ICT Market Structure

סקירה כללית

אינדיקטור זה מספק הדמיה מקיפה של מושגי מבנה השוק של ICT (Inner Circle Trader). הוא מזהה אירועי Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), ו-Market Structure Shift (MSS) בשתי שכבות מבנה עצמאיות — פנימית (Internal) ונקודת מפנה (Swing) — ומעניק לסוחרים מבט ברור ורב-שכבתי על כיוון המגמה וסימני היפוך פוטנציאליים.

מושגי מפתח

• Break of Structure (BOS) — אות המשכיות. במגמה עולה, שיא חדש (swing high) העולה על השיא הקודם מאשרר שהמגמה נמשכת. במגמה יורדת, שפל חדש (swing low) הנמוך מהשפל הקודם מאשרר המשכיות.
• Change of Character (CHoCH) — אות היפוך פנימי. כאשר המחיר שובר את נקודת המפנה הנגדית בתוך המגמה הנוכחית (למשל, שבירה מתחת לשפל האחרון במהלך מגמה פנימית עולה), זה מאותת על שינוי פוטנציאלי בכיוון לטווח הקצר.
• Market Structure Shift (MSS) — אות היפוך ברמת הנקודות העיקריות (Swing). דומה ל-CHoCH אך מתרחש במבנה הנקודות העיקריות בדרגה גבוהה יותר, ומייצג היפוך מגמה משמעותי יותר עם ודאות גבוהה יותר.
• סיווג נקודות מפנה (HH/HL/LH/LL) — כל נקודת מפנה (pivot) מאושרת מסווגת ביחס לקודמתה: Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), או Lower Low (LL), ומספקת הקשר חזותי מיידי לבריאות המגמה.

אופן הפעולה

האינדיקטור פועל בשתי שכבות מבנה עצמאיות, כל אחת משתמשת בגילוי נקודות מפנה (pivot) מבוססות:

1. מבנה פנימי (Internal Structure) משתמש בפרמטר הבסיסי Swing Length כדי לזהות נקודות מפנה לטווח קצר. כאשר נקודת מפנה חדשה מאושרת, היא קובעת רמת מפתח. אות השבירה מופעל בזמן אמת ברגע שהמחיר נסגר מעבר לרמה זו — ומייצר אותות BOS (המשכיות) או CHoCH (היפוך). שכבה זו קולטת שינויים מהירים במומנטום. 2. מבנה הנקודות העיקריות (Swing Structure) משתמש במכפיל של פי 3 מה-Swing Length לזיהוי נקודות מפנה בדרגה גבוהה יותר. כמו במבנה הפנימי, אותות שבירה מופעלים בזמן אמת כאשר המחיר נסגר מעבר לרמת המפנה שנקבעה. שכבה זו מייצרת אותות BOS (המשכיות) ו-MSS (היפוך) ברמה המבנית העיקרית. אירועי MSS נושאים משקל רב יותר מכיוון שהם מייצגים היפוכי מגמה מאושרים ברמת המאקרו.

לוגיקת הזיהוי

• שיאים ושפלים (swing highs/lows) מאושרים באמצעות מבט אחורה על מספר ברים משמאל ומימין (פרמטר Swing Length). נקודות המפנה המאושרות הללו קובעות את רמות המפתח המבניות.
• זיהוי השבירה הוא בזמן אמת: כאשר הסגירה של הנר הנוכחי חוצה מעל רמת שיא (pivot high) או מתחת לרמת שפל (pivot low), האות מופעל מיד על נר הפריצה — ללא עיכוב אישור נוסף.
• במגמה עולה: סגירה מעל נקודת השיא האחרונה = BOS Up (המשכיות); סגירה מתחת לנקודת השפל האחרונה = CHoCH/MSS Down (היפוך).
• במגמה יורדת: סגירה מתחת לנקודת השפל האחרונה = BOS Down (המשכיות); סגירה מעל נקודת השיא האחרונה = CHoCH/MSS Up (היפוך).
• כל רמה יכולה להפעיל אות פעם אחת בלבד. יש ליצור נקודת מפנה חדשה כדי לקבוע רמה חדשה לשבירה הפוטנציאלית הבאה.
• כאשר שני האותות, הפנימי והנקודות העיקריות, מופעלים באותה רמת מחיר, רק אות הנקודות העיקריות מוצג כדי להימנע מעומס חזותי.
• נקודת המפנה הראשונה ברצף הסיווג מדולגת כדי להימנע מתיוג שגוי.

