ICT Volume Imbalance

סקירה כללית

אינדיקטור זה מזהה וממחיש שני מושגי מפתח של ICT לגבי חוסר יעילות במסירת מחיר: חוסר איזון בנפח (Volume Imbalance - VI) וריק נזילות (Liquidity Void - LV). חוסר איזון בנפח מזהה פערים של נר בודד בין הסגירה של נר אחד לפתיחה של הנר הבא – אזורים שבהם לא התקיים מסחר. ריק נזילות מזהה אזורים רחבים יותר שנוצרים על ידי מספר רציף של נרות תזוזה (displacement bars) הנעים באופן אגרסיבי בכיוון אחד. שני סוגי האזורים מצוירים כמסגרות מודגשות עם קו אמצע אופציונלי של חדירה עוקבת (Consequent Encroachment - CE), מעקב מילוי בזמן אמת (0% עד 100%), וטבלת סיכום המציגה את נתוני האזור האחרונים.

תמונה 1 — מבט כללי פתח גרף של 15 דקות או שעה (ES, NQ או EUR/USD). הצג לפחות שבוע אחד של נתונים. מה שאמור להיראות: מסגרות VI ירוקות שקופות למחצה (אזורי gap-up שוריים) מסגרות VI אדומות שקופות למחצה (אזורי gap-down דוביים) מסגרת LV ירוקה גדולה יותר (אזור של 3+ נרות תזוזה שוריים רציפים) מסגרת LV אדומה גדולה יותר (אזור של 3+ נרות תזוזה דוביים רציפים) קו CE מקווקוו בתוך כל מסגרת (נקודת האמצע) תווית לצד כל מסגרת: "VI ▲ 23.5%" או "LV ▼ 100.0%" חלק מהאזורים דוהים (fade) — אלו שהתמלאו ב-100% טבלת סיכום בפינה הימנית העליונה (עמודות: Type, Dir, Low, High, Fill) ערכת נושא כהה, התוויות חייבות להיות קריאות.

מושגי מפתח

• חוסר איזון בנפח (Volume Imbalance - VI) — פער בין הסגירה של נר אחד לפתיחה של הנר הבא המתרחש בתוך אותה סשן. זהו אינו פער בין סשנים — הוא מתרחש בתוך הנר כאשר הנר הבא נפתח במחיר שונה מהסגירה של הנר הקודם. VI שורי: הנר הנוכחי נפתח גבוה יותר מסגירת הנר הקודם (gap up). VI דובי: הנר הנוכחי נפתח נמוך יותר מסגירת הנר הקודם (gap down). פערים אלו מייצגים אזורים שבהם לא התקיים מסחר דו-צדדי, ויוצרים אזורי תמיכה/התנגדות קלים שהמחיר נוטה לחזור אליהם ולמלא אותם.
• ריק נזילות (Liquidity Void - LV) — אזור רחב יותר של תנועת מחיר אגרסיבית שבו מספר נרות רציפים נעים בכיוון אחד עם גופים גדולים ופתילות מינימליות. כל נר מתאים (displacement bar) בעל יחס גוף-לטווח העולה על סף הניתן להגדרה (ברירת מחדל 65%). כאשר שלושה נרות כאלה או יותר מופיעים ברציפות באותו כיוון, כל הטווח מהנמוך הנמוך ביותר לגבוה הגבוה ביותר יוצר ריק נזילות. בניגוד ל-FVG בודד (דפוס של 3 נרות), LV הוא סדרה מצטברת של חוסרי יעילות — "פער במסירת המחיר" הפועל כמגנט לפעולת מחיר עתידית.
• חדירה עוקבת (Consequent Encroachment - CE) — נקודת האמצע של 50% מכל אזור VI או LV. ICT מזהה רמה זו כנקודת תגובה מרכזית: הגעת המחיר ל-CE של אזור פער מצביעה על כך שמחצית מחוסר האיזון תוקן. ה-CE פועל לעתים קרובות כרמת תמיכה/התנגדות מדויקת בתוך האזור.
• מעקב מילוי (Fill Tracking) — מודד כמה מהאזור נסחר לאחר שנוצר. עבור אזור שורי, המילוי נמדד מלמעלה למטה (עד כמה המחיר חדר מלמעלה). עבור אזור דובי, המילוי נמדד מלמטה למעלה. אחוז המילוי הוא מתמשך — ברגע שרמה מושגת, האחוז לעולם לא יורד. אזור ב-100% התמלא לחלוטין ואיבד את משמעותו.

