ICT SMT Divergence

סקירה כללית

אינדיקטור זה מזהה ICT SMT (טכניקת Smart Money) Divergence — שיטת ניתוח בין-סמלית המשווה בין שיאים ושפליים של נדנדה (swing) בין כלים פיננסיים מתואמים כדי לזהות מניפולציה מוסדית. כאשר כלי אחד יוצר קיצון חדש אך הזוג המתואם שלו אינו מאשר זאת, זה מאותת שה-Smart Money ממוקם בצד הנגדי. האינדיקטור מזווג אוטומטית כלים נפוצים (ES/NQ, EUR/GBP, DXY הפוך) ותומך בהזנת סמל מותאם אישית עבור כל זוג.

תמונה 1 — מבט כללי פתח גרף יומי/15 דקות של ES1! או NQ1!. מה שאמור להופיע: תוויות ירוקות "▲ SMT" בשפליים של נדנדה (bullish divergence) תוויות אדומות "▼ SMT" בשיאים של נדנדה (bearish divergence) קווי Divergence — קווים צבעוניים המחברים בין שתי נקודות נדנדה טבלת מידע בפינה הימנית העליונה: Main (ES1!), Compare (NQ1!), Correlation (Positive), ספירת Bullish/Bearish, Status (Connected) הבהוב רקע (צבע קל) בברים של ה-Divergence ערכת נושא כהה, גרף נקי.

מושגי מפתח

• SMT Divergence (טכניקת Smart Money) — השיטה של ICT להשוואת מבנה מחיר בין כלים פיננסיים מתואמים. כאשר שני כלים שבדרך כלל נעים יחד יוצרים מבנה שונה (אחד יוצר Higher High בעוד השני יוצר Lower High), זה חושף מניפולציה מוסדית. הכלי ה"חלש" יותר שלא מאשר את הקיצון החדש חושף את הכיוון האמיתי של ה-Smart Money.
• Bearish SMT Divergence — הכלי הראשי יוצר Higher High, אך הכלי המתואם יוצר Lower High. זה מצביע על כך שמשתתפים מוסדיים מבצעים הפצה (מכירה) ולא רודפים אחר השיא החדש. ה-Higher High בסמל הראשי הוא מלכודת — ה-Smart Money ממוקם short.
• Bullish SMT Divergence — הכלי הראשי יוצר Lower Low, אך הכלי המתואם יוצר Higher Low. זה מצביע על כך שמשתתפים מוסדיים מבצעים צבירה (קנייה) ולא משתתפים בשפל החדש. ה-Lower Low בסמל הראשי הוא ציד Stop — ה-Smart Money ממוקם long.
• זוגות כלים מתואמים — ICT משתמש בזוגות כלים ספציפיים לניתוח SMT: ES (S&P 500) ו-NQ (Nasdaq 100) עבור חוזים עתידיים על מדדים, EUR/USD ו-GBP/USD עבור זוגות פורקס מרכזיים, ו-DXY (מדד הדולר האמריקאי) כהתייחסות לקורלציה הפוכה. ניתן להשתמש בכל כלים עם קורלציה ידועה או קורלציה הפוכה.
• קורלציה הפוכה — עבור זוגות עם קורלציה הפוכה (למשל, DXY לעומת EUR/USD), הלוגיקה של ה-Divergence מתהפכת. כאשר DXY יוצר Higher High ו-EUR/USD יוצר Higher Low (במקום ה-Lower Low הצפוי), זה מאותת על אותו סוג של Divergence — התנועה לא מאושרת בין השווקים.

איך זה עובד

1. זיהוי זוגות אוטומטי האינדיקטור מזהה אוטומטית את סמל ההשוואה המתאים בהתבסס על הגרף הנוכחי: — מצב Index Futures: ES ↔ NQ, YM → ES, RTY → ES, ZN ↔ ZB (שוק האג"ח, ICT §14.4) — מצב Forex Majors: EUR/USD ↔ GBP/USD, AUD/USD ↔ NZD/USD, USD/JPY ↔ USD/CHF — מצב DXY Inverse: כל זוג לעומת DXY עם לוגיקה הפוכה — מצב מותאם אישית: המשתמש מגדיר כל סמל ובוחר קורלציה חיובית או הפוכה

נתוני המחיר של סמל ההשוואה מתקבלים באמצעות request.security() באותו טיימפריים של הגרף.

