Oversigt
FibAlgo - Adaptive Deviation Channels er en statistisk båndindikator, der skaber dynamiske support- og modstandszoner omkring et centralt glidende gennemsnit ved at analysere de historiske procentvise afvigelser af detekterede pivotpunkter. I stedet for at bruge faste multiplikatorer eller standardafvigelser af prisen alene, måler den, hvor langt tidligere pivot-højder og pivot-lavder har afveget fra det glidende gennemsnit, og projicerer derefter disse statistiske grænser frem i realtid.
Indikatoren har konfigurerbare typer af glidende gennemsnit, en zigzag-baseret pivot-detektionsmotor, tre båndberegningsmetoder (Gennemsnit, Standardafvigelse, Hyppigst Forekommende) og en analyse-dashboard.
Pivot-baseret Afvigelsesmåling
Kernen i ideen er, at markedsetser tenderer mod at nå statistisk konsistente afstande fra et gennemsnit. Indikatoren bruger en zigzag-algoritme til at identificere signifikante pivot-højder og pivot-lavder, og måler derefter hvert pivots procentvise afstand fra det glidende gennemsnit på det tidspunkt. Disse målinger gemmes i separate arrays for højder og lavder, hvilket danner to uafhængige statistiske fordelinger.
Tre Beregningsmetoder
De indsamlede afvigelsesdata kan opsummeres ved hjælp af tre forskellige statistiske metoder:
- Gennemsnit — Placerer bånd ved den gennemsnitlige procentvise afvigelse. Viser den typiske reverseringsafstand fra MA'en.
- Standardafvigelse — Bruger den statistiske standardafvigelse af afvigelserne. Fremhæver volatilitetsjusterede ekstremitetszoner.
- Hyppigst Forekommende — Identificerer den hyppigst forekommende afvigelsesprocent ved hjælp af histogram-inddeling. Marker den mest gentagne udmattelsesafstand.
Asymmetriske Bånd
I modsætning til symmetriske kanalindikatorer beregner denne indikator øvre og nedre bånd uafhængigt. Det øvre bånd udledes udelukkende fra pivot-højdeafvigelser, mens det nedre bånd bruger pivot-lavdeafvigelser. Dette afspejler det almindelige markedsadfærd, hvor opside- og nedside-volatilitetsprofilerne er forskellige.
Trin 1 — Beregning af Glidende Gennemsnit
Et konfigurerbart glidende gennemsnit (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA eller VWMA) beregnes som den centrale basislinje. Dette tjener som referencepunkt for alle afvigelsesmålinger.
Trin 2 — Pivot-detektering
En zigzag-algoritme med en konfigurerbar periode identificerer signifikante pivot-højder og pivot-lavder i prisrækken. Hvert fuldført pivotpunkt registreres med sin pris og bar-indeks.
Trin 3 — Indsamling af Afvigelser
For hvert fuldført pivotpunkt beregner indikatoren den procentvise afstand mellem pivot-prisen og værdien af det glidende gennemsnit på den pivots bar. Pivot-højdeafvigelser gemmes separat fra pivot-lavdeafvigelser, op til en konfigurerbar historisk grænse.
Trin 4 — Båndberegning
De gemte afvigelsesprocenter behandles ved hjælp af den valgte metode (Gennemsnit, Standardafvigelse eller Hyppigst Forekommende) for at producere en enkelt repræsentativ værdi for hver side. Denne procent anvendes på den aktuelle MA-værdi for at producere de øvre og nedre båndpriser.
Trin 5 — Visualisering
Det glidende gennemsnit plottes som midterlinjen, med øvre (modstand) og nedre (support) bånd tegnet ud fra de beregnede afvigelser. En udfyldt zone mellem båndene giver visuel kontekst. Et valgfrit dashboard viser live-statistikker inklusive stikprøvestørrelser, gennemsnitlige afstande, båndbredder og den aktuelle prisposition i forhold til båndene.
Flere Typer af Glidende Gennemsnit
- 10 muligheder for glidende gennemsnit: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
- Konfigurerbar periode og priskilde.
