ICT Market Maker Model

סקירה כללית

אינדיקטור זה מזהה וממחיש באופן אוטומטי את מודל יצרן השוק (MMM) של ICT — מחזור המחירים המוסדי התלת-שלבי של הצטברות → מניפולציה → פיזור/התרחבות. הוא מזהה הן את מודל הקנייה (גיחוף SSL ואחריו התרחבות שורית) והן את מודל המכירה (גיחוף BSL ואחריו התרחבות דובית), ומצייר עבור כל דפוס שהושלם תיבות ספציפיות לשלב, תוויות, חיצי כיוון וקו אמצע שיווי המשקל. טבלת מידע בזמן אמת עוקבת אחר המצב הנוכחי של כל מודל.

מושגי מפתח

• מודל יצרן השוק (MMM) — המסגרת של ICT המתארת כיצד יצרני שוק (מוסדות) מהנדסים את מסירת המחירים דרך מחזור תלת-שלבי. המודל מתאר כיצד משתתפים מוסדיים בונים פוזיציות בשקט, יוצרים תנועה כוזבת כדי לייצר נזילות, ואז מניעים את המחיר בכיוון המיועד שלהם. מחזור זה מקביל למסגרת "כוח השלושה" (PO3) / AMD של ICT.
• שלב ההצטברות — תקופה של איחוד שבה מוסדות בונים פוזיציות בטווח מחירים צמוד. המחיר נע לצדדים כשהכסף החכם צובר פקודות מבלי להתריע בפני משתתפים קמעונאיים. אינדיקטור זה מזהה הצטברות כטווח מחירים שנשאר בתוך סף הניתן להגדרה המבוסס על ATR, על פני מספר מינימלי של ברים.
• שלב המניפולציה (הפשיטה) — ציד סטופים מכוון שבו המחיר גוחף מעבר לטווח ההצטברות כדי להפעיל פקודות עצירת הפסד קמעונאיות ולייצר נזילות למיקום מוסדי. במודל הקנייה, זה מתבטא כגיחוף SSL (נזילות צד המכירה) מתחת לשפל ההצטברות. במודל המכירה, גיחוף BSL (נזילות צד הקנייה) מעל לשיא ההצטברות. הזיהוי דורש שהגיחוף יעלה על סף הניתן להגדרה המבוסס על ATR מעבר לגבול הטווח.
• שלב הפיזור / ההתרחבות — התנועה המוסדית האמיתית שלאחר המניפולציה. המחיר מתרחב באגרסיביות בכיוון המיועד, מאושר על ידי נר תזוזה — נר עם גוף גדול שביחס גוף-לטווח עולה על הסף הניתן להגדרה וטווח העולה על 80% מה-ATR. עבור מודל הקנייה, נר תזוזה שורי הסוגר מעל לשיא ההצטברות מאשר את ההתרחבות. עבור מודל המכירה, נר תזוזה דובי הסוגר מתחת לשפל ההצטברות.
• מודל הקנייה של יצרן השוק — איחוד → גיחוף SSL מתחת לטווח → התרחבות שורית מעל לטווח. הכסף החכם מצטבר בטווח, גוחף נזילות צד המכירה למטה כדי למלא פקודות שנותרו, ואז מניע את המחיר כלפי מעלה.
• מודל המכירה של יצרן השוק — איחוד → גיחוף BSL מעל לטווח → התרחבות דובית מתחת לטווח. הכסף החכם מפזר בטווח, גוחף נזילות צד הקנייה למעלה כדי למלא פקודות שנותרו, ואז מניע את המחיר כלפי מטה.
• שיווי משקל (קו אמצע 50%) — נקודת האמצע של טווח ההצטברות, המייצגת את הערך ההוגן של אזור האיחוד. ICT מלמד שהמחיר מתייחס לשיווי המשקל לאחר תזוזה — קו האמצע משמש כמטרה פוטנציאלית לנסיגה בתוך מודל מאושר.

