Übersicht
FibAlgo - Adaptive Deviation Channels ist ein statistisches Band-Indikator, der dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen um einen zentralen gleitenden Durchschnitt herum erzeugt, indem er die historischen prozentualen Abweichungen erfasster Wendepunkte analysiert. Anstatt feste Multiplikatoren oder Standardabweichungen des Preises allein zu verwenden, misst er, wie weit vergangene Wendepunkthochs und Wendepunktiefs vom gleitenden Durchschnitt abgewichen sind, und projiziert diese statistischen Grenzen dann in Echtzeit nach vorne.
Der Indikator bietet konfigurierbare Typen gleitender Durchschnitte, eine auf Zickzack basierende Wendepunkterkennung, drei Bandberechnungsmethoden (Durchschnitt, Standardabweichung, Häufigster Wert) und ein Analyse-Dashboard.
Wendepunkt-basierte Abweichungsmessung
Die Kernidee ist, dass Marktextreme tendenziell statistisch konsistente Abstände von einem Mittelwert erreichen. Der Indikator verwendet einen Zickzack-Algorithmus, um signifikante Wendepunkthochs und Wendepunktiefs zu identifizieren, und misst dann den prozentualen Abstand jedes Wendepunkts vom gleitenden Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt. Diese Messungen werden in separaten Arrays für Hochs und Tiefs gespeichert und bilden zwei unabhängige statistische Verteilungen.
Drei Berechnungsmethoden
Die gesammelten Abweichungsdaten können mit drei verschiedenen statistischen Methoden zusammengefasst werden:
- Durchschnitt — Platziert die Bänder bei der durchschnittlichen prozentualen Abweichung. Zeigt den typischen Umkehr-Abstand vom GD.
- Standardabweichung — Verwendet die statistische Standardabweichung der Abweichungen. Hebt volatilitätsbereinigte Extremzonen hervor.
- Häufigster Wert — Identifiziert den am häufigsten auftretenden Abweichungsprozentsatz mithilfe von Histogramm-Binning. Markiert die am häufigsten wiederkehrende Erschöpfungsdistanz.
Asymmetrische Bänder
Im Gegensatz zu symmetrischen Kanalindikatoren berechnet dieser Indikator obere und untere Bänder unabhängig voneinander. Das obere Band wird ausschließlich aus Wendepunkthoch-Abweichungen abgeleitet, während das untere Band Wendepunktief-Abweichungen verwendet. Dies spiegelt das häufige Marktverhalten wider, bei dem die Volatilitätsprofile für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen unterschiedlich sind.
Schritt 1 — Berechnung des gleitenden Durchschnitts
Ein konfigurierbarer gleitender Durchschnitt (SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA oder VWMA) wird als zentrale Basislinie berechnet. Dies dient als Referenzpunkt für alle Abweichungsmessungen.
Schritt 2 — Wendepunkterkennung
Ein Zickzack-Algorithmus mit konfigurierbarer Periode identifiziert signifikante Wendepunkthochs und Wendepunktiefs in der Preisreihe. Jeder abgeschlossene Wendepunkt wird mit seinem Preis und seinem Balkenindex aufgezeichnet.
Schritt 3 — Abweichungserfassung
Für jeden abgeschlossenen Wendepunkt berechnet der Indikator den prozentualen Abstand zwischen dem Wendepunktpreis und dem Wert des gleitenden Durchschnitts auf dem Balken dieses Wendepunkts. Wendepunkthoch-Abweichungen werden getrennt von Wendepunktief-Abweichungen gespeichert, bis zu einem konfigurierbaren historischen Limit.
Schritt 4 — Bandberechnung
Die gespeicherten Abweichungsprozentsätze werden mit der ausgewählten Methode (Durchschnitt, Standardabweichung oder Häufigster Wert) verarbeitet, um einen einzelnen repräsentativen Wert für jede Seite zu erzeugen. Dieser Prozentsatz wird auf den aktuellen GD-Wert angewendet, um die oberen und unteren Bandpreise zu erzeugen.
Schritt 5 — Visualisierung
Der gleitende Durchschnitt wird als Mittellinie gezeichnet, mit oberen (Widerstands-) und unteren (Unterstützungs-) Bändern, die aus den berechneten Abweichungen gezogen werden. Eine gefüllte Zone zwischen den Bändern bietet visuellen Kontext. Ein optionales Dashboard zeigt Live-Statistiken an, einschließlich Stichprobengrößen, durchschnittlicher Abstände, Bandbreiten und der aktuellen Preisposition relativ zu den Bändern.
Mehrere Typen gleitender Durchschnitte
- 10 Optionen für gleitende Durchschnitte: SMA, EMA, WMA, TMA, VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA, VWMA.
- Konfigurierbare Periode und Preisquelle.