אופן הפעולה

1. זיהוי חוסר איזון בנפח בכל נר לאחר הראשון, האינדיקטור משווה בין הסגירה של הנר הקודם (close[1]) לפתיחה של הנר הנוכחי. אם קיים פער ביניהם העומד בסף הטיקים המינימלי, נוצר אזור חוסר איזון בנפח. מסגרת האזור נמשכת מהנר הקודם לנר הנוכחי, עם החלק העליון במחיר הגבוה מבין השניים והחלק התחתון במחיר הנמוך. גודל פער מינימלי הניתן להגדרה (בטיקים) מסנן פערים זעירים לא משמעותיים — הגדר ל-0 כדי להציג את כל הפערים ללא קשר לגודלם. 2. זיהוי ריק נזילות האינדיקטור עוקב אחר נרות תזוזה רציפים — נרות שבהם גודל הגוף הוא לפחות אחוז הניתן להגדרה (ברירת מחדל 65%) מהטווח הכולל. כאשר מספר נרות תזוזה רציפים נעים באותו כיוון (כולם שוריים או כולם דוביים), מונה הרצף גדל. כאשר הרצף מסתיים (או שנר שאינו תזוזה מופיע, או שהכיוון מתהפך), אם ספירת הרצף עומדת בסף הנרות המינימלי (ברירת מחדל 3), כל הטווח של הרצף נרשם כאזור ריק נזילות.

הגבוה הגבוה ביותר והנמוך הנמוך ביותר של הרצף מגדירים את גבולות האזור. שינויים בכיוון מפעילים השלמה של הרצף הקודם לפני תחילת הרצף החדש. רצף פעיל בנר הגלוי האחרון מרוקן עם הגנה מפני כפילויות כדי למנוע כפילויות בעדכוני נר בזמן אמת.

3. מעקב מילוי ודהייה לאחר יצירת אזור, מעקב המילוי מתחיל כבר בנר הבא (נרות האזור עצמם אינם נכללים כדי להימנע ממילוי מיידי שגוי). עבור אזורים שוריים, המילוי מודד עד כמה המחיר דחף מטה מראש האזור: fillAmt = top - low. עבור אזורים דוביים, המילוי מודד עד כמה המחיר דחף מעלה מתחתית האזור: fillAmt = high - bottom. אחוז המילוי מחושב כ-fillAmt / zoneRange * 100 ומוגבל בין 0% ל-100%. ערך המילוי הוא מתמשך באמצעות math.max — ברגע שהמחיר מגיע לרמת מילוי, האחוז לעולם לא יורד.

כאשר אזור מגיע ל-100% מילוי והאפשרות "דהייה כאשר מלא לחלוטין" מופעלת, אטימות מסגרת האזור עולה משמעותית (הופכת כמעט שקופה), ומספקת הבחנה ויזואלית ברורה בין אזורים פעילים לאזורים שתוקנו לחלוטין.

4. קו אמצע חדירה עוקבת כל אזור יכול להציג אופציונלית קו CE בנקודת האמצע המדויקת של 50%: (top + bottom) / 2. קו ה-CE משתמש בצבע וסגנון הניתנים להגדרה (רציף/מקווקו/מנוקד), ונמשך לאותו רוחב כמו מסגרת האזור. כאשר "הרחבת אזורים" מופעלת, קו ה-CE נמשך ימינה לנר הנוכחי לצד המסגרת.

