R:R Trading System: индикатор соотношения риск/прибыль

Что делает индикатор R:R Trading System?

FibAlgo - R:R Trading System — это волатильно-адаптивный индикатор уровней поддержки и сопротивления с полностью автоматизированным движком управления соотношением Риск:Прибыль. Он строит динамические уровни S/R на основе экстремумов свинга, отфильтрованных по волатильности, классифицирует каждый пробой в соответствии с текущим режимом волатильности (Сильный / Нормальный / Слабый), выделяет зоны входа на откате (ретрейсменте) и автоматически формирует полный сет R:R — вход, стоп и цель — отслеживая его до завершения.

По мере разрешения сетов, живая панель производительности подсчитывает чистый R, процент выигрышей и расчетный долларовый результат, превращая сырой прайс-экшн в структурированный, повторяемый рабочий процесс управления сделками. Индикатор не размещает ордера и не гарантирует результаты; это инструмент визуального построения и анализа.

Ключевые понятия

Волатильно-адаптивные уровни поддержки и сопротивления

Цена сегментируется на «высокие периоды» и «низкие периоды» с использованием полос волатильности, полученных на основе Supertrend (концепция Supertrend Оливье Себана). Внутри каждого периода индикатор отслеживает текущий экстремум вместе с волатильностью, присутствующей на этом экстремуме, а затем размещает уровень S/R на экстремуме плюс (сопротивление) или минус (поддержка) буфер волатильности. Буфер вычисляется из стандартного отклонения цены закрытия, масштабированного на пользовательскую чувствительность, поэтому уровни расширяются на волатильных рынках и сужаются на спокойных.

Классификация силы пробоя

Когда цена закрывается за уровнем S/R, текущая волатильность сравнивается со скользящим базовым уровнем за 50 баров, и пробой сортируется по одному из трех уровней:

• Сильный пробой — волатильность превышает базовый уровень в 1.4 раза, сигнализируя о высокой уверенности.
• Пробой (Нормальный) — волатильность находится в нормальном диапазоне.
• Слабый пробой — волатильность ниже 0.7x базового уровня, указывая на слабый импульс.

Зоны входа на откате (ретрейсменте)

После подтвержденного пробоя, когда противоположная полоса волатильности возвращается к пробитой линии S/R, заштриховывается зона отката (Зона покупки или Зона продажи), обозначающая область коррекции, в которой может быть построен вход на продолжение движения. Зона динамически корректируется по мере формирования новых свечей, а ее видимость и цвета полностью настраиваются.

Автоматизированный движок Риск:Прибыль

Каждая зона отката автоматически создает полный сет R:R:

• Вход берется на экстремуме отката.
• Стоп размещается за уровнем S/R с буфером на основе ATR.
• Начальная цель устанавливается на 1R (расстояние 1:1 риск к прибыли).

После этого сет отслеживается в реальном времени: прогресс тейк-профита обнаруживается через последовательные R-мультипликаторы и пересечения RSI(70/30), боксы риска и прибыли расширяются вместе с ценой, а сет замораживается и записывает свой финальный R, когда противоположный пробой аннулирует его.

Панель производительности

Живая таблица подводит итоги работы собственных сетов индикатора на графике: процент выигрышей, чистый R, количество выигрышей, проигрышей, общее количество сделок и расчетную долларовую PnL на основе заданного пользователем долларового значения за 1R. Это ретроспективная визуализация логики на исторических барах, а не точный бэктест брокера.

Как работает индикатор R:R Trading System?

Шаг 1 — Полосы волатильности

Верхняя и нижняя полосы в стиле Supertrend строятся на основе HL2 и ATR(10), масштабированных на входной параметр Trend Volatility Sensitivity. Параллельно вычисляется мера волатильности (стандартное отклонение цены закрытия, умноженное на Volatility Buffer Sensitivity) и ее скользящий базовый уровень за 50 баров, с запасным вариантом для ранних баров.

Шаг 2 — Сегментация периодов и размещение S/R

Пересечения цены закрытия с полосами в сочетании с внутрибаровым показателем давления открывают и закрывают высокие и низкие периоды. Когда период заканчивается, текущий экстремум плюс буфер волатильности на этом экстремуме определяют горизонтальный уровень S/R.