כיצד זה עובד

1. זיהוי הצטברות האינדיקטור מחשב טווח מחירים מתגלגל באמצעות השיא הגבוה והשפל הנמוך ביותר לאורך תקופת ההצטברות הניתנת להגדרה (ברירת מחדל: 20 ברים). איחוד מאושר כאשר טווח זה נשאר בתוך 3.5× ATR — צמוד מספיק ביחס לתנודתיות הנוכחית כדי להצביע על בניית פוזיציה מוסדית ולא על פעילות מגמתית. תקופת ה-ATR ניתנת להגדרה עצמאית (ברירת מחדל: 14). 2. זיהוי מניפולציה (גיחוף SSL/BSL) ברגע שטווח הצטברות מבוסס, האינדיקטור עוקב אחר גיחוף נזילות:

• מודל קנייה: המחיר חייב לגחוף מתחת לשפל ההצטברות לפחות בסף המניפולציה (ברירת מחדל: 0.3× ATR). גיחוף SSL זה מאשר שנזילות צד המכירה נלקחה.
• מודל מכירה: המחיר חייב לגחוף מעל לשיא ההצטברות לפחות באותו סף. גיחוף BSL זה מאשר שנזילות צד הקנייה נלקחה.

אם המחיר פורץ באופן משמעותי בכיוון ההפוך (2× ATR מעבר לטווח) לפני שגיחוף מתרחש, ההצטברות מבוטלת והחיפוש מתאפס. זה מונע מטווחים ישנים לייצר אותות כוזבים. 3. אישור פיזור / התרחבות לאחר שמניפולציה מזוהה, האינדיקטור ממתין לנר תזוזה — נר מוסדי חזק המאשר את התנועה האמיתית:

• מודל קנייה: נר שורי שבו יחס גוף/טווח ≥ יחס גוף התזוזה (ברירת מחדל: 0.65) וגם טווח ≥ 0.8× ATR וגם הסגירה היא מעל לשיא ההצטברות.
• מודל מכירה: נר דובי העומד באותם דרישות יחס גוף ו-ATR עם סגירה מתחת לשפל ההצטברות.

כאשר תנאים אלה מתקיימים, דפוס ה-MMM המלא מאושר ומצויר על הגרף.

מנגנון פסק זמן מונע המתנה אינסופית: אם לא מתרחשת התרחבות תוך 3× תקופת ההצטברות לאחר המניפולציה, המודל מתאפס. זה מבטיח שמניפולציות ישנות לא יפיקו אותות כוזבים מושהים.

4. פלט חזותי כל דפוס MMM מאושר מצויר עם:

• שלוש תיבות שלב — הצטברות (תקופת הטווח המלאה), מניפולציה (אזור הגיחוף), ופיזור (אזור ההתרחבות), כל אחת עם צבעים ייחודיים לסוג המודל.
• תוויות שלב — "הצטברות", "מניפולציה (גיחוף SSL/BSL)", "פיזור (התרחבות ▲/▼)" במיקומים מתאימים.
• חץ כיווני — ▲ או ▼ גדול בנקודת המניפולציה עם טולטיפ המכיל סיכום מלא של המודל: מחיר הגיחוף, מטרת ההתרחבות ופרשנות מוסדית.
• קו אמצע שיווי משקל — קו מקווקו ברמת ה-50% של טווח ההצטברות, הנמשך מתחילת הטווח ועד סוף הפיזור.

כל רכיבי הציור מנוהלים על ידי הגדרת המודלים הפעילים המקסימליים (ברירת מחדל: 5). כאשר הגבול עולה, ציורי המודל הישן ביותר נמחקים אוטומטית — תיבות, קווים ותוויות מנוטרים במערכים נפרדים להסרה נקייה. 5. טבלת מידע טבלה בזמן אמת מציגה:

• סטטוס מודל קנייה — מצב נוכחי (בחיפוש / בהצטברות / במניפולציה) עם צביעה ספציפית לשלב.
• סטטוס מודל מכירה — זהה עם צבעים מתאימים.
• רמות טווח פעיל — שיא ושפל של טווח ההצטברות הנוכחי עבור כל מודל, מוצגים כאשר טווח מבוסס.
• ספירת מודלים — סך מודלי הקנייה והמכירה שזוהו לאורך ההיסטוריה הנראית של הגרף.
• התייחסות ATR — ערך ה-ATR הנוכחי להקשר על חישובי הסף.