תמונה 2 — תקריב מפורט התמקד בכמה שעות על גרף של 5 דקות. מה שאמור להיראות: מסגרת VI שורית — ירוקה, אזור הפער בין שני נרות בתוכה קו CE מקווקו (בדיוק באמצע) תווית: "VI ▲ 45.2%" — המחיר מילא חצי מהאזור בסמוך VI דובי — מסגרת אדומה, "VI ▼ 0.0%" עדיין לא התמלא מאחור אזור LV — מסגרת ירוקה גדולה, ברוחב של 3-4 נרות תווית LV: "LV ▲ 100.0%" — דהתה לחלוטין (הוחלה דהייה) קו ה-CE במקום שבו המחיר הגיב

5. הרחבת אזורים והיסטוריה כל סוג אזור (VI ו-LV) שומר מערך נפרד של אזורים היסטוריים. כאשר נוצר אזור חדש והמערך חורג מספירת ההיסטוריה הניתנת להגדרה, האזור הישן ביותר מוסר יחד עם המסגרת, קו ה-CE והתווית שלו — תוך שמירה על הגרף נקי בתוך מגבלת 500 האובייקטים של TradingView. האפשרות "הרחבת אזורים לנר הנוכחי" שולטת האם כל האזורים נמתחים ימינה לנר הנוכחי או נשארים ברוחב המקורי שלהם. התוויות מתעדכנות עם אחוז המילוי העדכני בכל נר. 6. מערכת התראות חמישה תנאי התראה זמינים, כל אחד עם מתג עצמאי: - נוצר חוסר איזון בנפח חדש — מופעל כאשר VI מזוהה, עם ציון כיוון שורי או דובי. - נוצר ריק נזילות חדש — מופעל כאשר רצף LV הושלם. - נגיעה ברמת CE — מופעל פעם אחת לאזור כאשר המחיר (כולל פתילות) נוגע בקו האמצע CE. - אזור התמלא ב-50% — מופעל פעם אחת לאזור כאשר המילוי מגיע ל-50%. - אזור התמלא לחלוטין (100%) — מופעל פעם אחת לאזור כאשר המילוי מגיע ל-100%.

כל ההתראות הן חד-פעמיות לאזור (כל אחת מופעלת רק פעם אחת) וכוללות את הסמל והטיימפריים בהודעה. מתג ראשי "הפעל התראות" מכבה את כל עיבוד ההתראות כאשר הוא כבוי.

7. טבלת סיכום טבלת סיכום בזמן אמת מציגה את אזורי ה-VI וה-LV האחרונים עם חמש עמודות: סוג (VI/LV), כיוון (שורי/דובי עם קידוד צבעים), מחיר נמוך, מחיר גבוה ואחוז מילוי. אחוז המילוי מקודד בצבעים: צבע הכיוון כאשר מתחת ל-50%, כתום ב-50%+, אפור ב-100%. מיקום הטבלה (כל פינה) וגודל הטקסט (זעיר/קטן/רגיל) ניתנים להגדרה. אם לסוג אזור אין דוגמאות, השורה שלו מושמטת.

תמונה 3 — לוח הגדרות פתח את לוח הגדרות האינדיקטור. מה שאמור להיראות: קבוצת חוסר איזון בנפח (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Minimum Gap Ticks, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) קבוצת ריק נזילות (Show, Bullish Color, Bearish Color, Border Width, History Count, Min Consecutive Bars, Body/Range Ratio, Show CE, CE Color, CE Style, Label Size) קבוצת מעקב מילוי (Show Fill %, Fade When Fully Filled) קבוצת תצוגה (Show Labels, Extend Zones, Show Table, Table Position, Table Text Size) קבוצת התראות (Enable + 5 מתגים) הגרף צריך להיראות ברקע.