Adaptive Abweichungsbänder
- Bänder, die aus tatsächlichen Wendepunkt-Abweichungsstatistiken abgeleitet sind, nicht aus festen Multiplikatoren.
- Drei Berechnungsmethoden: Durchschnitt, Standardabweichung, Häufigster Wert.
- Asymmetrische obere/untere Bänder werden unabhängig berechnet.
- Konfigurierbarer historischer Wendepunkt-Lookback (1–500).
Analyse-Dashboard
- Live-Statistiken: Stichprobengröße, durchschnittlicher Abstand, Bandbreite, GD-Preis, Bandpreise.
- Indikator für den aktuellen Preiszonenstatus.
- Konfigurierbare Position und Textgröße.
Debug-Modus
- Optionale Wendepunkt-Beschriftungen, die individuelle Abweichungsprozentsätze anzeigen.
- Pro-Wendepunkt-Statistiken, einschließlich laufender Durchschnitte und Bandwerte.
Alarmsystem
- Upper Band Break Up — wird ausgelöst, wenn der Preis das obere Band nach oben durchbricht.
- Upper Band Break Down — wird ausgelöst, wenn der Preis unter das obere Band zurückkehrt.
- Lower Band Break Down — wird ausgelöst, wenn der Preis das untere Band nach unten durchbricht.
- Lower Band Break Up — wird ausgelöst, wenn der Preis über das untere Band zurückkehrt.
- Jeder Alarmtyp kann individuell ein- und ausgeschaltet werden. Nachrichten enthalten Ticker, Zeitrahmen, Ereignistyp und Preis.
Erste Schritte
Fügen Sie den Indikator zu einem beliebigen Chart hinzu. Die Standardeinstellungen (SMA 20, PH/PL Periode: 21, Historische Wendepunkte: 50, Durchschnittsmethode) bieten einen ausgewogenen Ausgangspunkt für die meisten Instrumente auf 4H- bis 1D-Zeitrahmen.
Das Chart lesen
- Weiße Punkte (GD) = Zentrale Basislinie des gleitenden Durchschnitts.
- Oberes Band (kastanienbraun) = Statistische Widerstandszone basierend auf Wendepunkthoch-Abweichungen.
- Unteres Band (blaugrün) = Statistische Unterstützungszone basierend auf Wendepunktief-Abweichungen.
- Gefüllte Zone = Bereich zwischen den Bändern, der den normalen Abweichungsbereich darstellt.
- Dashboard = Live-Zusammenfassung von Stichprobengrößen, Abständen, Bandbreiten und Preisposition.
Wichtige Eingaben
- MA Periode: Steuert die Glättungslänge des gleitenden Durchschnitts.
- MA Typ: Auswahl aus 10 verschiedenen gleitenden Durchschnittsalgorithmen.
- PH/PL Periode (2–200): Steuert die Empfindlichkeit der Wendepunkterkennung. Höhere Werte erkennen Hauptwendepunkte, niedrigere Werte erkennen kleinere Schwünge.
- Historische Wendepunkte (1–500): Anzahl der vergangenen Wendepunkte, die für Abweichungsstatistiken verwendet werden.
- Bandberechnung: Wählen Sie zwischen Durchschnitt, Standardabweichung oder Häufigster Wert.
- Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, kein Handelssystem. Er generiert keine Kauf-/Verkaufsaufträge.
- Die Bandgenauigkeit hängt von ausreichenden historischen Wendepunktdaten ab. Bei sehr wenigen erkannten Wendepunkten sind die Bänder möglicherweise statistisch nicht aussagekräftig.
- Die Methode "Häufigster Wert" verwendet Histogramm-Binning mit 10 Kategorien. Die Ergebnisse können bei unterschiedlichen Datenverteilungen variieren.
- Asymmetrische Bänder spiegeln historisches Verhalten wider. Unter sich schnell ändernden Marktbedingungen können vergangene Abweichungsmuster möglicherweise nicht bestehen bleiben.
- Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) erfordert zuverlässige Volumendaten. Bei Instrumenten mit geringem Volumen können VWMA-Ergebnisse weniger aussagekräftig sein.
- Sehr niedrige PH/PL Periodenwerte erkennen viele kleinere Wendepunkte und können enge Bänder erzeugen, die eher Rauschen als signifikante Niveaus widerspiegeln.
Die Implementierungen der gleitenden Durchschnitte (VIDYA, WWMA, ZLEMA, TSF, HMA) folgen standardmäßigen technischen Analyseformeln. Das Wendepunkt-basierte Abweichungsmesssystem, die asymmetrische Bandberechnung aus separaten Wendepunkthoch/tief-Verteilungen, die histogrammbasierte Analyse des häufigsten Werts und das Framework der adaptiven Abweichungskanäle sind originelle Beiträge.