תכונות

• זיהוי מחזור MMM מלא — מכונת מצבים תלת-שלבית המזהה הצטברות → מניפולציה → פיזור עם פרמטרים הניתנים להגדרה עבור כל מעבר שלב.
• מודל קנייה (MMM שורי) — גיחוף SSL מתחת לטווח הצטברות ואחריו התרחבות תזוזה שורית. ניתן להפעלה/כיבוי עצמאית.
• מודל מכירה (MMM דובי) — גיחוף BSL מעל לטווח הצטברות ואחריו התרחבות תזוזה דובית. ניתן להפעלה/כיבוי עצמאית.
• זיהוי איחוד מבוסס ATR — טווח ההצטברות חייב להיות צמוד ביחס ל-ATR (≤ 3.5× ATR) כדי להחשב כאיחוד מוסדי אמיתי, מסנן תנאי מגמה עם טווח רחב.
• אימות נר תזוזה — שלב ההתרחבות דורש נר בדרגת תזוזה: יחס גוף/טווח ≥ סף הניתן להגדרה (ברירת מחדל: 0.65) וטווח כולל ≥ 0.8× ATR. מונע מנרים חלשים להפעיל השלמות כוזבות.
• תיבות שלב עם צביעת שלב — שלוש תיבות חזותיות נפרדות לכל מודל עם צבעים הניתנים להתאמה: קנייה (גווני ירוק + מניפולציה כתומה), מכירה (גווני אדום + מניפולציה כתומה). כל שישה הצבעים ניתנים להגדרה עצמאית.
• תוויות שלב — תוויות תיאוריות בכל שלב המזהות הצטברות, מניפולציה (גיחוף SSL/BSL), ופיזור (התרחבות ▲/▼).
• חיצים כיווניים — חיצים גדולים ▲/▼ בנקודת המניפולציה עם טולטיפים מפורטים המסכמים את המודל המלא: מחיר הגיחוף, מטרת ההתרחבות ופרשנות מוסדית.
• קו אמצע שיווי משקל — קו מקווקו ברמת ה-50% של טווח ההצטברות, הנמשך מתחילת הטווח ועד סוף הפיזור. מייצג את מושג הערך ההוגן / שיווי המשקל של ICT בתוך המודל.
• לוגיקת ביטול — מודלים מבוטלים אוטומטית אם המחיר פורץ 2× ATR בכיוון הלא נכון לפני מניפולציה, או אם לא מתרחשת התרחבות תוך 3× תקופת ההצטברות לאחר מניפולציה. מונע מטווחים ישנים לייצר אותות כוזבים מושהים.
• ניקוי ציורים — הגדרת המודלים הפעילים המקסימליים (ברירת מחדל: 5) מגבילה את העומס על הגרף. ציורים ישנים מוסרים אוטומטית כאשר הגבול עולה. תיבות, קווים ותוויות מנוטרים במערכים נפרדים.
• טבלת מידע בזמן אמת — מציגה את מצב מודל הקנייה/מכירה הנוכחי, טווחי הצטברות פעילים, ספירת מודלים כוללת והתייחסות ATR. המיקום וגודל הטקסט ניתנים להגדרה.
• 3 תנאי התרעה — הצטברות זוהתה, מניפולציה (גיחוף) זוהתה, ופיזור (התרחבות) אושר. כל התרעה כוללת רמות מחיר, כיוון מודל וטקסט תיאורי. מתג הפעלה ראשי עם בקרות לכל תנאי.