Adaptive Afvigelsesbånd
- Bånd afledt fra faktiske pivot-afvigelsesstatistikker, ikke faste multiplikatorer.
- Tre beregningsmetoder: Gennemsnit, Standardafvigelse, Hyppigst Forekommende.
- Asymmetriske øvre/nedre bånd beregnet uafhængigt.
- Konfigurerbar historisk pivot lookback (1–500).
Analyse-dashboard
- Live-statistikker: stikprøvestørrelse, gennemsnitlig afstand, båndbredde, MA-pris, båndpriser.
- Indikator for aktuel priszonestatus.
- Konfigurerbar position og tekststørrelse.
Fejlsøgningsmode
- Valgfrie pivot-etiketter, der viser individuelle afvigelsesprocenter.
- Per-pivot-statistikker inklusive løbende gennemsnit og båndværdier.
Alarmsystem
- Øvre Bånd Bryder Op — udløses, når prisen krydser over det øvre bånd.
- Øvre Bånd Bryder Ned — udløses, når prisen vender tilbage under det øvre bånd.
- Nedre Bånd Bryder Ned — udløses, når prisen krydser under det nedre bånd.
- Nedre Bånd Bryder Op — udløses, når prisen vender tilbage over det nedre bånd.
- Hver alarmtype kan slås til/fra individuelt. Meddelelser inkluderer ticker, tidsramme, begivenhedstype og pris.
Kom i Gang
Tilføj indikatoren til ethvert diagram. Standardindstillingerne (SMA 20, PH/PL Periode: 21, Historiske Pivots: 50, Gennemsnitsmetode) giver et afbalanceret udgangspunkt for de fleste instrumenter på 4H til 1D tidsrammer.
Læsning af Diagrammet
- Hvide prikker (MA) = Centralt glidende gennemsnitsbasislinje.
- Øvre bånd (kastanjebrunt) = Statistisk modstandszone baseret på pivot-højdeafvigelser.
- Nedre bånd (blågrøn) = Statistisk supportzone baseret på pivot-lavdeafvigelser.
- Udfyldt zone = Område mellem båndene, der repræsenterer det normale afvigelsesområde.
- Dashboard = Live-opsummering af stikprøvestørrelser, afstande, båndbredder og prisposition.
Vigtige Inputs
- MA Periode: Styrer udjævningslængden for det glidende gennemsnit.
- MA Type: Vælg mellem 10 forskellige glidende gennemsnitsalgoritmer.
- PH/PL Periode (2–200): Styrer pivot-detektionssensitiviteten. Højere værdier detekterer større pivots, lavere værdier detekterer mindre svingninger.
- Historiske Pivots (1–500): Antallet af tidligere pivots brugt til afvigelsesstatistikker.
- Båndberegning: Vælg mellem Gennemsnit, Standardafvigelse eller Hyppigst Forekommende.
- Denne indikator er et teknisk analyseværktøj, ikke et handelssystem. Den genererer ikke køb/salg-ordre.
- Båndnøjagtigheden afhænger af tilstrækkelige historiske pivotdata. Med meget få detekterede pivots kan bånd muligvis ikke være statistisk meningsfulde.
- Hyppigst Forekommende-metoden bruger histogram-inddeling med 10 kategorier. Resultater kan variere med forskellige datafordelinger.
- Asymmetriske bånd afspejler historisk adfærd. Under hurtigt skiftende markedsforhold kan tidligere afvigelsesmønstre muligvis ikke fortsætte.
- Volumenvægtet glidende gennemsnit (VWMA) kræver pålidelige volumedata. På instrumenter med sparsomt volumen kan VWMA-resultater være mindre informative.
- Meget lave PH/PL Periode-værdier vil detektere mange mindre pivots og kan producere smalle bånd, der afspejler støj snarere end signifikante niveauer.
Implementeringerne af glidende gennemsnit (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) følger standard tekniske analyseformler. Systemet til pivot-baseret afvigelsesmåling, den asymmetriske båndberegning fra separate pivot-højde/lavde-fordelinger, histogram-baseret hyppigst-forekommende analyse og det adaptive afvigelseskanalrammeværk er originale bidrag.
