Perfect Retracement Zone

Übersicht

FibAlgo - Perfect Retracement Zone ist ein dynamischer Fibonacci-Retracement-Indikator, der statistisch signifikante Support- und Widerstandszonen identifiziert, indem er analysiert, wo historische Kurs-Pivots innerhalb von Retracement-Bereichen aufgetreten sind. Anstatt sich nur auf feste Fibonacci-Level zu verlassen, berechnet er datengesteuerte Konfidenzzonen basierend auf tatsächlichen Pivot-Häufigkeitsverteilungen und verfolgt Ausbruchsbestätigungen mit einem Stern (★)-Bewertungssystem.

Der Indikator verfügt über ein duales Zickzack-System (Haupttrend + Retracement), adaptive Zonenberechnung, Fibonacci-Boxen mit Konfidenzstatistiken und einen Echtzeit-Marktdruckmesser.

Duales Zickzack-System

Der Indikator führt zwei Zickzack-Berechnungen gleichzeitig durch. Das Haupt-Zickzack (konfigurierbare Periode, Standard: 144) identifiziert große Trendumkehrungen – Hochpunkte werden als A-Serie und Tiefpunkte als B-Serie gekennzeichnet. Innerhalb jedes Haupttrends erkennt ein sekundäres Zickzack (Standardperiode: 21) Retracement-Pivots. Jedes Retracement-Pivot zeichnet sein Fibonacci-Level relativ zum Haupttrend-Bereich auf und baut so über die Zeit ein statistisches Profil auf.

Konfidenzzonen vs. Rauschzonen Wenn Adaptive Fib Levels aktiviert sind, sortiert der Indikator alle historischen Retracement-Werte und teilt sie basierend auf konfigurierbaren Prozentsätzen in fünf Zonen ein: NZ1 (Rauschzone 1), CZ1, CZ2, CZ3 (Konfidenzzonen) und NZ2 (Rauschzone 2). Konfidenzzonen enthalten die Mehrheit der historischen Retracements, während Rauschzonen die Enden der Verteilung darstellen, wo Retracements seltener auftreten.

Stern-Bewertungssystem

Jedes Retracement-Pivot erhält ein Fibonacci-Level-Label. Wenn der Kurs anschließend über den ursprünglichen Haupt-Pivot hinausbricht (was bestätigt, dass das Retracement zu einer Trendfortsetzung führte), erhält das Label einen Stern (★). Der prozentuale Stern-Konfidenzwert verfolgt, wie oft Retracements in jeder Zone zu erfolgreichen Ausbrüchen führten, und bietet so ein Maß für die Zonenqualität, das über die einfache Häufigkeit hinausgeht.

Marktdruckmesser

Ein Echtzeit-Messer, der zwischen dem letzten abgeschlossenen Pivot und dem sich aktuell entwickelnden Pivot positioniert ist, visualisiert Kauf- vs. Verkaufsdruck. Der Messer verwendet Akkumulations-/Distributionsberechnungen über ein dynamisches Lookback-Fenster, das aus der Distanz zwischen den beiden jüngsten Retracement-Pivots abgeleitet wird. Ein Zeiger zeigt das aktuelle Druckniveau auf einem Farbverlauf von bärisch (rot) zu bullisch (grün) an.

Schritt 1 — Haupttrenderkennung

Ein Zickzack-Algorithmus mit einer konfigurierbaren Periode erkennt Haupt-Hochpunkte (A-Serie) und Tiefpunkte (B-Serie). Jeder Trendwechsel etabliert einen neuen Fibonacci-Bereich zwischen dem abgeschlossenen Pivot und dem sich entwickelnden Extrem.

Schritt 2 — Retracement-Messung

Ein sekundäres Zickzack erkennt Sub-Pivots innerhalb jedes Haupttrends. Für jedes Sub-Pivot berechnet der Indikator das Fibonacci-Retracement-Level relativ zum Haupttrend-Bereich. Dieser Wert wird für die statistische Analyse gespeichert.

Schritt 3 — Zonenklassifizierung

Wenn Adaptive Fib Levels aktiviert sind, werden alle historischen Retracement-Werte sortiert und mithilfe konfigurierbarer Prozentaufteilungen in fünf Zonen (NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2) unterteilt. Im festen Modus definieren Standard-Fibonacci-Verhältnisse (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, etc.) die Zonengrenzen.

Schritt 4 — Konfidenzverfolgung

Für jede Zone verfolgt der Indikator: Gesamt-Retracement-Anzahl, Konfidenzprozent (Häufigkeit relativ zu allen Retracements), Stern-Anzahl (Ausbruchsbestätigungen) und prozentualen Stern-Konfidenzwert. Diese Metriken aktualisieren sich in Echtzeit und werden auf den Fibonacci-Boxen angezeigt.

Schritt 5 — Visualisierung

Dynamische Fibonacci-Linien und farbige Boxen werden zwischen dem letzten abgeschlossenen Pivot und dem sich aktuell entwickelnden Pivot gezeichnet. Jede Box zeigt ihren Zonenbereich, Gesamtanzahl, Konfidenz % und Stern-Konfidenz % an. Der Marktdruckmesser wird neben der aktuellen Kursaktion gezeichnet.

Duale Zickzack-Analyse

• Haupttrend-Zickzack mit konfigurierbarer Periode (2–1404 Bars).
• Retracement-Zickzack mit separater Periode (2–144 Bars).
• A-Serie (Hochpunkt) und B-Serie (Tiefpunkt) Kennzeichnungssystem.
• Unabhängige Farbeinstellungen für jedes Zickzack.

