Обзор
FibAlgo - Adaptive Deviation Channels — это индикатор статистических полос, который создает динамические зоны поддержки и сопротивления вокруг центральной скользящей средней, анализируя исторические процентные отклонения обнаруженных точек разворота (пивотов). Вместо использования фиксированных множителей или стандартных отклонений только цены, он измеряет, насколько прошлые пиковые максимумы и минимумы отклонялись от скользящей средней, а затем проецирует эти статистические границы вперед в реальном времени.
Индикатор имеет настраиваемые типы скользящих средних, механизм обнаружения пивотов на основе зигзага, три метода расчета полос (Среднее, Стандартное отклонение, Наиболее частый) и панель анализа.
Измерение отклонений на основе пивотов
Основная идея заключается в том, что рыночные экстремумы, как правило, достигают статистически согласованных расстояний от среднего значения. Индикатор использует алгоритм зигзага для определения значительных пиковых максимумов и минимумов, а затем измеряет процентное расстояние каждого пивота от скользящей средней в этот момент. Эти измерения сохраняются в отдельных массивах для максимумов и минимумов, формируя два независимых статистических распределения.
Три метода расчета
Собранные данные об отклонениях могут быть обобщены с использованием трех различных статистических методов:
- Среднее — Размещает полосы на уровне среднего процентного отклонения. Показывает типичное расстояние разворота от скользящей средней.
- Стандартное отклонение — Использует статистическое стандартное отклонение отклонений. Выделяет зоны экстремальности, скорректированные на волатильность.
- Наиболее частый — Определяет наиболее часто встречающийся процент отклонения с использованием гистограммного бининга. Отмечает наиболее повторяющееся расстояние истощения.
Асимметричные полосы
В отличие от симметричных индикаторов каналов, этот индикатор рассчитывает верхнюю и нижнюю полосы независимо. Верхняя полоса полностью выводится из отклонений пиковых максимумов, а нижняя использует отклонения пиковых минимумов. Это отражает распространенное рыночное поведение, когда профили волатильности на повышение и понижение различаются.
Шаг 1 — Расчет скользящей средней
Рассчитывается настраиваемая скользящая средняя (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA или VWMA) в качестве центральной базовой линии. Она служит точкой отсчета для всех измерений отклонений.
Шаг 2 — Обнаружение пивотов
Алгоритм зигзага с настраиваемым периодом идентифицирует значительные пиковые максимумы и минимумы в ценовом ряду. Каждый завершенный пивот записывается с его ценой и индексом бара.
Шаг 3 — Сбор отклонений
Для каждого завершенного пивота индикатор вычисляет процентное расстояние между ценой пивота и значением скользящей средней на баре этого пивота. Отклонения пиковых максимумов хранятся отдельно от отклонений пиковых минимумов, вплоть до настраиваемого исторического лимита.
Шаг 4 — Расчет полос
Сохраненные проценты отклонений обрабатываются с использованием выбранного метода (Среднее, Стандартное отклонение или Наиболее частый) для получения единого репрезентативного значения для каждой стороны. Этот процент применяется к текущему значению скользящей средней для получения цен верхней и нижней полос.
Шаг 5 — Визуализация
Скользящая средняя отображается как центральная линия, а верхняя (сопротивление) и нижняя (поддержка) полосы рисуются на основе рассчитанных отклонений. Залитая зона между полосами обеспечивает визуальный контекст. Опциональная панель отображает текущую статистику, включая размеры выборок, средние расстояния, ширины полос и текущее положение цены относительно полос.
Несколько типов скользящих средних
- 10 вариантов скользящих средних: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
- Настраиваемый период и источник цены.
Адаптивные полосы отклонений
- Полосы, выведенные из фактической статистики отклонений пивотов, а не из фиксированных множителей.
- Три метода расчета: Среднее, Стандартное отклонение, Наиболее частый.
- Асимметричные верхние/нижние полосы рассчитываются независимо.
- Настраиваемый исторический охват пивотов (1–500).
Панель анализа
- Текущая статистика: размер выборки, среднее расстояние, ширина полосы, цена скользящей средней, цены полос.
- Индикатор статуса текущей ценовой зоны.
- Настраиваемое положение и размер текста.
Режим отладки
- Опциональные метки пивотов, показывающие индивидуальные проценты отклонений.
- Статистика по каждому пивоту, включая текущие средние и значения полос.
Система оповещений
- Пробитие верхней полосы вверх — срабатывает, когда цена пересекает верхнюю полосу сверху.
- Пробитие верхней полосы вниз — срабатывает, когда цена возвращается ниже верхней полосы.
- Пробитие нижней полосы вниз — срабатывает, когда цена пересекает нижнюю полосу снизу.
- Пробитие нижней полосы вверх — срабатывает, когда цена возвращается выше нижней полосы.
- Каждый тип оповещения можно включать/выключать отдельно. Сообщения включают тикер, таймфрейм, тип события и цену.
Начало работы
Добавьте индикатор на любой график. Настройки по умолчанию (SMA 20, Период PH/PL: 21, Исторические пивоты: 50, метод Среднее) обеспечивают сбалансированную отправную точку для большинства инструментов на таймфреймах от 4H до 1D.
Чтение графика
- Белые точки (MA) = Базовая линия центральной скользящей средней.
- Верхняя полоса (бордовый) = Статистическая зона сопротивления на основе отклонений пиковых максимумов.
- Нижняя полоса (бирюзовый) = Статистическая зона поддержки на основе отклонений пиковых минимумов.
- Залитая зона = Область между полосами, представляющая нормальный диапазон отклонений.
- Панель = Текущая сводка размеров выборок, расстояний, ширин полос и положения цены.
Ключевые параметры
- Период MA: Управляет длиной сглаживания скользящей средней.
- Тип MA: Выбор из 10 различных алгоритмов скользящих средних.
- Период PH/PL (2–200): Управляет чувствительностью обнаружения пивотов. Более высокие значения обнаруживают основные пивоты, более низкие — второстепенные колебания.
- Исторические пивоты (1–500): Количество прошлых пивотов, используемых для статистики отклонений.
- Расчет полос: Выбор между Средним, Стандартным отклонением или Наиболее частым.
- Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не торговой системой. Он не генерирует ордера на покупку/продажу.
- Точность полос зависит от достаточного количества исторических данных по пивотам. При очень малом количестве обнаруженных пивотов полосы могут не иметь статистической значимости.
- Метод Наиболее частый использует гистограммный бининг с 10 категориями. Результаты могут различаться при разных распределениях данных.
- Асимметричные полосы отражают историческое поведение. В условиях быстро меняющегося рынка прошлые модели отклонений могут не сохраняться.
- Скользящая средняя, взвешенная по объему (VWMA), требует надежных данных об объеме. Для инструментов со скудным объемом результаты VWMA могут быть менее информативными.
- Очень низкие значения периода PH/PL будут обнаруживать множество второстепенных пивотов и могут создавать узкие полосы, отражающие шум, а не значимые уровни.
Реализации скользящих средних (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) следуют стандартным формулам технического анализа. Система измерения отклонений на основе пивотов, асимметричный расчет полос из отдельных распределений пиковых максимумов/минимумов, анализ наиболее частых значений на основе гистограммы и фреймворк адаптивных каналов отклонений являются оригинальными разработками.
