R:R Trading System

Übersicht

FibAlgo - R:R Trading System ist ein volatilitätsadaptiver Unterstützungs- und Widerstandsindikator mit einer vollautomatischen Risiko-Ertrags-Management-Engine. Er erstellt dynamische S/R-Level aus volatilitätsgepufferten Swing-Extrempunkten, klassifiziert jeden Ausbruch nach dem vorherrschenden Volatilitätsregime (Stark / Normal / Schwach), hebt Pullback- (Retracement-) Einstiegszonen hervor und erstellt automatisch ein vollständiges R:R-Setup – Einstieg, Stop und Ziel – das er bis zur Auflösung verfolgt.

Wenn Setups aufgelöst werden, erfasst ein Live-Performance-Panel den Netto-R, die Gewinnrate und ein geschätztes Dollarergebnis und verwandelt rohe Preisbewegungen in einen strukturierten, wiederholbaren Handelsmanagement-Workflow. Es platziert keine Aufträge und garantiert keine Ergebnisse; es ist ein visuelles Rahmungs- und Analysewerkzeug.

Volatilitätsadaptive Unterstützung und Widerstand

Der Preis wird mithilfe von Supertrend-basierten Volatilitätsbändern (basierend auf dem Supertrend-Konzept von Olivier Seban) in "Hochphasen" und "Niedrigphasen" segmentiert. Innerhalb jeder Phase verfolgt der Indikator das laufende Extrem zusammen mit der zu diesem Zeitpunkt herrschenden Volatilität und platziert dann das S/R-Level auf dem Extrem plus (Widerstand) oder minus (Unterstützung) einem Volatilitätspuffer. Der Puffer wird aus der Standardabweichung des Schlusskurses abgeleitet, skaliert durch eine benutzerdefinierte Empfindlichkeit, sodass sich die Level in volatilen Märkten ausdehnen und in ruhigen zusammenziehen.

Klassifizierung der Ausbruchsstärke

Wenn der Preis über ein S/R-Level schließt, wird die aktuelle Volatilität mit einer gleitenden 50-Balken-Baseline verglichen und der Ausbruch in eine von drei Stufen eingeteilt:

• Starker Ausbruch — Volatilität übersteigt das 1,4-fache der Baseline, was auf eine hohe Überzeugung hindeutet.
• Ausbruch (Normal) — Volatilität liegt im normalen Bereich.
• Schwacher Ausbruch — Volatilität liegt unter dem 0,7-fachen der Baseline, was auf schwache Dynamik hindeutet.

Retracement-Einstiegszonen

Nach einem bestätigten Ausbruch, wenn das entgegengesetzte Volatilitätsband die gebrochene S/R-Linie zurückerobert, wird eine Retracement-Zone (Kaufzone oder Verkaufszone) schattiert, um den Pullback-Bereich zu markieren, in dem ein Fortsetzungseinstieg gerahmt werden kann. Die Zone passt sich dynamisch an, während sich neue Kerzen entwickeln, und ihre Sichtbarkeit und Farben sind vollständig konfigurierbar.

Automatisierte Risiko-Ertrags-Engine

Jede Retracement-Zone erzeugt automatisch ein vollständiges R:R-Setup:

• Der Einstieg erfolgt am Retracement-Extrem.
• Der Stop wird jenseits des S/R-Levels mit einem ATR-basierten Puffer platziert.
• Das anfängliche Ziel wird auf 1R (ein 1:1-Risiko-Ertrags-Abstand) gesetzt.

Von dort wird das Setup live verfolgt: Der Take-Profit-Fortschritt wird durch aufeinanderfolgende R-Multiplikatoren und RSI(70/30)-Kreuze erkannt, die Risiko- und Ertragsboxen erweitern sich mit dem Preis, und das Setup friert ein und zeichnet sein endgültiges R auf, wenn ein entgegengesetzter Ausbruch es ungültig macht.

Performance-Panel

Eine Live-Tabelle erfasst die Ergebnisse der eigenen Setups des Indikators auf dem Chart: Gewinnrate, Netto-R, Gewinne, Verluste, Gesamtzahl der Trades und ein geschätzter Dollar-PnL basierend auf einem benutzerdefinierten Dollarwert pro 1R. Dies ist eine rückwärtsgerichtete Visualisierung der Logik auf historischen Balken, kein broker-genauer Backtest.

Schritt 1 — Volatilitätsbänder

Supertrend-artige obere und untere Bänder werden aus HL2 und ATR(10) erstellt, skaliert durch die Eingabe Trend Volatility Sensitivity. Parallel dazu werden ein Volatilitätsmaß (Standardabweichung des Schlusskurses multipliziert mit der Volatility Buffer Sensitivity) und seine gleitende 50-Balken-Baseline berechnet, mit einem Fallback für frühe Balken.

Schritt 2 — Periodensegmentierung und S/R-Platzierung

Kreuze des Schlusskurses über/unter den Bändern, kombiniert mit einer Intra-Bar-Druckmessung, öffnen und schließen Hochphasen und Niedrigphasen. Wenn eine Phase endet, definiert das laufende Extrem plus der Volatilitätspuffer an diesem Extrem ein horizontales S/R-Level.