תכונות

• זיהוי חוסר איזון בנפח — מזהה אוטומטית פערים בין סגירת נרות רציפים לפתיחתם. תומך הן בשורי (gap up) והן בדובי (gap down) עם הגדרות צבע עצמאיות. גודל פער מינימלי הניתן להגדרה בטיקים לסינון רעש.
• זיהוי ריק נזילות — עוקב אחר נרות תזוזה רציפים (סף יחס גוף/טווח) כדי לזהות פערים רחבים במסירת מחיר מוסדית. סף מינימלי הניתן להגדרה למספר נרות רציפים וליחס גוף לכיול רגישות.
• קווי אמצע חדירה עוקבת (CE) — קו נקודת אמצע של 50% אופציונלי המצויר בתוך כל אזור. צבע וסגנון הניתנים להגדרה (רציף/מקווקו/מנוקד). רמת דיוק מרכזית של ICT לתגובות בתוך האזור.
• מעקב מילוי בזמן אמת — אחוז מילוי מתמשך (0% עד 100%) המתעדכן בכל נר. המילוי מתחיל לאחר נרות האזור כדי להימנע ממילוי מיידי שגוי. מוצג על תוויות האזור עם נראות הניתנת להגדרה.
• דהייה במילוי מלא — אזורים שמגיעים ל-100% מילוי הופכים אוטומטית לכמעט שקופים, ומפרידים ויזואלית בין אזורים פעילים לאזורים שתוקנו לחלוטין. מתג אופציונלי.
• עיצוב אזורים עצמאי — הגדרות נפרדות לצבע, רוחב גבול, צבע CE, סגנון CE, גודל תווית וספירת היסטוריה עבור VI ו-LV. עצמאות ויזואלית מלאה בין סוגי האזורים.
• עומק היסטוריה הניתן להגדרה — VI: 1–50 אזורים (ברירת מחדל 20). LV: 1–30 אזורים (ברירת מחדל 10). האזורים הישנים ביותר נמחקים אוטומטית עם כל אובייקטי הציור כדי להישאר בתוך מגבלות TradingView.
• אפשרות הרחבת אזורים — כאשר מופעלת, כל האזורים וקווי ה-CE נמתחים ימינה לנר הנוכחי. כאשר כבויה, האזורים נשארים ברוחב היווצרותם המקורי.
• 5 תנאי התראה — VI חדש, LV חדש, נגיעת CE, 50% מילוי, 100% מילוי. כל התראה היא חד-פעמית לאזור, כוללת סמל וטיימפריים, עם מתגים עצמאיים ומתג הפעלה ראשי.
• טבלת סיכום — מציגה את אזורי ה-VI וה-LV האחרונים עם כיוון, טווח מחירים ונתוני מילוי. סטטוס מילוי מקודד בצבעים. מיקום וגודל טקסט הניתנים להגדרה.
• רגישות נר תזוזה — פרמטר יחס גוף/טווח (0.30–0.95) שולט במה שמתאים כנר תזוזה. ערכים נמוכים יותר מזהים יותר ריקים; ערכים גבוהים יותר דורשים מחויבות כיוונית חזקה יותר.
• מסנן פער מינימלי — גודל פער מינימלי מבוסס טיקים לזיהוי VI. מסיר פערים זעירים לא משמעותיים תוך שמירה על חוסרי איזון בעלי משמעות. הגדר ל-0 כדי להציג את כולם.

