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Minimum Gap Ticks, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) Grupul Liquidity Void (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Min Consecutive Bars, Body/Range Ratio, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) Grupul Fill Tracking (Show Fill %, Fade When Fully Filled) Grupul Display (Show Labels, Extend Zones, Show Table, Table Position, Table Text Size) Grupul Alerts (Enable + 5 toggle) Graficul să fie vizibil în fundal.

Caracteristici

• Detectarea Dezechilibrului de Volum — Identifică automat golurile între închiderea și deschiderea lumânărilor consecutive. Suportă atât bullish (gap up) cât și bearish (gap down) cu setări de culoare independente. Dimensiune minimă configurable a golului în tick-uri pentru filtrarea zgomotului.
• Detectarea Golului de Lichiditate — Urmărește bare consecutive de deplasare (pragul raportului corp/interval) pentru a identifica goluri largi în livrarea prețului instituțional. Număr minim configurable de bare consecutive și raport al corpului pentru ajustarea sensibilității.
• Liniile Mijlocii Consequent Encroachment (CE) — Linie opțională de punct de mijloc la 50% desenată în interiorul fiecărei zone. Culoare și stil configurabile (Solid/Dashed/Dotted). Nivel cheie ICT de precizie pentru reacții în cadrul zonei.
• Urmărirea Umplerii în Timp Real — Procent de umplere persistent (0% până la 100%) actualizat la fiecare bară. Umplerea începe după barele zonei pentru a evita umpleri false instantanee. Afișat pe etichetele zonei cu vizibilitate configurable.
• Estompare la Umplere Completă — Zonele care ating 100% umplere devin automat aproape transparente, separând vizual zonele active de cele complet reechilibrate. Comutator opțional.
• Stilizare Independentă a Zonelor — Setări separate pentru culoare, lățimea bordurii, culoarea CE, stilul CE, dimensiunea etichetei și numărul de istoric pentru VI și LV. Independență vizuală completă între tipurile de zone.
• Adâncime Configurable a Istoricului — VI: 1–50 zone (implicit 20). LV: 1–30 zone (implicit 10). Cele mai vechi zone sunt șterse automat cu toate obiectele de desen pentru a rămâne în limitele TradingView.
• Opțiunea Extend Zones — Când este activată, toate zonele și liniile CE se extind spre dreapta până la bara curentă. Când este dezactivată, zonele rămân la lățimea lor originală de formare.
• 5 Condiții de Alertă — VI nou, LV nou, Atingere CE, 50% Umplere, 100% Umplere. Fiecare alertă este one-shot per zonă, include simbolul și timeframe-ul, cu comutatoare independente și un comutator principal de activare.
• Tabelul Sumar — Afișează cele mai recente zone VI și LV cu direcție, interval de preț și date de umplere. Stare de umplere codată pe culori. Poziție și dimensiune a textului configurabile.
• Sensibilitatea Barei de Deplasare — Parametrul Body/Range Ratio (0.30–0.95) controlează ce se califică ca bară de deplasare. Valorile mai mici detectează mai multe goluri; valorile mai mari necesită un angajament direcțional mai puternic.
• Filtru de Gap Minim — Dimensiunea minimă a golului în tick-uri pentru detectarea VI. Elimină micro-golurile nesemnificative păstrând dezechilibrele semnificative. Setați la 0 pentru a afișa toate.