Шаг 3 — Пробой и откат

Закрытие за неиспользованным уровнем S/R инициирует пробой, помеченный режимом волатильности. Если затем противоположная полоса возвращается к пробитому уровню, в то время как направление пробоя все еще действует, создается зона отката на покупку или продажу, которая изменяет размер на каждом новом баре.

Шаг 4 — Построение R:R, отслеживание и производительность

Зона создает точку входа, стоп и цель 1R, отображаемые с помощью боксов риска и прибыли, а также линий и меток Entry / Stop Loss / Take Profit. События тейк-профита продвигают цель; противоположный пробой замораживает сет, вычисляет его финальный R (−1R, если TP не был достигнут) и обновляет таблицу производительности.

Особенности

Визуальная настройка

• Метки пробоев — показать/скрыть, цвета для вверх и вниз, цвет текста, размер и пользовательский текст для каждого уровня.
• Зоны отката — показать/скрыть с независимыми цветами для Зоны покупки, Зоны продажи и границы.
• Боксы риска и прибыли — основные цвета, прозрачность, цвет границы и ширина.
• Линии входа / стопа / цели — цвет, ширина, стиль (сплошная / пунктирная / точечная) и опциональные метки с пользовательским текстом.
• Таблица производительности — девять позиций, цвет фона и рамки, размер текста.

Умная система оповещений

• Оповещения о пробоях — вверх, вниз, сильный вверх, сильный вниз.
• Оповещения о зонах отката — начало бокса покупки/продажи, вход/выход из зоны.
• Оповещения о тейк-профите — срабатывания TP на покупку и продажу.
• Сообщения времени выполнения с деталями цены и RSI, а также настраиваемый префикс оповещения. Все оповещения можно включать/выключать индивидуально.

Как использовать индикатор R:R Trading System

Начало работы

Добавьте индикатор на любой график. Настройки по умолчанию (Volatility Buffer Sensitivity: 1.0, Trend Volatility Sensitivity: 3.0) хорошо работают для большинства ликвидных инструментов; внутридневные-свинговые таймфреймы (15m до 4H) дают наиболее чистую сегментацию периодов.

Чтение графика

• Метки Break / Strong Break / Low Break = закрытие за уровнем S/R, помеченное режимом волатильности.
• Заштрихованная зона = область отката (коррекции) после пробоя.
• Красный бокс = риск (от входа до стопа). Бирюзовый бокс = прибыль (от входа до цели), с подписанным текущим соотношением R:R.
• Линии Entry / Stop Loss / Take Profit = уровни активного сета.
• Таблица производительности = текущий процент выигрышей, чистый R и расчетная PnL.

Ключевые параметры

• Volatility Buffer Sensitivity (0.1 до 2.0): расширяет или сужает буфер S/R.
• Trend Volatility Sensitivity (0.5 до 10.0): контролирует расстояние между полосами и частоту смены периодов.
• Dollar Value Per 1R: масштабирует расчетную цифру PnL в таблице производительности.

Ограничения

• Этот индикатор является инструментом технического анализа и построения сделок. Он не генерирует ордера на покупку/продажу и не размещает и не управляет реальными сделками.
• Сигналы пробоя, уровни, боксы и метки оцениваются на формирующемся баре и могут обновляться до его закрытия (внутрибарово). Оповещения срабатывают один раз за бар.
• Таблица производительности — это ретроспективная визуализация собственной логики индикатора на исторических барах, а не точный бэктест брокера. Она исключает проскальзывание, комиссии, спред и реальное исполнение.
• Расчетная долларовая PnL зависит от установленного пользователем долларового значения за 1R и предполагает постоянный риск на сделку.
• Классификация волатильности требует достаточной истории для своего скользящего базового уровня; очень низкая чувствительность на шумных инструментах может приводить к частой смене периодов.

Сегментация полос волатильности основана на концепции Supertrend Оливье Себана. Уровни поддержки/сопротивления с поправкой на волатильность, трехуровневая классификация пробоев, зоны входа на откате, автоматическое построение и отслеживание соотношения Риск:Прибыль, а также панель производительности являются оригинальными разработками.