כיצד להשתמש

• VI כתמיכה/התנגדות תוך-יומית: חוסרי איזון בנפח פועלים כאזורי תמיכה והתנגדות קלים. כאשר המחיר חוזר ל-VI שורי, צפו לקפיצה (תמיכה). כאשר המחיר עולה לתוך VI דובי, צפו לדחייה (התנגדות). קו האמצע CE בתוך ה-VI הוא נקודת התגובה הסבירה ביותר.
• LV כמגנט מחיר: ריקי נזילות מייצגים אזורים גדולים של מסירת מחיר לא יעילה. ICT מלמד שהמחיר חייב לחזור כדי למלא ריקים אלו — הם פועלים כמגנטים. כאשר מזהים LV שלא התמלא, צפו שהמחיר יבקר בסופו של דבר באזור זה. אחוז המילוי אומר לכם כמה עבודה נותרה.
• כניסות מדויקות ב-CE: רמת החדירה העוקבת (50%) של כל VI או LV היא נקודת תגובה בעלת סבירות גבוהה. השתמשו בה כנקודת כניסה מדויקת כאשר המחיר חוזר לתוך אזור. שלבו עם אישור זרימת הוראות (order flow) או כלים אחרים של ICT (Order Blocks, FVGs) לצורך התכנסות.
• מעקב מילוי לתקפות אזור: אזורים מתחת ל-50% מילוי עדיין "טריים" ונושאים את הפוטנציאל החזק ביותר לתגובה. אזורים בין 50–99% תוקנו חלקית אך עדיין עשויים לגרום לתגובות בחלק שלא התמלא. אזורים ב-100% תוקנו לחלוטין ובדרך כלל לא צפויים לספק תמיכה/התנגדות.
• התכנסות LV + VI: כאשר חוסר איזון בנפח מופיע בתוך או בסמוך לריק נזילות, ההתכנסות מחזקת את שני האזורים. ה-VI מספק רמת פער מדויקת בעוד שה-LV מספק את ההקשר המוסדי הרחב יותר.
• שילוב עם מסגרת ICT: השתמשו באזורי VI/LV לצד מבנה שוק (כיוון מגמה), פרמיה/הנחה (מיקום בטווח), אזורי הריגה (תזמון סשן) ורמות נזילות (יעדי sweep). לדוגמה, VI שורי בתוך אזור הנחה במהלך אזור הריגה של לונדון הוא סידור קנייה בהתכנסות גבוהה.

מגבלות

• זיהוי חוסר איזון בנפח מזהה פערים בין close[1] ל-open — זה רגיש להזנת הנתונים. ברוקרים שונים עשויים לדווח על מחירי פתיחה מעט שונים, מה שיכול להשפיע על אילו פערים יופיעו.
• זיהוי ריק נזילות תלוי בסף יחס הגוף/טווח. ברירת המחדל 0.65 עובדת היטב עבור רוב השווקים, אך מכשירים תנודתיים מאוד עשויים להזדקק לסף נמוך יותר, בעוד שווקים בטווח עשויים להזדקק לסף גבוה יותר.
• מעקב המילוי מתחיל בנר שאחרי יצירת האזור. נרות היווצרות האזור אינם נכללים כדי למנוע מילוי מיידי שגוי (מכיוון שלנר שיוצר VI יש בדרך כלל נמוך/גבוה שירשם מיד כמילוי).
• אחוז המילוי הוא מתמשך ולעולם לא יורד. אזור שפתיל (wick) הגיע ל-80% מילוי ואז התהפך, יראה לצמיתות 80%+ גם אם המחיר מתרחק. זה משקף את הרעיון של ICT שאזורים שהתמלאו חלקית שומרים על משמעותם בחלק שלא התמלא.
• אפשרות "הרחבת אזורים" מרחיבה את כל האזורים הגלויים לנר הנוכחי, מה שיכול ליצור עומס ויזואלי בגרפים עם אזורים רבים. שקלו להפחית את History Count בעת שימוש בתכונה זו.
• מגבלות אובייקטי ציור: TradingView מאפשרת 500 תיבות, 500 קווים ו-500 תוויות. כל אזור משתמש עד 3 אובייקטים (תיבה + קו CE + תווית). עם הגדרות ברירת מחדל (20 VI + 10 LV = 30 אזורים), זה משתמש לכל היותר ב-90 אובייקטים — הרבה בתוך המגבלות. הגדלת שני ספירות ההיסטוריה משמעותית בטיימפריים נמוכים עשויה להתקרב למגבלות אלו.
• זיהוי ריק נזילות בטיימפריים נמוכים מאוד (דקה אחת או פחות) עשוי לייצר ריקים קטנים רבים. שקלו להגדיל את Minimum Consecutive Bars או Body/Range Ratio בטיימפריים נמוכים יותר.
• אינדיקטור זה מזהה חוסרי יעילות במסירת מחיר — הוא אינו מייצר אותות קנייה/מכירה. השתמשו בו בתוך מסגרת ה-ICT הרחבה יותר לצד מבנה שוק, Order Blocks, Fair Value Gaps, פרמיה/הנחה, אזורי הריגה ורמות נזילות עבור סידורי מסחר מלאים.