Cum să folosești

• VI ca S/R Intraday: Dezechilibrele de Volum acționează ca zone minore de suport și rezistență. Când prețul se retrage la un VI bullish, așteaptă un bounce (suport). Când prețul urcă într-un VI bearish, așteaptă o respingere (rezistență). Linia mijlocie CE din cadrul VI este cel mai probabil punct de reacție.
• LV ca Magnet al Prețului: Golurile de Lichiditate reprezintă zone mari de livrare ineficientă a prețului. ICT învață că prețul trebuie să se întoarcă pentru a umple aceste goluri — ele acționează ca magneți. Când identifici un LV neumplut, așteaptă ca prețul să reviziteze eventual acea zonă. Procentul de umplere îți spune cât de multă muncă mai rămâne.
• Intrări de Precizie CE: Nivelul Consequent Encroachment (50%) al oricărui VI sau LV este un punct de reacție cu probabilitate ridicată. Folosește-l ca nivel de intrare precis când prețul se retrage într-o zonă. Combină cu confirmare din fluxul de ordine sau alte instrumente ICT (Order Blocks, FVG-uri) pentru confluență.
• Urmărirea Umplerii pentru Validitatea Zonei: Zonele sub 50% umplere sunt încă "proaspete" și au cel mai puternic potențial de reacție. Zonele între 50–99% s-au reechilibrat parțial dar pot provoca încă reacții la porțiunea neumplută rămasă. Zonele la 100% sunt complet reechilibrate și în general nu ar trebui să se aștepte să ofere suport/rezistență.
• Confluența LV + VI: Când un Dezechilibru de Volum apare în interiorul sau adiacent unui Gol de Lichiditate, confluența întărește ambele zone. VI oferă un nivel precis de gap în timp ce LV oferă contextul instituțional mai larg.
• Combină cu Cadrul ICT: Folosește zonele VI/LV alături de Structura Pieței (direcția trendului), Premium/Discount (poziționarea în interval), Killzones (timparea sesiunii) și Nivelurile de Lichiditate (ținte de sweep). Un VI bullish în interiorul unei zone de discount în timpul Killzone-ului Londra, de exemplu, este o configurație de long cu confluență ridicată.

Limitări

• Dezechilibrul de Volum detectează goluri între close[1] și open — acest lucru este sensibil la fluxul de date. Diferiți brokeri pot raporta prețuri de deschidere ușor diferite, ceea ce poate afecta ce goluri apar.
• Detectarea Golului de Lichiditate depinde de pragul Body/Range Ratio. Valoarea implicită 0.65 funcționează bine pentru majoritatea piețelor, dar instrumentele foarte volatile pot necesita un prag mai mic, în timp ce piețele cu mișcare laterală pot necesita unul mai mare.
• Urmărirea umplerii începe pe bara DUPĂ ce zona este creată. Barele de formare a zonei sunt excluse pentru a preveni umpleri false instantanee (deoarece lumânarea care creează un VI are de obicei un low/high care s-ar înregistra imediat ca umplere).
• Procentul de umplere este persistent și nu scade niciodată. O zonă care a atins rapid 80% umplere apoi s-a întors va afișa permanent 80%+ chiar dacă prețul se îndepărtează. Acest lucru reflectă conceptul ICT că zonele umplute parțial își păstrează semnificația la porțiunea neumplută.
• Opțiunea "Extend Zones" extinde TOATE zonele vizibile până la bara curentă, ceea ce poate crea aglomerare vizuală pe graficele cu multe zone. Luați în considerare reducerea History Count când folosiți această funcție.
• Limitele obiectelor de desen: TradingView permite 500 de casete, 500 de linii și 500 de etichete. Fiecare zonă folosește până la 3 obiecte (casetă + linie CE + etichetă). Cu setările implicite (20 VI + 10 LV = 30 zone), acest lucru folosește cel mult 90 de obiecte — bine în limite. Creșterea semnificativă a ambelor numere de istoric pe timeframe-uri mici poate apropia aceste limite.
• Detectarea Golului de Lichiditate pe timeframe-uri foarte mici (1m sau mai puțin) poate produce multe goluri mici. Luați în considerare creșterea Min Consecutive Bars sau a Body/Range Ratio pe timeframe-uri mai mici.
• Acest indicator identifică ineficiențe în livrarea prețului — nu generează semnale de cumpărare/vânzare. Folosiți-l în cadrul mai larg al ICT alături de Structura Pieței, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium/Discount, Killzones și Nivelurile de Lichiditate pentru configurații complete de tranzacționare.