2. זיהוי נדנדות (Swing Detection) האינדיקטור משתמש ב-ta.pivothigh() וב-ta.pivotlow() עם מרחק בדיקה הניתן להגדרה (ברירת מחדל 5 ברים לכל צד) כדי לזהות שיאים ושפליים מאושרים של נדנדה הן בסמל הראשי והן בסמל ההשוואה. כל הנדנדות שזוהו מאוחסנות במערכים לצורך השוואה. זיהוי הנדנדות מייצר תוצאות עם עיכוב השווה למרחק הבדיקה — נדנדות מאושרות רק לאחר שמספיק ברים עברו בשני הצדדים.

תמונה 2 — דוגמה מוגדלת ל-Divergence גרף של 15 דקות, אזור של 100-150 ברים אחרונים. מה שאמור להופיע: שני שיאי נדנדה עוקבים — הראשון נמוך, השני גבוה יותר (Higher High) קו אדום מחבר בין שני שיאי הנדנדה תווית "▼ SMT" בשיא הנדנדה השני Tooltip פתוח: "Bearish SMT Divergence / ES1!: Higher High / NQ1!: Lower High / Smart money distribution" המחיר יורד לאחר ה-Divergence — אמור להראות את נכונות הרעיון

3. זיהוי Divergence (מיושר בזמן) כאשר מזוהה שיא נדנדה חדש בסמל הראשי, האינדיקטור משווה אותו לשיא הנדנדה הקודם ובודק האם שיאי הנדנדה התואמים בסמל ההשוואה מסכימים או סוטים: — אם שיא הנדנדה הנוכחי של הסמל הראשי > שיא הנדנדה הקודם (Higher High), אך שיא הנדנדה הנוכחי של סמל ההשוואה < שיא הנדנדה הקודם (Lower High) → Bearish SMT Divergence. — אם שפל הנדנדה הנוכחי של הסמל הראשי < שפל הנדנדה הקודם (Lower Low), אך שפל הנדנדה הנוכחי של סמל ההשוואה > שפל הנדנדה הקודם (Higher Low) → Bullish SMT Divergence.

באופן קריטי, האינדיקטור משתמש ביישור זמני כדי למצוא את הנדנדה של ההשוואה הקרובה ביותר בזמן לכל נדנדה ראשית. זה מונע אותות כוזבים מהשוואת נדנדות שהתרחשו בזמנים שונים מאוד. ההגדרה Temporal Alignment Tolerance (ברירת מחדל 10 ברים) שולטת בפער הזמן המרבי המותר בין נדנדות תואמות.

מסנני מרחק מוודאים ששתי הנדנדות אינן קרובות מדי (רעש) ואינן רחוקות מדי (לא קשורות).

4. לוגיקה של קורלציה הפוכה עבור זוגות עם קורלציה הפוכה, ההשוואה מתהפכת. השפליים של סמל ההשוואה משמשים במקום שבהם בדרך כלל בודקים שיאים, ולהפך. זה מבטיח זיהוי Divergence נכון עבור ניתוח מבוסס DXY וכל זוג הפוך אחר. 5. פלט חזותי כל SMT Divergence שזוהה מוצג עם: — קו צבעוני המחבר בין שתי נקודות הנדנדה בגרף הראשי — תווית ("▲ SMT" או "▼ SMT") בנקודת ה-Divergence עם Tooltip המציג פרטים מלאים — הבהוב צבע רקע אופציונלי בבר ה-Divergence — טבלת מידע המציגה את הסמלים המזווגים, סוג הקורלציה, ספירת ה-Divergence, וסטטוס החיבור

תמונה 3 — לוח הגדרות פתח את לוח ההגדרות של האינדיקטור. מה שאמור להופיע: קבוצת Symbol Pair (תפריט נפתח Pair Mode, Custom Comparison Symbol, מתג Invert) קבוצת Swing Detection (Swing Lookback 5, Max Swings 50) קבוצת Divergence Filter (Min Bars 3, Max Bars 100) קבוצת Visual Style (צבעי Bull/Bear, Lines, Width, Style, Labels, Size, BG Flash, Opacity) קבוצת Display (Table, Position, Text Size, Swing Dots) קבוצת Alerts (Enable + מתגי Bull/Bear) הגרף אמור להופיע ברקע.

