概述
FibAlgo - R:R 交易系统是一个波动率自适应的支撑阻力指标，并配备全自动风险回报管理引擎。它从经过波动率缓冲的摆动极值点构建动态支撑阻力位，根据当前波动率状态（强 / 正常 / 弱）对每次突破进行分类，高亮回调（回撤）入场区域，并自动构建完整的 R:R 交易框架——包含入场、止损和目标位——并持续追踪直至交易结束。
当交易框架被触发后，一个实时绩效面板会统计净 R 值、胜率以及估算的美元盈亏，将原始价格行为转化为结构化、可重复的交易管理工作流。该指标不执行订单下达，也不保证交易结果；它仅是一个可视化的框架构建与分析工具。
波动率自适应支撑与阻力
价格通过基于超级趋势（Supertrend，由 Olivier Seban 提出）概念的波动率带被划分为“高波动期”和“低波动期”。在每个周期内，指标追踪运行中的极值点以及该极值点处的波动率，然后将支撑阻力位设置在极值点加上（阻力）或减去（支撑）一个波动率缓冲的位置。该缓冲由收盘价的标准差推导而来，并通过用户灵敏度参数进行缩放，因此支撑阻力位在波动市场中会扩张，在平静市场中会收缩。
突破强度分类
当价格收盘突破支撑阻力位时，当前波动率会与滚动 50 根 K 线的基线进行比较，突破被分为三个等级：
- 强突破 — 波动率超过基线的 1.4 倍，表明高确信度。
- 正常突破 — 波动率处于正常范围内。
- 弱突破 — 波动率低于基线的 0.7 倍，表明动能不足。
回调入场区域
在确认突破后，当相反的波动率带重新触及被突破的支撑阻力线时，一个回调区域（买入区域或卖出区域）会被高亮显示，标记出可以构建延续性入场的回撤区域。该区域会随着新 K 线的形成而动态调整，其可见性和颜色均可完全配置。
自动化风险回报引擎
每个回调区域会自动生成一个完整的 R:R 交易框架：
- 入场点设在回调的极值点。
- 止损设在支撑阻力位之外，并附加基于 ATR 的缓冲。
- 初始目标设为 1R（1:1 的风险回报距离）。
此后，该框架会被实时追踪：通过连续的 R 倍数和 RSI(70/30) 交叉来检测止盈进展，风险与回报框随价格延伸，当反向突破使框架失效时，框架会冻结并记录最终的 R 值。
绩效面板
一个实时表格会统计图表上该指标自身框架的结果：胜率、净 R 值、盈利次数、亏损次数、总交易次数，以及基于用户设定的每 1R 美元价值的估算美元盈亏。这是对历史 K 线上逻辑的回溯可视化，而非经纪商级别的精确回测。
步骤 1 — 波动率带
基于 HL2 和 ATR(10)，通过趋势波动率灵敏度参数缩放，构建超级趋势风格的上轨和下轨。同时，计算波动率指标（收盘价标准差乘以波动率缓冲灵敏度）及其滚动 50 根 K 线的基线，并为早期 K 线提供备用值。
步骤 2 — 周期分割与支撑阻力位放置
收盘价与波动率带的交叉，结合 K 线内部压力读数，用于开启和关闭高波动期与低波动期。当一个周期结束时，运行中的极值点加上该极值点处的波动率缓冲，定义出一条水平的支撑阻力位。
步骤 3 — 突破与回调
收盘价突破一个未使用的支撑阻力位会触发一次突破，并附带波动率状态标签。如果随后相反的波动率带重新触及被突破的价位，且突破方向仍然有效，则会创建一个买入或卖出回调区域，并在每根新 K 线上调整其大小。
步骤 4 — R:R 构建、追踪与绩效
该区域生成入场点、止损点和 1R 目标位，通过风险与回报框以及入场/止损/止盈线和标签进行绘制。止盈事件会推进目标位；反向突破会冻结框架，计算其最终 R 值（若未达到止盈则为 −1R），并更新绩效表格。
视觉自定义
- 突破标签 — 显示/隐藏，上涨和下跌颜色，文字颜色，大小，以及每个等级的自定义文字。
- 回调区域 — 显示/隐藏，可独立设置买入区域、卖出区域和边框颜色。
- 风险与回报框 — 基础颜色，透明度，边框颜色和宽度。
- 入场/止损/目标线 — 颜色，宽度，样式（实线/虚线/点线），以及可选的自定义文字标签。
- 绩效表格 — 九个位置，背景和框架颜色，以及文字大小。
智能警报系统
- 突破警报 — 上涨、下跌、强上涨、强下跌。
- 回调区域警报 — 买入/卖出框开始，以及区域进入/退出。
- 止盈警报 — 买入和卖出止盈触发。
- 运行时消息包含价格和 RSI 详情，以及可配置的警报前缀。所有警报均可单独开关。
快速入门
将指标添加到任意图表。默认设置（波动率缓冲灵敏度：1.0，趋势波动率灵敏度：3.0）适用于大多数流动性较好的品种；日内至波段时间框架（15 分钟至 4 小时）能提供最清晰的周期分割。
图表解读
- 突破 / 强突破 / 弱突破 标签 = 收盘价突破支撑阻力位，并附带波动率状态标签。
- 高亮区域 = 突破后的回调（回撤）区域。
- 红色框 = 风险（入场到止损）。青色框 = 回报（入场到目标），并标注实时 R:R 比率。
- 入场 / 止损 / 止盈 线 = 活跃框架的价位水平。
- 绩效表格 = 实时胜率、净 R 值和估算盈亏。
关键输入参数
- 波动率缓冲灵敏度（0.1 至 2.0）：扩大或缩小支撑阻力缓冲。
- 趋势波动率灵敏度（0.5 至 10.0）：控制波动率带距离以及周期切换的敏感度。
- 每 1R 美元价值：用于缩放绩效表格中的估算盈亏数值。
局限性
- 该指标是一个技术分析和交易框架构建工具。它不生成买卖订单，也不执行或管理真实交易。
- 突破信号、价位、框和标签在正在形成的 K 线上进行评估，并可能在该 K 线收盘前更新（K 线内部）。警报每根 K 线触发一次。
- 绩效表格是对历史 K 线上指标自身逻辑的回溯可视化——并非经纪商级别的精确回测。它不包括滑点、佣金、点差和真实成交情况。
- 估算的美元盈亏依赖于用户设定的每 1R 美元价值，并假设每个框架的风险恒定。
- 波动率分类需要足够的历史数据来建立滚动基线；在噪音较大的品种上使用非常低的灵敏度可能导致频繁的周期变化。
波动率带分割基于 Olivier Seban 提出的超级趋势概念。波动率调整后的支撑阻力位、三级突破分类、回调入场区域、自动化风险回报构建与追踪，以及绩效面板，均为原创贡献。