תכונות

• מבנה דו-שכבתי — המבנה הפנימי ומבנה הנקודות העיקריות מנוטרים באופן עצמאי עם סגנונות ויזואליים נפרדים.
• תוויות BOS / CHoCH / MSS — קווים אופקיים עם תוויות טקסט בדיוק ברמה שנפרצה, המחברים בין הבר המקורי לבר הפריצה.
• סיווג HH / HL / LH / LL — תוויות נקודות מפנה בכל נקודת מפנה עיקרית מאושרת.
• קווי רמה פעילים — קווים אופקיים מקווקווים המציגים את שיא השפל הנוכחי (swing high/low) המנוטר. כאשר רמות אלו נפרצות, מופעל BOS או MSS חדש.
• רקע מגמה — צבע רקע עדין המציין את כיוון מגמת הנקודות העיקריות הנוכחי.
• לוח מחוונים — חלונית מידע אופציונלית המציגה את המגמה הפנימית, מגמת הנקודות העיקריות, סטטוס יישור, והאות האחרון עם סמלים כיווניים (מושבת כברירת מחדל).
• התאמה מלאה — צבעים עצמאיים לכל סוג אות (BOS Up/Down, CHoCH Up/Down, MSS Up/Down), סגנונות קווים, עובי קווים, וגודל תוויות.
• מערכת התראות — שש התראות הניתנות להגדרה: BOS Bullish/Bearish, CHoCH Bullish/Bearish, MSS Bullish/Bearish. כל אחת כוללת רמת מחיר, סמל, ומסגרת זמן.

כיצד להשתמש

• זיהוי מגמה: כאשר שני המבנים, הפנימי והנקודות העיקריות, מיושרים (שניהם Bullish או שניהם Bearish), המגמה חזקה. אותות סותרים עשויים להצביע על שלב מעבר או איחוד.
• עיתוי כניסה: חפשו אירועי MSS או CHoCH כאותות כניסה להיפוך פוטנציאליים. אירועי BOS מאשרים שהמגמה נמשכת וניתן להשתמש בהם לכניסות עוקבות מגמה.
• רמות פעילות: הקווים המקווקווים הפעילים מראים לכם בדיוק אילו רמות צריכות להישבר עבור האירוע המבני הבא. עקבו אחריהן כנקודות מפתח להחלטה.
• ריבוי מסגרות זמן: החל את האינדיקטור על מספר מסגרות זמן. השתמש במסגרת זמן גבוהה יותר להטיה (מבנה הנקודות העיקריות) ובמסגרת זמן נמוכה יותר לכניסות (מבנה פנימי).
• Swing Length: ערכים נמוכים (2-3) יוצרים אותות רגישים ותכופים יותר. ערכים גבוהים (8-15) מייצרים פחות אירועים מבניים אך משמעותיים יותר.

מגבלות

• קביעת נקודות מפנה דורשת תקופת מבט אחורה (ברי Swing Length עבור פנימי, פי 3 בר Swing Length עבור נקודות עיקריות). עם זאת, לאחר שרמה נקבעה, אות השבירה מופעל בזמן אמת על נר הפריצה עצמו.
• אינדיקטור זה מזהה מבנה — הוא אינו מייצר אותות קנייה/מכירה. יש לשלבו עם כלי ניתוח אחרים (בלוקי הזמנה, פערי ערך הוגן, רמות נזילות וכו') לקבלת סט-אפים מסחריים מלאים.
• ביצועים במסגרות זמן נמוכות מאוד (דקה אחת או פחות) עלולים לייצר אותות מוגזמים. יש להתאים את פרמטר ה-Swing Length בהתאם.
• נקודות המפנה הראשונות בכל גרף לא יסווגו (HH/HL/LH/LL) מכיוון שאין נקודת ייחוס קודמת להשוואה.