תכונות

• זיהוי זוגות אוטומטי — מזהה אוטומטית את סמל ההשוואה הנכון עבור ES/NQ, YM, RTY, ZN/ZB (שוק האג"ח), EUR/GBP, AUD/NZD, USD/JPY/CHF, וזוגות הפוכים של DXY. אין צורך בהגדרה ידנית עבור כלים נפוצים.
• תמיכה בסמל מותאם אישית — הזן כל סמל של TradingView ככלי ההשוואה לניתוח קורלציה מותאם אישית. עובד עם מניות, קריפטו, סחורות או כל כלי סחיר אחר.
• מצב קורלציה הפוכה — מופעל אוטומטית עבור זוגות מבוססי DXY או מופעל ידנית עבור כלים עם קורלציה הפוכה מותאמת אישית. הופך את לוגיקת ה-Divergence כך שיחסים הפוכים ינוהלו נכון.
• זיהוי נדנדות הניתן להגדרה — זיהוי נדנדות מבוסס Pivot עם מרחק בדיקה הניתן להתאמה (2–20 ברים). ערכים נמוכים תופסים יותר נדנדות לאותות תגובתיים; ערכים גבוהים מתמקדים ב-Pivot מבניים מרכזיים.
• מסנני מרחק — מרחק בר מינימלי ומקסימלי בין נדנדות מושוות. מונע אותות כוזבים מ-Pivot רעשניים סמוכים ומוודא ששתי הנדנדות קשורות מבנית.
• יישור זמני — כל נדנדה ראשית מותאמת לנדנדה הקרובה ביותר בזמן של סמל ההשוואה (בתוך סובלנות הניתנת להגדרה). זה מבטיח שרק נדנדות הקשורות בזמן יושוו, ומבטל Divergence כוזב מנקודות נדנדה לא קשורות.
• קווי Divergence — קווים צבעוניים המחברים בין שתי נקודות הנדנדה היוצרות את ה-Divergence. קווי Bullish Divergence מחברים שפליים של נדנדה; קווי Bearish Divergence מחברים שיאים של נדנדה.
• פרטי Tooltip — רחף מעל כל תווית SMT כדי לראות את פירוט ה-Divergence המלא: ערכי המחיר המדויקים של שני הסמלים בכל נקודת נדנדה, כיוון ה-Divergence, והפרשנות המוסדית.
• הבהוב רקע — הדגשת צבע רקע קצרה ואופציונלית בברים שבהם מזוהה SMT Divergence חדש. השקיפות ניתנת להגדרה.
• טבלת מידע — טבלה בזמן אמת המציגה: סמל ראשי, סמל השוואה, סוג קורלציה (חיובית/הפוכה), ספירת Divergence bullish ו-bearish כוללת, וסטטוס חיבור הנתונים.
• נקודות נדנדה — הדמיית Debug אופציונלית המציגה את כל שיאי ושפל הנדנדה שזוהו כנקודות קטנות על הגרף.
• נקודות נדנדה של השוואה — סמני יהלום (◇) אופציונליים בשיאי ושפל הנדנדה של סמל ההשוואה, המוצגים במיקומי הבר התואמים בגרף הראשי. רחף כדי לראות את מחיר ההשוואה המדויק. עוזר להמחיש את יישור הנדנדות בין הסמלים.
• סטטיסטיקת Divergence — ספירה רציפה של SMT Divergence bullish ו-bearish שזוהו לאורך ההיסטוריה הנראית של הגרף.
• 2 תנאי התרעה — SMT Divergence Bullish ו-SMT Divergence Bearish. כל התרעה כוללת את שמות שני הסמלים, תיאור המבנה, והטיימפריים.