Schritt 3 — Ausbruch und Retracement

Ein Schlusskurs jenseits eines ungenutzten S/R-Levels löst einen Ausbruch aus, der mit dem Volatilitätsregime gekennzeichnet wird. Wenn das entgegengesetzte Band dann das gebrochene Level zurückerobert, während die Ausbruchsrichtung noch gültig ist, wird eine Kauf- oder Verkaufs-Retracement-Zone erstellt und bei jedem neuen Balken in der Größe angepasst.

Schritt 4 — R:R-Konstruktion, -Verfolgung und -Performance

Die Zone erzeugt Einstieg, Stop und ein 1R-Ziel, gezeichnet mit Risiko- und Ertragsboxen sowie Entry / Stop Loss / Take Profit Linien und Beschriftungen. Take-Profit-Ereignisse verschieben das Ziel; ein entgegengesetzter Ausbruch friert das Setup ein, berechnet sein endgültiges R (−1R, wenn kein TP erreicht wurde) und aktualisiert die Performance-Tabelle.

Visuelle Anpassung

• Ausbruchsbeschriftungen — ein-/ausblenden, Aufwärts- und Abwärtsfarben, Textfarbe, Größe und benutzerdefinierter Text pro Stufe.
• Retracement-Zonen — ein-/ausblenden mit unabhängigen Farben für Kaufzone, Verkaufszone und Rand.
• Risiko- und Ertragsboxen — Grundfarben, Transparenz, Randfarbe und -breite.
• Entry / Stop / Target Linien — Farbe, Breite, Stil (durchgezogen / gestrichelt / gepunktet) und optionale benutzerdefinierte Textbeschriftungen.
• Performance-Tabelle — neun Positionen, Hintergrund- und Rahmenfarben sowie Textgröße.

Intelligentes Alarm-System

• Ausbruchsalarme — aufwärts, abwärts, stark aufwärts, stark abwärts.
• Retracement-Zonen-Alarme — Kauf-/Verkaufsbox gestartet und Zonen-Eintritt/-Austritt.
• Take-Profit-Alarme — Kauf- und Verkaufs-TP-Auslöser.
• Laufzeitmeldungen mit Preis- und RSI-Details sowie einem konfigurierbaren Alarm-Präfix. Alle Alarme sind einzeln umschaltbar.

Erste Schritte

Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Die Standardeinstellungen (Volatility Buffer Sensitivity: 1.0, Trend Volatility Sensitivity: 3.0) funktionieren gut für die meisten liquiden Instrumente; Intraday- bis Swing-Zeitrahmen (15m bis 4H) ergeben die sauberste Periodensegmentierung.

Den Chart lesen

• Break / Strong Break / Low Break Beschriftungen = ein Schlusskurs jenseits eines S/R-Levels, gekennzeichnet durch das Volatilitätsregime.
• Schattierte Zone = der Retracement- (Pullback-) Bereich nach einem Ausbruch.
• Rote Box = Risiko (Einstieg bis Stop). Blaugrüne Box = Ertrag (Einstieg bis Ziel), beschriftet mit dem aktuellen R:R-Verhältnis.
• Entry / Stop Loss / Take Profit Linien = die Level des aktiven Setups.
• Performance-Tabelle = laufende Gewinnrate, Netto-R und geschätzter PnL.

Wichtige Eingaben

• Volatility Buffer Sensitivity (0.1 bis 2.0): vergrößert oder verkleinert den S/R-Puffer.
• Trend Volatility Sensitivity (0.5 bis 10.0): steuert den Bandabstand und wie leicht Phasen umschlagen.
• Dollar Value Per 1R: skaliert die geschätzte PnL-Zahl in der Performance-Tabelle.

Einschränkungen

• Dieser Indikator ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und Handelsrahmenbildung. Er generiert keine Kauf-/Verkaufsaufträge und platziert oder verwaltet keine echten Trades.
• Ausbruchssignale, Level, Boxen und Beschriftungen werden auf dem sich entwickelnden Balken ausgewertet und können sich bis zum Schluss dieses Balkens (Intra-Bar) aktualisieren. Alarme werden einmal pro Balken ausgelöst.
• Die Performance-Tabelle ist eine rückwärtsgerichtete Visualisierung der eigenen Logik des Indikators auf historischen Balken – kein broker-genauer Backtest. Sie schließt Slippage, Provisionen, Spread und echte Ausführungen aus.
• Der geschätzte Dollar-PnL hängt vom benutzerdefinierten Dollarwert pro 1R ab und geht von einem konstanten Risiko pro Setup aus.
• Die Volatilitätsklassifizierung benötigt ausreichend Historie für ihre gleitende Baseline; eine sehr niedrige Empfindlichkeit bei verrauschten Instrumenten kann zu häufigen Periodenwechseln führen.

Die Volatilitätsbandsegmentierung basiert auf dem Supertrend-Konzept von Olivier Seban. Die volatilitätsangepassten Unterstützungs-/Widerstandslevel, die dreistufige Ausbruchsklassifizierung, die Retracement-Einstiegszonen, die automatisierte Risiko-Ertrags-Konstruktion und -Verfolgung sowie das Performance-Panel sind originäre Beiträge.