כיצד להשתמש

• ניתוח מחזור מלא: צפו בטבלת המידע להתקדמות מצב המודל. כאשר מודל נכנס ל"הצטברות", הכינו את עצמכם להזדמנות פוטנציאלית. "מניפולציה" משמעה שהגיחוף התרחש — חפשו את נר התזוזה. כאשר המודל המלא הושלם, ההטיה הכיוונית מאושרת על ידי כיוון ההתרחבות.
• אישור גיחוף: שלב המניפולציה הוא אות הכניסה המרכזי במתודולוגיית ICT. כאשר מודל הקנייה מראה "מניפולציה" (גיחוף SSL זוהה), חפשו סידורים שוריים על זמן המסחר הנמוך יותר. כאשר מודל המכירה מראה גיחוף BSL, חפשו סידורים דוביים.
• נסיגה לשיווי משקל: לאחר מודל שהושלם, המחיר עשוי לסגת לקו האמצע (50% מטווח ההצטברות). זהו אזור כניסה מחדש פוטנציאלי — שיווי המשקל מייצג ערך הוגן בהקשר של המודל.
• ריבוי מסגרות זמן: החל על מסגרות זמן גבוהות יותר (1H, 4H, יומי) לקבלת הטיה כיוונית. השתמש במסגרות זמן נמוכות יותר (5M, 15M) לזיקוק כניסה בתוך כיוון המודל של מסגרת הזמן הגבוהה.
• שילוב עם כלי ICT: MMM מספק את המסגרת המקרו. שלב עם בלוקי פקודות לאזורי כניסה בתוך גיחוף המניפולציה, פערי ערך הוגן לכניסות מדויקות במהלך התרחבות, אזורי הריגה לתזמון סשן, ורמות נזילות למטרות גיחוף. ה-MMM אומר לך מה קורה; כלים אחרים אומרים לך היכן לפעול.
• כוונון פרמטרים: הגדל את בררי הצטברות מינימליים עבור מודלים פחותים אך משמעותיים יותר. הקטן את סף המניפולציה עבור דרישות גיחוף הדוקות יותר. הגדל את יחס גוף התזוזה עבור אישור התרחבות מחמיר יותר.

מגבלות

• זיהוי הצטברות משתמש בטווח מתגלגל לאורך התקופה המוגדרת. שווקים תנודתיים מאוד עם טווחים רחבים מטבעם עלולים לייצר פחות זיהויי הצטברות. הגדל את פרמטר בררי ההצטברות המינימליים או את מכפיל הסף של ה-ATR כדי להתאים לתנודתיות גבוהה יותר.
• מכונת המצבים מעבדת מודל אחד בכל פעם לכיוון (קנייה ומכירה הם עצמאיים). אם מודל אחד מבוטל, זיהוי ההצטברות הבא מתחיל מחדש — מודלים חופפים אינם מנוטרים בו-זמנית בתוך אותו כיוון.
• זיהוי מניפולציה דורש שהמחיר יעלה על גבול ההצטברות בסף המבוסס על ATR. גיחופים רדודים מאוד שכמעט נוגעים בגבול לא יזוהו. הקטן את סף המניפולציה לזיהוי גיחוף רגיש יותר.
• אישור פיזור דורש נר בדרגת תזוזה — היפוך מגמה הדרגתי ללא נר חזק בודד לא יפעיל השלמה. זה מכוון: מתודולוגיית ICT מדגישה תזוזה כסימן ההיכר של זרימת הפקודות המוסדית.
• מנגנון פסק הזמן (3× תקופת ההצטברות) מונע ממניפולציות ישנות להמתין לנצח. בשווקים הנעים לאט, זה עלול לגרום למודלים תקפים לפוג לפני שההתרחבות מתרחשת. הגדל את בררי ההצטברות המינימליים כדי להאריך את פסק הזמן באופן יחסי.
• אובייקטי ציור מוגבלים ל-500 כל אחד (תיבות, קווים, תוויות) על ידי TradingView. הגדרת המודלים הפעילים המקסימליים מנהלת זאת, אך הפעלת שני מודלי הקנייה והמכירה עם גבולות גבוהים עלולה להתקרב למגבלות של TradingView. ברירת המחדל של 5 מודלים היא שמרנית.
• אינדיקטור זה מזהה מחזורי מחירים מוסדיים — הוא אינו מייצר אותות קנייה/מכירה. השתמש בו כמסגרת מבנית לצד בלוקי פקודות, פערי ערך הוגן, רמות נזילות, אזורי הריגה ומבנה שוק להשלמת סידורי מסחר.