איך להשתמש

• חוזים עתידיים על מדדים (ES לעומת NQ): פתח גרף של ES1! או NQ1! בכל טיימפריים. האינדיקטור מזווג אוטומטית בין השניים. כאשר ES יוצר Higher High אך NQ לא מאשר, זה מצביע על כך שהעלייה אינה רחבה — פוטנציאל להיפוך bearish. כאשר ES יוצר Lower Low אך NQ מחזיק גבוה יותר, מתרחשת קנייה מוסדית — פוטנציאל להיפוך bullish.
• זוגות פורקס מרכזיים (EUR לעומת GBP): פתח EUR/USD או GBP/USD. האינדיקטור מזווג אותם אוטומטית. זוגות אלה מתואמים מאוד — כאשר אחד יוצר קיצון חדש שהאחר לא מאשר, זה מאותת על מניפולציה בזוג הכושל.
• DXY הפוך: בחר מצב "Auto (DXY Inverse)". האינדיקטור מזווג את זוג המטבע שלך עם DXY באמצעות לוגיקה הפוכה. אם DXY יוצר שיא חדש אך EUR/USD לא מצליח ליצור שפל חדש תואם, חוזק הדולר אינו מאושר.
• שלב עם מושגי ICT: SMT Divergence הוא כלי לאישור. השתמש בו לצד מבנה שוק (BOS/CHoCH), רמות נזילות (שיאים/שפליים שווים), Killzones (תזמון סשן), ו-Order Blocks (אזורי כניסה). SMT Divergence ברמת נזילות מפתח במהלך Killzone הוא Setup בעל סבירות גבוהה.
• בחירת טיימפריים: ICT משתמש ב-SMT בגרפים של 15 דקות עד יומיים לניתוח נדנדות. טיימפריים נמוכים יותר מייצרים יותר אותות אך עם פחות משמעות. טיימפריים גבוהים יותר מייצרים פחות Divergence, אך אמינים יותר.
• זוגות מותאמים אישית: בחר מצב "Custom" כדי להשוות כל שני כלים. לדוגמה, השווה AAPL לעומת QQQ, BTC לעומת ETH, או זהב לעומת כסף. הפעל "Invert Comparison" עבור זוגות מותאמים אישית עם קורלציה הפוכה.

מגבלות

• SMT Divergence דורש נתונים משני סמלים בו-זמנית. אם לסמל ההשוואה אין נתונים בטיימפריים הנוכחי (למשל, חוזים עתידיים בשעות מחוץ לשוק), זיהוי ה-Divergence מושהה. שדה ה-"Status" בטבלת המידע מציג "No Data" כאשר זה קורה.
• זיהוי נדנדות משתמש במרחק בדיקה קבוע, כלומר Pivot מאושרים עם עיכוב השווה להגדרת מרחק הבדיקה של הנדנדה. הגדרה של 5 ברים משמעה שכל נדנדה מאושרת 5 ברים לאחר שנוצרה.
• זיהוי זוגות אוטומטי משתמש בהתאמת מחרוזות פשוטה על סמל הטיקר. פורמטים אקזוטיים של טיקר ספציפיים לברוקר עלולים לא להתאים כראוי — השתמש במצב Custom כגיבוי.
• האינדיקטור משתמש ביישור זמני כדי להתאים נדנדות בין סמלים. אם לא נמצאה נדנדת השוואה תואמת בתוך חלון הסובלנות, לא ניתן אות Divergence עבור זוג הנדנדות הזה. הגדלת ההגדרה Temporal Alignment Tolerance מאפשרת חלונות התאמה רחבים יותר.
• לוגיקת הקורלציה ההפוכה מניחה יחס הפוך נקי. במציאות, קורלציות משתנות — DXY ו-EUR/USD עשויים להתנתק זמנית. השתמש ב-SMT כאישור, לא כאות עצמאי.
• ה-request.security() של Pine Script אוסף נתונים בהתבסס על הטיימפריים של הגרף. לסמל ההשוואה חייבים להיות נתונים זמינים ב-TradingView עבור הטיימפריים שנבחר.
• אינדיקטור זה מזהה Divergence מבני בין כלים — הוא אינו מייצר אותות קנייה/מכירה. השתמש בו ככלי לאישור במסגרת אנליטית ICT רחבה יותר הכוללת מבנה שוק, Order Blocks, FVG, רמות נזילות, ו-Killzones.