Adaptive Fibonacci-Zonen

• Datengesteuerte Zonengrenzen, berechnet aus historischen Retracement-Verteilungen.
• Fünf konfigurierbare Zonen: NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Zonenprozentsätze anpassbar (Standard: 10/26.67/26.67/26.67/10).
• Automatische Normalisierung, wenn die Prozentsätze nicht 100 ergeben.

Fibonacci-Konfidenzstatistiken

• Gesamt-Retracement-Anzahl pro Zone.
• Konfidenzprozent – wie häufig Retracements in jede Zone fallen.
• Stern (★)-Bestätigung – verfolgt Ausbruchserfolg pro Zone.
• Prozentualer Stern-Konfidenzwert – Ausbruchsrate innerhalb jeder Zone.

Anpassbare Fibonacci-Level

• Bis zu 10 benutzerdefinierte Fibonacci-Verhältnisse.
• Individueller Schalter, Verhältniswert und Farbe für jedes Level.
• Level werden automatisch sortiert und für die Zonengrenzenberechnung verwendet.

Marktdruckmesser

• Echtzeit-Akkumulations-/Distributionsdruck-Visualisierung.
• Dynamisches Lookback basierend auf Distanz zwischen aktuellen Retracement-Pivots.
• Farbverlauf von bärisch zu bullisch mit Zeiger-Indikator.
• Konfigurierbarer Distanz-Offset und Label-Größen.

Alarmsystem

• Haupttrendwechsel – wird ausgelöst, wenn ein neuer A-Serie (Hochpunkt) oder B-Serie (Tiefpunkt) Pivot bestätigt wird.
• Retracement-Level erkannt – wird ausgelöst, wenn sich ein neues Sub-Pivot mit einem berechneten Fibonacci-Level bildet.
• Stern-Bestätigung – wird ausgelöst, wenn ein Retracement einen Stern erhält (Ausbruch über den ursprünglichen Pivot hinaus).
• Jeder Alarmtyp kann individuell ein- und ausgeschaltet werden. Nachrichten enthalten Ticker, Zeitrahmen, Pivot-Label und Preis.

Erste Schritte

Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Die Standardeinstellungen (Hauptperiode: 144, Retracement-Periode: 21, Standard-Fibonacci-Level) funktionieren gut für die meisten Instrumente auf 4H bis 1D Zeitrahmen.

Chart-Lesen

• Weiße Zickzack-Linien = Haupttrend-Struktur (A-Serie Hochpunkte, B-Serie Tiefpunkte).
• Rote Zickzack-Linien = Retracement-Pivots innerhalb des Haupttrends.
• Blaue Labels (A-1, B-1, etc.) = Haupt-Pivot-Labels.
• Rote Labels mit Fib-Werten = Retracement-Pivots, die ihr Fibonacci-Level anzeigen.
• ★ auf Labels = Ausbruch bestätigt – Kurs brach über den ursprünglichen Haupt-Pivot hinaus.
• Farbige Boxen = Fibonacci-Zonen mit Konfidenzstatistiken.
• Druckmesser = Echtzeit-Kauf-/Verkaufsdruck zwischen Pivot-Leveln.

Wichtige Eingaben

• Haupttrend-Periode (2–1404): Steuert die Empfindlichkeit des Haupt-Zickzacks.
• Retracement-Periode (2–144): Steuert die Empfindlichkeit der Sub-Pivot-Erkennung.
• Adaptive Fib Levels aktivieren: Schaltet zwischen festen Fibonacci-Verhältnissen und datengesteuerten Zonen um.
• Zonenprozentsätze: Konfigurieren Sie die Verteilungsaufteilung für NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Fibonacci-Level 1–10: Passen Sie individuelle Verhältnisse, Farben und Sichtbarkeit an.

Vorgeschlagener Arbeitsablauf

1. Identifizieren Sie die aktuelle Haupttrendrichtung anhand der A/B-Serie-Labels.

2. Beobachten Sie, welcher Fibonacci-Zone sich das aktuelle Retracement nähert. 3. Überprüfen Sie den Konfidenz-% und Stern-Konfidenz-% in der relevanten Box. 4. Nutzen Sie den Marktdruckmesser, um das Echtzeit-Momentum innerhalb der Zone einzuschätzen. 5. Vergleichen Sie Konfidenzmetriken über Zonen hinweg, um die statistisch signifikantesten Bereiche zu identifizieren.

• Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, kein Handelssystem. Er generiert keine Kauf-/Verkaufsaufträge.
• Konfidenzstatistiken basieren auf historischen Daten. Vergangene Retracement-Pivot-Beziehungen garantieren kein zukünftiges Verhalten.
• Das adaptive Zonensystem erfordert ausreichend historische Retracement-Daten (mindestens 20 Datenpunkte), um aussagekräftige Grenzen zu erzeugen. Bei neu gelisteten Instrumenten oder sehr hohen Zeitrahmen können Zonen auf eingabebasierten Prozentsätzen zurückgreifen.
• Die Stern (★)-Bestätigung ist eine rückblickende Metrik – sie zeigt vergangenen Ausbruchserfolg an, nicht eine Vorhersage zukünftiger Ausbrüche.
• Die Berechnungen des Marktdruckmessers sind volumenabhängig. Bei Instrumenten mit unzuverlässigen Volumendaten können Messer-Anzeigen weniger aussagekräftig sein.
• Sehr niedrige Haupttrend-Periodenwerte erzeugen häufige Trendwechsel und potenziell verrauschte Statistiken.

Die Fibonacci-Retracement-Berechnungen verwenden Standard-Fibonacci-Verhältnisse. Das duale Zickzack-System, die adaptive Zonenberechnung basierend auf Retracement-Häufigkeitsverteilungen, die sternbasierte Ausbruchsbestätigungsverfolgung, die Konfidenzstatistik-Engine und der Marktdruckmesser sind originäre Beiträge.